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Order Flow: Como se mueve el mercado detrás de las cortinas...
Mas que entre esas lineas, te diría que el riesgo/recompensa debe existir en cualquier operacion que tomes, independientemente de donde lo hagas. Las lineas propuestas únicamente indican actividad de volumen, que por eso se indicaron.
Por cierto, operas en esos niveles? Si es asi, que indicaciones usas para saber si debes o no operarlos?
Hola. No soy jenrique 14 y con su permiso trato de apuntarte algo a tu pregunta. El Mp (Market Profile) por su configuración muestra muy bien donde se realiza la mayoría de las transacciones en una sesión. Al hacerlo en forma de "distribución normal"(campana de Gaus), si la mayoría de las transacciones se realizan en la parte inferior te está indicando tal distribución que el precio ha sido subastado a la baja y que por tanto está el precio buscando hacer "valor" en niveles de precios más bajos. Es decir la curva que representa a la mayoría de las transacciones se ha desplazado hacia abajo, dejándote distintas líneas como las delimitaciones del ÁREA DE VALOR, BALANCE INICIAL, el mayor volumen negociado en un nivel de precios, el MÁXIMO y el MÍNIMO del RANGO de la sesión etc, etc. La idea es comparar estas líneas en su conjunto con las del día anterior y tratar de ver si el precio ha cogido una tendencia (imbalance) o por el contrario el precio sigue en rango de trading , es decir haciendo "valor" en la misma zona y por tanto está en "balance".
Los patrones del MP son combinaciones de braket, tpos y líneas.
El OF (Flujo de órdenes), lo que te muestra es el volumen que se ha casado en un determinado nivel de precio tanto por los compradores, como por los vendedores. La combinación de "ZONAS"(distintas líneas del Market Profile) señalizadas por el MP, junto con el volumen que marca el Flujo de Órdenes marca tu estrategia para abrir posiciones en el mercado, siempre y cuando tengas previamente definido un sistema de trading (patrones que te indiquen, que cuando se forman, la probabilidad de que el precio vaya en una dirección determinada es muy alta).
En definitiva y resumiendo el MP te marca las ZONAS y una serie de patrones y el OF te los confirma ( o no), además de ayudar a minimizar el stop y ajustar el nivel de la entrada a la hora de operar.
No se si te he ayudado, pero es que la pregunta es muy, muy extensa.
Saludos
Hola. Totalmente de acuerdo con tu primera afirmación. Respecto a si utilizo esos niveles directamente, no, indirectamente sí. Me explico: No marco los niveles en los que voy a emplear mi estrategia pensando en que es una VAH o cualquier otra línea del MP, pero que duda cabe que sabiendo lo que representan si lo estoy haciendo aunque no los conociera como tales. El MP no es más que una forma de representar la actividad del mercado, como los gráficos de barras, gráficos de flujo de órdenes o los gráficos de renko. Unos u otros dan mayor o menor información de esa actividad del mercado que después cada uno seleccionamos en función de nuestro sistema. Si utilizo mínimos y máximos del día son niveles que también deben estar en el MP, si el ÁREA DE VALOR se ha formado en la parte inferior de una sesión, la ruptura al alza del VAH, es igual a una ruptura de un RANGO DE TRADING. Esa ruptura irá a consumir liquidez a la siguiente línea que fue soporte anteriormente y ahora debería ser resistencia, y que coincide con la zona de "valor" que está buscando el precio, es decir el VAL de la anterior AREA DE VALOR. Otro ejemplo serían los Single print, no son más que "tendencias rápidas", cuando las tendencias son más lentas, estas van testeando continuamente las rupturas que van haciendo, van rellenado los "huecos de liquidez" (solapamiento de brakets) y por tanto son mucho más eficientes, potentes, van consolidando la tendencia, mientras que las rápidas son más propensas a ser revertidas en casi su totalidad, de ahí los famosos movimientos en "V". Evidentemente hay algunas líneas que al no ser representadas en otros gráficos no se ve claramente su correspondencia.
Respecto a que indicaciones utilizo, primeramente tengo que ver un patrón en la ZONA marcada (Vol Stopping + un StrenghComing + una No Demanda, por ejemplo), seguidamente filtro la "intensidad " de ese patrón con el "footprint". En este caso el footprint tiene que marcar un giro manifestando un patrón del tipo Responsive Buyer (Respuesta Compradora), es decir el DELTA tiene que cambiar de signo y el valor absoluto del Delta también, a la vez debe haber un aumento del VOLUMEN TOTAL SIGNIFICATIVO. Entro en el siguiente footprint que me marque de 4 a 5 celdas de color intenso alcista. Color intenso = Iniciativa Compradora (grandes volumenes en el ASK.
Saludos
Como bien sabes la lectura o interpretación de los DELTAS se hace en función de su "tendencia" (momentum), no se mira si por ejemplo: fuesen todos positivos y hubiese una diferencia entre uno y el siguiente y este último es algo más bajo ya hay un agotamiento de ese movimiento "perse", porque el siguiente puede volver a subir y seguir el movimiento, en este caso alcista. Es decir, los DELTAS se leen dando un rango a las cifras que lo acompañan. Por tanto, para que haya una RESPUESTA VENDEDORA se debe exigir que el DELTA cambie de positivo a negativo (de COMPRADOR (+) a VENDEDOR (-), y además que la cifra (valor ABSOLUTO de cada DELTA, PERO RELATIVO al compararlo con los otros), que acompaña a ese DELTA, sea de un valor ABSOLUTO muy alto, teniendo en cuanta, evidentemente el VOLUMEN TOTAL.
No se si consigo explicarme.
SALUDOS
He querido subir una imagen para aclarar la idea anterior y no se lo que ha pasado que borre todo el mensaje. Por eso lo he vuelto a subir. Disculpas. Ya aprenderé
Para los que menos saben sobre como leer un gráfico de FLUJO DE ÓRDENES iré subiendo algunas ideas. Lo primero que se tiene que aprender es lo que yo denomino la RELATIVIDAD DE LOS VOLUMENES de cada HUELLA para poder posteriormente comparar y ver el INBALANCE de las mismas. Al final en este tipo de gráficos lo que se busca son HUELLAS con INBALANCE en ZONAS.
Por tanto:
1) - Aprender como ver la RELATIVIDAD (Equilibrio de las HUELLAS)
2) - Aprender a leer los EXTREMOS de las HUELLAS
3) - Aprender a buscar celdas de la misma "condición" consecutivas. (Nos indicarán si hay o no INITIATIVE SELLER/BUYER
Buenas @David Benito,
Será interesante ver esas ideas. De todos modos creo que el título del tema no es muy exacto pues realmente no hay acción detrás de las cortinas.Creo que esta todo bien claro y a la vista.
El mercado simplemente se mueve por la oferta y la demanda y ver como se acepta la misma, es lo que finalmente se puede observar en el footprint chart. Aunque muchos se centran únicamente en la huella en si, no hay que olvidar que sin oferta o demanda, esta no existiría. Por tanto, existe un relación directa entre oferta y demanda y la huella que deja en el mercado.
Aunque muchos intentan evitar sus emociones en el trading, operamos en un mundo que refleja las emociones de los participantes, y la huella no iba a ser menos. Se puede leer agresividad, rechazo, aceptación, locura, avaricia, miedo... realmente un mundo lleno de acciones que nos ayudan a entender como se mueve el mercado.
Bueno, estaré atento a esos ejemplos.
Saludos
. Estaremos atentos a lo que nos cuentas.