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Order Flow: Como se mueve el mercado detrás de las cortinas...
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soportes y resistencias

Otro buen punto a tener en cuenta es el vpoc

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También están las HVN high volumen node
y las LVN low volumen node

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soportes y resistencias


Y la lista podría continuar hasta tener el grafico lleno de líneas. Como determinar cuales son mas importantes? Si lo que queremos analizar es el volumen, yo me centraria en aquellas que lo muestran una actividad de este, HVN,LVN,VPOC, VAH,VAL, alto y bajo

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soportes y resistencias

En el siguiente post djunto un grafico del viernes mismo donde se ve esa reacción en los puntos comentados

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soportes y resistencias

necesito hacer 5 post para que me deja adjuntar un grafico, por eso los anteriores con poco informacion

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tecnitek View Post
necesito hacer 5 post para que me deja adjuntar un grafico, por eso los anteriores con poco informacion

jajajajaja, que bueno. Lo de los 5 post, ya pense que te ibas acordando poco a poco de las cosas.

Bienvenido, es placer tenerte compartiendo las mismas inquietudes, todo lo que puedas aportar sera agradecido.

Un cordial saludo.

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soportes y resistencias

Bueno,

Pues a lo que íbamos. En los gráficos adjuntos se marcan esas zonas.

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Last edited by tecnitek; January 12th, 2013 at 02:42 PM.
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donde estan los vandidos

Estan en el camino apropiado buscando donde smart money esta interesado en vender o comprar....antes quiero decir que no uso ninja trader , solo Sierra CHARTS que cuenta con footprint Market profile cumulative delta , momentum delta y volumen at price....que son instrumentos muy utile para detectar instituciones orderflow.
otro tip que les puede ayudar mucho e detectar donde se produjo un mayor imbalance entre bid y ask y esto se puede detectar facilmente si pones la diferenci entre bid y ask en tu footprint y entre mas grande la diferecia mas grande el imbalance..y cuando el precio revice esta area por lo regular sera rechazado es el mismo principui del single en Market Profile que crea imbalance en el mercado cuando Institutions estan comprando o vendiendo

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saludos.


hay dos cosas que quiero apuntar.


una, todo este análisis entre compradores y vendedores tiene una limitante importante y es que sólo puede leer posiciones públicas. existen también posiciones ocultas y posiciones parciales. yo puedo poner una orden lejos del precio de mercado actual tanto de compra como de venta y escojer esconderla del market maker hasta que el precio llegue ahí. también puedo colocar órdenes que sólo reflejen una fracción de mi posición real.

si el qqq está en 69 y quiero comprar si cae a 68.85, puedo colocar una orden limit para comprar 1000 unidades en 68.85 y escojer non-display. la orden se surtirá si el precio toca ese valor, pero mi posición no entra en estas estadísticas. hay multitud de ordenes ocultas, instituciones grandes fijan sus posiciones ocultas y por eso el precio brinca varios centavos la primera vez que toca ciertos valores. también, puedo colocar una orden por 1500 unidades pero puedo escojer mostrar sólo 100, son frecuentes también esas posiciones que no se muestran enteras.

y la segunda, en mi experiencia, los mejores prospectos para techos y pisos (supports / resistances) son 3: floor trader pivots, cruce con promedios móviles, y 25c.


floor trader pivots son 5 valores que se calculan a partir de datos del día anterior, en orden decreciente: resistencia 2, resistencia 1, pivote, soporte 2, soporte 2. pueden buscarlos en internet, la fórmula es muy sencilla e intuitiva. hay un buen video de william greenspan en youtube que explica el método para tradear siguiendo los floor trader pivots, pero está todo en inglés. yo los checo calculados en barras de5 minutos y son una maravilla.

los cruces con promedios móviles de 9, 20 y 50 periodos también frenan muy fuerte el movimiento del precio, sobre todo en momentos de bajo volumen. los más usuales son calculados en barras de 2, 5 minutos y diarias.

y otro punto que tiene gran efecto es cada que el precio llega a 25 centavos. por ejemplo, de 183 a 183.25, luego a 183.50 y 183.75. algunos instrumentos normalmente se frenan o rebotan en otros valores y es fácil identificarlos con gráficas de porcentaje de volumen intercambiado, pero lo usual son distancias de 25 centavos.


oks, bien, sale, saludos.

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volumen


Buenas maggtading,

Es muy buena la observación que haces e interesante. Es tal como comentas, el juego tiene ciertas reglas que hay que entender como en todo. En cuanto al volumen es una de las mejores herramientas para operar. En el caso que comentas hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Hay diferentes tipos de profundidad de mercado o limit orders. Existe el level I,II y III. En el caso de los retail traders solo tenemos acceso al Level I y II, es decir como máximo a 10 niveles de profundidad de mercado. El level III permite ver la totalidad de la profundidad, pero esta reservado solo para market makers u otras instituciones. Para los retail traders lo máximo son 10 niveles, y es cierto que eso les da una gran ventaja con respecto a nosotros. En esta caso hablamos solo de limit orders y es aquí quizás donde entra lo que tu comentas. Estas ordenes son visibles utilizando el propio dom u otros indicadores. Tal y como comento hablamos siempre de ordenes limitadas y por tanto no tienen un efecto real en el mercado. Son ordenes que cambian constantemente y de forma muy rápida, y los algoritmos hacen buen uso de estas. Como en todo los que tienen influencia en el mercado también usa estos niveles para tratar de esconder intenciones, hacer estrategias, etc... y aunque muchos opinan que no es muy útil la información que ofrece por eso mismo, realmente no deja de ser información que bien usada puede ser valiosa en el conjunto de otras cosas. Pero tal y como comento no dejan de ser limit orders, que quizás nunca entren a mercado.

Por otro lado están las ordenes que realmente entran a mercado, visibles en el time and sales o en graficos de delta o footprint chart. Esto son ordenes reales con impacto en el mercado y en el caso de los futuros son ordenes reales y totales. En el caso de los futuros el volumen es total y real, no como en el caso de forex, que solo obtienes el volumen de tu bróker dejando pues volumen escondido. Esa es una de las ventajas de operar futuros.

En cuanto a como introducen las ordenes a mercado hay diferentes estrategias. Una es la que tu comentas, que se llama iceberg orders. Es poner una orden de cierta cantidad, pero que entra al mercado en dosis menores para pasar desapercibida o incluso para tantear intenciones.

Mas que ver todo esto como una limitación en la lectura del mercado, hay que entenderlo en todo su conjunto y usar toda la información disponible, que para los retail traders ya es complicado este mundo, pues que menos que aprovechar la información que nos dan. La lectura usando orderflow es una de las mejores lecturas que se pueden hacer para operar en el mercado y ofrece una ventaja y transparencia en el caso de los futuros que quien la sabe aprovechar cuenta con una enorme ventaja con respecto a otros participantes.

Bueno, es solo un apunte que quizás ayude a entender mejor esta manera de analizar el mercado.

Saludos

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