Прайс Экшин и Понимание Рынка - Russian Traders | futures io social day trading
futures io futures trading


Прайс Экшин и Понимание Рынка
Updated: Views / Replies:13,050 / 45
Created: by elena12345 Attachments:16

Welcome to futures io.

(If you already have an account, login at the top of the page)

futures io is the largest futures trading community on the planet, with over 90,000 members. At futures io, our goal has always been and always will be to create a friendly, positive, forward-thinking community where members can openly share and discuss everything the world of trading has to offer. The community is one of the friendliest you will find on any subject, with members going out of their way to help others. Some of the primary differences between futures io and other trading sites revolve around the standards of our community. Those standards include a code of conduct for our members, as well as extremely high standards that govern which partners we do business with, and which products or services we recommend to our members.

At futures io, our focus is on quality education. No hype, gimmicks, or secret sauce. The truth is: trading is hard. To succeed, you need to surround yourself with the right support system, educational content, and trading mentors – all of which you can find on futures io, utilizing our social trading environment.

With futures io, you can find honest trading reviews on brokers, trading rooms, indicator packages, trading strategies, and much more. Our trading review process is highly moderated to ensure that only genuine users are allowed, so you don’t need to worry about fake reviews.

We are fundamentally different than most other trading sites:
  • We are here to help. Just let us know what you need.
  • We work extremely hard to keep things positive in our community.
  • We do not tolerate rude behavior, trolling, or vendors advertising in posts.
  • We firmly believe in and encourage sharing. The holy grail is within you, we can help you find it.
  • We expect our members to participate and become a part of the community. Help yourself by helping others.

You'll need to register in order to view the content of the threads and start contributing to our community.  It's free and simple.

-- Big Mike, Site Administrator

Reply
 16  
 
Thread Tools Search this Thread
 

Прайс Экшин и Понимание Рынка

  #1 (permalink)
Just starting out...
Portland, Oregon
 
Futures Experience: Advanced
Platform: InfinityAT, MarketDelta, DTN IQ feed
Broker/Data: InfinityAT/DTN IQ
Favorite Futures: ES Emini
 
Posts: 17 since Dec 2010
Thanks: 3 given, 20 received

Прайс Экшин и Понимание Рынка

For Mike - Price Action and Market Understanding)

Цель - помочь понять состояние рынка на примере такого чуда-юда, как futures contract rollover - как это будет по-русски?
На примере прайс-экшина прошедшей пятницы.
Этот пост будет продублирован в жж, так как не могу писать дважды за выходные.
Тема идеально согласуется с моим планом пребывания на данном форуме - читать часто, постить немного и только, когда есть что-то необычное или поучительное.
Ну а так как ролловер случается только раз в квартал, то в следующий раз вернёмся к этой теме аж в середине марта-месяца)


Last edited by elena12345; December 11th, 2010 at 11:33 AM.
Reply With Quote
The following 5 users say Thank You to elena12345 for this post:
 
  #2 (permalink)
Just starting out...
Portland, Oregon
 
Futures Experience: Advanced
Platform: InfinityAT, MarketDelta, DTN IQ feed
Broker/Data: InfinityAT/DTN IQ
Favorite Futures: ES Emini
 
Posts: 17 since Dec 2010
Thanks: 3 given, 20 received

Прайс Экшин ролловера ES фьюча - наблюдения

Сначала наблюдения.
Ещё пару лет назад я торговала старым контрактом до самой экспирации (что наступит в середине дня в следующий четверг). Потом страдала над новым контрактом в последующую пятницу, уровни пересчитывая.
Затем стало повсеместной модой уровни пересчитывать в текущую неделю ролловера и уже в четверг на этой неделе начинать торговать новый. Типа следишь за обоими и как только объём перепрыгнет со старого на новый, то раз, и переключаешься на торговлю новым. Старый работаешь, только если уже в сделке. Таким образом, трейдеры следуют правилу - следовать за босом и его объёмами.
Что опять изменилось в последнее время?
Как мы знаем, у нас резко упала ликвидность и участие масс - как на рынке бумаг, так и на фьючерсах.
И в отдельные периоды это особенно хорошо видно из-за сезонности.
Так вот, второй квартал подряд объём ролловера не успевает перекатиться вовремя. Тягомотина затягивается до середины или до самого конца пятницы. Что в свою очередь заставляет отступить квартальных опционщиков, которые не прочь начать свои игры загодя (но это из другой оперы).
Не знаю, как объяснить. Не задумывалась. Да и не важно это.
Почему написала?
Вспомнила "теорию", что во время краха 27% мирового капитала навсегда было потерянно, и дырка маскируется с помощью High Frequency Трэйдинга (HFT).
Ну не закрыть им, бОльшенким, свои позиции вовремя. Также и новые не открыть без искусной манипуляции.
Вот и тянут кота за хвост 3 дня вместо полутора. Во время скучной торговли в пятницу осенило, так сказать.

Attached Thumbnails
Прайс Экшин и Понимание Рынка-es_1.25pntrange-10dec2010.png  
Reply With Quote
The following 3 users say Thank You to elena12345 for this post:
 
  #3 (permalink)
Just starting out...
Portland, Oregon
 
Futures Experience: Advanced
Platform: InfinityAT, MarketDelta, DTN IQ feed
Broker/Data: InfinityAT/DTN IQ
Favorite Futures: ES Emini
 
Posts: 17 since Dec 2010
Thanks: 3 given, 20 received

Прайс Экшин, и что трейдеру с этого


Продолжаем набирать 5 первых постов и смотреть на разные грани прайс экшина.
Зная общую ситуацию на рынке и реактивный характер ролловера, разберём для начала Лонг на Глобексе 3го декабря 2010г. Лонг на фсё.
Почему именно этот лонг?
Ведь там была всёпрапала, и рынок валился на новости.
Позиционный Лонг 1213,50 был взят по заранее составленному плану (был оглашен), и трейд был выставлен в реальном времени. Последовательность действий и пере-планирование дня также были прикрепленны для всех на квоте - сразу после взятия сделки. Которая оказался трейдом дня. Потому, что в RTH (в регулярную сессию) Лонгам фиг дали такой хороший позиционный заход. Была пара моментов на 1216,5 и 1218,50, чтоб добавить к существующей позиции - для тех, кто зевнул или не решился вовремя.
Заход был по плану и по "наложившемуся" прайсу экшину текущего дня. Раньше я б взяла +1 и +2, потом бы оставила бегунок до +4/+5 и, скорей всего, вышла бы раньше времени, да ещё бы и развернулась на шорт. Это моё нормальное поведение, когда рынок нормален.
Почему именно этот день? Потому что прайс экшин начала месяца сказала всем, ЧТО бОльшие хотят от рынка весь месяц. Осталось дождаться недели ролловера, чтоб получить подтвердждение. И тихо торговать день пред-ролловера вторника 8го декабря по практически такому же сценарию (ловушка Лонгов, потом Шортов и выдавливание последних до конца дня).
Что поможет трейдеру держать трейд до конца дня (что не совсем в моём характере)?
- Решение мало торговать в декабре, вплоть до 1го трейда в день. Если выбрали лонг, держать, пока не сломается. Декабрь - непростой месяц для тоговли.
- Понимание общей ситуации - начало месяца, пятница, вторник пред-ролловера, ролловер, ОрЕх...
- Вовремя врубиться в прайс экшин бОльшего, не проспать, быть готовым к непоняткам и ловушкам.
- Понимание, что на добавках по всё поднимающися ценам на 1216,5, 1218,50 и на 1220,50 идёт тот самый скрытый аукцион.
- Скрытый аукцион - имеется ввиду, что ритэйл (попавшаяся на открытии в Лонг) теперь шортит весь день прям в руки терпеливого бОльшего, наращивающего позу в Лонг. Особенно хорощего было видно 8го.
- Всё выше взятое "разрешает" дискреционному трейдеру работать не по правилам. И лонжить, когда в другое время шортил бы на фсё. И вообще пропускать "сетапы" в шорт. И оставлять такой уклон на последующие дни, зная, что ТОТ, кто имеет терпение, ещё и имеет размер, позволяющий рынок контролировать.
Так что ж это значит для практикующего трейдера?
Самое главное здесь - различить КАК работать сделку.
- В плане мани-мэнеджмента - часть позы или на всё.
- И в плане трейд-мэнеджмента - оголтелый скальп с выходом в +1/+2 на пол-позиции или растянуть позу, чтоб на пол-позиции был выход в +4/+5 и чтоб патронов хватило на выход в +8 и в +10. Один такой день в неделю может превратить всю неделю из так себе в супер-профитную.

Продолжение следует.

Attached Thumbnails
Прайс Экшин и Понимание Рынка-es-mp-3dec2010-glbx.png   Прайс Экшин и Понимание Рынка-es-fp-3dec2010.png   Прайс Экшин и Понимание Рынка-es-fp-3dec2010-sp_long.png   Прайс Экшин и Понимание Рынка-es-60min-3dec2010.png   Прайс Экшин и Понимание Рынка-plan3dec2010-bm.png   Прайс Экшин и Понимание Рынка-es-mp-6dec2010-globex.png  
Reply With Quote
The following 4 users say Thank You to elena12345 for this post:
 
  #4 (permalink)
Just starting out...
Portland, Oregon
 
Futures Experience: Advanced
Platform: InfinityAT, MarketDelta, DTN IQ feed
Broker/Data: InfinityAT/DTN IQ
Favorite Futures: ES Emini
 
Posts: 17 since Dec 2010
Thanks: 3 given, 20 received

Ролловер Пятницы 10 дек.10г - Часть 1

Прайс Экшин Ролловера и состояние рынка. Под названием Death Roll Ролл-Овера.
Итак, как я видела Прайс Экшин пятницы 10го декабря 2010 года?
Нюансы один за другим:
  • Второй квартал подряд объём ролловера не успевает перекатиться вовремя. Тягомотина затягивается до середины или до самого конца пятницы.
  • Поведение рынка перед ролловером буллишь, вопреки всем аналитикам, вопящих, что пора корректироваться. Рынок аналов не читает.
  • Долгожданный шорт 1236 (на старом контракте) был подан на открытии, дошел до сильнейшей поддержки, закрыл Гэп, подарив 4 пункта профита, и отказался продолжать ниже.
  • Лонгам была предоставленна великолепная возможность войти в позицию на бывшем мощном сопротивлении 1233.
  • Кто не спрятался, я не виноват. Это был первый и последний нормальный откат дня. Лонгам, если не решились взять лонг на фсёпрапале падения 1го часа, больше откатов не предоставили.
  • Кто не спрятался, я не виноват было и для шортов, не вышедших из позиции. Тех, кто в течении 3х дней из последних 4х шортил на хаях года на великолепном матером уровне сопротивления в зоне 1233-36. Шортили у основной цели всего нашего многомесячного буллрана, как виделось ещё весной этого года.
  • Я такие дни называю "гад ползучий." Любой шорт, кроме первого, будет сплошное скальперское страдание с максимальным профитом в +1 пункт. Это если точнёхонько войдёшь и выйдешь.
  • Шорты, однако, кажутся привлекательными, так как движение идёт без подкрепления объёмами, что скручивает все индикаторы людей с теханализом и приглашает их ... в шорт. Приглашает, но не даёт профита,... но постоянно обещает, что вот-вот и будет... многааа.
  • Лонги, ухватившие позицию и трейд дня, уже рассчитали цель всего движения в районе 1238-40, а если устроить финальный шортокрыл, то и 1242-46. Лонги видят движение по пункту в час и не выдерживают, закрывают позицию. Ещё и сдуру переворачиваются в шорт. Ведь меня учили, что если подъём на малых объёмах, то пора шортить... ДА...
  • Шорты-дэйтрейдеры, загипнотизированные сверх-замедленным движении цены, забывают аксиому дейтрейдинга. Пока рынок не дойдет до цели свинговой внутридневной позиции, любой шорт - скальп. Что также руководит действиями опытных скальперов, столбящих каждый тик профита. И заодно "помогающих" безоткатному движению.
Welcome to Rollover.

Reply With Quote
The following user says Thank You to elena12345 for this post:
 
  #5 (permalink)
Just starting out...
Portland, Oregon
 
Futures Experience: Advanced
Platform: InfinityAT, MarketDelta, DTN IQ feed
Broker/Data: InfinityAT/DTN IQ
Favorite Futures: ES Emini
 
Posts: 17 since Dec 2010
Thanks: 3 given, 20 received

Ролловер Пятницы 10 дек.10г - Часть 2

Есть дни, которые заставляют бОльших выйти и показать свои намерения. Это один из таких периодов. Им не до нашего теханализа внутри дня. У них есть бизнес закрытия позиций и открытия новых.
Зная это, площадка опустела после первого часа, как запланировала. Питовцы сказали, что ну не понимают, как торговать подобные дни и смылись на продлённые выходные (это к тому, что большая часть объёмов отсутствовала). Те несчастные питовцы, что остались, по привычке зашортили на открытии и продолжали шортить до самого дабл-топа, где осознали, что всё это время шортили в дырку и прям в руки бОльшенькому, желающему "перекатиться" с Лонгов по лучшим ценам.
Итак.
Торговля пятницы идёт на очень низких объёмах.
На уровнях захода позиционных Шортов-бОльших.
Также на уровне выхода позиционных Лонгов-бОльших.
А объёмы-то ополовиненны. Хоть в Пите, хоть электронно. Большинство трейдеров с умом запланировали не соваться в этот день и дисциплинированно следуют плану.
Куча лотов висит на продажу в стакане на симпатичных уровнях.
А на рынке нет, ну совсем нет! больших покупателей.


Что ж нашим бедным Организациям делать то?
  • Institutions первым делом поставят мишень на лоб шортов всех таймфреймов, работающих этот день на рынке.
  • Они превратят всех этих шортов в покупателей, чтоб им продать. Этот приём называется Rolling Long Inventories Over to the Shorts. Помогите с русским переводом, пожалуйста. Кому надо видеть картинку, как это делается в реальном времени, смотрите ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=6ZhHHVsAnI4
  • Зная это, бери Лонг испуганно. И столби профит быстро и рьяно от греха.
  • Зная это, бери Шорт испуганно и по всё лучшим ценам. И столби профит быстро и рьяно от греха.
  • Сколько может продлиться такая тягомотина? Сколько надо, столько будет. Пока куча больших ордеров наверху незафилинна, тягомотину затянут не до середины, а до самого конца пятницы. Надо, значит надо.
Ставь бота на покупку малым объёмом по всё повышенным цена. Замани кучу шортов с теханализом. Делай пробои малым объёмом в каждом 30-минутном брэкете. Стопики шортов - и я вам продам! Опять зашортили, увидев очередной пробой на дохлом объёме? Значит, повторим... Искусство манипуляции по ненаписанному учебнику рынка - как "ввернуть" высокообъёмный инвентарь больших игроков в глотку малым, но многим.
Welcome to Rollover.

Пишу я пишу на заморском форуме. Что-т кроме меня его никто не поддерживает. Пассивные вы какие-то. Ни одной другой ветки не создали. С такими знаете, что рынок делает? Ролик видели?))))))

ЗЫ На картинке новый контракт, чтоб вас запутать окончательно, как положено в Ролловер.
Он истечёт в середине марта 2011го. Тогда и снова к теме вернёмся)

Attached Thumbnails
Прайс Экшин и Понимание Рынка-es-mp-10dec2010.png  

Last edited by elena12345; December 12th, 2010 at 08:03 PM.
Reply With Quote
The following 6 users say Thank You to elena12345 for this post:
 
  #6 (permalink)
Just starting out...
Stalingrad, Russia
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: NinjaTrader
 
alexav's Avatar
 
Posts: 8 since Aug 2010
Thanks: 3 given, 0 received

привет, читаем конечно, но лично для меня - китайская грамота, не дошел я еще до такой торговли.
так что успехов...

Reply With Quote
 
  #7 (permalink)
Just starting out...
Portland, Oregon
 
Futures Experience: Advanced
Platform: InfinityAT, MarketDelta, DTN IQ feed
Broker/Data: InfinityAT/DTN IQ
Favorite Futures: ES Emini
 
Posts: 17 since Dec 2010
Thanks: 3 given, 20 received


alexav View Post
привет, читаем конечно, но лично для меня - китайская грамота, не дошел я еще до такой торговли.
так что успехов...

кто-нить может перевести?

Reply With Quote
 
  #8 (permalink)
Elite Member
Minnesota
 
Futures Experience: Beginner
Platform: NinjaTrader
 
yuri's Avatar
 
Posts: 26 since Jun 2009
Thanks: 99 given, 8 received


elena12345 View Post
кто-нить может перевести?

... Лена спасибо за хороший и доходчивый комментарий, хотелосьбы узнать по больше о Вашем понимании и видении рынка... какие бы книги Вы посоветуете почитать?

Reply With Quote
 
  #9 (permalink)
Just starting out...
Stalingrad, Russia
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: NinjaTrader
 
alexav's Avatar
 
Posts: 8 since Aug 2010
Thanks: 3 given, 0 received


elena12345 View Post
кто-нить может перевести?

еще раз,
привет, читаем конечно, но лично для меня - китайская грамота, не дошел я еще до такой торговли.
так что успехов...
чтот у них с кодировкой...
посмоторел в разных, все нормально, и ранее было все нормально, не знаю уже как и писать...

Reply With Quote
 
  #10 (permalink)
Just starting out...
Portland, Oregon
 
Futures Experience: Advanced
Platform: InfinityAT, MarketDelta, DTN IQ feed
Broker/Data: InfinityAT/DTN IQ
Favorite Futures: ES Emini
 
Posts: 17 since Dec 2010
Thanks: 3 given, 20 received

Всех трейдеров с зимними праздниками!


Merry Christmas and Happy New Year.
Полный текст поздравления в жж.

Attached Thumbnails
Прайс Экшин и Понимание Рынка-rabbit.png  
Reply With Quote

Reply



futures io > > > > > Прайс Экшин и Понимание Рынка

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search



Upcoming Webinars and Events (4:30PM ET unless noted)

Jigsaw Trading: TBA

Elite only

FuturesTrader71: TBA

Elite only

NinjaTrader: TBA

Jan 18

RandBots: TBA

Jan 23

GFF Brokers & CME Group: Futures & Bitcoin

Elite only

Adam Grimes: TBA

Elite only

Ran Aroussi: TBA

Elite only
     

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Представьтесь (на русском) Big Mike Russian Traders 124 November 9th, 2016 01:55 PM
Золото evergreen Russian Traders 15 February 3rd, 2016 10:24 AM
акции в которых было движение после закры yuslnt Russian Traders 8 February 20th, 2011 02:57 AM
Taxes and form 1099-b for futures only. dsherman Traders Hideout 4 March 3rd, 2010 01:46 AM


All times are GMT -4. The time now is 04:46 PM.

Copyright © 2017 by futures io, s.a., Av Ricardo J. Alfaro, Century Tower, Panama, +507 833-9432, info@futures.io
All information is for educational use only and is not investment advice.
There is a substantial risk of loss in trading commodity futures, stocks, options and foreign exchange products. Past performance is not indicative of future results.
no new posts
Page generated 2017-12-13 in 0.22 seconds with 19 queries on phoenix via your IP 54.90.92.204