Welcome to NexusFi: the best trading community on the planet, with over 150,000 members Sign Up Now for Free
Genuine reviews from real traders, not fake reviews from stealth vendors
Quality education from leading professional traders
We are a friendly, helpful, and positive community
We do not tolerate rude behavior, trolling, or vendors advertising in posts
We are here to help, just let us know what you need
You'll need to register in order to view the content of the threads and start contributing to our community. It's free for basic access, or support us by becoming an Elite Member -- see if you qualify for a discount below.
-- Big Mike, Site Administrator
(If you already have an account, login at the top of the page)
Всем привет! Данную ветку планируется посвятить планированию торговли фьючерсами на нефть, а в особенности поиску некой системы, на основе планирования торговли в интрадей и более долгосрочных таймфреймах. Как сказано в книге В. Петрова и В. Артюшкина "Поведение цен на мировом рынке нефти (стратегические тренды, биржевые игры, макросценарии)" - Цитата: "Сегодня цены на нефть определяют и колебания валютных курсов, и наполняемость бюджетов нефтедобывающих стран, и устойчивость глобального фондового рынка, где операции с нефтяными фьючерсами составляют значительную часть торговли ценными бумагами. В конечном счете, сколько бы не говорилось о "виртуализации экономики", "постиндустриальном обществе", именно уровень нефтяных цен предопределяет наступление рецессии или экономического роста. Поэтому столь многочисленны и разнообразны попытки теоретического моделирования динамики цен на нефть, столь остры дискуссии о причинах "подъема-спада" нефтяных цен и вызываемых ими геополитических сдвигов." - Конец цитаты.
В этой ветке, по мере возможности, я буду делать посты по планированию торговли фьючерсами CL, в основе моего торгового планирования лежит концепция рыночного профиля (Market Profile) а также в поиске важных ценовых уровней, на которых происходит повышенная борьба между участниками рынка, посредством наблюдения за поведением покупателей и продавцов с помощью ленты времени и продаж (Time and Sales). Также приветствуются посты с примерами других торговых концепций от участников форума.
На следующий день, после дня, на который был опубликован торговый план, я буду стараться публиковать изображения графиков для облегчения восприятия.
Успехов.
Can you help answer these questions from other members on NexusFi?
В общем в качестве первого поста на этом форуме, относящегося непосредственно к планированию, будет пост в виде небольшого введения в тему. В субботу вернулся из поездки и как говорится нужно "войти в колею".
В понедельник, 24 июня, "пощупаем" рынок нефти в действии, а со вторника начну делать посты с торговыми планами. Пока видно, что 14 июня во время ночной сессии расширили баланс среднесрочного диапазона стоимости 93.25 - 96.20 и последующие 7 сессий цена провела в балансе со стоимостью 97.75 - 98.80 (я стараюсь делить день на 2 сессии - дневную и ночную. Дневная - время американских торгов, ночная - все остальное). 20 июня цена вернулась в диапазон стоимости 93.25 - 96.20, под влиянием цены этого диапазона - 93.76.
Вообще если присмотреться к поведению нефти, то диапазон стоимости еще недоразвит, значит вернее всего этот диапазон будут развивать дальше, а также к моменту завершения развития будут искать возможность ухода от контроля цены 93.76 в дальнейшем. Все эти предположения облегчают планирование в конечном итоге. В общем ждем понедельника
Вчера, 24 июня, область стоимости ночной и дневной сессий не смогли расшириться ниже 93.23, что говорит об интересе к развитию диапазона среднесрочной стоимости 93.25-96.20, что и произошло в начале 4-го часа торгов дневной сессии.
Итак, план на сегодня, 25 июня 2013 года.
Торговый диапазон дня: 95.12 - 95.79, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 93.23 (93.25), в этом случае необходио следить за поведением рынка на цене 94.09 (95.10), по причине возможности отката или разворота. В случае прохода цены ниже, до 92.98 (93.00) - лонг позиция, но без конкретной цели, в этом случае необходимо следить за сигналами ленты и объемом, для поиска подходящей возможности для выхода из рынка.
В случае закрепления цены выше диапазона нужно следить за поведением рынка на цене 96.20, в случае пробоя этой цены, закрепления цены и увеличения объема - лонг позиция с целью 97.20, здесь внимания заслуживает цена 96.45, по причине наличия возможности отката либо разворота.
Как видно из приложенной картинки - вчера 25 июня, нефть находилась в основном в области торгового диапазона дня, развивая верхнюю треть среднесрочного диапазона стоимости. Из важных цен, на которые следовало обращать особое внимание, сработала верхняя - 92.20, которая является верхней окраиной среднесрочного диапазона стоимости 93.25 - 96.20, что дает понимание необходимости дальнейшго развития данной среднесрочной области.
Итак, план на сегодня, 26 июня 2013 года.
Торговый диапазон дня на сегодня довольно широкий: 94.87 - 95.81, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 93.66 (93.70). В случае принятия цены 93.66 и увеличения объемов - шорт позиция с целью 93.23. В случае непринятия цены 93.23, спада объемов и наличия сигналов ленты - лонг позиция, но без конкретной цели, в этом случае необходимо следить за сигналами ленты и объемом, для поиска подходящей возможности для выхода из рынка.
В случае закрепления цены выше диапазона нужно следить за поведением рынка на цене 96.20, в случае пробоя этой цены, закрепления цены и увеличения объема - лонг позиция с целью 97.12 (97.10), здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 96.76 (96.75), по причине наличия возможности отката либо разворота.
Как видно из приложенной картинки - вчера 26 июня, большую часть дня нефть торговалась в области торгового диапазона дня. Из планируемых целей сработала нижняя цена - 93.70. В плане указывалась точная цена 93.66, но как говорилось в одном из моих прошлых постов, рекомендуется использовать цены, указанные в скобках к основным таргетируемым ценам для того, чтобы не было обидно, что цена не дошла 2-3 тика до цели и ушла в оппозицию. Вчера был как раз такой случай. Вообще сейчас по нефти интересная ситуация: с одной стороны помимо развитых частей среднесрочного диапазона стоимости 93.25 - 96.20, остается недоразвитым краткосрочный диапазон цен 94.00 - 95.10. С другой стороны совокупная позиция дневных сессий возрастает и находится на высоких уровнях уже на протяжении 4 сессий американских торгов. Вчера совокупная позиция составила 229,1 тыс. контрактов в лонг, что говорит о повышенном интересе к движению рынка в лонг. Выводом из всего этого может явиться то, что сейчас нефть в неопределенности: существует довольно внушительный интерес к покупкам, но остается недоразвитым чаcть среднесрочного диапазона.
Итак, план на сегодня, 27 июня 2013 года.
Торговый диапазон дня: 95.30 - 95.81, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 93.85, на пути к цели необходимо следить за поведением нефти в районе цены 94.66. В случае принятия цены 93.85 и увеличения объемов - шорт позиция с целью 93.38 (93.40). В случае непринятия цены 93.38, спада объемов и наличия сигналов ленты - лонг позиция, но без конкретной цели, в этом случае необходимо следить за сигналами ленты и объемом, для поиска подходящей возможности для выхода из рынка.
В случае закрепления цены выше диапазона нужно следить за поведением рынка на цене 96.20, в случае пробоя этой цены, закрепления цены и увеличения объема - лонг позиция с целью 97.12 (97.10), здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 96.76 (96.75), по причине наличия возможности отката либо разворота.
Вчера 27 июня, нефть, закрепившись выше торгового диапазона, преодолела вершину среднесрочного диапазона стоимости - цену 96.20, далее цена сработала по цели 97.12, при этом, важный уровень, на который следовало обращать внимание, послужил краткосрочной поддержкой, при откате, после отработки таргетируемой цены.
Итак, план на сегодня, 28 июня 2013 года.
Торговый диапазон дня: 96.64 - 97.67, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 94.57 (94.60), на пути к цели необходимо следить за поведением нефти в районе цены 95.61 (95.65).
В случае закрепления цены выше диапазона и прироста объемов - лонг позиция с целью 98.49 (98.45), здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 98.11 (98.10), по причине наличия возможности отката либо разворота. В случае принятия цены 98.49, увеличения объемов - лонг позиция с целью 98.85, в случае непринятия цены 98.85, уменьшения объемов и наличия сигналов ленты - шорт позиция, но без конкретной цели, в этом случае необходимо искать сигналы объема и оенты, для выбора подходящей возможности для выхода из рынка.
В пятницу, 28 июня, нефть торговалась в пределах дневного диапазона 96.64-97.67, лишь в конце дня цена закрепилась ниже диапазона.
Итак, план на сегодня, 1 июля 2013 года.
Торговый диапазон дня: 96.35 - 96.81, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 95.29 (95.30), на пути к цели необходимо следить за поведением нефти в районе цены 95.82 (95.85).
В случае закрепления цены выше диапазона и прироста объемов - лонг позиция с целью 98.06 (98.05), здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 97.06 (97.05), по причине наличия возможности отката либо разворота.
Вчера, 1 июля, нефть закрепилась выше торгового диапазона дня 96.35 - 96.81, далее ушла в краткосрочный баланс на важной цене 97.06, за поведением рынка на которой, следовало обращать особое внимание. Далее цена сработала по цели 98.06.
Итак, план на сегодня, 2 июля 2013 года.
Торговый диапазон дня: 97.65 - 98.13, в случае закрепления цены ниже диапазона и прироста объемов - шорт позиция с целью 96.40, на пути к цели необходимо следить за поведением нефти в районе цены 96.91 (96.95). В случае принятия цены 96.91 - шорт позиция с целью 95.82 (95.85).
В случае закрепления цены выше диапазона и прироста объемов - лонг позиция с целью 99.15, здесь, на пути к цели, внимания заслуживает цена 98.59 (98.55), по причине наличия возможности отката либо разворота.
Вчера, 2 июля, нефть закрепилась выше торгового диапазона дня 97.65 - 98.13, прошла важную цену 98.59, далее сработала по целевой цене 99.15, которая явилась краткосрочным сопротивлением, затем целевая цена была преодолена и рынок закрылся немногим выше 99.60.
Итак, план на сегодня, 3 июля 2013 года.
Как такового плана сегодня нет, т.к. рынок с утра (с начала ночной сессии) рванул вверх до 102.19 и текущие цели определить невозможно, во всяком случае для меня, незнаю, возможно это результат недостатка опыта в анализе рыночного профиля, может еще что-то. Если присмотреться к рынку вцелом, то сейчас пытаются расширять среднесрочный баланс цен, пока это удавалось. Сегодня день Х, т.к. сегодня станет понятно, смогут ли расширять дальше или движение выдохлось и существующий рывок - это кульминация. Вчера дневная (американская) сессия показала минимальную совокупную позицию на среднем росте - 17.6 тыс. контрактов лонг. Так что результат кульминации покупок сегодня вполне реален. На момент написания поста текущая цена 100.90. Можно сказать одно, что торговый диапазон дня - 98.90 - 99.65. Ждем результатов.
