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Auwahl des Brokers und Platform


Discussion in German Traders

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Auwahl des Brokers und Platform

  #51 (permalink)
 myrrdin 
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Broker: Interactive Brokers
Trading: Commodities
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GFIs1 View Post
Hallo @patricia

Die IB Schlusszeiten für Futures sind strikt 21:45h CET.
Es ist gut, wenn man spätestens 15m davor aussteigt.
Danach sind die Margin Calls aufdringlich und endgültig.
Habe Kenntnis von Kunden, die durch MC's und deren
Nichtbeachtung voll aus dem Rennen gerieten.
Nüchtern betrachtet bringt die Rally am Ende des Tages
sowieso nicht viel, da es um Kosmetik geht für die
EOD (End of Day Trader), welches von ein paar wenigen
Tradern diktiert werden kann. Speziell vor Verfalldaten.

Einfach berücksichtigen, sonst wirds teuer - egal wo.

GFIs1

Das entspricht nicht meinem Kenntnisstand und meinen Erfahrungen.

IB schickt keine formellen Margin Calls aus. Das Berichtswesen schreit allerdings "Alarm", wenn die maxial zulässige Margin erreicht worden ist. Positionen werden stattdessen zwangsliquidiert. Dies kann den ganzen Tag und die ganze Nacht über stattfinden.

Ich steige seit vielen Jahren nicht um 21.45 Uhr aus, sondern halte meine Positionen über Nacht. Das geht volkommen problemlos, sofern man die zulässige Margin einhält.

Um 21.45 Uhr MEZ werden zusätzliche IB-spezifische Kennzahlen abgeprüft. Gegebenenfalls kann auch in diesem Zusammenhang Forced Liquidation stattfinden.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

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  #52 (permalink)
 GFIs1 
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@myrrdin - thanks!

Nach 21:45h ist der Laden runter bei IB. Die ersten "MC-Mails" kommen meist ab 21:30 - oder durch den Tag wie Du aussagst. Danach kommen die Liquidationen der Position(en) zumeist zu haarsträubenden Kursen, welche zur Liq-Zeit nicht vorhanden waren.

Um diesem Szenario vorzubeugen rate ich, in diesen "volatilen Zeiten" vor US-Close keine Position offen zu halten - es sei denn man will overnight durchziehen.
Falls man deutsche Instrumente handelt, sollte man den Einfluss aus US bereits ab 14:30 (oft News-Termin) ernst nehmen und in diesem Fall die Position zuvor schliessen. Gilt nur für Intraday-Trading.

GFIs1

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  #53 (permalink)
 myrrdin 
Linz Austria
 
Experience: Advanced
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Broker: Interactive Brokers
Trading: Commodities
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GFIs1 View Post
@myrrdin - thanks!

Nach 21:45h ist der Laden runter bei IB. Die ersten "MC-Mails" kommen meist ab 21:30 - oder durch den Tag wie Du aussagst. Danach kommen die Liquidationen der Position(en) zumeist zu haarsträubenden Kursen, welche zur Liq-Zeit nicht vorhanden waren.

Um diesem Szenario vorzubeugen rate ich, in diesen "volatilen Zeiten" vor US-Close keine Position offen zu halten - es sei denn man will overnight durchziehen.
Falls man deutsche Instrumente handelt, sollte man den Einfluss aus US bereits ab 14:30 (oft News-Termin) ernst nehmen und in diesem Fall die Position zuvor schliessen. Gilt nur für Intraday-Trading.

GFIs1

Stimmt - Forced Liquidation findet häufig zu haarsträubenden Kursen statt, da in der Night Session bid / ask sehr weit auseinander liegen und mit Market Orders liquidiert wird. Das gilt vor allem für Optionen - short options sind eine der häufigen Ursachen für Probleme mit der Margin.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

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  #54 (permalink)
patricia
Berlin Germany
 
Posts: 113 since Jul 2020
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Zur Übersicht zusammengefasst der Vergleiche der Kosten-/Marginstruktur zwischen InteractiveBrokers [IB] und NinjaTradersBrokerage [NTB]

Beispieltrades Future bei IB:
1x ES: IBKR-Ausführungsgebühr in Höhe von 0.85 USD + Börsengebühr in Höhe von 1.23 USD + Clearing-Gebühr in Höhe von 0.00 USD + Aufsichtsgebühren in Höhe von 0.02 USD = 2.10 USD, roundturn = 4.20 USD
Intraday-Initial Margin: 13.200 USD?

1x MES: IBKR-Ausführungsgebühr in Höhe von 0.25 USD + Börsengebühr in Höhe von 0.20 USD + Clearing-Gebühr in Höhe von 0.00 USD + Aufsichtsgebühren in Höhe von 0.02 USD = 0.47 USD, roundturn = 0,94 USD
Intraday-Initial Margin: 1.3200 USD?

1x FDAX: Provision 2.00 EUR, roundturn = 4,00 EUR
Intraday-Initial Margin: 56.441,25 EUR

1x FDXM: Provision 0.80 EUR, roundturn = 1,60 EUR
Intraday-Initial Margin: 11.288,25 EUR

Beispieltrades Future bei NTB:
1x ES: Ausführungsgebühr in Höhe von 0.15 USD? + Börsengebühr in Höhe von 1.25 USD? + Gebühr (LifeTime) in Höhe von 0.59 USD? = 1.99 EUR?, roundturn = 3.98 USD?
Intraday-Margin = 500 €

1x MES: Ausführungsgebühr in Höhe von 0.15 USD? + Börsengebühr in Höhe von 0.22 USD? + Gebühr (LifeTime) in Höhe von 0.09 USD? = 0.46 EUR?, roundturn = 0.92 USD?
Intraday-Margin = 50 €

1x FDAX: Ausführungsgebühr in Höhe von 0.15 USD? + Börsengebühr in Höhe von 0.82 USD? + Gebühr (LifeTime) in Höhe von 0.59 USD? = 1.69 EUR?, roundturn = 3.38 EUR
Intraday-Margin = 2.500 €

1x FDXM: Ausführungsgebühr in Höhe von 0.15 USD? + Börsengebühr in Höhe von 0.27 USD? + Gebühr (LifeTime) in Höhe von 0.59 USD? = 1.14 EUR?, roundturn = 2.28 EUR
Intraday-Margin = 1.000 €

Links zu den Kommissionen:
https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=3581&p=futures1
https://ninjatrader.com/PDF/ninjatrader_futures_commissions_DE.pdf

Links zu den Marginsätzen:
https://www.interactivebrokers.eu/de/index.php?f=4745&p=fut
https://ninjatrader.com/pricing/margins/

in der Gebührentabelle von NTB steht nichts von der Währung, deswegen habe ich immer hinter meinen gemachten Angaben USD oder EUR das Fragezeichen geschrieben. Können diese Angaben stimmen oder habe ich mich irgendwo vertan? Beachtlich der krasse Unterschied in den Marginsätzen.

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  #55 (permalink)
 
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 Renkotrader 
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Hallo Patricia,

zu IB mag ich jetzt nix lesen oder mich reinarbeiten.

Die niedrige Daytrading-Margin ist eben für Daytrader ein echtes Argument. Für mich sehr wichtig!

Hier die Abrechung aus 2019 beim FDXM beim Handel mit 2 Kontrakten. "DR" = Minus, Kosten, Abzug.

2* COMMISSION EU 2.12DR
EXCHANGE FEES EU 1.50DR
NFA FEES US .08DR
TT LICENSE FEE US .40DR

EUR also die beiden ersten Einträge, USD die beiden unteren Einträge.

Beste Grüße,
Renkotrader

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  #56 (permalink)
patricia
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danke für deine Info. Hmm.. das haut allerdings nicht so hin mit dem was ich recherchiert habe. Sicher, dass es der FDXM war?

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  #57 (permalink)
 myrrdin 
Linz Austria
 
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Die Marginanforderungen bei IB ändern sich häufig, abhängig von der Volatilität des Underlyings.

Die Overnight Margin für den ES beträgt häufig ca. 6.000 USD, viel weniger habe ich nicht in Erinnerung.

Daytrading Margin wird immer wieder in Krauft und außer Kraft gesetzt - derzeit ist sie offenbar außer Kraft. Da ich grundsätzlich alle Positionen über Nacht halte, verfolge ich das nicht genau.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

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  #58 (permalink)
patricia
Berlin Germany
 
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danke für deinen input. Overnight habe ich mal außen vor belassen. Was bedeutet "außer Kraft gesetzt" ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir einen FDAX Kontrakt kaufen könnte ohne eine Margin hinterlegen zu müssen?

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  #59 (permalink)
 askerix 
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patricia View Post
danke für deinen input. Overnight habe ich mal außen vor belassen. Was bedeutet "außer Kraft gesetzt" ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir einen FDAX Kontrakt kaufen könnte ohne eine Margin hinterlegen zu müssen?

Nein, die kompletten Kontraktwert musst du nie hinterlegen. das bedeutet, das die reguläre Maintenance Margin gilt und nicht eine höher gehebelte Intraday Margin.

meinen Senf noch zu dieser Diskussion:
Wenn man kein Daytrader ist der viele hunderte Kontrakte im Monat macht sollte man nicht für eine paar Cents Kommissionen den Broker auswählen und auch die Überweisungsgebühren sind meiner Meinung nach zu Vernachlässigen. Für den INtradayhandel sind meiner Meinung nach folgende 2 Punkte mit Abstand das wichtigste: 1) Order Execution qualität und 2) Intraday Margin (abgestimmt auf das eigene Risikoprofil). Bezüglich Order-Execution für Aktien habe ich auf youtube schon nicht so schöne Dinge bei IB über Smart gesehen - wie die Execution bei Futures aussieht kann ich nicht beurteilen, aber es scheint hier ja genug zu geben die zufrieden sind)

hth
askerix

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  #60 (permalink)
 myrrdin 
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patricia View Post
danke für deinen input. Overnight habe ich mal außen vor belassen. Was bedeutet "außer Kraft gesetzt" ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir einen FDAX Kontrakt kaufen könnte ohne eine Margin hinterlegen zu müssen?

Nein, leider für Euch Daytrader ist es umgekehrt. Wenn die reduzierte Intraday Margin außer Kraft gesetzt ist, musst Du immer die höhere Overnight Margin hinterlegen.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

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Last Updated on September 20, 2021


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