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Time & Sales OnBid and OnAsk Analyse
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Time & Sales OnBid and OnAsk Analyse

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Time & Sales OnBid and OnAsk Analyse

Hallo Zusammen,

ich beschäftige mich seit etwas 3 Monaten mit dem Future Trading und habe folgende Frage.

Für die Analyse des Tapes (Time & Sales) habe ich mir einen Ninjatrader Indikator geschrieben, der mir grafisch pro Bar anzeigt, wie oft OnAsk oder OnBid gehandelt wurde.
Manchmal entstehen Differenzen mit Faktor 5, wo meinen könnte, der Kurs müsste nach oben oder nach unten katapultieren, doch der Markt dreht in die gegensetze Richtung.
Beispiel: OnAsk 100xmal onBid 2xmal gehandelt -> Kurz dreht nach unten.
Theoretisch heißt es aber, wenn viele Trades onAsk passieren, dann ist der Kaufdruck hoch ist. Oder? Das blöde ist, dass es manchmal auch so ist aber nicht immer.

Jetzt die Frage: kann man sowas evtl. vorhersehen? Ist an der Stelle dann DOM (Level 2) Analyse hilfreich?

Danke und Grüße aus Frankfurt

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  #2 (permalink)
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Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Wenn 100 Kontrakte zum Ask gehandelt werden, dann bedeutet dass das 100 Market Buy Orders auf 100 Limit Sell Orders getroffen sind. In so einem Fall ist der Trend wahrscheinlich bullisch. Die Käufer laufen mit der Menge, die Limit Orders wurden von einem oder mehreren größeren Marktteilnehmer dort hingesetzt, die sich antizyklisch verhalten. Der Vorgang ist auch als Churning bekannt.

In vielen Fällen ist solche Situation ein Vorbote einer Trendumkehr. Es muss aber nicht so kommen. In manchen Fällen sind die Angreifer stark genug, solche Key Level zu überwinden. In jedem Fall aber liegt nach einer solchen Konstellation die Häflte aller Marktteilnehmer falsch - wenn man von denen absieht, die Positionen geschlossen haben.

Gelingt es den Angreifern nicht die Barriere aus Limit-Ordern zu durchbrechen, und fallen die Preise wieder, dann wird dieser Fall unter Umständen dadurch beschleunigt, dass die Käufer ihre Long-Positionen wieder abstoßen wollen. um die Verluste zu begrenzen. Ähnlich könnten auch Verkäufer ihre Position wieder auflösen, wenn die Barriere aus Limit-Ordern durchbrochen wird. Es ist also damit zu rechnen, dass die Preise den Bereich des Churning entweder in die eine order in die andere Richtung beschleunigt verlassen.

Die Kombination aus Schiebezone und beschleunigter Bewegung kann genutzt werden um eine Supply- oder Demand-Zone zu identifizieren. In diesem Fall wäre es eine Supply-Zone, wenn die Limit-Sell-Orders die Oberhand behalten.

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The following user says Thank You to Fat Tails for this post:
 
  #3 (permalink)
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Hallo Fat Tails,

danke für die Ausführung. Ich wollte jetzt für die Verdeutlichung ein Screenshot hinzufügen aber ich habe noch zu wenig punkte um einen Link zu posten... Ich mache das, sobald ich diese habe ;-)


Last edited by antonma; January 21st, 2015 at 04:20 PM.
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