a) habe ich zum einen eine Übersicht des Trendaufbaus der übergeordneten Marktphase meiner bevorzugten Instrumente in sehr kleiner Skalierung auf einem separaten Bildschirm
b) und zum anderen habe ich eine Market Analyzer-Tabelle mit allen gehandelten Instrumenten.
Nun geht es mir darum: ich beurteile die Marktphase nach den Definitionen von Michael Voigt: 5-Sterne-Marktphasen sind hierbei das Hauptthema. Das bedeutet, ein relativ junger Trend, bestehend aus der ersten Bewegung und nachfolgender Korrektur, sowie der zweiten Bewegung mit nachfolgender Korrektur, startet aus der (mindestens) zweiten Korrektur die dritte Bewegung. Beispiel: der Kurs hat nun die Hälfte des Weges vom letzten Hoch zum letzten Tief in seiner neuen Bewegung aus der Korrektur heraus zurückgelegt. "Punkt 2-Halbe" sozusagen.
Nun brauche ich ein geeignetes Indikator-Konstrukt, mittels diesem ich diese Marktphase auswerten kann. Könnte dann ja eine Zahl zwischen 0 (trendloser Murks) und 100% (perfekt) bei rauskommen. Ob nun per ZigZag oder SuperTrend-Indikator anderer Werkzeuge wie GDs, das ist mir schnuppe. Wir können auch vereinfachen und die Anzahl der Bewegungen weglassen. Dann geht es alleinig um den Zustand des Punkt 2-Bruchs - und im Idealfalle, wie weit die Bewegung nach so einem Bruch schon fortgeschritten ist.
einen jungen Trend einfangen, der kurz nach der Pubertät, in seinem Lauf bestätigt durch das Scheitern der Altvorderen, in noch jugendlichem Leichtsinn dahinläuft, um neue Gipfel zu erstürmen.
Dazu braucht man einen Trendfilter oder eine Trendlinie.
Schritt 1a): Der Trendfilter wechselt die Richtung.
alternativ Schritt 1b): Die bislang intakte Trendlinie wurde durchbrochen.
Schritt 2a): Nach dem Richtungswechsel kommt es zu einem Retracement. Der Angriff des Gegentrends wird abgewehrt, wodurch der noch junge Trend bestätigt wird.
alternativ Schritt 2b): Die durchbrochene Trendlinie wird vom Preis noch einmal getestet und hierdurch der Bruch bestätigt.
Für die Schritte 1a) + 1b) kann man einen Oszillator verwenden.
Für die Schirtte 2a) + 2b) kann ein einfacher Trendkanal herangezogen werden.
Beispiel eines Oszillators im nachfolgenden Chart. Es ist deutlich ein Fehlsignal zu erkennen, die anderen Signale sind handelbar.
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Ich habe hier mal ein Beispiel gebastelt, welches nur exemplarisch auf M15 erstellt wurde. Die Zeiteinheit ist ja jetzt erst einmal egal. Doch dieses soll die Marktphase darstellen.
Dort eingezeichnet markiert der Trend auf dem Level "Punkt 2-Halbe" (50%) das, was ich unter einer 5-Sterne-Marktphase verstehe. Oder kurz davor schon. Eingezeichnet ist Dein Butterworth-Filter, Du erkennst ihn bestimmt wieder. Dieser eignet sich dazu, in Verwendung mit einem ZigZag, der jedoch noch nicht automatisch gezeichnet wird (da keine Projektion in die Zukunft...), um den Beginn einer solchen 5-Sterne-Marktphase anzuzeigen. Und das dann im Idealfalle abnehmend bis zum Level des vorherigen P2s.
Diesen Bereich habe ich jetzt einfach 5-Sterne-Bereich genannt (blau), den nachfolgenden 3-Sterne-Bereich (orangebraun). Im Grunde brauche im im Market Analyzer nur diese beiden Angaben "5-Sterne" und "3-Sterne". Ohne Prozentwerte. Okay, das wäre auch interessant, dass rechnerisch zu quantifizieren, aber jetzt erst mal "das Grobe". Und den Butterworth-Filter dazu zu verwenden, anstatt die 50%, das scheint eine gute Sache zu sein, da dieser "schneller" ist, dynamischer. Doch die Anlaufzone des alten P2 ist das andere Kriterium, da Widerstandsbereich.
Der leider vor ein paar Jahren verstorbene Clyde Lee hatte schon lange vor Voigt einen Code auf seiner Webseite um Patterns zu klassifizieren, nur noch mit wayback zu erreichen.
Insgesamt ergeben sich somit 10 Grundmuster, bestehend aus 5 Aufwärts- und 5 Abwärtsmustern. Der Code lässt sich leicht modifizieren um die am Markt vorkommende Muster zu identifizieren und diesen einen Wert zuzuordnen, dabei kann weiter in dabei in Korrektur- und Impulswelle unterschieden werden. Mit verschiedenen Swingeinstellungen kann man den Markt sehr gut bewerten.
Aus bestätigten Wellen und sich entwickelnden Mustern ergeben sich dann bei mir dann etwa 18 sinnvolle Kombinationen, von denen 4 gehandelt werden ( 2 auf der Longseite und 2 auf der Shortseite).
Mit ein paar Filtern, Momentum Indikatoren und als System sieht das dann bei mir so aus
und als Scanner Version:
Vielleicht ist ja eine Anregung für dich dabei.
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Ja, so als Anregung ist das schon gut - nur scheitere ich beim Filtern:
ich kann auch bei Indikatoren im Market Analyzer Bedingungen einsetzen: Alert, Cell, Filter. Doch alle Vergleiche immer nur mit einem fix einzugebenden Zahlenwert. Keine 2 Indikatoren zueinander. Und eine neue Spalte bekomme ich auch nicht erstellt, die dann vielleicht die Funktionen zugewiesen bekäme, welche Spalten nun zueinander wie gefiltert werden können/sollen.
So bringt es mit ja nichts, wenn ich den Zahlenwert des Butterworth vor mir habe - das ist nämlich der aktuelle Kurs. Ein Crossing mit einem anderen Indikator wäre da schon hilfreicher...
kannst Du mir sagen, wie ich beispielsweise ein Crossover zweier GDs, um ein Beispiel zu haben, in eine Spalte bekomme, um diese entsprechend auszuwerten? Zum Beispiel ein Crossover nach Long oder eines nach Short (weil man das ja dann schon unterscheiden muss).
Oder besteht der Lösungsansatz darin, den Input Data Series eines Indikators auf einen anderen anzuwenden?
Zum Crossover zweier gleitender Durchschnitte: Direkt bekommst Du sie nicht in den Market Analyzer, aber indirekt schon. Man kann dazu auf den MACD zurückgreifen. Bekanntlich ist der rohe MACD (die Hauptlinie) ja die Differenz zweier gleitender Durchschnitte. Diese kreuzen sich genau dann, wenn der MACD die Null-Linie kreuzt.
Um den Ansatz jetzt von EMAs auf andere Durchschnitte zu verallgemeinern, nimmst Du statt des Standard MACDs den MACD Universal, siehe Anlage. Es ist noch eine experimentelle (fast fertige) Version, daher die Bezeichnung X3. Ich wollte das Teil schon lange fertig machen, aber irgendetwas kommt mir immer etwas dazwischen. Abgesehen von den farbigen Trendfiltern, die ich noch verändern will, ist es aber in Ordnung.
danke für die Erklärung und den Indi. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert.
Also ist das so, dass ich nicht 2 Spalten "gegeneinander verrechnen" kann? Beziehungsweise auf anderem einfachen Wege Werte in eine neue Spalte generieren kann? Darum muss/sollte dann ein Indi her, der in sich alles löst. Also was eigen programmiertes.
Und dann muss das so umgesetzt sein, dass nicht einfach der aktuelle Kurs bei herauskommt oder irgendein anderes Level, sondern das Ganze muss noch normiert ein in eine oszillatortaugliche Skala von 0 bis 100 oder 0 bis 1. Weil ich ansonsten keine fix definierten Filterbedingungen deklarieren kann wie beim RSI.
Die meisten Spalten kann ich sinnvoll filtern, doch eben nicht alle, da die Basis der Zahlen (quasi der Referenzrahmen, der Wertebereich) hier unterschiedlich ist. So auch bei Deinem MACD, der für den Chart bestimmt super ist, doch hier kann ich mit diesen Zahlen nichts anfangen, die im M.A. ausgegeben werden.
Hm, schade. Vielleicht muss ich doch die Sache mit den Datengrundlagen eines Indikators nutzen, ausprobieren. Ausprobieren, ob hierbei sinnvoll normierte Zahlen rauskommen, die ich nutzen kann.
Ich habe es dann meistens so gemacht, dass ich dem Indikator einen transparenten Plot hinzugefügt habe, der
zum Beispiel
- bei einem Crossover der Null-Linie nach oben den Wert + 1
- bei einem Crossover der Null-Linie nach unten den Wert -1
- und sonst den Wert 0 annimmt.
Auf diesen Plot kann man dann im Market Analyzer zugreifen, und einen Alarm triggern, wenn der Wert +1 oder -1 annimmt. Nicht wirklich elegant, aber es geht.
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da muss ich jetzt mal am Wochenende durch den Code durchblicken, da ich noch nicht damit vertraut bin. Ich gebe Bescheid, wenn das klappt oder auch nicht. Danke.
die Stelle, an der ich das versuche, ist in "Show Histogramm", da ich den Plot ja zeichnen soll - nur unsichtbar. Aber ich bekomme hier Datentypprobleme, denn ich kann diesen Colors keinen Int zuweisen. Habe alles Mögliche versucht, auch mit Bool und Double und Color, aber irgendwie haut das nicht hin. Oben in den Deklarationen habe ich die drei Variablen "maZero", "maPlus und "maMinus" durchprobiert. Und das Ganze dann mit der Nummer [3] versehen, da es der vierte Plot ist nach dem Histogramm. Habe es also mit "PlotColors" versucht, mit "Plot" und mit "Plots".
Was ich haben will, ist, das die beiden voreingestellten auswählbaren MAs (hier EMAs) den Crossover darstellen. Das müsste doch dann der MACD sein, also die Variable "macd", oder? Doof ist hier, dass die Kreuzung eben im positiven oder im negativen Bereich stattfinden kann, also ist das für mich so nicht brauchbar. Es fehlt die Richtung. Daher ist die Unterscheidung nach "Up" und "Down" wohl notwendig, wie Du sagst.
Programmieren geht leichter als Erklären. Ich habe dem MACD mal einen transparenten Plot spendiert. Du kannst den Indikator damit aufs Chart werfen, wie den normalen MACD. Allerdings produziert der MACD jetzt noch einen transparenten Plot "Cross", auf den Du im Market Analyzer zugreifen kann.
Bitte berücksichtige bei allen Plots, dass sie vom Typ "double" sind. Eine Egalitätsprüfung, z.B. MACD = 1 sollte daher unterlassen werden, weil die interne Darstellung eines errechneten Wertes unter Umständen um 0,000000000000001 oder ähnlich abweichen kann. Prüfst du auf 1, so musst Du in den Cell oder Alert Conditions also prüfen (Value < 1.5 UND Value > 0.5). Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Das ist so ein Nachteil von NinjaTrader, dass man keine IntSeries (DataSeries aus Integers) verwenden kann. Den transparenten Plot kann übrigens auch im Strategy Builder verwenden und damit die Crossover Bedingung erfassen.
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Ich habe ein paar Versuche gemacht mit dem Umbau des Codes, doch da kam nichts funktionierendes bei rum. Hier die aktuelle Version zum Screenshot:
Im Screenshot habe ich die Bereiche, die ich gerne ausgegeben hätte, mit Grün markiert. Du siehst: es ist nicht der Crossover mit der Nulllinie oder dem Umkehren der MACD-Linie, sondern der Crossover von MACD und der AVG. Ich tue jetzt mal so, als wollte ich diese beiden crossen - in Wirklichkeit soll die MACD-Linie EIN MA sein (keine 2 verrechneten) und die AVG der zweite MA. Beide frei wählbar wie in der großen Version Deines Indikators.
Was mir jedoch gefällt, ist, dass das Gegensignal (Richtungsänderung des ersten MAs, in diesem Falles des MACDs) in der jetzigen Version das Ende der Phase einleitet. Somit gibt es auch eine neutrale Zone.
Ich schaue mir gerade die 4 Wochen Demo von Agenatrader mit dem Markttechnik Paket an. Es nimmt einem ein wenig die Arbeit ab bei der Klassifizierung von Trend, Bewegung und Marktphase. Der Weisheit letzter Schluss ist es aber noch nicht, es lassen sich aber mit dem vorprogrammierten Tools eigene Indikatoren erstellen.
ich habe den AT 3 oder 4 Wochen getestet. Geiles Tool, mit dem will ich arbeiten. Okay, kostet erstmal teuer Geld - außer Du gehst zu CAP Trader. Die MT-Indis kosten noch mal rund 400€ - oder als Upgradepaket zur Andromeda-Version dann günstiger für 260€ oder so. Weiss den Preis nicht mehr. Ich habe mir den AT so eingerichtet, dass ich die Marktphasen auf Daily-Basis in Spalten ausgegeben bekommen habe. Das ergibt dann 4 Spalten zum automatischen Sortieren. Tolle Sache.
Da jedoch die Brokerversorgung immer noch dürftig ist für den diversifikativen Handel, der dann auf Basis von CFDs Sinn macht, klappt das nur bei Verzicht auf eine fixe Mindestgebühr pro Halfturn/Fullturn. Und da gibt es keine Brokeranbindung. Wenn das MM also passen sollte, und es geht um das wirkliche markttechnisch diversifikative Trading, dann muss zwingend das Aktienuniversum mit ins Boot mangels anderer Alternativen.
Und das bedeutet dann: kaum ein CFD-Broker verzichtet auf die Mindestgebühr oder sie ist eben zu hoch für das eigene Depot, da stimmt dann die Kosten-Risiko-Ertrags-Rechnung nicht mehr.
Daher habe ich auf den AT vorerst verzichtet. Wenn man jedoch ein dickes Konto hat - oder ohne Aktien auskommt - dann bieten Indizes, Rohstoffe, Anleihen und Forex einige Dutzend Märkte, die man ohne Mindestgebühr handeln kann.
Dann klappt das bei FXCM zum Beispiel oder bei Dukascopy mit dem reinen Forexhandel (wenn ich mich nicht irre). IB benötigt wie CAP ebenso die TWS angebunden und geöffnet. Die Anbindung ist nicht wirklich so stabil, wie sie sein könnte, denke ich. Oder ich bin zu doof dazu. Insgesamt ein echt klasse Werkzeug - doch ich warte noch bis 2014 oder 2015.
Neuer Rechner mit 64-bit und viel RAM sollte angeschafft werden - der Speicherhunger ist enorm. Mein 32-bit WIN7 mit 4GB war beständig im Festhängen. Task-Manager zum AT abschießen und Neustart. Doch wie gesagt: mit 64-bit soll das Ganze echt kein Thema mehr sein und rennen.
Viele Grüße,
Renkotrader
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