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Sehr schwierige Marktbedingungen


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Sehr schwierige Marktbedingungen

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 Renkotrader 
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Hallo Traders!

Eine Zeit lang bin ich mit meiner Ausbruchstrategie auf kleinsten Zeiteinheiten sehr gut gefahren - doch seit diesem Jahr läuft das nicht mehr. Ich verwende sehr enge Trailingstopps zur Gewinnsicherung/Verlustminimierung. Doch die Märkte sind entweder lahm ohne sauberen Trendaufbau - oder extrem bockig und korrigierend und aus dem Nichts um 10 oder 20 Punkte in eine Richtung springend.

Nehmen wir als Beispiel den FDAX. Ich sitze ja den ganzen Vormittag vor diesem, und viele Nachmittage noch dazu. Meiner Meinung nach ist der Einfluss von GANZ GROßEN Institutionellen immens, denn das, was dort an Chartaufbau geschieht, ist nicht das, was es früher mal war. Derzeitig werde ich, ganz ehrlich, vom Markt gerippt. Und hierbei ist es annähernd egal, ob ich nun mit dem 2er-Renko agiere oder mit dem 10er, mit dem Minutenchart oder den Bewegungshandel auf M5 oder M10 absolviere. Ob ich enge Stopps habe, sehr enge, über/unter dem letzten lokalen Hoch/Tief nach den Prinzipien des Trendhandels, oder ob ich einzelne Kerzen oder Renkoboxen traile.

Mein Verständnis vom FDAX ist es, dass sich dieser auf Grund der täglichen Schlachten, der chaotischen Ausschläge und Kurssprünge nicht auf höheren Zeiteinheiten handeln lässt, da die stündliche oder tägliche Handelsspanne enorm hohe Stopps verlangen UND ich weder auf dem H1-Chart, dem H4-Chart oder dem Tages-Chart eine saubere Trendbildung vorfinde. Das ist so ein Gewürke, das entsteht meiner Meinung nach nicht durch das übliche Angebot- und Nachfrage-Verhalten normaler Marktteilnehmer. Hier in großen Zeiteinheiten nach den Prinzipien der Markttechnik zu agieren kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.

Auch fällt mir auf, das übliche P2-Brüche, sowie "Kleines P2 schiebt sich durch großes P2" nicht mehr sauber vorzufinden sind, beziehungsweise seltener. Letzteres ist übrigens mein ursprüngliches Setup. Und das betrifft jetzt nicht nur den FDAX, sondern alle Instrumente, die ich handle, also auch FGBL und CL.

Heute Vormittag habe ich, nachdem ich mit größerer Zeiteinheit im ersten Trade gescheitert bin, mein zulässiges Handelssitzungsminus erreicht und mich daher mit dem Zeichnen von Dreiecken beschäftigt. Mag sein, dass diese zum Teil fragwürdig eingezeichnet sind, doch ich habs mal nach Gefühl gemacht. Und das immer möglichst zeitnah. Ausbrüche aus Dreiecken scheinen um Längen besser abzuschneiden als alles andere, was ich in letzter Zeit gehandelt habe. Doch auch hier: im Nachhinein ist immer alles logischer und klarer.

Nicht dran stören lassen, dass die Ichimoku-Cloud noch mit dabei ist.


Hier 2 Charts des heutigen Vormittags vom FDAX:


M1-Chart:


Wicked-Renko Boxgröße 4:



Was meint Ihr zu diesem Thema? Habt Ihr dazu Erfahrungen? Tipps? Anregungen? Kritiken? Ideen? Fragen? Erkenntnisse? Know-How? Wissen?

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo @Renkotrader

Je mehr sich der Kurs der Daily Kumo Grenze nähert, desto schwieriger sind die Kurse voraussehbar.
Das ist eigentlich der Moment, wo man getrost den täglichen Handel ohne Verlust einstellen kann.
Spass beiseite - an der Grenze UND im Kumo sind die Kurse nicht mehr nach "normalen" Regeln zu handeln.
Deshalb entweder WARTEN oder in Micro-Einheiten handeln - rein zum Training.
Sobald die Sicht wieder frei wird, kommen die bisherigen Strategien mit Gewinn!

Good Trades
GFIs1

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 Renkotrader 
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Hallo GFIs1,

meinst Du damit die Cloud auf einem D1-Kerzen-Chart? Also als übergeordnete Marktphase oder als generellen Filter.

Viele Grüße,
Renkotrader

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 ratfink 
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Was meint Ihr zu diesem Thema? Habt Ihr dazu Erfahrungen? Tipps? Anregungen? Kritiken? Ideen? Frage? Erkenntnisse? Know-How?

Viele Grüße,
Renkotrader

Right now markets are indeed difficult, while the central currency printers are hard at work. Maximum patience is needed until some clarity and freedom of movement and real emotion return into the wave patterns to replace that sucked out by the robots. It is coming to a place near you, soon....

Meanwhile, support and resistance and Leonardo and capitulations still work as they have done for the last century, the robots do not possess everything.

(Please excuse the English, I can read you only thanks to Google translation)
(Though I was once in a meeting in a Swiss machine company and a German guy asked me 'What did the Swiss-German speaking guy just say?' )

Travel Well
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 GFIs1 
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Genau - Daily war D1...
sobald der Kurs sich in die Wolke wirft, ist es ähnlich wie mit einem "Blindflug" eines Flugzeuges in
einer Wolke. Da kann man sich um Welten vertun ;-)

GFIs1

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  #6 (permalink)
 GFIs1 
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Für den Dax sehe ich ein Durchwandern der Wolke von oben nach unten, um zumindest
7396 anzupeilen - weiter unten raus ist durchaus möglich (Zeithorizont 6 Wochen).
Deshalb nicht gleich verzweifeln - während man die Wolke durcheilt, muss man öfter
ein paar Gegenschläge einberechnen...

GFIs1

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 Koepisch 
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Hallo,

ich wollte gerade einen eigenen Thread aufmachen, aber für eine einzelne Frage lohnt das nicht und es hat auch mit diesem Thema zu tun. Beim Backtesten meiner Strategie merke ich das der Ergebnisse in KW32 / 2011 ihren Höhepunkt haben und bis Ende 2011 auch hohe Levels halten. Ab 2012 konnte diese Ergebnislevels (wöchentliche Summierung) nicht mehr gehalten werden und verharren bei ca. 30-50% von dem aus 2011. Ab KW 32 2012 gehts nochmal runter. Erstaunlich ist auch das die KW 40 / 2011, umringt von absoluten TOP Wochen, gar kein Gewinn erwirtschaftet hat. Das gibts sonst nur sehr selten.

Also ich frage mich, was war in der Welt in KW 32/2011 und KW40/2011 los, was meine Ergebnisse so beeinflusst hat? Wo fange ich an zu suchen - hat jemand Quellen für so eine Suche?

Bild: FDAX wöchentliche Gewinne Start KW23/2011 - KW6/2013 (Am Anfang wird die erstmal die Equity aufgebaut)

PS: rote und blaue Balken geben die selbe Strategie in 2 verschiedenen RangeTickSizes aus



Koepisch

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  #8 (permalink)
 Only 
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Hallo Traders!

Mein Verständnis vom FDAX ist es, dass sich dieser auf Grund der täglichen Schlachten, der chaotischen Ausschläge und Kurssprünge nicht auf höheren Zeiteinheiten handeln lässt, da die stündliche oder tägliche Handelsspanne enorm hohe Stopps verlangen UND ich weder auf dem H1-Chart, dem H4-Chart oder dem Tages-Chart eine saubere Trendbildung vorfinde.

Viele Grüße,
Renkotrader

Hi Renko,
meine Beobachtung letztes Jahr haben mir eigentlich gezeigt das gerade im Fdax die höheren Zeiteinheiten Sinn machen. Also ab 1h aufwärts. Weil der Markt eben recht illiquide ist, findet man unter 1h sehr viele Fehlsignale. Die Trends auf 1h Basis sind immer recht gut gelaufen fand ich. Aber wie Du schon sagst werden da große Stops abverlangt, weshalb ich den Fdax auch nicht mehr handel.

Vielleicht eins noch, falls das momentan die Korrektur ist im fdax, diese verläuft ja generell unsauber mit vielen Fehlsignalen und erfordert große Stops.
Gruß

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  #9 (permalink)
 SPMC 
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Am besten mal deine Systeme in dem Zeitraum Jan 2004 bis Mitte 2005 testen. Auch da hatten wir eine Phase fast ohne größere Volatilität.

Da hilft eigentlich nur eine komplette Systemumstellung vom Ausbruchstrading aufs Rangetrading oder die Fehlausbrüche zu handeln.

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  #10 (permalink)
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Hallo Traders!

Danke für Eure Hilfestellungen und Tipps.


a) Okay, ich muss mir da zuerst mal an die eigene Nase fassen, denn ich habe, und das ist kein Witz, die Marktphase auf D1, also den Tages-Chart, nicht beachtet. Da ich in kleinen Zeiteinheiten unterwegs bin, habe ich als Marktphase immer H1 zu Rate gezogen. Das mag gewissermaßen in Ordnung sein, hilft mir jedoch nicht, die Grundstimmung des großen Ganzen zu erfassen. Und da sehe ich im FDAX seit Mitte Januar eben, abgesehen von 2 Trendtagen, das Seitwärtsgeschiebe, wenn auch leicht abwärts.

Mir fehlen gerade leider die weiter zurückliegenden Kursdaten, doch interpretiere ich die aktuelle Marktphase im D1-Chart mal großzügigerweise als Korrektur (auch wenn sich drüber streiten lässt). Hier den FDAX zu handeln ist entweder grob fahrlässig, recht wagemutig oder wirklich so gewollt (angepasste Handelsmethode).

Meine Verluste decken sich mit den angesprochenen Tagen recht gut: bis zum 11.01.2013 lief es gut, ab dann wurde es problematisch bis ganz übel. Sollte einem als Markttechniker nicht passieren, doch habe ich heute die Notwendigkeit dieser Zeiteinheit für den Börsenhändler zum ersten Mal richtig verstanden. War eine teure Erfahrung, hat mich ein paar Tausend Euro gekostet. Scheiße, tut das weh!

Ich habe als Konsequenz den H1-Chart gegen den D1-Chart ausgetauscht, denn ich brauche bei meinem Handel und meinen eigentlichen Handelszeiteinheiten dann den H1-Chart nicht zwingend - dieser ergibt sich über die Historie der Handelszeiteinheit. Und ich habe mir zur Erinnerung den Dow-Indikator in diesen eingebunden, der da folgende Worte schreibt: "Bullish", "Bearish" oder "Choppy". Das sollte mich dran erinnern, zukünftig richtig aufzupassen.


b) Ich habs nicht so mit Backtests, da meine Setups dann schon sehr aufwändig programmiert werden müssten. Das kommt leider für mich nicht in Frage. Meine Setups sind auch ganz gut, finde ich, wenn ich mich eben an die regeln halte und an die entsprechenden Marktbedingungen (siehe oben). Meine Systematiken habe ich alle im Forwardtest auf dem Echtgeldaccount erarbeitet.

Hat mich zwar viel Geld gekostet, doch waren darunter ja auch hin und wieder echt gute Gewinner, so dass die Gesamtkosten nicht exorbitant hoch ausgefallen sind. Zudem ist ein echter Livetest schon was anderes, da man das direkte Feedback um die Ohren gehauen bekommt.


Viele Grüße,
Renkotrader

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  #11 (permalink)
 GFIs1 
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Hier noch mal der kurze Ueberblick des Short-Trends im Tageschart des DAX:



Posts 596 und 605 zeigten den Verlauf und die Einschätzung.
Nun ist ein Eintreten in die rosa Wolke sehr wahrscheinlich.
Ueblicherweise ist die Bewegung innerhalb der Wolke sehr erratisch und normale Regeln nach
Chart-Gesichtspunkten sind nicht sehr hilfreich.
Für den vorsichtigen Trader heisst es also: Hände weg, wenn der Kurs im Tageschart in die Wolke
eintaucht.

Gute Trades wünscht
GFIs1

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  #12 (permalink)
 Koepisch 
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Hallo Traders!

Danke für Eure Hilfestellungen und Tipps.


a) Okay, ich muss mir da zuerst mal an die eigene Nase fassen, denn ich habe, und das ist kein Witz, die Marktphase auf D1, also den Tages-Chart, nicht beachtet. Da ich in kleinen Zeiteinheiten unterwegs bin, habe ich als Marktphase immer H1 zu Rate gezogen. Das mag gewissermaßen in Ordnung sein, hilft mir jedoch nicht, die Grundstimmung des großen Ganzen zu erfassen. Und da sehe ich im FDAX seit Mitte Januar eben, abgesehen von 2 Trendtagen, das Seitwärtsgeschiebe, wenn auch leicht abwärts.

Mir fehlen gerade leider die weiter zurückliegenden Kursdaten, doch interpretiere ich die aktuelle Marktphase im D1-Chart mal großzügigerweise als Korrektur (auch wenn sich drüber streiten lässt). Hier den FDAX zu handeln ist entweder grob fahrlässig, recht wagemutig oder wirklich so gewollt (angepasste Handelsmethode).

Meine Verluste decken sich mit den angesprochenen Tagen recht gut: bis zum 11.01.2013 lief es gut, ab dann wurde es problematisch bis ganz übel. Sollte einem als Markttechniker nicht passieren, doch habe ich heute die Notwendigkeit dieser Zeiteinheit für den Börsenhändler zum ersten Mal richtig verstanden. War eine teure Erfahrung, hat mich ein paar Tausend Euro gekostet. Scheiße, tut das weh!

Ich habe als Konsequenz den H1-Chart gegen den D1-Chart ausgetauscht, denn ich brauche bei meinem Handel und meinen eigentlichen Handelszeiteinheiten dann den H1-Chart nicht zwingend - dieser ergibt sich über die Historie der Handelszeiteinheit. Und ich habe mir zur Erinnerung den Dow-Indikator in diesen eingebunden, der da folgende Worte schreibt: "Bullish", "Bearish" oder "Choppy". Das sollte mich dran erinnern, zukünftig richtig aufzupassen.


b) Ich habs nicht so mit Backtests, da meine Setups dann schon sehr aufwändig programmiert werden müssten. Das kommt leider für mich nicht in Frage. Meine Setups sind auch ganz gut, finde ich, wenn ich mich eben an die regeln halte und an die entsprechenden Marktbedingungen (siehe oben). Meine Systematiken habe ich alle im Forwardtest auf dem Echtgeldaccount erarbeitet.

Hat mich zwar viel Geld gekostet, doch waren darunter ja auch hin und wieder echt gute Gewinner, so dass die Gesamtkosten nicht exorbitant hoch ausgefallen sind. Zudem ist ein echter Livetest schon was anderes, da man das direkte Feedback um die Ohren gehauen bekommt.


Viele Grüße,
Renkotrader

Mit dem Marktphasen erkennen habe ich so meine Probleme. Man erkennt ja die Marktphase erst im nachhinein bzw. tradet die "erkannte" Marktphase ins Blaue hinein. Das heißt man erkennt das der Markt Choppy ist und stellt sein Trading um - just in diesem Moment trendet der Markt und man fährt Verluste ein, bis man davon überzeugt ist, das der Markt wohl nun im Trend ist. Man stellt sein Trading auf einen Trendfollower um und just in diesem Moment ...

Ist das nicht ein allgemeines Problem? Für meine Strategie ist das unrelevant, deswegen habe ich damit keine Erfahrung.

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  #13 (permalink)
 Only 
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Den Daily chart(repräsentiert viel Volumen,gr. Marktteilnehmer) würde ich auf jeden fall beachten. Den 1h aber auch, ansonsten kann es passieren das man eine Trendgröße überspringt. (Wird in einem Händler Band behandelt das Thema)

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  #14 (permalink)
 Renkotrader 
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Hallo Leute!

@GFIs1
Danke für die Infos zu Deinen Bildern. Hm, ich muss das mal beobachten, wie es in der Cloud aussieht. Ebenso werde ich die Innenstabphasen im Tages-Chart einzeichnen, beziehungsweise Range-Boxen. Und daran mein Tradeverhalten anpassen. Die Cloud ist nun Bestandteil meines D1-Charts und ich nutze diese nur dort.

@Koepisch
Ja, das sehe ich auch als problematisch an, denn so haben wir hin und wieder auch sehr volatile Tage in solchen trendlosen Zeiten, oder sehr ruhige Tage innerhalb einer Bewegungsphase. Alles im Nachhinein leichter zu beurteilen.

@Only
Werde mir zum Tages-Chart auch das Volumen anzeigen lassen, das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Macht vor allem dann Sinn, wenn man mal die einzelnen Phasen im Vergleich zum aktuellen Tag betrachtet. Leider gibts dazu keinen Indikator, der das macht, also anzeigen, ob das aktuelle Volumen über- oder unterdurchschnittlich ist.

Das mit der übersprungenen Trendgröße kenne ich, das sollte einem nicht passieren.

Viele Grüße,
Renkotrader

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...Jetzt muss ich hier doch auch mal meinen "Senf" dazugeben...

Wenn man diese Diskussion so verfolgt stellt sich mir ernsthaft die Frage, ob hier wirklich alle nur auf die großen Marktmoves spekulieren, d.h. unter mindestens 50 - 100 Ticks möchte keiner einen Trade eingehen (?)
Was bringt mir denn das Erkennen einer "Marktphase" auf dem Daily Chart, wenn die Märkte sich mangels aktueller Nachrichten / Konjunkturdaten / Arbeitslosenzahlen, etc. einfach nicht "trendig" bewegen wollen ?
Es wird doch täglich eine andere "Sau durchs Dorf getrieben" um die Untätigkeit der großen Marktteilnehmer zu "erklären", und wenn dann die heiß ersehnten Zahlen veröffentlicht wurden heißt es, dass "der Markt relativ unbeeindruckt" o.ä. geblieben ist...dann wartet man eben auf die nächste FOMC-Sitzung, EZB-Entscheidung, oder vielleicht gar auf die Rede von Obama heute Abend...???

Versteht mich bitte nicht falsch, ihr habt natürlich Recht damit, dass wir uns in einer "schwierigen Marktphase" befinden, und manche Systeme können mit Seitwärtsmärkten oder "nicht tendierenden" Märkten nichts anfangen, aber dieser Zustand könnte noch Wochen oder Monate anhalten...und das bedeutet dann, dass kein Trade mehr getätigt wird, solange die Märkte keinen "klaren Trend" aufweisen ?

Aus @GFIs1 hoffentlich jedem bekannten Thread weiß ich natürlich, dass (fast) täglich nur ein Handelssignal generiert wird.
Aber müssen es denn immer die großen Bewegungen sein ? Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, jeden Tag meine paar Ticks aus den Märkten zu ziehen, so waren es z.B. heute zwar nur 15 in CL, 12 in NQ und einige Male 1-3 Ticks in ES (da teste ich gerade eine neue Strategie, weil dieser Markt ja nicht gerade als Temperamentbündel bekannt ist ), aber wenn man ein paar Kontrakte tradet, kommen durch diese Form des "Scalpens" auch ca. $500-$1.000 täglich zusammen...und das ist für mich in diesem trägen Seitwärtsmarkt durchaus ein gutes Ergebnis.

Um das noch mal deutlich klarzustellen: Ich möchte hier wirklich keinen angreifen oder gar beleidigen (und ich hoffe sehr, dass sich durch meine "Rantings" keiner angegriffen oder beleidigt fühlt !), ich finde diese Diskussion einfach nur sehr theoretisch / akademisch und nicht unbedingt zielführend...und Scalping ist zwar manchmal etwas stressig und anstrengend, wird aber sehr oft auch entsprechend belohnt...

Also nichts für ungut Leute....und vor Allem Good Trading euch Allen in diesen schwierigen Zeiten !

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Renkotrader View Post
Hallo Leute!Werde mir zum Tages-Chart auch das Volumen anzeigen lassen, das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Macht vor allem dann Sinn, wenn man mal die einzelnen Phasen im Vergleich zum aktuellen Tag betrachtet. Leider gibts dazu keinen Indikator, der das macht, also anzeigen, ob das aktuelle Volumen über- oder unterdurchschnittlich ist.

Doch den gibt's bereits, da dieses Wissen elementar ist, sprich jeder sollte sein Instrument daraufhin beobachten/untersuchen. Fat Tails hat einen Indikator gebaut der die Range und das Volumen im Vergleich zum Durchschnitt darstellt. Alles sehr gut visualisiert und einfach zu handeln (wie immer bei Fat Tails). Frage mich aber nicht nach den Namen.

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Daytrader999 View Post
...Jetzt muss ich hier doch auch mal meinen "Senf" dazugeben...

Wenn man diese Diskussion so verfolgt stellt sich mir ernsthaft die Frage, ob hier wirklich alle nur auf die großen Marktmoves spekulieren, d.h. unter mindestens 50 - 100 Ticks möchte keiner einen Trade eingehen (?)
Was bringt mir denn das Erkennen einer "Marktphase" auf dem Daily Chart, wenn die Märkte sich mangels aktueller Nachrichten / Konjunkturdaten / Arbeitslosenzahlen, etc. einfach nicht "trendig" bewegen wollen ?
Es wird doch täglich eine andere "Sau durchs Dorf getrieben" um die Untätigkeit der großen Marktteilnehmer zu "erklären", und wenn dann die heiß ersehnten Zahlen veröffentlicht wurden heißt es, dass "der Markt relativ unbeeindruckt" o.ä. geblieben ist...dann wartet man eben auf die nächste FOMC-Sitzung, EZB-Entscheidung, oder vielleicht gar auf die Rede von Obama heute Abend...???

Versteht mich bitte nicht falsch, ihr habt natürlich Recht damit, dass wir uns in einer "schwierigen Marktphase" befinden, und manche Systeme können mit Seitwärtsmärkten oder "nicht tendierenden" Märkten nichts anfangen, aber dieser Zustand könnte noch Wochen oder Monate anhalten...und das bedeutet dann, dass kein Trade mehr getätigt wird, solange die Märkte keinen "klaren Trend" aufweisen ?

Aus @GFIs1 hoffentlich jedem bekannten Thread weiß ich natürlich, dass (fast) täglich nur ein Handelssignal generiert wird.
Aber müssen es denn immer die großen Bewegungen sein ? Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, jeden Tag meine paar Ticks aus den Märkten zu ziehen, so waren es z.B. heute zwar nur 15 in CL, 12 in NQ und einige Male 1-3 Ticks in ES (da teste ich gerade eine neue Strategie, weil dieser Markt ja nicht gerade als Temperamentbündel bekannt ist ), aber wenn man ein paar Kontrakte tradet, kommen durch diese Form des "Scalpens" auch ca. $500-$1.000 täglich zusammen...und das ist für mich in diesem trägen Seitwärtsmarkt durchaus ein gutes Ergebnis.

Um das noch mal deutlich klarzustellen: Ich möchte hier wirklich keinen angreifen oder gar beleidigen (und ich hoffe sehr, dass sich durch meine "Rantings" keiner angegriffen oder beleidigt fühlt !), ich finde diese Diskussion einfach nur sehr theoretisch / akademisch und nicht unbedingt zielführend...und Scalping ist zwar manchmal etwas stressig und anstrengend, wird aber sehr oft auch entsprechend belohnt...

Also nichts für ungut Leute....und vor Allem Good Trading euch Allen in diesen schwierigen Zeiten !

80% der Zeit haben wir keinen Trend... Bin mich eigentlich froh, da diese Trendtage für mich meist nicht so profitabel sind.

Das mit den Ticks zusammenkratzen ist nicht jedermanns Sache und auch recht gefährlich.

Tja, und Tagescharttendenzen in der eher toten Zeit sind schon nicht so schlagend. Aber ich verstehe das, da ich für 4 Ticks trotzdem schnell auf mein Chartsortiment von 240 über 60, 30, 10 bis 3 Minuten schaue, um das Feeling zu haben.

Ich stelle bei meinem System für jedes Instrument den Grundparameter für die "Tradeweite"wöchentlich ein. (etwas nach ATR und Bauchgefühl). Das führt dazu, dass ich jetzt im ES mit 4, 6 und 8 Tick trade (mit weiten 6 und 8 Tick SL). Das ist nun jedoch das untere Limit und für mich die Grenze vom noch traden. Aber dadurch dass ich das weiss, und auch entsprechend vorsichtig bin mit dem toten Biest, sind dies meine konstantesten Zeiten, mit praktisch keinen Verlusttrades. Aber natürlich entsprechend Kleinvieh.

Da die Trader ja trotzdem ihre Ticks machen müssen, bieten sich so relativ vorhersehbare (mini)Moves (von 8 bis 12 Ticks) an, wo man seinen Kleinen Teil rausnehmen kann.

Das Problem ist momentan mehr, das Gefühl zu haben, wann irgendwo ein Toter geweckt werden könnte, und dann besser nicht im Markt zu sein.

Am Ende des Tages kommt es halt drauf an, was man für eine Strategie fährt, und vor allem ob man jeden Tag traden will.

Man sagt ja, dass es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Regenkleider gebe. Das wird wohl hier auch in diese Richtung laufen. Es will nicht jeder raus in den Regen

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Daytrader999 View Post
...Jetzt muss ich hier doch auch mal meinen "Senf" dazugeben...

Wenn man diese Diskussion so verfolgt stellt sich mir ernsthaft die Frage, ob hier wirklich alle nur auf die großen Marktmoves spekulieren, d.h. unter mindestens 50 - 100 Ticks möchte keiner einen Trade eingehen (?) ...

Das wollte ich auch mit meinem Post ausdrücken. Wer in diesem Timeframes agiert verpasst das Geldverdienen. Marktphasen kennt man nur in der Retrospektive - vor allem die Grenzen zwischen diesen. Man hat auch gar keine Chance irgendein belastbares statistisches Model zu bekommen, wenn man nur auf Marktphasen wartet. Alle Marktphasen werden auch in jedem kleineren Timeframe durchlaufen.

Strategien die exklusiv in "speziellen" Marktphasen angeworfen werden sind nichts für den Retailbereich, da man diese Phasen nicht rechtzeitig bzw. eindeutig erkennt. Man sollte darauf achten, das die Strategie in ungünstigen Phasen kein Geld verbrennt. Wenn man dann noch 2 sich ergänzende Systeme hat, um so besser.

Koepisch

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Koepisch View Post
Das wollte ich auch mit meinem Post ausdrücken. Wer in diesem Timeframes agiert verpasst das Geldverdienen. Marktphasen kennt man nur in der Retrospektive - vor allem die Grenzen zwischen diesen. Man hat auch gar keine Chance irgendein belastbares statistisches Model zu bekommen, wenn man nur auf Marktphasen wartet. Alle Marktphasen werden auch in jedem kleineren Timeframe durchlaufen.

Strategien die exklusiv in "speziellen" Marktphasen angeworfen werden sind nichts für den Retailbereich, da man diese Phasen nicht rechtzeitig bzw. eindeutig erkennt. Man sollte darauf achten, das die Strategie in ungünstigen Phasen kein Geld verbrennt. Wenn man dann noch 2 sich ergänzende Systeme hat, um so besser.

@Koepisch:

Das sehe ich auch so, und du hast es mit deiner Aussage, dass man während des Wartens auf eine fest definierte Marktphase das Geldverdienen verpasst, auf den Punkt gebracht...es ist ja schließlich nicht verboten, sich auch nach den "Pfennigen" (beim Scalpen) zu bücken.

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terratec View Post
Tja, und Tagescharttendenzen in der eher toten Zeit sind schon nicht so schlagend. Aber ich verstehe das, da ich für 4 Ticks trotzdem schnell auf mein Chartsortiment von 240 über 60, 30, 10 bis 3 Minuten schaue, um das Feeling zu haben.

Ich stelle bei meinem System für jedes Instrument den Grundparameter für die "Tradeweite"wöchentlich ein. (etwas nach ATR und Bauchgefühl). Das führt dazu, dass ich jetzt im ES mit 4, 6 und 8 Tick trade (mit weiten 6 und 8 Tick SL). Das ist nun jedoch das untere Limit und für mich die Grenze vom noch traden. Aber dadurch dass ich das weiss, und auch entsprechend vorsichtig bin mit dem toten Biest, sind dies meine konstantesten Zeiten, mit praktisch keinen Verlusttrades. Aber natürlich entsprechend Kleinvieh.

Da die Trader ja trotzdem ihre Ticks machen müssen, bieten sich so relativ vorhersehbare (mini)Moves (von 8 bis 12 Ticks) an, wo man seinen Kleinen Teil rausnehmen kann.

Das Problem ist momentan mehr, das Gefühl zu haben, wann irgendwo ein Toter geweckt werden könnte, und dann besser nicht im Markt zu sein.

@terratec:

Tja, wenn uns Mr. Spoo immer rechtzeitig vorher mitteilen würde, dass er sich nun für einen 2-3 Punkte Move aufraffen wird, wäre ich vom ES sicher auch mehr begeistert.

Aber da dies ja meistens nur in den ersten 1,5 Stunden in der Morning Session passiert, bin ich abends eben auch mal mit 2-4 Ticks (bei max. 4 Ticks SL) zufrieden...und wenn man dann 10 Cars lädt, was beim ES ob der hohen Liquidität ja völlig problemlos möglich ist, kann man eben auch bei "kleineren Zuckungen diese toten Biests" noch seinen Schnitt machen.

Und was potenzielle Verlusttrades anbelangt gebe ich dir völlig Recht, bei entsprechend vorsichtiger Herangehensweise liegt der Prozentanteil der Verlusttrades derzeit bei maximal 10%.

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Koepisch View Post
Doch den gibt's bereits, da dieses Wissen elementar ist, sprich jeder sollte sein Instrument daraufhin beobachten/untersuchen. Fat Tails hat einen Indikator gebaut der die Range und das Volumen im Vergleich zum Durchschnitt darstellt. Alles sehr gut visualisiert und einfach zu handeln (wie immer bei Fat Tails). Frage mich aber nicht nach den Namen.

@Renkotrader, @Koepisch:

Wenn ich mich nicht irre, müsste das dieser sein: .

Diese könnten aber in dem Zusammenhang auch interessant sein, natürlich wie so einige von @Fat Tails:






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Daytrader999 View Post
@terratec:

Tja, wenn uns Mr. Spoo immer rechtzeitig vorher mitteilen würde, dass er sich nun für einen 2-3 Punkte Move aufraffen wird, wäre ich vom ES sicher auch mehr begeistert.

Mr. Spoo macht oft nicht ein riesiges Geheimnis aus seinen Absichten. Wenn die Gegenseite einem Versuch stand hält (oder die Trades geschlossen werden können), dann halt in die andere Richtung. Man muss bloss rein gehen (mit Lim), wenn es düster aussieht und etwas sup/res vorhanden ist (was etwas Kaltschnäuzigkeit braucht), dann kann man leicht seine 6 Ticks machen, auch wenn man mittelfristg in der falschen Richtung liegt. (Ist mir gerade gestern nach der Eröffnung mit einem Short passiert). Abwarten mit Bestätigungen ist da etwas brotloser.

Edit: Beispiel Eröffnung 13.02., was Mr. Spoo sprach:

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Hallo Leute!

@Alle
Den ES habe ich mir mal auf einen separaten Schirm gelegt, um den zu beobachten. Der ist wirklich verdammt träge. Mal gucken, vielleicht gewinne ich diesem ja was ab. Nur zu blöd, dass dieser erst ab 15:30 Uhr sein Volumen erhält. Ist eben was für den Nachmittagshandel.

@Daytrader999
Die Indikatoren habe ich mir angeschaut, danke. Derzeitig habe ich 3 zum Thema "Volumen" in meinen Tagesübersichten, und die muss ich erst mal wirken lassen. Das sind definitiv 2 zuviel. Muss auch verstehen, was genau die von Fat Tails machen, mir die Beschreibung wohl mal genauer durchlesen.

Nein, ich bin selbst keiner, der auf die großen Moves geht. 50 oder gar 100 Ticks habe ich noch nie mitgenommen. Das ist auch nicht meine Kontengröße, um solche Moves mit hohen Stopps abzusichern. Ich selbst gehe auf 6 bis 25 Ticks, das ist so die typische Spannweite, wobei ich mich um die 10 oder 12 Ticks in aller Regel bewege. Hin und wieder läuft mal ein Ausbruch oder eine Bewegung weiter, und ich lasse sie laufen, bis ich mit einem engen Stopp rausgeworfen werde. Die meisten Zahlen, die ich in meinen Risikomanager eintrage, sind einstellig. Von daher bin ich selbst ein Scalper.

@Koepisch
Marktphasen spielen in meinem Handel nicht so die große Rolle. Im FDAX beispielsweise habe ich das Gefühl, dass das eh keinen interessiert, denn dort finden die Schlachten Intraday statt mit vielen Hochs und Tiefs. Wenn ich dann von Marktphase spreche, meine ich damit, dass in meiner Handelszeiteinheit der bestehende (kleine) Trend in meine Handelsrichtung weist. Ich also nicht gegen diesen handle, also keine Art Countertrendhandel oder so. Ich finde es nur sehr wild, was da in diesem Markt abgeht, so dass ich eben keinen oder nur minimalen Bezug sehe zum Tages-Chart. Da ich nur 3 Instrumente auf den Schirmen habe, von denen ich zu einer Zeit eh nur 2 aktiv beobachte und einen handle, habe ich zwar jeden Tag einige Chancen, doch bringt mir das nichts, sofern die wenigen Gewinne durch "falsches Handeln" wieder aufgezehrt werden und das Minus sich einstellt.

Danke, hab den Indikator gefunden und teste ihn derzeitig. Er heißt "Relative Volume V14". Der andere von Fat Tails ist der "Intraday Ranges V11". Den hatte ich auch schon installiert, nur nicht genutzt.

@Fat Tails
An dieser Stelle danke ich auch Dir noch mal ganz herzlich für Deine tollen Indikatoren, die Du uns hier auf BM zur Verfügung stellst!

@terratec
Die hohe Liquidität des ES gefällt mir gut, ist das nicht auch so beim Euro Stoxx? Habe es jetzt nicht überprüft. Sicher ein paar wenige Ticks machen mal höhere Kontraktanzahl ergibt ebenso gutes Geld. das ist es ja, was ich damit gemeint habe, als ich mit einem Freund gesprochen habe, dessen Ziel 20-Ticks-Bewegungen sind/waren. 4 mal 5 Ticks Ausbruch sind auch 20 Ticks Gewinn. Wie ich mir diese hole, bleibt unter dem Strich gleich (abgesehen von den Tradekosten und den jeweils notwendigen Stopps).

Danke übrigens für Deine Beispiele vom ES-Handel.

Sich allen Markttypen anpassen zu können sehe ich auch als Herausforderung an. Wenn man das Traden zum Beruf machen will, dann ist das in meinen Augen nicht so prickelnd, mitunter wochenlang zu pausieren auf einem Markt oder mehreren, denn Chancen gibt es jeden Tag. Man muss sie eben finden und sie clever nutzen. Wohl in der Art wie ein Jäger auf der Pirsch. Oder auch ein Trapper, der seine großen und kleinen Fallen auslegt. Wenn diese nicht ausgelöst werden, hat er ja keinen Verlust. Sein Verlust entsteht dann, wenn der Köder gemoppst wurde, das Tier mit der Falle abgehauen ist oder wenn ein anderer böser Trapper dessen Falle mitgehen lässt. das ist vielleicht die passende Denkweise, sich den Märkten zu stellen.

Viele Grüße,
Renkotrader

PS: habe meinen Bewegungshandel umgestellt von M10 auf einen M1-Three-Linebreak mit Docht und Lunte (für die reale Handelsspannweite). Der scheint wesentlich deutlicher zu sein, als übliche Zeitcharts.Doch ist das ein Test, nicht der Weisheit letzter Schluss.

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hier mal ein paar Zahlen (von gestern):

Volumen / Open Interest
Fgbl: 723.656 / 974.642
Stoxx: 799.595 / 2.667.929
ES: 1.258.547 / 3.024.409
Fdax: 98.313 / 140.716

Was zeigen einem die Zahlen? den fdax handelt doch eigentlich kein Arsch

Für mich sind die liquiden Märkte einfach sicherer, ich geh jetzt mal von einem Kontrakt aus. Klar kann man mit dieser Stückzahl nicht die Tausender täglich machen, aber dafür recht entspannter und ausgeglichener Handel. Das ist für mich wichtig auf lange Sicht.

Das mit dem Tageschart / Volumen hatte ich eigentlich so gemeint, da große Marktteilnehmer ihre Positionen nach Tageschartmustern aufbauen /abbauen. Oder bei Tageskerzenhochs/tiefs aufbauen / abbauen. Deswegen würde ich den Daily im Blick haben.

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Hallo Only,

werde das so machen, dass ich mir ein separates Profil einrichte, also eine Alternative. Dort eben nur die Schwergewichte. Werde diese dann mal einen Tag lang beobachten, bzw. auf Demo handeln. Mal sehen, ob ich mit diesen besser handeln kann als mit meiner derzeitigen Auswahl. Habe meine Wahl ja getroffen mit Bezug auf die innewohnende Volatilität, nicht anhand des gehandelten Volumens. Muss ich mir mal unter diesem anderen Gesichtspunkt anschauen.

Viele Grüße,
Renkotrader

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hier mal ein paar Zahlen (von gestern):

Volumen / Open Interest
Fgbl: 723.656 / 974.642
Stoxx: 799.595 / 2.667.929
ES: 1.258.547 / 3.024.409
Fdax: 98.313 / 140.716

Was zeigen einem die Zahlen? den fdax handelt doch eigentlich kein Arsch

Für mich sind die liquiden Märkte einfach sicherer, ich geh jetzt mal von einem Kontrakt aus. Klar kann man mit dieser Stückzahl nicht die Tausender täglich machen, aber dafür recht entspannter und ausgeglichener Handel. Das ist für mich wichtig auf lange Sicht.

Volumen ist nicht unwichtig. Aber die grösseren Sachen haben das eigentlich zu den offiziellen Handelszeiten alle. Ich trade meist den ES, welcher sicher genügend Liquidität hat. Aber für gewisse Strategien bevorzuge ich den YM, trotz fehlender Liquidität, oder gerade desshalb. Der hat bei einem (mini)Ausbruch durch die fehlende Liquidität mehr Schwung und lässt sich durch die kleine Tickgrösse präziser/flexibler traden, wodurch der Spesenanteil sinkt.

Liquidität ist somit IMO relativ. Mir scheint wichtig, dass man weiss wie man traden möchte, und dann das entsprechende Instrument situitiv wählt. Die Auswahl sollte man eng halten (2-3 Instrumente), da man deren Charakter kennen muss, um auch in "schwierigen Marktbedingungen" handlungsfähig zu sein. Ständiger Wechsel von Instrument/Zeitrahmen kann auch eine Flucht vor ungelösten Tradingproblemen sein.

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Aber für gewisse Strategien bevorzuge ich den YM, trotz fehlender Liquidität, oder gerade desshalb. Der hat bei einem (mini)Ausbruch durch die fehlende Liquidität mehr Schwung und lässt sich durch die kleine Tickgrösse präziser/flexibler traden, wodurch der Spesenanteil sinkt.

Das sehe ich ähnlich, beim YM, NQ und beim FDAX bekommt man fast immer die Limitkäufe und- verkäufe auf seinem Niveau, beim ES und beim FESX muss man sich hinten anstellen und bekommt meist nur die Ausführung, wenn des Level durchgehandelt wird. Für Scalping im 3-8 Tickbereich immens wichtig für mich.

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Hallo Leute!

@ terratec
Dein Einwand mit den ungelösten Tradingproblemen finde ich gut. Ich will mich da auch gar nicht von freisprechen, denke ernsthaft darüber nach. Was meine Instrumente betrifft, so bin ich denen bisherig schon ein paar Monate treu. Das ist zwar noch keine lange Zeit, doch genug, um deren Marotten festzustellen. ES und FESX habe ich unter Beobachtung, denn sich zu verbessern ist ja sowieso ein langwieriger Prozess, das klappt eben nicht in aller Kürze.

Was ich schnell hingeworfen habe, dass war in meinem Profil zum Bewegungshandel die feste Zeiteinheit M10. Diese habe ich ersetzt und auch hier gilt: ausprobieren, ob ich mit TLB-Charts im Bewegungshandel besser mit klar komme.

@ SPMC
Du meinst damit konkret, dass Du beim FESX und beim ES nicht sofort den Zuschlag erhältst, wenn es um den Ausstieg geht - und bleibst mitunter länger in der Position gefangen, als Dir lieb ist. Und das im Target, wie auch im Stopploss. Richtig? Fällt das eigentlich auch unter "Slippage" - oder ist dieser Begriff ausschließlich dem Tradeeinstieg vorbehalten?

Renkotrader

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@ terratec
Was ich schnell hingeworfen habe, dass war in meinem Profil zum Bewegungshandel die feste Zeiteinheit M10. Diese habe ich ersetzt und auch hier gilt: ausprobieren, ob ich mit TLB-Charts im Bewegungshandel besser mit klar komme.

@Renkotrader : Wir kennen ja die Geschichte mit Tradingjournal führen. Jetzt schreibst du ja, das geändert, das geschmissen, das neu, etc...
Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt (ganz für dich) ein Journal über die Veränderungen zu führen.

Slippage ist das nicht mit den erwähnten Ein- Ausstiegen. Es kann einfach lange dauern (oder gar nie eintreffen), bis du deinen Fill bekommst. Das beim Entry und Exit.

Der Trick mit dem YM ist die feinere Körnung.

Wenn ich im ES bei 1516 rein gehe und 0.1% machen will, dann ist der Exit 1517.50 oder 6 Tick.
Bei YM bei 13500 rein gibt bei 0.1% 13513 oder 13 Tick

Der YM bietet für dieselbe Strecke somit doppelt so viele Stationen, was für das Feintuning relevant wird.
Wenn ich nun denke, dass der 1517.50 nicht kommt, und 1517.25 nehme, dann hab ich gleich einen Sechstel weniger und bin bei 5 Tick Profit. Bei gleichbleibenden Spesen.
Beim YM geh ich einen Dreizehntel retour um den Fill zu kriegen und habe 12 Tick.
Bloss so als Ansatz. Hat noch andere Gründe und ist etwas komplexer, wenn man noch Diverses mit einbezieht.

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Hallo terratec!

Da wird man sich wundern, doch ich halte Veränderungen fest. Das, was ich ausprobiert habe. Nicht alles, doch sehr vieles davon. In meinem täglichen Journal, das ich für mich führe. Wenn ich, so wie heute ein paar Dinge ausprobiere und teste, dann nicht, denn ich habe heute handelsfrei - für den Rest der Woche. Das ist dann Zeit für Versuche, kleine Verbesserungen. Diese Dinge eben. Und der Bewegungshandel ist für mich bisher nur ein Randthema.

Aus dieser Sicht, nämlich die Veränderungen in Prozenten messen, habe ich das Ganze noch nicht durchgerechnet. Was ich schon gemacht habe, ist, mir einander ähnliche Märkte zu nehmen und dann die Spannweite von Bewegungen in Ticks und Geld zu messen. Doch das kommt wahrscheinlich auf annähernd dasselbe raus (denke ich mal).

Ja, das ist ein wichtiger Punkt mit der feineren Granulierung. Leuchtet ein. Ich habe eben noch mal die ersten Seiten von Fat Tails Thread, in dem er die Märkte miteinander vergleicht, nochmal gelesen. Dabei geht es um die Tradekosten, die ja ebenso eine wichtige Rolle beim Scalpen und in kleinen Zeitfenstern spielen. Ich schaue mir auch immer gerne den Trendaufbau an, also im Sinne möglichst sauberer 123s.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Wie @Daytrader999 treffend feststellt, kann man durchaus aus kleinen Bewegungen ein positives
Tagesergebnis erhalten. Bei kleiner Vola muss man auch nicht "allzeit bereit" sein, um bei einem
gröberen Move in die falsche Richtung gleich alle Stopps fallen zu sehen. (Gut für die Nerven)

Mein Credo trotz allem: Konzentration - Konzentration - auf 1-2 Instrumente.
Sonst ist man leicht aus dem Tritt gebracht, falls eines der vielen Instrumente plötzlich Bocksprünge
vollzieht. Diese Sprünge sind nicht einfach auf ein anderes Instrument übertrag- und anwendbar.

Seit kurzer Zeit ist mir ein neuer Thread ans Herz gewachsen, wo @AnasParis zu verschiedenen
Indizes (EU/US) klare Analysen in Charts täglich veröffentlicht:


Schaut mal rein - ist zwar französisch - die Charts aber sprechen immer die gleiche Sprache.
Im Notfall kann man ja auch mal den Google Uebersetzer bemühen.

Good Trades!
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