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Sehr schwierige Marktbedingungen
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Sehr schwierige Marktbedingungen

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Koepisch View Post
Doch den gibt's bereits, da dieses Wissen elementar ist, sprich jeder sollte sein Instrument daraufhin beobachten/untersuchen. Fat Tails hat einen Indikator gebaut der die Range und das Volumen im Vergleich zum Durchschnitt darstellt. Alles sehr gut visualisiert und einfach zu handeln (wie immer bei Fat Tails). Frage mich aber nicht nach den Namen.

@Renkotrader, @Koepisch:

Wenn ich mich nicht irre, müsste das dieser sein: https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/619-download.html?view.

Diese könnten aber in dem Zusammenhang auch interessant sein, natürlich wie so einige von @Fat Tails:

https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/1198-download.html?view

https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/713-download.html?view

https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/851-download.html?view


Last edited by Daytrader999; February 12th, 2013 at 08:16 PM.
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Daytrader999 View Post
@terratec:

Tja, wenn uns Mr. Spoo immer rechtzeitig vorher mitteilen würde, dass er sich nun für einen 2-3 Punkte Move aufraffen wird, wäre ich vom ES sicher auch mehr begeistert.

Mr. Spoo macht oft nicht ein riesiges Geheimnis aus seinen Absichten. Wenn die Gegenseite einem Versuch stand hält (oder die Trades geschlossen werden können), dann halt in die andere Richtung. Man muss bloss rein gehen (mit Lim), wenn es düster aussieht und etwas sup/res vorhanden ist (was etwas Kaltschnäuzigkeit braucht), dann kann man leicht seine 6 Ticks machen, auch wenn man mittelfristg in der falschen Richtung liegt. (Ist mir gerade gestern nach der Eröffnung mit einem Short passiert). Abwarten mit Bestätigungen ist da etwas brotloser.

Edit: Beispiel Eröffnung 13.02., was Mr. Spoo sprach:
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Last edited by terratec; February 13th, 2013 at 11:50 AM. Reason: add chart
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Hallo Leute!

@Alle
Den ES habe ich mir mal auf einen separaten Schirm gelegt, um den zu beobachten. Der ist wirklich verdammt träge. Mal gucken, vielleicht gewinne ich diesem ja was ab. Nur zu blöd, dass dieser erst ab 15:30 Uhr sein Volumen erhält. Ist eben was für den Nachmittagshandel.

@Daytrader999
Die Indikatoren habe ich mir angeschaut, danke. Derzeitig habe ich 3 zum Thema "Volumen" in meinen Tagesübersichten, und die muss ich erst mal wirken lassen. Das sind definitiv 2 zuviel. Muss auch verstehen, was genau die von Fat Tails machen, mir die Beschreibung wohl mal genauer durchlesen.

Nein, ich bin selbst keiner, der auf die großen Moves geht. 50 oder gar 100 Ticks habe ich noch nie mitgenommen. Das ist auch nicht meine Kontengröße, um solche Moves mit hohen Stopps abzusichern. Ich selbst gehe auf 6 bis 25 Ticks, das ist so die typische Spannweite, wobei ich mich um die 10 oder 12 Ticks in aller Regel bewege. Hin und wieder läuft mal ein Ausbruch oder eine Bewegung weiter, und ich lasse sie laufen, bis ich mit einem engen Stopp rausgeworfen werde. Die meisten Zahlen, die ich in meinen Risikomanager eintrage, sind einstellig. Von daher bin ich selbst ein Scalper.

@Koepisch
Marktphasen spielen in meinem Handel nicht so die große Rolle. Im FDAX beispielsweise habe ich das Gefühl, dass das eh keinen interessiert, denn dort finden die Schlachten Intraday statt mit vielen Hochs und Tiefs. Wenn ich dann von Marktphase spreche, meine ich damit, dass in meiner Handelszeiteinheit der bestehende (kleine) Trend in meine Handelsrichtung weist. Ich also nicht gegen diesen handle, also keine Art Countertrendhandel oder so. Ich finde es nur sehr wild, was da in diesem Markt abgeht, so dass ich eben keinen oder nur minimalen Bezug sehe zum Tages-Chart. Da ich nur 3 Instrumente auf den Schirmen habe, von denen ich zu einer Zeit eh nur 2 aktiv beobachte und einen handle, habe ich zwar jeden Tag einige Chancen, doch bringt mir das nichts, sofern die wenigen Gewinne durch "falsches Handeln" wieder aufgezehrt werden und das Minus sich einstellt.

Danke, hab den Indikator gefunden und teste ihn derzeitig. Er heißt "Relative Volume V14". Der andere von Fat Tails ist der "Intraday Ranges V11". Den hatte ich auch schon installiert, nur nicht genutzt.

@Fat Tails
An dieser Stelle danke ich auch Dir noch mal ganz herzlich für Deine tollen Indikatoren, die Du uns hier auf BM zur Verfügung stellst!

@terratec
Die hohe Liquidität des ES gefällt mir gut, ist das nicht auch so beim Euro Stoxx? Habe es jetzt nicht überprüft. Sicher ein paar wenige Ticks machen mal höhere Kontraktanzahl ergibt ebenso gutes Geld. das ist es ja, was ich damit gemeint habe, als ich mit einem Freund gesprochen habe, dessen Ziel 20-Ticks-Bewegungen sind/waren. 4 mal 5 Ticks Ausbruch sind auch 20 Ticks Gewinn. Wie ich mir diese hole, bleibt unter dem Strich gleich (abgesehen von den Tradekosten und den jeweils notwendigen Stopps).

Danke übrigens für Deine Beispiele vom ES-Handel.

Sich allen Markttypen anpassen zu können sehe ich auch als Herausforderung an. Wenn man das Traden zum Beruf machen will, dann ist das in meinen Augen nicht so prickelnd, mitunter wochenlang zu pausieren auf einem Markt oder mehreren, denn Chancen gibt es jeden Tag. Man muss sie eben finden und sie clever nutzen. Wohl in der Art wie ein Jäger auf der Pirsch. Oder auch ein Trapper, der seine großen und kleinen Fallen auslegt. Wenn diese nicht ausgelöst werden, hat er ja keinen Verlust. Sein Verlust entsteht dann, wenn der Köder gemoppst wurde, das Tier mit der Falle abgehauen ist oder wenn ein anderer böser Trapper dessen Falle mitgehen lässt. das ist vielleicht die passende Denkweise, sich den Märkten zu stellen.

Viele Grüße,
Renkotrader

PS: habe meinen Bewegungshandel umgestellt von M10 auf einen M1-Three-Linebreak mit Docht und Lunte (für die reale Handelsspannweite). Der scheint wesentlich deutlicher zu sein, als übliche Zeitcharts.Doch ist das ein Test, nicht der Weisheit letzter Schluss.

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hier mal ein paar Zahlen (von gestern):

Volumen / Open Interest
Fgbl: 723.656 / 974.642
Stoxx: 799.595 / 2.667.929
ES: 1.258.547 / 3.024.409
Fdax: 98.313 / 140.716

Was zeigen einem die Zahlen? den fdax handelt doch eigentlich kein Arsch

Für mich sind die liquiden Märkte einfach sicherer, ich geh jetzt mal von einem Kontrakt aus. Klar kann man mit dieser Stückzahl nicht die Tausender täglich machen, aber dafür recht entspannter und ausgeglichener Handel. Das ist für mich wichtig auf lange Sicht.

Das mit dem Tageschart / Volumen hatte ich eigentlich so gemeint, da große Marktteilnehmer ihre Positionen nach Tageschartmustern aufbauen /abbauen. Oder bei Tageskerzenhochs/tiefs aufbauen / abbauen. Deswegen würde ich den Daily im Blick haben.

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Hallo Only,

werde das so machen, dass ich mir ein separates Profil einrichte, also eine Alternative. Dort eben nur die Schwergewichte. Werde diese dann mal einen Tag lang beobachten, bzw. auf Demo handeln. Mal sehen, ob ich mit diesen besser handeln kann als mit meiner derzeitigen Auswahl. Habe meine Wahl ja getroffen mit Bezug auf die innewohnende Volatilität, nicht anhand des gehandelten Volumens. Muss ich mir mal unter diesem anderen Gesichtspunkt anschauen.

Viele Grüße,
Renkotrader

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hier mal ein paar Zahlen (von gestern):

Volumen / Open Interest
Fgbl: 723.656 / 974.642
Stoxx: 799.595 / 2.667.929
ES: 1.258.547 / 3.024.409
Fdax: 98.313 / 140.716

Was zeigen einem die Zahlen? den fdax handelt doch eigentlich kein Arsch

Für mich sind die liquiden Märkte einfach sicherer, ich geh jetzt mal von einem Kontrakt aus. Klar kann man mit dieser Stückzahl nicht die Tausender täglich machen, aber dafür recht entspannter und ausgeglichener Handel. Das ist für mich wichtig auf lange Sicht.

Volumen ist nicht unwichtig. Aber die grösseren Sachen haben das eigentlich zu den offiziellen Handelszeiten alle. Ich trade meist den ES, welcher sicher genügend Liquidität hat. Aber für gewisse Strategien bevorzuge ich den YM, trotz fehlender Liquidität, oder gerade desshalb. Der hat bei einem (mini)Ausbruch durch die fehlende Liquidität mehr Schwung und lässt sich durch die kleine Tickgrösse präziser/flexibler traden, wodurch der Spesenanteil sinkt.

Liquidität ist somit IMO relativ. Mir scheint wichtig, dass man weiss wie man traden möchte, und dann das entsprechende Instrument situitiv wählt. Die Auswahl sollte man eng halten (2-3 Instrumente), da man deren Charakter kennen muss, um auch in "schwierigen Marktbedingungen" handlungsfähig zu sein. Ständiger Wechsel von Instrument/Zeitrahmen kann auch eine Flucht vor ungelösten Tradingproblemen sein.

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Aber für gewisse Strategien bevorzuge ich den YM, trotz fehlender Liquidität, oder gerade desshalb. Der hat bei einem (mini)Ausbruch durch die fehlende Liquidität mehr Schwung und lässt sich durch die kleine Tickgrösse präziser/flexibler traden, wodurch der Spesenanteil sinkt.

Das sehe ich ähnlich, beim YM, NQ und beim FDAX bekommt man fast immer die Limitkäufe und- verkäufe auf seinem Niveau, beim ES und beim FESX muss man sich hinten anstellen und bekommt meist nur die Ausführung, wenn des Level durchgehandelt wird. Für Scalping im 3-8 Tickbereich immens wichtig für mich.

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Hallo Leute!

@terratec
Dein Einwand mit den ungelösten Tradingproblemen finde ich gut. Ich will mich da auch gar nicht von freisprechen, denke ernsthaft darüber nach. Was meine Instrumente betrifft, so bin ich denen bisherig schon ein paar Monate treu. Das ist zwar noch keine lange Zeit, doch genug, um deren Marotten festzustellen. ES und FESX habe ich unter Beobachtung, denn sich zu verbessern ist ja sowieso ein langwieriger Prozess, das klappt eben nicht in aller Kürze.

Was ich schnell hingeworfen habe, dass war in meinem Profil zum Bewegungshandel die feste Zeiteinheit M10. Diese habe ich ersetzt und auch hier gilt: ausprobieren, ob ich mit TLB-Charts im Bewegungshandel besser mit klar komme.

@SPMC
Du meinst damit konkret, dass Du beim FESX und beim ES nicht sofort den Zuschlag erhältst, wenn es um den Ausstieg geht - und bleibst mitunter länger in der Position gefangen, als Dir lieb ist. Und das im Target, wie auch im Stopploss. Richtig? Fällt das eigentlich auch unter "Slippage" - oder ist dieser Begriff ausschließlich dem Tradeeinstieg vorbehalten?

Renkotrader

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@terratec
Was ich schnell hingeworfen habe, dass war in meinem Profil zum Bewegungshandel die feste Zeiteinheit M10. Diese habe ich ersetzt und auch hier gilt: ausprobieren, ob ich mit TLB-Charts im Bewegungshandel besser mit klar komme.

@Renkotrader : Wir kennen ja die Geschichte mit Tradingjournal führen. Jetzt schreibst du ja, das geändert, das geschmissen, das neu, etc...
Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt (ganz für dich) ein Journal über die Veränderungen zu führen.

Slippage ist das nicht mit den erwähnten Ein- Ausstiegen. Es kann einfach lange dauern (oder gar nie eintreffen), bis du deinen Fill bekommst. Das beim Entry und Exit.

Der Trick mit dem YM ist die feinere Körnung.

Wenn ich im ES bei 1516 rein gehe und 0.1% machen will, dann ist der Exit 1517.50 oder 6 Tick.
Bei YM bei 13500 rein gibt bei 0.1% 13513 oder 13 Tick

Der YM bietet für dieselbe Strecke somit doppelt so viele Stationen, was für das Feintuning relevant wird.
Wenn ich nun denke, dass der 1517.50 nicht kommt, und 1517.25 nehme, dann hab ich gleich einen Sechstel weniger und bin bei 5 Tick Profit. Bei gleichbleibenden Spesen.
Beim YM geh ich einen Dreizehntel retour um den Fill zu kriegen und habe 12 Tick.
Bloss so als Ansatz. Hat noch andere Gründe und ist etwas komplexer, wenn man noch Diverses mit einbezieht.

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Hallo terratec!

Da wird man sich wundern, doch ich halte Veränderungen fest. Das, was ich ausprobiert habe. Nicht alles, doch sehr vieles davon. In meinem täglichen Journal, das ich für mich führe. Wenn ich, so wie heute ein paar Dinge ausprobiere und teste, dann nicht, denn ich habe heute handelsfrei - für den Rest der Woche. Das ist dann Zeit für Versuche, kleine Verbesserungen. Diese Dinge eben. Und der Bewegungshandel ist für mich bisher nur ein Randthema.

Aus dieser Sicht, nämlich die Veränderungen in Prozenten messen, habe ich das Ganze noch nicht durchgerechnet. Was ich schon gemacht habe, ist, mir einander ähnliche Märkte zu nehmen und dann die Spannweite von Bewegungen in Ticks und Geld zu messen. Doch das kommt wahrscheinlich auf annähernd dasselbe raus (denke ich mal).

Ja, das ist ein wichtiger Punkt mit der feineren Granulierung. Leuchtet ein. Ich habe eben noch mal die ersten Seiten von Fat Tails Thread, in dem er die Märkte miteinander vergleicht, nochmal gelesen. Dabei geht es um die Tradekosten, die ja ebenso eine wichtige Rolle beim Scalpen und in kleinen Zeitfenstern spielen. Ich schaue mir auch immer gerne den Trendaufbau an, also im Sinne möglichst sauberer 123s.

Viele Grüße,
Renkotrader

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