Welcome to NexusFi: the best trading community on the planet, with over 150,000 members Sign Up Now for Free
Genuine reviews from real traders, not fake reviews from stealth vendors
Quality education from leading professional traders
We are a friendly, helpful, and positive community
We do not tolerate rude behavior, trolling, or vendors advertising in posts
We are here to help, just let us know what you need
You'll need to register in order to view the content of the threads and start contributing to our community. It's free for basic access, or support us by becoming an Elite Member -- see if you qualify for a discount below.
-- Big Mike, Site Administrator
(If you already have an account, login at the top of the page)
Wie schon gesagt, Target 8 und Stop auf 8 nachziehen geht nicht.
Die Grundstruktur deines Ansinnens ist das, was in dem Helpvideo, welches ich dir einige Posts weiter oben verlinkte erklärt wird. Setze dort einfach deine Werte ein. Ganz einfach. Und da das was du willst nicht geht, wähle andere Werte und arbeite dich dann auf dein Traumziel hin.
Quantity 1
Stop loss 5 tick
Profit target 8 tick
Stop Strategy Custom
Profit Trigger 8 ticks Plus 8 (was du willst, aber nicht geht, also wähle mal Plus 4 und arbeite dich nach 8 vor, dann merkst du das)
Auto trail 1 step
stop loss 1 (willst du, geht nicht, also nehme 4 und arbeite dich zu 1 vor)
Frequency 1
Profit trigger 8
es ist gut wenn man nur einen Einstieg hat.
sobald man scalin-in betreiben möchte (also Kontrakte dazu kaufen), kommt der trailing stop ein wenig durcheinander.
Einer der Gründe wieso ich zu 99% den Trade selbst manage.
wäre natürlich klasse in starkem Momentum sowas automatisiert benutzen zu können da es nunmal schneller ablaufen könnte als der Mensch reagieren kann.
habe zwar im elite download bereich so eine Strategie gefunden bekomme die aber im simulator gar nicht zu laufen.
The strat entry condition is a (crappy, suggest replacing with something more reliable) ParabolicSAR signal. You can replace it with whatever you wish -- the intent here is to provide the "scaling-in" code/architecture.
Here's a link to a video …
Vielleicht hat jemand von Euch ideen was man da machen könnte.
kurzes Kurzes Konkretes beispiel könnte so ablaufen:
habe einen manuellen einstieg mit 10 kontrakten long positioniert. Bewegung ist auf meiner seite und ich kaufe jeweils alle 10 ticks nochmal jeweils 2 kontrakte nach. (ob das dazukaufen automatisch erfolgt oder manuell ist erstmal egal).
was aber wichtig wäre der der SL immer 2 ticks (als beispiel) über dem Average steht. also wenn man dazu kauft müsste sich der entsprechend verschieben.
damit würde ich mir paar mausklicks ersparen.
Bei ATM bist du an die Vorgaben gebunden und bei der Strategy nicht.
Strategy
Natürlich grundsätzlich alles möglich was du willst, und einfach den Stop 2 Tick über dem Durchschnittspreis zu realisieren:
SL = Position.AvgPrice+2*TickSize
Braucht wohl noch einen Filter in Abhängigkeit der Nachkaufquantität, da dadurch ja der AvgPrice verschoben wird. D.h. z.B. nur Nachkauf, wenn x Tick über dem aus dem Nachkauf resultierenden AvgPrice.
ATM
Deine Vorgabe, dass der SL immer zumindest 2 Tick über dem AvgPrice sein soll, macht keinen Sinn, da es in den ATM diese Option nicht gibt. Also musst du deine Vorgaben mit den gegebenen Möglichkeiten zur Deckung bringen.
Eine ATM besteht aus dem Entry Teil und der Stop Strategy.
Wenn du nachkaufst, wird deine Position wohl schon von der Stop Strategy gemanagt.
z.B. war dein Entry 1905 und der SL 1900
Jetzt bist du bei 1920 und der SL bei 1910
Wenn du nun nachkaufst, ist das Entry bei 1920 und der Stop wieder bei 1900, falls du "SelectActiveAtm..." benutzt, oder bei 1920 - x Tick SL sin, falls du "KeepSelectedAtm..." benutzt.
Jetzt hast du also z.B. einen SL bei 1910 und einen bei 1900. Frühestens wenn der SL das nächste Mal verschoben wird, z.B. auf 1912, werden alle Stops wieder an einem Ort auf 1912 liegen. (Wenn "SelectActiveAtm...", dann wird das genau dann passierern). Bei "KeepSelectedAtm..." können sich die beiden Stoplevels je nach Ausgestaltung der Stop Strategy eine Weile unabhängig voneinander bewegen.
Das ist wahrscheinlich das, was du als Durcheinander bezeichnest. Ich würde das als das bezeichnen, was NT zu liefern verspricht.
offensichtlich habe ich mit mit dem ATM noch zu wenig beschäftigt.
habe in dem Thread "Fragen zum NT" deine Erklärung gelesen. wusste bloß nicht wo ich die Unterschiede der AMT verstellen kann, nicht gefunden...
Gut dass es noch die Videos gibt von NT gibt.
...vielleicht werde ich mich dann doch noch mit dem ATM anfreunden...
Man kann sie auch noch über den technischen Bereich hinaus analysieren....
Dieses Posting basiert auf einer PM. IMO bringt es jedoch nichts, Fragen welche weder privat noch sehr speziell sind, als PM zu beantworten, da dann nur eine Person profitieren kann, und mein Effort in der Antwort entsprechend kleiner sein wird.
Disclaimer: Generell halte ich nichts von TrailingStops in ATM's und auch in Strategien. Ein Stop ist dort, wo mein Plan seine Gültigkeit verliert, und ein Target dort, wo der Markt die Situation neu überdenken könnte.
Die Frage war, welche ATM (Variante) für ein starkes Momentum bei News.
Ich denke, dass ein Trailingstop mit fixen Abständen wie in den ATM's, in den wenigsten Situationen langfristig Gewinn bringt. Ausser vielleicht, wenn man im kleinen Tickbereich scalpt.
Wenn man TrailingStops nutzen will, dann in einer Strategie mit irgendeiner Methode (zwei Bars zurück, von Indikator abgeleitet, etc).
Bei schnellen Bewegungen braucht es Luft, weil die Bewegung sehr selten in einer Richtung verläuft, sondern auch grössere Rücksetzer beinhaltet. Somit darfst du den Stop nicht zu nahe nachziehen lassen, da dein Trade zu oft gekillt würde. Hat jedoch zur Konsequenz, dass bei der Umkehr des Marktes der Stop so weit weg ist, dass der Grossteil des Gewinns wieder weg ist. Zu viel Risiko, zu wenig Gewinn.
Wenn ich News mit ATM's traden würde, dann z.B. in den zweiten Schub gehen, mit einem angemessenen Stop bei einem Sup-Level, AutoBreakeven plus einige Ticks. Target 1 >= SL, Target 2 Runner, oder irgendwelche Resistance. Dazu würde ich eine isolierte Strategie verwenden, und kein Nachkaufen in Solchen Situationen (was eigentlich immer, eine schlechte Idee ist), ausser man ist im Plus und nutzt einen PB.
Wenn man normale News tradet (vielleicht nicht gerade FED-News), dann kann man das auch ohne TrailingStops machen, bloss mit einem Blick auf den Chart.
Ich hänge den ES Chart vom letzten Freitag aus meinem Journal an.
Premarket war in einem Downtrend. Nach der Eröffnung wurde 1500 getestet. 15.55 erste positive News, 16.00 nochmals gute News. Somit war die Chance gross, dass die eingeleitete Gegenbewegung von 1500 zu einem Ausbruch bei 1506 führen würde, mit einer ersten Resistance von 1510. Das konnte man mit relativ kleinem Risiko (mit Marketorder, oder Ausbruch) spielen.
Oder man wartete auf den zweiten Move nach dem PB auf 1506, was ein sehr valables BPC (Breakout Pullback Continuation) Setup ergab, welches zusätzlich Wave 3 war. Als Ziel drängte sich ein MM auf. (1500-1510=10Points, 1506 + 10 = 1516). Der PB zu 1510 bot dann nochmals eine valable Möglichkeit.
Als StopStrategie würde sich hier (after the fact) ein Stop, der ein Tick unter den jewiligen PB-Bars nachgezogen wird, aufdrängen. Ein fixer TrailingStop, wäre x-fach hängen gebliebn.
Das war ein Tag mit einem Newsmomentum (und einem unguten Gefühl, da Budgetnews reintropfen könnten, wenn auch eher positive). Jetzt kann man sich ja selber überlegen, welche Strategie bezüglich Stop angebracht wäre. Ich hab manuell eine grosszügige PA-Auslegung genommen, weil ich stark überzeugt war, dass (wie in der letzten Zeit oft erfolgt) die im Chart fett gedotteten Levels gespielt würden.
ATM's sind gut, um stets einen Stop zu haben, oder im Scalpbereich. Nur ist Scalp der Bereich mit den meisten Verlierern. Also sollte man sich das gut überlegen und nicht einfach machen, weil NT da ein faszinierendes Tool anbietet.
