Hi Leute
ich kann bei meinem Datenanbieter (Prorealtime) bei folgendem Punkt - "Datenhistorie Rollover angepasst"
ein Häkchen setzen oder eben nicht, heraus kommen zwei völlig verschiedene Charts, unter anderem mit verschiedenen Alltimehighs (Bsp. Fdax Monatschart Endloskontrakt).
Ich bin mir nicht sicher welche Variante man bevorzugen sollte, die Unterschiede sind ja nicht gerade im Tickbereich.
Freu mich über Eure Meinung, Gruß
P.s.: Die Unterschiede gibt es natürlich auch in den anderen Märkten
Da eben mal abwarten, ob einem was dazu einfällt. Ich selbst habe diese Option nicht im Ninjatrader - oder ich verstehe sie nicht als das, was sie ist, weil diese sich dort anders nennt oder so.
Muss dazu auch gestehen, dass ich als größten Chart den M60/H1 habe, und das nur als kleinen Ausschnitt. Daher nehme ich einfach alles so, wie es sich ergibt. Im Handels-Chart nutze ich auch Tages-, Wochen- und Monatspivots, doch ist dieser von sehr kleiner Zeiteinheit. Daher mag mich dieses Thema vielleicht nicht so interessieren.
Was ich nicht ganz verstehe: ich muss ein Instrument, wie zum Beispiel CL, jeden Monat auf den nächsten Kontrakt umstellen. Das mache ich dann auf allen eingebundenen Charts und Tools. Hierbei findet dann wahrscheinlich kein solches Manöver statt, wie Du es beschreibst, also diese Anpassung - oder? Ich frage mich, wie dieses Zusammenkitten, denn genau darauf dürfte es ja hinauslaufen, funktionieren soll/berechnet wird. So wirklich erschließt sich mir das Verfahren nicht, wenn ich mir die Charts von Dir anschaue.
Schönen Gruß,
Renkotrader
Nachtrag: Merge Policy" heißt wohl das Thema beim Ninjatrader. Doch ich weiss nicht, was hier besser ist. Ich habe es auf "DoNotMerge" stehen. Gibt noch "MergeBackAdjusted" und "MergeNonBackAdjusted".
Exakt, "DoNotMerge" ist die richtige Wahl bei den meisten Instrumenten, und speziell Rohstoffe, Metalle und Energien bereiten manchmal Probleme, wenn man die Merge Policy auf einen anderen Wert einstellt.
Das liegt daran, dass die Rollover Dates manchmal in NT einfach nicht korrekt sind und sich dadurch schon mal ein "Chart-Mischmasch" ergeben kann (war u.a. beim vorletzten CL Rollover übrigens auch wieder der Fall).
Außerdem gibts hier auf futures.io (formerly BMT) auch ein paar Threads zu dem Thema...
The following user says Thank You to Daytrader999 for this post:
danke für die Info. Hab was von Fat Tails drüber gelesen. Ist gedoch in Deutsch wirklich verständlicher - zumindest für mich.
Was bedeuten denn "Adjust for Splits" und "Adjust for Dividends"? Ich habe beide Optionen nicht aktiviert. "Get data from Server" habe ich aktiviert, weil sich das gut angehört hat oder so. Weiss jedoch nicht, was das nun genau bewirkt.
Die Erklärungen dafür kann ich dir leider auch nur in Englisch liefern:
Die Splits and Dividends Definitionen habe ich mal als Anlage beigefügt.
Merge Policy
The Merge policy option can be found in the Data tab of the Options menu and sets how NinjaTrader handles the merging of historical data for futures contracts.
MergeBackAdjusted
Selecting this option uses data from each individual expiry month across the time span of the historical data requested. Offset* values will also be used to back adjust the historical data to match the next front month.
For example: If requesting a chart of the ES 09-10 from June 1st through July 1st, two contract months were the front month during that time span (06-10 and 09-10). The 06-10 data will be merged with the 09-10 data and an Offset value will be used to connect the last 06-10 contract data point with the first 09-10 contract point. The result is a continuous chart of ES front month data for the dates selected.
*More information on Offsets can be found in the Editing Instruments section of the Help Guide.
MergeNonBackAdjusted
Selecting this option uses data from each individual expiry month across the time span of the historical data requested. Offset values are NOT used and leaves historical data as raw data.
For example: If requesting a chart of the ES 09-10 from June 1st through July 1st, two contract month were the front month during that time span (06-10 and 09-10). The 06-10 data will be merged with the 09-10 data; however, NO Offset value will be applied. The result is a continuous chart of ES front month data for the dates selected.Significant price gaps in the chart may be present due to changes in contract values that were NOT Offset.
DoNotMerge
Selecting this option will not merge any data and only show historical data for the front month selected.
For example: If requesting a chart of the ES 09-10 from June 1st through July 1st, two contract month were the front month during that time span (06-10 and 09-10). The 06-10 data will NOT be merged and only data for the 09-10 contract will be used. The result is a chart that goes as far back as there is data for the selected front month, which may be less than the requested date range.
The following user says Thank You to Daytrader999 for this post:
das bedeutet also, dass Split & Dividend mich nur dann interessieren, wenn ich die Kurse zum Backtesten brauche? oder macht das auch ohne Backtests Sinn?
Hmmm, also wenn ich denn mal etwas backteste, kreuze ich diese Optionen auch nicht an...ich habe bisher auch noch nirgendwo gesehen, dass man das machen sollte.
Das müsste dann vielleicht mal jemand erklären, der mehr davon versteht...
Übrigens bedeutet "Get data from server", dass auch historische Daten von deinem Datenprovider geladen werden sollen (wenn du z.B. in DataSeries mehr als 3 Tage bei Days to load angibst).
The following user says Thank You to Daytrader999 for this post:
@Renkotrader ja das sind jetzt natürlich riesige Timeframes, ist im Daytrading nicht unbedingt relevant. Finde es momentan trotzdem spannend, da wir bei dem einem Chart gar nicht so weit weg wären vom Alltimehigh (Fdax), im angepassten Rollover Chart widerum schon.
Wie es zu diesen Unterschieden kommt wüsste ich auch gerne, ich vermute es hat etwas mit dem Fair Value zu tun(?).
Ich denke der "nicht angepasste" Chart ist eigentlich der echte Chart, weil dort nichts künstlich zusammengefügt wurde, sprich keine Rollovergaps geschlossen wurden(siehe Bund Beispiel).
Bleibt die Frage welcher Charttyp von der Allgemeinheit mehr benutzt wird, oder werden vielleicht beide beachtet...?
Das mit dem adjust Dividends bezieht sich glaube ich auf Aktien, also ich kann bei mir die Dividendenausschüttung ein oder ausschalten, somit verändern sich die Aktiencharts.
@Only
Für mich eben die Bestätigung, weiter bei den Einzelcharts zu bleiben. Vor allem, weil sich nur dadurch die wahren Pivots & S/R darstellen lassen. Weiss nicht, in wie weit das andere mischen. Prinzipiell denke ich, dass die Rohdaten hier die am meisten benutzen sind, also die Einzelmonate, doch das ist nur geraten.
Ob das mit den Dividends so ist, weiss ich nicht. Ich dachte eher an einen mathematischen Algorithmus oder so. Hab beides unbeachtet gelassen.
Da ich den Dax handle, sowie CL, habe ich durch ganz normale Tages-Gaps eine gewisse Verfälschung des unterbrochenen Kurses im Sinne einer Zerstückelung des sauberen Trendaufbaus (Bewegung und Korrektur). Da ich mit P2-Brüchen arbeite, stellt sich mir die Frage, ob ich durch den Verzicht der Gap-Darstellung nicht sauberer handeln könnte. Ich weiss jedoch, dass, wenn ich den Gap manuell schließe, die Bewegung, die real entsteht, ich nun nicht als Ausbruch werten kann, sondern das dies die ganz normale Situation zur Schließung des Gaps darstellt. Also kein entsprechendes Momentum. Nur: was ist mit dem sonstigen Chartverlauf? In wie weit kommt es zu Verfälschungen des sauberen Trendaufbaus und ebenso der letzten/lokalen Hoch- und Tiefpunkte (S&R)? Wie geht Ihr damit um?
Wer Futures oder Optionen handelt, sollte den "echten" Chart berücksichtigen, wer CFD und Derivate handelt, den angepassten oder fortlaufenden Chart.
Der Kurs des Futures ist zu seinem Beginn am weitesten weg vom gemittelten fortlaufenden Chart und nimmt mit zunehmendem Alter Kurs gegen den fortlaufenden Chart. Am Verfalltag sollte der Kurs beider Charts den gleichen Preis aufzeigen.
Betreffend Gaps - habe da eine ganz andere Ansicht von Gaps als sie in den Cene-Videos erklärt werden:
Für den Daytrading-Handel (hier Dax) verwende ich nur den Intraday-Handel und den dazugehörigen Chart.
Also für die Zeit von 9h bis 17:30h. Weicht nun der Eröffnungs-Kurs von der Vortages-Range ab, dann sehe ich
ein Gap (also nicht wenn der Kurs innerhalb der Vortagesrange liegt).
Für dieses Gap wende ich andere Strategie-Regeln an als bei Eröffnungskurs ohne Gap.
GFIs1
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@Only
Danke für die Videos. Hab mir die von Erdal schon länger runtergezogen, sein Buch bisher einmal gelesen. Hm, bei seinen Videos schläft mir immer das Gesicht ein, das zieht sich doch irgendwie sehr. Mal sehen, ob ich das Video zum Webinat des 6. Kapitels besser aushalte als das vom 10. Fachlich denke ich, hat er das jedoch sehr gut drauf.
@GFIs1
Aha, Du unterscheidest zwischen diesen beiden Situationen. Muss ich mir durchdenken. Ich weiss es einfach nicht, denn bei mir gehts auch nicht um Eröffnungsregeln, sondern um Formationen, die dann nun valide sind oder nicht, beziehungsweise Levels, die gebrochen sind oder nicht. Ist halt ein etwas anderes Thema. Liegt wohl auch darin begründet, dass ich nur kleine Trades mache (in Punkten).
Viele Grüße,
Renkotrader
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prinzipiell unterscheide ich auch ein bisschen zwischen den Gaps ähnlich wie GFIs1 das meint.
Wenn das Gap ausserhalb der Vortagesrange liegt, hat es für mich einen höheren Stellenwert, da das somit auch auf dme Tageschart sichtbar ist, und diese relativ häufig geschlossen werden. Falls es eine neue Woche/Monat ist, hat man sogar dort ein Gap, oder wie jetzt vor kurzem sogar ein Jahresgap
Ich beachte den Chart von 8-22Uhr, weil das für mich die Futurehandelszeit ist. Um 8uhr bekommt man (gerade durch gaps) manchmal ganz gute Kurse. Die Cfd Anbieter nehmen von 8-9uhr extra einen höheren Spread, weil man sich da ab und zu einen Vorteil verschaffen kann.
Gruß
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