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Welche Märkte Daytrading


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Welche Märkte Daytrading

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  #1 (permalink)
 Only 
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Hi,
Was denkt Ihr sind die besten Märkte für das Daytrading?
Folgende Punkte spielen zb eine Rolle: Volatilität, Tickwert, Margin, Liquidität/ Volumen, Gebühren
Hier mal ein paar Beispiele:
- Dax
- Bund
- Stoxx
- Mini s&p
- 6e
- Cl
- Tf

Gruß Only

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Only View Post
Was denkt Ihr sind die besten Märkte für das Daytrading?...
- Dax
- Bund
- Stoxx
- Mini s&p
- 6e
- Cl
- Tf

Hallo @Only

Schwierige Frage - für mich gelten folgende Kriterien:
Zeit offiziellen Handels muss mit der Zeit, welche man selbst handeln kann, übereinstimmen.
Dazu muss das gehandelte Instrument jederzeit genügend liquide sein!
So kommen für mich keine Ami-Indizes in Frage.
Meine Empfehlung heisst Konzentration auf 1 Instrument, dafür in- und auswendiges Erkennen der
Handelsmuster. "Ueberwachen" von mehreren Instrumenten gleichzeitig ist völlig unnötig und bringt
keine besseren Gewinnchancen.

Viel Erfolg

GFIs1

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  #3 (permalink)
 Only 
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Hey GFIs1,
nach meiner kurzen Erfahrung muss ich sagen tendiere ich auch dazu mich auf einen Markt zu beschränken.
Generell werde ich immer mehr ein Fan von "less is more", egal ob Märkte, Indikatoren etc.
Bleibt nur die Frage welcher Markt es endgültig sein soll, aber da muss ich wohl noch ein bisschen ausprobieren..

Gruß Only

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  #4 (permalink)
 Renkotrader 
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hi only!

bei mir ist das so, dass ich 2 handelsmonitore habe: fdax und cl. ich habe alle märkte meines brokers einer 1-minuten-chart-analyse unterzogen: leere kerzen = rauswurf. dann alle übrigen einem kleinen renkochart unterzogen: zu wenige boxen = rauswurf. dann die kosten verglichen und simulation der ergebnisse. teure märkte = rauswurf. wenig spanne = rauswurf. ebenso bei allgemein niedrigem volumen oder zockermärkte wie gold, silber und kupfer. usw. selektion eben. übrig blieben die beiden obigen, denn diese passen auf mich als intraday-scalper. mehrere chancen je handelssitzung. kombi = genial, da tagesabdeckung. morgens fdax, mittags fdqx und cl und abends nur cl. damit 3 handelssessions pro tag möglich, von denen ich 1 bis 2 handle.

ich rate dir, das ähnlich zu untersuchen.

renkotrader

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  #5 (permalink)
 Renkotrader 
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hi only,

hier noch ein screenshot der märkte, die ich in die nähere auswahl genommen habe zur untersuchung. kann nicht garantieren, dass alle einträge stimmen oder vollzählig wären, hab ja noch was anderes zu tun. einfach mal zur orientierung, wie man sowas angehen kann. ist in excel oder calc ja schnell erstellt. und raussuchen, wie das bei deinem broker ist, was was kostet und was es alles im angebot gibt, musst du eh.

viele grüße,
renkotrader

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  #6 (permalink)
 Daytrader999 
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@Only:

Ich kann auch nur empfehlen, sich auf 1-2 Märkte / Instrumente zu konzentrieren und deren Eigenarten und Besonderheiten, sprich deren "Charakter" so gut wie nur möglich kennenzulernen und zu studieren.

Erstens besteht sonst die Gefahr, sich bei zu vielen Märkten zu verzetteln oder schlicht die besten Moves zu verpassen, weil man gerade ein anderes Instrument beobachtet hat, oder aber zweitens die Märkte nur zu oberflächlich zu betrachten, weil man ständig Angst davor hat, woanders etwas zu verpassen.

Und unterm Strich verpasst man dann tatsächlich die wirklich guten Setups...

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  #7 (permalink)
 terratec 
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IMO müssen gewisse Basics stimmen.

Primär die Unkosten, mit Gebühren und Spread. Falls man da auf's falsche Pferd setzt, wird es schon mal schwerer.
Liquidität zu der Zeit wo man partizipieren möchte.
Ein Markt der den persönlichen Neigungen/Risikoprofil/finanz. Möglichkeiten etc. entspricht.

Und wenn man die unpassendsten Instrumente eliminiert hat, muss man das Instrument finden, das passt. So ähnlich wie beim eDating, wo trotz aller Filter etc. schlussendlich doch noch die Chemie stimmen muss. Also so filtern, dass noch eine valable Auswahl übrig bleibt...

Wenn man sich gefunden hat, ab in die Tiefe und den Verlockungen links und rechts widerstehen.

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  #8 (permalink)
 Koepisch 
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Das ist eine Frage, die vor allem von der eigenen Strategie abhängt. So fern diese zum Großteil automatisiert werden kann, bedarf es einfach einen Lauf auf den Instrument um die Kombination System/Instrument zu testen. Ich bin ein Patterntrader, was heißt, dass ZigZack Muster für mich eine Rolle spielen. Damit sind für mich die Märkte interessant, wo die ZigZacks "viele Meter" am Tag machen. Ich kenne keinen Begriff dafür - Volatilität ist es jedenfalls nicht.

Nachdem ich die Instrumente automatisiert geprüft habe, gibt's dann eine Teilmenge, die noch nach den Kriterien € Kommission per € Ertrag (FatTails hatte dazu einen exzellenten Post gemacht), Liquidität und Korrelation geprüft werden. Man muss aufpassen, dass man nicht 2 Instrumente handelt die positiv korrelieren, ohne sein Money Management darauf anzupassen. Ausserdem schaue ich mir die Equity- und Drawdownkurve an. Diese sollten auch nicht auffällig in Erscheinung treten.

Das Ganze mache ich dann alles pro Bartype, da sich die Ergebnisse zwischen Tick, Volume, Renko, Range und Time-Based Bars doch deutlich unterscheiden können.

Koepisch

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  #9 (permalink)
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Hallo Traders!


Koepisch View Post
Ich bin ein Patterntrader, was heißt, dass ZigZack Muster für mich eine Rolle spielen. Damit sind für mich die Märkte interessant, wo die ZigZacks "viele Meter" am Tag machen. Ich kenne keinen Begriff dafür - Volatilität ist es jedenfalls nicht.

Genau das meinte ich. Das ist die Grundlage meines Handels: bestimmte Formationen, die möglichst oft vorkommen, also "viele Meter" während einer Handelssitzung machen. Die ZigZags kann man ja zählen. Wichtig ist es eben hierbei, die Zeitcharts zu verlassen, denn diese legen einem dann einen maximalen Rhythmus auf. Mehr geht dann nicht. Wenn mehr, dann werden die ZigZags kleiner und unbedeutender. Daher bin ich mit den Renkos gut bedient. Und damit FDAX und CL. Ich habe andere Märkte getestet und dort nicht die Art von Bewegung erhalten, die mir passt. Wie ES, TF, Silber oder Gold - beziehungsweise deren Rhythmus war nichts für mich. So sind diese Märkte erst nach und nach weggeflogen.

Doch kommt es eben darauf an, was und wie man handeln will. Ich habe mich dem Thema schon ein paar Wochen inclusive Trading gewidmet.

Viele Grüße,
Renkotrader

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  #10 (permalink)
 Only 
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hi,

also bei mir in der engeren Auswahl sind momentan eigentlich der fdax und es.
fdax habe ich dieses jahr relativ viel beobachtet und auch öfter mal gehandelt, allerdings stören mich nach einem Jahr Erfahrung ein paar Punkte:
- die Handelszeiten / finde es besser wenn der Future durchläuft(also nicht nur 8-22uhr) und im Chart alle markanten Bewegungen/Informationen egal welcher Uhrzeit enthalten sind
-> fdax 0-1 es
- durch den hohen Tickwert im fdax habe ich manchmal zuviel Respekt vor dem Markt, was generell eine schlechte Einstellung ist um Geld zu verdienen
-> fdax 0-2 es
- das Verhältnis von Gebühren zu Tickwert ist im Fdax besser, da der Tickwert größer ist
-> fdax 1-2 es
- mehr fällt mir gerade nicht ein(eventuell später edit)

Sonstiges: Natürlich haben die Märkte komplett verschiedene Handelszeiten, aber ich könnte es einrichten auch nachmittags zu handeln, zumal ich ein Morgenmuffel bin
Desweiteren wird glaube ich im ES viel mit Limitorders gearbeitet (soll nicht heißen das das im fdax nicht der Fall ist)
Zudem hat der Es mehr Volumen und bildet eine breitere Anzahl an Unternehmen ab, ob das ein Vorteil/Nachteil ist, weiss ich nicht, aber Volumen schadet nicht

Da ich wie beschrieben eigentlich dieses Jahr viel den Dax beobachtet habe und auch durchaus ein besseres Marktgefühl bekommen habe, tendiere ich dazu das neue Jahr mit dem ES zu starten und neue Erfahrungen zu sammeln.

Gruß Only

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Desweiteren wird glaube ich im ES viel mit Limitorders gearbeitet (soll nicht heißen das das im fdax nicht der Fall ist)
Zudem hat der Es mehr Volumen und bildet eine breitere Anzahl an Unternehmen ab, ob das ein Vorteil/Nachteil ist, weiss ich nicht, aber Volumen schadet nicht

Da ich wie beschrieben eigentlich dieses Jahr viel den Dax beobachtet habe und auch durchaus ein besseres Marktgefühl bekommen habe, tendiere ich dazu das neue Jahr mit dem ES zu starten und neue Erfahrungen zu sammeln.

Hier vielleicht mal etwas Interessantes zum Thema "ES / Volumen schadet nicht" :


Quoting 
Laut einer Analyse von Nanex war der Sturz des US-Marktes am 26. Dezember, ausgelöst durch den Verkauf von 3.800 eMini-Futures penibel orchestriert. Nanex ~ 26-Dec-2012 ~ Orchestrating Chaos

Quelle: Jandaya


Edit:

Den Effekt sieht man natürlich auch sehr schön in den anderen Indizes, wie z.B. beim NQ, der mal eben so um ca. 30 Punkte abgesackt ist.
Man beachte auch den "kleinen Volume Spike" um 17:30 Uhr:


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 Renkotrader 
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Hallo Traders!

So etwas vermeide ich doch ganz gerne dadurch, indem ich nur zu volatilen Zeiten handle. Der 26. Dezember ist mit Sicherheit kein solcher Tag! Hab mir Tradingpause vom 17.12.2012 bis zum 06.01.2013 verschrieben.

Nanex sagt mir gar nichts, auch nicht diese eine Auswertung. Noch nie gesehen...

Viele Grüße,
Renkotrader

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 Daytrader999 
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So etwas vermeide ich doch ganz gerne dadurch, indem ich nur zu volatilen Zeiten handle. Der 26. Dezember ist mit Sicherheit kein solcher Tag! Hab mir Tradingpause vom 17.12.2012 bis zum 06.01.2013 verschrieben.

Nanex sagt mir gar nichts, auch nicht diese eine Auswertung. Noch nie gesehen...

HFT-Programme treten inzwischen sehr häufig in den verschiedensten Märkten auf, im Extremfall sogar alle paar Minuten bis Sekunden, Tendenz steigend...
Auch, und sogar gerade in ruhigen Marktphasen des Tages.

Und zu Nanex / HFTs gab es vor einiger Zeit hier ein hervorragendes und zudem sehr lehrreiches Webinar:
Webinar: Telvent DTN / Nanex on High Frequency Trading

Sehr empfehlenswert, wenn man ein paar gute Hintergrundinfos zu dieser Thematik bekommen möchte !

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 terratec 
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also bei mir in der engeren Auswahl sind momentan eigentlich der fdax und es.
fdax habe ich dieses jahr relativ viel beobachtet und auch öfter mal gehandelt, allerdings stören mich nach einem Jahr Erfahrung ein paar Punkte:
- die Handelszeiten / finde es besser wenn der Future durchläuft(also nicht nur 8-22uhr) und im Chart alle markanten Bewegungen/Informationen egal welcher Uhrzeit enthalten sind
-> fdax 0-1 es
- durch den hohen Tickwert im fdax habe ich manchmal zuviel Respekt vor dem Markt, was generell eine schlechte Einstellung ist um Geld zu verdienen
-> fdax 0-2 es
- das Verhältnis von Gebühren zu Tickwert ist im Fdax besser, da der Tickwert größer ist
-> fdax 1-2 es
- mehr fällt mir gerade nicht ein(eventuell später edit)

- Wenn du keine Positionen über Nacht hältst, dann ist das mit dem durchgehenden Chart nicht so wichtig. Das kann sogar zu falschen Fährten führen, da overnight sehr dünne Volumen gehandelt werden. Es gibt Leute, die dann auf Volumencharts umsteigen, um das zu berücksichtigen. Kann man. Ich bin mich Zeitcharts gewohnt.
- Der Tickwert ist nicht unwesentlich. Lieber einen kleineren Wert und mehrere Kontrakte, als gleich am Limit zu starten.
- Kosten (Gebühren, Slippage) kann man beeinflussen, indem man z.B. beim Scalping Limit Orders heranzieht und nur beim Positrading Stop Orders nimmt.

Den Dax trade und kenne ich nicht.

ES handle ich seit etwa 10 Jahren täglich. Als Leithammelindex ist die Liquidität stets (während der US-Handelszeit) gegeben.
Es gibt genügend Handelsmöglichkeiten für Trader, die eine höhere Tradingfrequenz brauchen (Scalping 4-8(12) Tick).
Für Positrader (15- bis 30Min aufwärts) gibt es auch genügend Signale. Interessant sind da auch die Reversals/Breakouts mit Tagesverlaufbezug, sowie z.B. Gap. Läuft vieles nach Stundenplan/Schema.
Ach Strategien, welche nur die Eröffnung (oder z.B. nach der ersten Viertelstunde), oder dito Sessionende traden, lassen sich gut anwenden.

Da es im ES viele Instis und Retailers gibt, hat es für jeden Geschmack etwas dabei. In den flauen Zeiten treiben die Programme ihre Spielchen, bei denen man sich teilweise auch recht einfach einklinken kann, oder sie meidet.
Bei politischen Börsen (wie jetzt mit dem Cliff), beschränkt man sich lieber auf Sachen ausserhalb der Newszeiten, da wir da nicht nah genug am Geschehen sind.

ES ist ein Schwergewicht, welches von Profis getradet wird. Wenn er mal Fahrt aufgenommen hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass entsprechende Muster getradet werden. Wobei die Zeiten, wo schön nach dem Bilderbuch z.B. ein 123 getradet wird meist vorbei sind. Wäre ja auch zu einfach. Auch die Patterns entwickeln sich.

Da man weiss, welche Gruppen sich im Markt tummeln, ist in einem solchen Markt ein psychologischer Ansatz (vor allem im Kurzbereich) sehr interessant. Mit der Zeit bekommt man auch ein Gefühl für Iceberg Orders etc.

Ein solcher Markt hat unheimlich viel Interessantes zu bieten. Man muss jedoch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, und sein Ding durchzieht. Andererseits muss man den Markt jedoch auch immer neugierig betrachten, um neue Möglichkeiten, Strategien zu erkennen, entwickeln. Keine Strategie läuft ewig...

Im ES (und wohl auch im Dax), tummeln sich viele der besten Trader. Wenn man da einfach mal so ein Bisschen traden will, hat man schon verloren, weil jede Schwäche gnadenlos abgefischt wird. Muss auch so sein, da der Profit des einen Traders daraus entsteht, dass er den bei einem anderen Trader aus dessen Account holt.
Wenn man seinen Edge (würd ich mal mit "Vorteil" übersetzen) hat, psychisch stabil ist, seinen Plan konsequent durchzieht, das passende Moneymanagement hat, dann hat man durchaus eine Überlebenschance.

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hi terratec,

schon 10jahre dabei, Glückwunsch! und danke für die Infos.
das die klassischen 1-2-3 bei den Amis nicht so tadellos funktionieren habe ich auch schon beobachtet, ist wohl alles mehr Indikatorenlastig bzw automatisiert.
Ich denke in jedem Markt sind die besten Trader unterwegs, da kann man wohl nichts machen, gibt halt kein free Lunch an den Börsen..
Eine Sache die mir gerade ein bisschen die Laune verdirbt, war gerade auf der Mirus Homepage um die Kommission für den Es nachzuschauen, die liegt aktuell bei - Roundturn 6,84$ ..nicht gerade ein Schnäppchen, hatte die günstiger in Erinnerung.

Gruß Only

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Eine Sache die mir gerade ein bisschen die Laune verdirbt, war gerade auf der Mirus Homepage um die Kommission für den Es nachzuschauen, die liegt aktuell bei - Roundturn 6,84$ ..nicht gerade ein Schnäppchen, hatte die günstiger in Erinnerung.

Hi @Only,

ich weiß nicht, wie du auf diese Zahl kommst, aber die aktuelle Round Turn Commission bei Mirus liegt bei $4,52 für ES...und nur wenn du weniger als 5 RTs im Monat machst, zahlst du $25,00 als sog. "Inactivity Fee".

Ach so, falls du die Spalte mit den Börsengebühren meinst und noch dazu addierst, die kannst du getrost weglassen...

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-mirus_futures_product_info_de.pdf  
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Hi Only,

guckst Du bei die Grafik, die ich Dir oben erstellt habe:
4,72 USD incl. 0,20 USD für Zenfire/DOM (hm, weiss jetzt nicht mehr, wo die im Sheet entschwunden sind - SORRY!)

Im PDF fehlen die 0,20 USD, warum auch immer.

Renkotrader

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Achso
ja hatte die Börsengebühren dazuaddiert. Also egal welcher Wert die Börsengebühren immer weglassen?

Danke

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Also egal welcher Wert die Börsengebühren immer weglassen?

Ja, die kannst du immer weglassen, und wenn deine Anzahl an Trades / Monat die 200 übersteigt, vermindern sich die RTs nochmal.

Ab einer gewissen Anzahl Trades lohnt es sich übrigens, deinen "Betreuer" bei Mirus zu kontaktieren...mit dem kannst du dann auch über individuelle, sprich niedrigere Commissions verhandeln.

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das die klassischen 1-2-3 bei den Amis nicht so tadellos funktionieren habe ich auch schon beobachtet, ist wohl alles mehr Indikatorenlastig bzw automatisiert.

Indikatoren sind nicht der Grund, da diese ja hinterher hinken würden, und im ES nicht heftig verwendet werden, da die meisten Trades eh ohne Chart, oder wenn, dann etwas in Richtung 30m gemacht werden dürften.

Die Automation hat einen gewissen Einfluss, da die BOT's, wenn einmal losgelassen, die Pullbacks schon im Entstehungsstadium auffressen und das Ganze zu einem Channel werden lassen. Aber die Programme haben auch nicht den grossen Einfluss, der ihnen angedichtet wird.

Das Trading wandelt sich schlichtweg. All die klassischen Pattern stammen noch aus der Vorcomputerzeit auf der menschlichen Psychologie. Da hat der elektronische Handel (und die Volumenexplosion) gewisse Verschiebungen gebracht.

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Indikatoren sind nicht der Grund, da diese ja hinterher hinken würden, und im ES nicht heftig verwendet werden, da die meisten Trades eh ohne Chart, oder wenn, dann etwas in Richtung 30m gemacht werden dürften.


ok, das hätte ich nicht gedacht, dass die meisten Trades wohl ohne Chart gemacht werden. Also nur Dom, reine Orderbuch Trades, darauf habe ich mich nie eingelassen da mir das Orderbuch einfach zu Fake ist. Zudem fehlt mir ohne Chart die Orientierung.. Naja hoffe ich habe trotzdem eine Chance im ES wahrscheinlich auch erstmal bisschen demo traden.

Gruß Only

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Dom, reine Orderbuch Trades, darauf habe ich mich nie eingelassen da mir das Orderbuch einfach zu Fake ist.

Nicht reine Orderbuchtrades; es gibt zwischen Charts und Orderbuch noch viele Möglichkeiten. Momentan z.B. sehr en vogue ist die Geschichte um das Volume Profile. Zudem ist Orderbuch auch nicht gleich Orderbuch.

Natürlich gibt es im Orderbuch viele Fakes. Aber trotzdem kann man gewisse Sachen wie Iceberg Orders etc. lesen. Zudem ist auch ein Chart eine Fakesammlung. Da macht man schnell einen (false)Breakout nach Norden, um mehr Schwung für den geplanten Move nach Süden zu bekommen etc.

Aber lassen wir das; das Thema ist ja eigentlich "welche Märkte für Daytrading"

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Hi, erstmal frohes Neues natürlich

hab nochmal eine Frage wegen den Mirus Gebühren(speziell an Renkotrader und seine Tabelle),

z.B. der Dax bei Mirus: 1,98 x 2 = 3,96€ ~ 5,32$ (Umrechungskurs 1,32)


oder Bund : 1,68 x 2 = 3,36€ ~ 4,43$

Renkotrader hat aber in seiner Tabelle beim Dax 4,60$ und beim Bund 3,82$. Liegt das am gestiegenen Euro oder hab ich da wieder ein Fehler drinne.
Danke
Gruß Only

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Hi Only,

das liegt daran, dass mir mein Betreuer bei Mirus bessere Konditionen für die Eurex eingeräumt hat.

Gutes Neues!
Renkotrader

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  #25 (permalink)
lili
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also, nach etlichen (Lehr- und Wander)Jahren in Sachen "Investments" beschränke ich mich auf eine einzige Platform (NADEX), und handle darauf nur eines der angebotenen Instrumente (daily forex binaries).

Diese simple Strategie erlaubt es mir, richtig "gut" zu sein - Übung macht den Meister.

Ich kenne die relevanten Chartmuster/Signale/Indikatoren für meine Tradingstrategie im Schlaf;
meine Entscheidung ob/welchen Trade ich heute eröffne fällt mit traumhafter Sicherheit nach maximal 20 Minuten Analyse;
und das erwartete/erhoffte Ergebnis tritt in 95% der Fälle nach weiteren 30 Minuten ein.

Alle "genialen" Lösungen sind erfahrungsgemäß überraschend einfach - wenn man sie erst einmal gefunden hat.

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nochmal ganz kurz wegen Mirus, wie stehts denn da um die historischen Daten für die populären Märkte?
geht da was? wenn ja wie weit zurück? ist der Dailychart korrekt und nutzbar?
Danke

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  #27 (permalink)
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Hallo Only,

dazu kann ich nichts sagen, da ich nicht backteste. Weiss ich nicht mangels Erfahrung. Ob der Dailychart korrekt ist, kann ich auch nicht sagen, da ich mich auf das verlasse, was ich benutze. Fat Tails ist zu diesem Thema der Experte, denke ich.

Viele Grüße,
Renkotrader

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  #28 (permalink)
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nochmal ganz kurz wegen Mirus, wie stehts denn da um die historischen Daten für die populären Märkte?

Wenn du längere Zeiträume backtesten willst, lädst du dir die Daten am Besten von hier aus der Elite Section.

Dort gibt es meines Wissens mindestens die letzten 3-4 Jahre auf Tick- und z.T. auch auf Minutenbasis.

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  #29 (permalink)
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Hi Only,

guckst Du bei die Grafik, die ich Dir oben erstellt habe:
4,72 USD incl. 0,20 USD für Zenfire/DOM (hm, weiss jetzt nicht mehr, wo die im Sheet entschwunden sind - SORRY!)

Im PDF fehlen die 0,20 USD, warum auch immer.

Renkotrader


war gerade mal auf der englischen Mirus Seite, da steht folgendes:

NINJATRADER LITE Free
NINJATRADER PRO Leases ranging from $180/quarter to $600/year
or purchase lifetime license for $995
Use of the Dynamic DOM is free to execute orders,
$0.10 per contract fee applies if using the Static DOM

also fallen die Static Dom Gebühren nur an wenn er genutzt wird? können die das kontrollieren? wo ist eigentlich der unterschied zwischen Dynamic und static Dom..
Und bei den ES Gebühren komme ich auf (2x 1,16 + 2x 0.95)= 4,22$
aber unten steht auch: Rates will vary if you use the Mirus German, Greek, Russian, or Spanish support desk or need full-service brokerage services

Hätte ich mir besser bei der englischen Seite ein Account gemacht

Gruß

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Hallo Only!

Weiss nicht, ob es überhaupt möglich ist, sich bei einer beliebigen Sprachregion bei Mirus anzumelden - oder ob immer der Sitz der Person zählt, also seine Heimatadresse. Mich hat es auch irritiert, dass ich dort von Preisen lese, die wir hier in Deutschland nicht haben. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, die Preise dort richtig zu verstehen, also zusammenzubasteln aus den einzelnen Angaben...

Soweit ich weiss, wir nicht unterschieden, ob Du den DOM benutzt oder nicht. Aber ich kann mich auch irren. Weiss ich nicht. Ich muss auch sagen, dass ich zwar die einzelnen Posten meiner Abrechnungen verarbeite, doch ergeben sich hier eindeutig Unterschiede zwischen FDAX und CL. Beim CL habe ich keine Clearing Fees, beim FDAX sind das 0,20 EUR. Insgesamt kommen bei meinen Brokerabrechnungen 4 Einzelbestandteile an Gebühren zum Tragen: Commission, Clearing Fees, Exchange Fees und NFA Fees. Soweit ich weiss, aber ich bin mir nicht sicher, stecken die 0,20 USD DOM/Zenfire-Kosten in den Commisions drin.

Viele Grüße,
Renkotrader

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ok, da hacke ich wohl nochmal bei Mirus nach wegen den Dom Gebühren.

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Renkotrader View Post
Weiss nicht, ob es überhaupt möglich ist, sich bei einer beliebigen Sprachregion bei Mirus anzumelden - oder ob immer der Sitz der Person zählt, also seine Heimatadresse. Mich hat es auch irritiert, dass ich dort von Preisen lese, die wir hier in Deutschland nicht haben. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, die Preise dort richtig zu verstehen, also zusammenzubasteln aus den einzelnen Angaben...

Soweit ich weiss, wir nicht unterschieden, ob Du den DOM benutzt oder nicht. Aber ich kann mich auch irren. Weiss ich nicht. Ich muss auch sagen, dass ich zwar die einzelnen Posten meiner Abrechnungen verarbeite, doch ergeben sich hier eindeutig Unterschiede zwischen FDAX und CL. Beim CL habe ich keine Clearing Fees, beim FDAX sind das 0,20 EUR. Insgesamt kommen bei meinen Brokerabrechnungen 4 Einzelbestandteile an Gebühren zum Tragen: Commission, Clearing Fees, Exchange Fees und NFA Fees. Soweit ich weiss, aber ich bin mir nicht sicher, stecken die 0,20 USD DOM/Zenfire-Kosten in den Commisions drin.

@Renkotrader:

Du hast Recht, entscheidend ist bei der Anmeldung immer das Land, bzw. der Wohnsitz des Klienten...und die Gebühren fallen je nach Land durchaus unterschiedlich aus.
Ich hatte seinerzeit deshalb auch mal bei Mirus USA nachgefragt.

@Only:

Hast du eine NT Demo- oder eine NT Lifetime Lizenz ?
Wenn du eine Lifetime Lizenz besitzt, fallen definitiv keine Extrakosten für den DOM an, es wird auch nichts dergleichen auf dem Broker-Statement ausgewiesen.

Der Unterschied zwischen dem Static und Dynamic DOM besteht darin, dass sich beim Static DOM die Ansicht, sprich die Preis-Range nicht ändert, so dass die Kurse durchaus aus dem angezeigten Fenster "herauswandern" können.
Beim Dynamic DOM passt sich die Anzeige sozusagen "dynamisch" den Kursen an, so dass der gerade gehandelte Kurs immer relativ mittig im DOM angezeigt wird.



Soweit ich weiß, funktioniert der Dynamic DOM aber nicht bei allen Instrumenten, k.A. warum, aber da ich den DOM nicht benutze, habe ich mich auch noch nicht näher damit beschäftigt.

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  #33 (permalink)
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Ich möchte auch auf diesen Thread verweisen, wo ich einmal versucht habe, anhand von Auswahlkriterien geeignete Instrumente für das Daytrading auszuwählen.



Ich kann hierzu auch gern weitere Informationen zur Verfügung stellen.

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  #34 (permalink)
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Quoting 

Hast du eine NT Demo- oder eine NT Lifetime Lizenz ?
Wenn du eine Lifetime Lizenz besitzt, fallen definitiv keine Extrakosten für den DOM an

ja hab mir eine Lifetime Lizenz zugelegt. Gute Nachricht keine Extrakosten, somit bleiben mir die 20Cent pro Roundturn ersparrt?

@FatTails

Danke für den Link, wie ich beim kurzen überfliegen bemerkt habe kommt ja da der ES nicht so gut weg.
Jetzt kommt meine Traderseele wieder ins wanken..die hatte gerade etwas Ruhe gefunden
Allerdings muss ich den Thread nochmal in Ruhe und mit Wörterbuch lesen.

Gruß

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  #35 (permalink)
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ja hab mir eine Lifetime Lizenz zugelegt. Gute Nachricht keine Extrakosten, somit bleiben mir die 20Cent pro Roundturn ersparrt?

Ja, zumindest habe ich diese Kosten nicht auf der Abrechnung.

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  #36 (permalink)
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Wenn man die Benutzung des Static DOMs nicht abschalten lässt, fallen die Gebühren beim Traden an. Man kann das aber durch seinen Broker abschalten lassen. Wenn das nicht gemacht wird, wird bei jedem Trade eine Information an den Broker (oder via NT an den Broker) gesendet, wobei dann dann das eigene Konto mit dem "Static DOM Fee" belastet wird.

Dieser Betrag ist eine Patentgebühr an TT, welches diese Funktionalität patentiert haben. Deswegen ist genau zu prüfen bzw. nachzufragen, wie es sich nun bie einem selber darstellt, da ich mir nicht vorstellen kann, dass NT das dem Clienten der eine Lifetime Lizenz hat aus eigener Tasche bezahlt.

Koepisch


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war gerade mal auf der englischen Mirus Seite, da steht folgendes:

NINJATRADER LITE Free
NINJATRADER PRO Leases ranging from $180/quarter to $600/year
or purchase lifetime license for $995
Use of the Dynamic DOM is free to execute orders,
$0.10 per contract fee applies if using the Static DOM

also fallen die Static Dom Gebühren nur an wenn er genutzt wird? können die das kontrollieren? wo ist eigentlich der unterschied zwischen Dynamic und static Dom..
Und bei den ES Gebühren komme ich auf (2x 1,16 + 2x 0.95)= 4,22$
aber unten steht auch: Rates will vary if you use the Mirus German, Greek, Russian, or Spanish support desk or need full-service brokerage services

Hätte ich mir besser bei der englischen Seite ein Account gemacht

Gruß


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Hallo Leute!

@Koepisch
Hat das nun was mit dem DOM oder Zenfire zu tun? Ich nutze den DOM selbst nicht, nur den Charttrader, bin ja auch bei Mirus. Bisher lease ich die Plattform für 180 USD im Vierteljahr - ist das dabei von Belang? Wie schaut denn das auf der Abrechnung aus, wenn diese Gebühren berechnet werden, also woran erkenne ich diesen Part?

Danke Dir!

Viele Grüße,
Renkotrader

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  #38 (permalink)
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Ich möchte auch auf diesen Thread verweisen, wo ich einmal versucht habe, anhand von Auswahlkriterien geeignete Instrumente für das Daytrading auszuwählen.



Ich kann hierzu auch gern weitere Informationen zur Verfügung stellen.


Als ich das erste Mal auf diesen Thread stiess, habe ich meine Sachen überdacht, da der ES etwas schlecht abschneidet. (Als Nebenprodukt inspirierte mich der Thread zu einem System mit automatischem standard Target/Stop/Posisizing. THX to FatTails).

Ich habe dann ES und YM (als Alternative) genauer betrachtet. (ES ist mein Stamminstrument).
Das ist alles schon sehr lange her, daher hab ich die Details meiner Überlegungen nicht mehr.
Generell ist der aufgezeigte Ansatz eher von theoretischer Natur (was OK ist). Meine Knacknuss war dann in etwa, dass der ES (in der Regel) einen Spread von 1 Tick hat, und YM meist von 2 Tick. Das spielt für 15m Trades nicht so eine Rolle, da ja beim YM auch die Körnung feiner ist. Im Scalp Bereich wirkt sich das aber stark aus.

Meine Conclusion der Sache war dann, dass ich die Kategorie 15m weiterhin im ES (oft mit Einstoppen) mache. Scalping wegen der feineren Körnung im YM; aber ausschliesslich mit Limitorders, da Scalping mit Stoporders im YM wegen des Spreads zu viele Nachteile hat. (Generell bietet sich Limit eh eher für Scalping an). So kommt mir der Spread sogar entgegen.

Will damit sagen, dass die ganze Arbeit viele Fakten schön auf den Tisch legt, aber nicht von einer Betrachtung aus dem eigenen individuellen Blickwinkel entbindet.

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Hallo Leute!

@Koepisch
Hat das nun was mit dem DOM oder Zenfire zu tun? Ich nutze den DOM selbst nicht, nur den Charttrader, bin ja auch bei Mirus. Bisher lease ich die Plattform für 180 USD im Vierteljahr - ist das dabei von Belang? Wie schaut denn das auf der Abrechnung aus, wenn diese Gebühren berechnet werden, also woran erkenne ich diesen Part?

Danke Dir!

Viele Grüße,
Renkotrader

Da Zenfire nur über Ninjatrader verfügbar ist und der DOM ein Teil von Ninjatrader ist, würde ich sagen, dass diese Gebühr eher Ninjatrader zuzurechnen ist, da dort das Patent von TT verwendet wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei jedem Broker an der gleichen Stelle ausgewiesen wird oder ob der eine oder andere den Fee eher "versteckt" weitergibt. Vor einiger Zeit habe ich mich mal damit beschäftigt, habe das aber nicht mehr genau vor Augen. Es macht zumindest keinen Unterschied, ob man den DOM benutzt oder nicht. Ich habe auch nichts gehört das es dabei Unterschiede zwischen der gemieteten- und der gekauften Software gibt. Wie gesagt - Ninjatrader muss diesen Fee an die Firma "Trading Technologies" abführen. Da es aber überall Deal's zwischen Brokern und den Infrastrukturfirmen gibt, würde ich immer beim Broker nachfragen, wie es bei seinem individuellen Setup aussieht (sprich ob man nun die Gebühren zahlt oder nicht).

Siehe: NinjaTrader stock, futures and forex charting software and online trading platform. Trading Technologies MD Trader Patent Settlement.

Koepisch

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HI,
ich hatte letztens die daily Range vom ES und Fdax verglichen(mittels 200sma), Ergebnis Fdax ca 113 Punkte und Es 19Punkte im Schnitt. Wenn man das umrechnet:
Fdax: 113Pkt x 25Euro = 2825Euro ~ 3692$
ES: 19Pkt x 50$ = 950$

Wenn ich das richtig gemacht habe, haut einen das doch aus den Socken! Die tägliche Bewegung im Fdax hat eine fast vierfache Wertigkeit als im ES. Da sind natürlich tolle Gewinne drin, aber auch heftige Risiken


Gruß

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mir ist gerade aufgefallen das ich bei mir im ninjatrader nur den Dynamic Dom auswählen kann. Schnell mal gegoogelt und man muss anscheinend den Static Dom bei Ninjatrader freischalten lassen. Da ich den Static dom ja dann nciht habe dürften mir ja die 20cent dann auch ersparrt bleiben..

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Hallo Ihr Traders!

Danke, @Koepisch, habe gerade meinem Betreuer von Mirus eine Mail zum Thema geschickt.

@Only
Hab grad auch noch mal nachgeschaut: hab auch nur den Dynamic Super DOM.

Das mit der Spannweite ist eben ein Thema, welches ich zu meinen Gunsten gelöst haben will. Darum habe ich mich ja für FDAX und CL entschieden: ich handle Ausbrüche, lasse jedoch den Trade auch in Stufen bis 25 Ticks laufen. Das sind im FDAX nur 12,5 Punkte, doch für mich als Ausbruchshändler viel. Doch wie gesagt: es kommt eben auch darauf an, was man vor hat.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Renkotrader View Post
Hab grad auch noch mal nachgeschaut: hab auch nur den Dynamic Super DOM.

Das ist ja mal interessant, ich habe auch den Static Super DOM und zahle trotzdem nichts extra...

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Die Royality Fees werden von Ninjatrader eingezogen, nicht vom Broker. Wenn das Feature lizensiert ist, steht im der "About" Dialog der folgende Satz:
"SuperDOM is licensed under U.S. Patent Nos. 6,766,304 and 6,772,132, U.K. Patent Nos. GB 2,377,527 and GB 2, 390,451 and European Patent No. EP 1 319 211"

@Daytrader999 sollte da mal nachschauen.

Koepisch


Koepisch View Post
Da Zenfire nur über Ninjatrader verfügbar ist und der DOM ein Teil von Ninjatrader ist, würde ich sagen, dass diese Gebühr eher Ninjatrader zuzurechnen ist, da dort das Patent von TT verwendet wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei jedem Broker an der gleichen Stelle ausgewiesen wird oder ob der eine oder andere den Fee eher "versteckt" weitergibt. Vor einiger Zeit habe ich mich mal damit beschäftigt, habe das aber nicht mehr genau vor Augen. Es macht zumindest keinen Unterschied, ob man den DOM benutzt oder nicht. Ich habe auch nichts gehört das es dabei Unterschiede zwischen der gemieteten- und der gekauften Software gibt. Wie gesagt - Ninjatrader muss diesen Fee an die Firma "Trading Technologies" abführen. Da es aber überall Deal's zwischen Brokern und den Infrastrukturfirmen gibt, würde ich immer beim Broker nachfragen, wie es bei seinem individuellen Setup aussieht (sprich ob man nun die Gebühren zahlt oder nicht).

Siehe: NinjaTrader stock, futures and forex charting software and online trading platform. Trading Technologies MD Trader Patent Settlement.

Koepisch


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Moin moin!

Hab auch mal nachgeschaut: bei mir gibts den Satz gar nicht.

Viele Grüße,
Renkotrader

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@Koepisch:

Hier ist ein Auszug aus meinem "About", natürlich ohne License und Machine ID:

License ID:
Type: Regular
Multi Broker: Enabled
Machine ID:
.NET/CLR Version: 2.0.50727.5466
Expiration: 31.12.2098
Licensed features: AutomatedTrading
AdvancedStrategyManagement
BasicEntry
Charting
LiveTrading
SuperDom
DataConnection
SystemDevelopment

Licensed providers: Collective2
IQFeed
ESignal
External
Barchart.com
Google
Kinetick
Replay
Simulator
Yahoo
CQG
FXCM
GFT
Zen-Fire
InteractiveBrokers
MBTrading
Patsystems
PFG
TD AMERITRADE
TradingTechnologies
Vision Financial Markets
Gain

SuperDOM is licensed under U.S. Patent Nos. 6,766,304 and 6,772,132, U.K. Patent Nos. GB 2,377,527 and GB 2, 390,451 and European Patent No. EP 1 319 211

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@Koepisch:

Hier ist ein Auszug aus meinem "About", natürlich ohne License und Machine ID:

License ID:
Type: Regular
Multi Broker: Enabled
Machine ID:
.NET/CLR Version: 2.0.50727.5466
Expiration: 31.12.2098
Licensed features: AutomatedTrading
AdvancedStrategyManagement
BasicEntry
Charting
LiveTrading
SuperDom
DataConnection
SystemDevelopment

Licensed providers: Collective2
IQFeed
ESignal
External
Barchart.com
Google
Kinetick
Replay
Simulator
Yahoo
CQG
FXCM
GFT
Zen-Fire
InteractiveBrokers
MBTrading
Patsystems
PFG
TD AMERITRADE
TradingTechnologies
Vision Financial Markets
Gain

SuperDOM is licensed under U.S. Patent Nos. 6,766,304 and 6,772,132, U.K. Patent Nos. GB 2,377,527 and GB 2, 390,451 and European Patent No. EP 1 319 211

@Daytrader999: Dann würde ich sagen, dass bei dir der Fee fällig wird. Hast du dir mal deine Abbuchungen von Ninjatrader genauer angeschaut? Es sind ja keine großen Beträge die da zusammenkommen.

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Hast du dir mal deine Abbuchungen von Ninjatrader genauer angeschaut? Es sind ja keine großen Beträge die da zusammenkommen.

@Koepisch:

Ninja Trader bucht bei mir gar nichts ab...und auf dem Broker Statement von Mirus finde ich auch beim besten Willen keine solche Position.

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@Koepisch:

Ninja Trader bucht bei mir gar nichts ab...und auf dem Broker Statement von Mirus finde ich auch beim besten Willen keine solche Position.

Dann weiß ich auch nicht, wo das sonst noch auflaufen sollte. Gilt auch nur für Live Trades, aber das sollta ja klar sein.

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Gilt auch nur für Live Trades, aber das sollta ja klar sein.

@Koepisch:

Schon klar...

Vielleicht liegts ja daran, dass ich den DOM nie zur Ordereingabe nutze, sondern dafür ausschließlich den Charttrader verwende.

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Moin,

Gestern nach Befüllung mein ersten ES Trade gemacht, und es sind doch 4,72$.
COMMISSION US 2.40DR
CLEARING FEES US .78DR
EXCHANGE FEES US 1.50DR
NFA FEES US .04DR

Naja, werde vieleicht nochmal nachhacken, aber bin mir nicht sicher ob ich da was erreichen werde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die zweite Sache wo ich mir noch nicht sicher bin sind die Open und Schlusskurse im ES.
Wann ist das Open/Close der ETH?
Wann ist das Open/Close der RTH? -> 15:30 / 22:00 würde ich sagen.

Wenn ich mir die Tageskerzen und deren Open/Close Kurse anschaue, kann ich diese auf jeden Fall nicht sonderlich zuordnen.
Mir geht es unter anderem darum ob man die Open/Close Kurse vom Vortag beachtet sowie das Opening das aktuellen Tages.

Danke & Gruß

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Moin,

Gestern nach Befüllung mein ersten ES Trade gemacht, und es sind doch 4,72$.
COMMISSION US 2.40DR
CLEARING FEES US .78DR
EXCHANGE FEES US 1.50DR
NFA FEES US .04DR

Naja, werde vieleicht nochmal nachhacken, aber bin mir nicht sicher ob ich da was erreichen werde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die zweite Sache wo ich mir noch nicht sicher bin sind die Open und Schlusskurse im ES.
Wann ist das Open/Close der ETH?
Wann ist das Open/Close der RTH? -> 15:30 / 22:00 würde ich sagen.

Wenn ich mir die Tageskerzen und deren Open/Close Kurse anschaue, kann ich diese auf jeden Fall nicht sonderlich zuordnen.
Mir geht es unter anderem darum ob man die Open/Close Kurse vom Vortag beachtet sowie das Opening das aktuellen Tages.

Danke & Gruß

@Only:

Die Tagesdaten sollten - jedenfalls wenn es gute Tagesdaten sind - den Settlement Price anstelle des Close zeigen. Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis der Settlement Period, bei ES wäre diese von 15:14:30 - 15:15:00 Central Time, außer am letzten Werktag des Monats, wo der Settlement Price über eine Fair Value Berechnung um 3:00 CT (15 Minuten früher) aus dem S&P 500 Index ermittelt wird. Das in den Tagesdaten angegebene Open sollte jetzt den Eröffnungskurs um 17:00 CT reflektieren.


Die Settlement Periods für die einzelnen Futures Kontrakte findest Du hier:

Daily Settlement Times Details - CME Group

Die korrekten Tagesdaten für ES kann man hier abrufen:

E-mini S&P 500


So ist zum Beispiel für gestern Montag, den 7. Januar bei CME für den Front Month ES 03-13 zu finden

Open 1460,25 / High 1460,75 / Low 1450,75 / Settlement 1455,75

Der auch angegebene Last Price, ist der letzte um 16:15 Central Time quotierte Preis. Die Angabe "A" hinter dem Preis bedeutet, dass es sich um einen "Ask" handelt. Es ist dies also kein gehandelter Preis. Um 16:15 ist der Markt relativ dünn, daher kommt diesem Schlusskurs des Handelstages keine Bedeutung zu.

Bei den von CME angegebenen Kursen handelt es sich um ETH Kurse. Diese werden in der Regel auch für Tagesdaten verwendet. Bei Zenfire hat man sich Tageskurse aus den RTH-Daten zusammengebastelt, dort bekommt man dann das RTH-Hoch, RTH-Tief und den "Schlusskurs" vor der Pause um 15:15. Das ist aber nichts rechtes, sondern eben gebastelt. Bei einem richtigen Data Feed gibt es CME Tageskurse.

Für Indikatoren wie den SessionPivots-Indikator verwende ich in der Regel daher die offiziellen von CME veröffentlichten Tagesdaten. Einige Trader verwenden noch die ursprünglichen auf die reguläre Handelszeit abgestellten Floor Pivots, es werden aber immer weniger. Der Parketthandel existiert kaum noch, und selbst eingefleischte Floor Trader wie Mark Fisher (NYMEX) haben mittlerweile auf ETH umgestellt. Vor allem bei Instrumenten, die rund um die Uhr gehandlet werden wie Currency Futures ergibt der Bezug auf die reguläre Handelszeit keinen Sinn mehr.

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Hi Fattails, Danke für Dein Post.

also kann man folgendes sagen:
ETH: Open 17:00Ct (entspricht 24Uhr unserer Zeit) // Close 16:15Ct (23:15MEZ)

RTH: Open 8:30Ct (15:30MEZ) // Close Settlement 15:15Ct (22:15Uhr MEZ)

wäre das korrekt?

Macht es Sinn die Zenfire Tagekerzen durch 1440min Kerzen zu ersetzen? Damit man die Eth Session integriert?
Gruß

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Hallo Traders!

@Fat Tails
Wie ist das denn aktuell beim FDAX und bei CL, was ETH/RTH betrifft? Bin bei beiden auf RTH, weil ich das "richtiger" finde. Aussagekräftiger. Also im Sinne der Tradition - nicht im Sinne der Effizienz. Macht der Umstieg Sinn? Oder gibt es keinen praxisrelevanten Grund mehr, auf RTH zu beharren?

Renkotrader

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Hi Fattails, Danke für Dein Post.

also kann man folgendes sagen:
ETH: Open 17:00Ct (entspricht 24Uhr unserer Zeit) // Close 16:15Ct (23:15MEZ)

RTH: Open 8:30Ct (15:30MEZ) // Close Settlement 15:15Ct (22:15Uhr MEZ)

wäre das korrekt?

Macht es Sinn die Zenfire Tagekerzen durch 1440min Kerzen zu ersetzen? Damit man die Eth Session integriert?
Gruß


@Only: Die Wahrheit kann man in den Kontraktspezifikationen auf der CME Group Website nachlesen.

ETH -> 17:00 CT entspricht 24h00 unserer Zeit während 49 Wochen im Jahr. Das Session Template stellt aber auch die anderen 3 Wochen richtig ein, wenn Du es in Exchange Zeit darstellst.

RTH -> Reguläre Handelszeit laut Kontraktspezifikation. Close und Settlement können einige Ticks voneinander abweichen, am letzten Handelstag des Monats auch einige Ticks mehr.

Wenn Du 1440-Min Kerzen nimmst, dann bekommst Du das Close um 16:15 Central Time (23:15 unserer Zeit). Das will man aber gar nicht haben. Richtig wäre Settlement um 15:15 Central Time (22:15 unserer Zeit). Versuche mit NinjaTrader doch einmal folgendes

1. Verbindung -> Kinetick EOD (da sind die Werte richtig)
2- Verbindung -> Zenfire

Dann sollte NinjaTrader die Tagesdaten von Kinetick, und weil nicht vorhanden - die Intraday Daten von Zenifre laden. Wenn man danach - vor allem die Simulationstrader - wieder die erste Verbindung auf Zenfire legt, dann kann es sein, dass die gestrigen Tagesdaten überschrieben werden.

Merke: Für richtig gute Daten muss man bezahlen, z.B mit einen Kinetick, DTN/IQ oder E-Signal Abo. Dann kann man alles von dort holen.

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Hallo Traders!

@Fat Tails
Wie ist das denn aktuell beim FDAX und bei CL, was ETH/RTH betrifft? Bin bei beiden auf RTH, weil ich das "richtiger" finde. Aussagekräftiger. Also im Sinne der Tradition - nicht im Sinne der Effizienz. Macht der Umstieg Sinn? Oder gibt es keinen praxisrelevanten Grund mehr, auf RTH zu beharren?

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@Renkotrader: Früher hat RTH dominiert, mittlerweile ist es bei vielen Instrument zweideutig.

Regionale Instrumente wie der FDAX soder auch ES sind eigentlich noch die idealen Kandidaten für eine RTH Einstellung. Nach 17h30 wird der FDAX eigentlich nur noch vom US-Markt mitgeschleppt. Die Tagesdaten (DTN/IQ) zeigen immer den Settlement Preis, der um 17h30 am Ende der Xetra-Session ermittelt wird. Beim FDAX tendiere ich daher auch zu RTH.

Allerdings wurde das Jahreshoch außerhalb dieser Zeiten erreicht, da einige Trader am 2. Januar vor 9h00 voller Begeisterung das Umschiffen der Fiskalklippe feiern wollten. Die Begeisterung hielt allerdings nur wenige Minuten an. Das Hoch um 8h10 wurde seitdem nicht wieder erreicht.

Bei CL hätte ich die Frage vor einigen Jahren auch mit RTH beantwortet. Damit wird allerdings das doch recht hohe Handelsvolumen bei den Brent Futures in London ignoriert. Eine Beschränkung des Ölmarktes nur auf die US Session macht eigentlich wenig Sinn. Beides ist also möglich, am besten folgt man hier dem was die Mehrzahl der Trader macht, und das ist mir für CL auch nicht klar.

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Hallo Fat Tails,

danke, dann vergleiche ich das einfach mal ein wenig mit beiden Einstellungen. kann das gerade nicht machen, habe Login-Probleme...

Viele Grüße,
Renkotrader

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Moin Leute,
habe eine Frage bezüglich Limit Orders. Folgendes Beispiel:

Long und ein paar Punkte höher liegt meine Sell Limit Order. Der Kurs wird auch angelaufen, aber prallt ab und die Order wurde nicht ausgeführt. Nach welchen Regeln wird hier entschieden? Also wer bekommt die Ausführung und wer nicht?

- Faktor Zeit? Also wenn eine Limit Order schon 1Stunde dort liegt wird sie eher ausgeführt als eine welche seit 5Minuten reingestellt wurde?
- große Marktteilnehmer werden bevorzugt?
- Entfernung zur Börse?

hmm

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Hi Only!

Das passiert schon mal, wenn gerade kein Verkauf stattfinden kann. Prinzipiell gilt im Orderbuch "First in, First out" und das hat dann nichts damit zu tun, dass sich Dein Computer nun nicht neben den Börsenhandelsservern befindet oder die großen Institutionellen bevorzugt werden. Kauf Dir Das große Buch der Markttechnik - das ist sowieso das Wichtigste aller deutschen Tradingbücher (meine Meinung).

Der nächste Kurs wird über den bestmöglichen Umsatz an Kontrakten abgewickelt. Also über den größten Wechsel an Kontrakten. Findet dieser statt, dann wird damit der Preis festgeschrieben und dann wieder geschaut, wo nun der bestmögliche Umsatz stattfindet: Richtung Long oder Short. Und wenn dabei nun mal Preise übersprungen werden, dann ist das eben so. Dann kannst Du unter Umständen hier nicht beliefert werden, oder nur eine Teillieferung (das hatte ich gestern: von 3 Kontrakten wurden nur 2 gefillt und eine ist untergegangen). Oder eben wie schon gesagt, dass ein anderer vor Dir beliefert wurde und nun keine Kontrakte zum identischen Preis mehr für Dich vorhanden sind.

Wenn ich hier was falsches schreibe, dann berichtigt mich bitte! Danke.

Renkotrader

PS: ich arbeite ausschließlich mit Stopp-Limit-Orders, und da ist es eben so, dass ich hier die Slippage definiere, die ich zu akzeptieren bereit bin. Bis auf wenige Ausnahmen komme ich mit 0 Ticks Slippage aus, daher belasse ich es auch dabei. Doch wenn es nicht reicht, dann rutscht eben der Kurs über meine Order hinweg und ich bin nicht mit dabei.

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Hi Renko,

Ich versuche auch durch LimitOrders die SLippage zu umgehen, außer wenn ich dringend aus dem Markt raus/rein will, dann natürlich nicht.

Ich habe gerade nochmal gegoogelt und habe in einem anderen Forum folgendes gefunden:
"An der Eurex ist es so, dass Order in der Reihenfolge in der sie reinkommen abgearbeitet
werden. "
Wenn das stimmt , dann würde es Sinn machen, so früh wie möglich seine Entry Limit Order / Exit Limit Order in den Markt zu legen. -> Zeitvorsprung

First in First out bezog ich eigentlich immer darauf, wenn man z.b. eine Position aufgebaut hat, dass der erste Kontrakt zuerst geschlossen wird..

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Hi Renko,

Ich versuche auch durch LimitOrders die SLippage zu umgehen, außer wenn ich dringend aus dem Markt raus/rein will, dann natürlich nicht.

Ich habe gerade nochmal gegoogelt und habe in einem anderen Forum folgendes gefunden:
"An der Eurex ist es so, dass Order in der Reihenfolge in der sie reinkommen abgearbeitet
werden. "
Wenn das stimmt , dann würde es Sinn machen, so früh wie möglich seine Entry Limit Order / Exit Limit Order in den Markt zu legen. -> Zeitvorsprung

First in First out bezog ich eigentlich immer darauf, wenn man z.b. eine Position aufgebaut hat, dass der erste Kontrakt zuerst geschlossen wird..

@Only: Das Matching an den elektronischen Börsen berücksichtigt

-> die eingestellten Limitpreise
-> die Zeitstempel der eingehenden Order
-> das Ordervolumen

Bei der EUREX gibt es drei Matching-Prinzipien:

(1) Zeit-Preis-Priorität (aus dem Englischen Time Price Priority), wird für die meisten Futures während der kontinuierlichen Auktion verwendet

(2) Pro-rata-Matching, wird für einigen Interest Rate Futures verwendet

(3) Auktionsprinzip, zur Feststellung des Eröffnungspreises

Weitere Details findest Du in der Anlage:

-matching_prinzipien.pdf

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(1) Zeit-Preis-Priorität (aus dem Englischen Time Price Priority), wird für die meisten Futures während der kontinuierlichen Auktion verwendet

Hey Fattails,
super genau das wollte ich wissen. Der Zeitstempel bei Limit Orders wird also berücksichtigt, werde ich in Zukunft drauf achten. (Ich denke das gilt analog für die Ami Börsen, weil ich momentan dort unterwegs bin)

Danke
Gruß

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hi all,
mal wieder eine Frage über Mirus (ich hätte vielleicht mal einen Broker Thread erstellen sollen..)

ich bin ja jetzt bei Mirus(IB) und Clearer ist Dorman. Wenn ich eine Order abschicke geht diese dann direkt zu Dorman oder vorher noch bei Mirus vorbei? Ich bin mir nicht ganz sicher ob Mirus nur für den Kundensupport zuständig ist oder auch für das Orderrouting.
Im Prinzip kann man ja auch bei Dorman einen Account eröffnen, aber wahrscheinlich muss man dann schon eine größere Nummer sein.
(ich will Mirus nicht umgehen oder sowas, bin sehr zufrieden. Will nur über den Orderverlauf im klaren sein)

Danke
Gruß

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hi all,
mal wieder eine Frage über Mirus (ich hätte vielleicht mal einen Broker Thread erstellen sollen..)

ich bin ja jetzt bei Mirus(IB) und Clearer ist Dorman. Wenn ich eine Order abschicke geht diese dann direkt zu Dorman oder vorher noch bei Mirus vorbei? Ich bin mir nicht ganz sicher ob Mirus nur für den Kundensupport zuständig ist oder auch für das Orderrouting.
Im Prinzip kann man ja auch bei Dorman einen Account eröffnen, aber wahrscheinlich muss man dann schon eine größere Nummer sein.
(ich will Mirus nicht umgehen oder sowas, bin sehr zufrieden. Will nur über den Orderverlauf im klaren sein)

Danke
Gruß

@Only:

Schau doch mal hier rein, das findest du auf der (deutschen) Mirus Webseite: Live Setup Guide: NinjaTrader | Mirus Futures | International





Mirus Futures ist dein (dich "betreuender" - wie oben beschrieben) "Introducing Broker", und Dorman Trading die sog. "Clearing Firm", die für die technische Ausführung deiner Order an den Börsen zuständig ist.

Ich gebe dir allerdings Recht, dass auch hier nicht hundertprozentig klar wird, ob deine Order zunächst über den Mirus Trade Desk geroutet wird...

Ich würde aber mal davon ausgehen, dass dem so ist, weil Mirus ja vorher auch noch prüfen muss, ob z.B. dein Konto die erforderliche (Margin-) Deckung aufweist.

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Daytrader999

Ich würde aber mal davon ausgehen, dass dem so ist, weil Mirus ja vorher auch noch prüfen muss, ob z.B. dein Konto die erforderliche (Margin-) Deckung aufweist.

Ja denke ich eigentlich auch. Allerdings steht ja bei Deinem Post über Dorman:
"..ist für die Transaktionen verantwortlich. Zusätzlich halten die Clearer die Kundengelder.."

Daher bin ich mir nicht sicher, ich mein Mirus hat bestimmt Einblick in die Konten und kann sie "synthetisch" überprüfen.

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Grünes Licht für die Finanztransaktionssteuer

Abgabe auf Bank- und Börsengeschäfte: Grünes Licht für die Finanztransaktionssteuer - International - Politik - Handelsblatt

Soll wohl ab 2014 kommen. Na dann viel Spaß. Wird wohl weg vom Daytrading zum Positionstrading gehen.

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Grünes Licht für die Finanztransaktionssteuer...

Na dann viel Spaß. Wird wohl weg vom Daytrading zum Positionstrading gehen.

Dürfte nicht relevant sein, da es nur die EU betrifft. Solange man über einen US-Broker handelt, wird die Steuer nicht anfallen, da die USA da nicht mitmachen werden.

Eine solche Steuer führt oft nur zu einem Wechsel der Aktivitäten an andere Handelsplätze, womit der Schuss auch hinten raus gehen kann. Das zeigt der etwas ältere Artikel aus der FAZ auf.

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Hi terratec!

Bist Du Dir da sicher, dass nicht unser eigenen Wohnort der ausschlaggebende Faktor ist? Mit Strafen/Sanktionen/Aufschlägen/Pauschalen kann man doch theoretisch jeden Trader belegen. Muss nur ein Gesetz her, das wasserdicht ist. Denk ich jedenfalls. Tradeanzahl, Instrumente, Volumen und Haltedauer sind doch eh erfasst und auswertbar.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hi terratec!

Bist Du Dir da sicher, dass nicht unser eigenen Wohnort der ausschlaggebende Faktor ist? Mit Strafen/Sanktionen/Aufschlägen/Pauschalen kann man doch theoretisch jeden Trader belegen. Muss nur ein Gesetz her, das wasserdicht ist. Denk ich jedenfalls. Tradeanzahl, Instrumente, Volumen und Haltedauer sind doch eh erfasst und auswertbar.

Ich weiss nicht wie die EU das Gesetz genau formuliert, da das noch nicht so weit ist.

Wir haben z.B. in der CH etwas ähnliches (Stempelsteuer 0.15% für inländische und 0.3% für ausländische Aktien etc. (Pro Transaktion (siehe Artikel im Link letzter Post)). Wenn ich die Trades über meinen US-Broker mache, dann hab ich das nicht. Nur wenn ich das über eine CH-Bank mache, fällt die Steuer an. Unabhängig von meinem Pass. Dafür die diversen (bescheideneren) Abgaben die es dort gibt.

Daher sind die EU-ler ja auch darauf aus, das weltweit einzuführen, da sonst wirkungslos. Aber das schaffen sie nicht.

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hi,
hab mal ne frage zum euro future underlying, also quasi zum forex markt.
Der läuft ja durch, also open ist 0uhr und close auch 0uhr. Unsere Zeit!!
Die frage die sich mir stellt, ist ob aufgrund der Zeitverschiebungen verschiedene Tagescharts existieren??
zb bei den Amis, in Asien usw..

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hi,
hab mal ne frage zum euro future underlying, also quasi zum forex markt.
Der läuft ja durch, also open ist 0uhr und close auch 0uhr. Unsere Zeit!!
Die frage die sich mir stellt, ist ob aufgrund der Zeitverschiebungen verschiedene Tagescharts existieren??
zb bei den Amis, in Asien usw..

Hallo only
Bei jedem Währungspaar gibt es nur einen Future - also auch nur einen Chart.
Wird der eben von den verschiedenen Zeitzonen volumenmässig "weitergehandelt", kann
aber auch aus allen Zeitzonen beeinflusst werden.

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Hi Leute,

wie mir dünkt, laufen die Währunspaare von 00:00 bis 23:15 Uhr unserer Zeit. Die 3/4-Stunde ist Handelspause an der CME Globex. Doch so ganz sicher bin ich mir da nicht:
https://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_contract_specifications.html

Weiss nicht, wie Globex ETH und CME da nun zusammenspielen...

Viele Grüße,
Renkotrader

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hi,
ja der euro future läuft von 0uhr bis 23uhr.
aber ich meinte ja in dem fall den spot markt. die tageskerzem müssen ja irgendein open /close haben, ich denke das ist jeweils 0uhr. (da gibt es ja keine pausen oder)
benutzen die amis dann den gleichen tageschart? open und close 0uhr unserer Zeit? wenn nicht würde der chart ja anders aussehen..

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Hi @Only

Natürlich verändert sich die Tageskerze je nach Zeitregion-Einstellung.
Ich kann nur den Zusammenhang nicht voll verstehen - falls Du mit Tages-Charts
operierst, was kümmern Dich die Charts anderer Zeitzonen? Die Kurse sind ja meist
mit wenigen h Unterschied NICHT total anders...
Falls Du in kleineren Zeiteinheiten Charts erstellst, sind die Kurven zur Lokalzeit
schon stärker verschoben.
Dann kommen noch die Feinheiten der Daten der einzelnen Broker, die ebenfalls
Abweichungen (Spread, Margin etc.) aufweisen können.
Wo liegt nun Dein Interesse?

GFIs1

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hi GF1s,
ich halte meine positionen nicht unbedingt über tage, trotzdem finde ich das analysieren der tageskerzen sehr wertvoll.
Der grund warum mich das thema interessiert, ich will nicht z.b. aufgrund einer schönen grünen Tageskerze eine Position eingehen und die Amis (wichtige Marktteilnehemer) haben diese Kerze gar nicht. Immerhin sind da ja schon 7h (ct) zeitverschiebung..
Aber vielleicht mache ich mir auch zuviel kopf über ein unwichtiges Thema

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hi,
ja der euro future läuft von 0uhr bis 23uhr.
aber ich meinte ja in dem fall den spot markt. die tageskerzem müssen ja irgendein open /close haben, ich denke das ist jeweils 0uhr. (da gibt es ja keine pausen oder)
benutzen die amis dann den gleichen tageschart? open und close 0uhr unserer Zeit? wenn nicht würde der chart ja anders aussehen..

Es ist richtig, dass Tageskerzen immer ein Open und Close haben müssen.

Bei Futures-Kontrakten gibt es Kontraktspezifikationen, die eindeutig definieren, wann der Handelstag beginnt und wann er endet. Dies ist auch hinsichtlich der Ermittlung von offenen Position zum Handelsschluss und der darauf folgenden Margenanpassung von Bedeutung.

Bei FX Futures beginnt der Handelstag um 17:00 Central Time und er endet um 16:00 Central Time, kopiert von der Website

GLOBEX (ETH) Sundays: 5:00 p.m. – 4:00 p.m. Central Time (CT) next day. Monday – Friday: 5:00 p.m. – 4:00 p.m. CT the next day, except on Friday - closes at 4:00 p.m. and reopens Sunday at 5:00 p.m. CT.

Je nach Sommerzeit/Winterzeit kann 4:00 PM Central Time auf 23h00 fallen oder auch nicht. Damit alles richtig dargestellt wird, sollte deshalb immer die Zeitzone des Handelsplatzes gewählt werden. Alternative dazu kann wie bei NinjaTrader auch ein entsprechendes Session Template verwendete werden, dass die Zeitzone des Handelsplatzes in Lokalzeit übersetzt.

Die von CME für FX veröffentlichten Tagesdaten zeigen mitnichten das Close um 16:00 CT (zur Zeit 23h00 MEZ), sondern den Settlement Preis. Dieser ist der volumengewichtete Durchschnittspreis für alle Trades zwischen 13:59:30 aund 14:00:00 Central Time, wird also am Ende der regulären Handelszeit um ca. 21h00 ermittelt.

https://www.cmegroup.com/market-data/settlements/settlements-details.html

Damit ist das Rätsel von Tages-Open und Tages-Close gelöst. Das offizielle Tages-Open ist das Open um 5:00 PM Central Time, hinter dem Tages-Close verbirgt sich der Settlement Price von ca. 2:00 PM Central Time.

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Hi Fattails,

vollkommen Korrekt dein Post zum EuroFuture/6e.
Ich werfe nur zusätzlich ab und zu einen Blick auf den Euro Spot/Forex Tageschart(also nicht den Future).
Und an diesen waren die Fragen mit dem Open/Close // verschiedene Zeitzonen /gerichtet.

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Hi Fattails,

vollkommen Korrekt dein Post zum EuroFuture/6e.
Ich werfe nur zusätzlich ab und zu einen Blick auf den Euro Spot/Forex Tageschart(also nicht den Future).
Und an diesen waren die Fragen mit dem Open/Close // verschiedene Zeitzonen /gerichtet.

Für FOREX orientierst Du Dich am FOREX-Tag. Der beginnt, wenn in Wellington und dann Sydney die ersten verschlafenen Gesichter hinter den Bildschirmen auftauchen. Das Problem ist, dass es dort auch Sommerzeit gibt, aber im hiesigen Winter. Um es komplizierter zu machen, verläuft die Einführung der Sommerzeit in Sydney und Wellington nicht synchron, sondern im Abstand von 1 Woche, dazu auch noch etwa 4 Wochen bevor hier die Winterzeit eingeführt wird. Die Gemengelage ist also eher unübersichtlich.

Nehmen wir an, dass in Wellington der FOREX Handel um 9h00 beginnt, so entspricht das zur Zeit 23h00 MEZ. Im Winter wäre das aber 21h00 MEZ, so dass es sogar eine Überschneidung mit New York gäbe. Wellington ist aber nicht wirklich bedeutend für den FOREX Handel. Sydney, der wichtigere Handelsplatz ist 2 Stunden später dran, so dass man im wesentlichen davon ausgehen kann, dass vor 23h00 im pazifisch-asiatischen Handel nichts passiert.

Das Ende des FOREX Tages ist mit dem New York Close um 5:00 PM EST genau definiert. Da gibt es nichts zu deuteln. Insofern sollte man bei FOREX die Tagesdaten auf den Zeitraum von 5:00 PM EST - 5:00 PM EST abstimmen. Das wäre dann bei uns mit Ausnahme von 2 Wochen im Frühling und der ersten Novemberwoche 23h00.

Das Chart in der Anlage zeigt der FOREX Tag am letzten Freitag. Die Volatilität ist in der Regel in der Zeit der Überschneidung von London und New York am höchsten. Im Winter würden die Zeitzonen anders aussehen, da es in Tokyo keine Sommer- oder Winterzeit gibt.


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hi Fat,
genau das wollte ich mal wieder wissen. Danke
Gruß und Good Trades

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Hallo Fat Tails!

das, was Du hier geschrieben hast, gilt für den Devisenhandel. Die RTH-Session beginnt 14:20 Uhr unserer Zeit. Ich denke, die folgenden beiden Stunden sind hier darum prädestiniert für ein Mehraufkommen von Volumen und/oder Bewegungen. Das entspräche dann ja auch der Übergangszone London zu New York.

Wie schaut das Deiner Meinung für DX, sowie für CL, NQ, TF und YM aus? Oder auch GC und HG? Gerade auch unter dem Aspekt, dass der YM rein elektronisch gehandelt wird, das keinen Parketthandel bei diesem gibt. Lassen sich hier grundsätzlich dieselben Zeitzonen-Erklärungen verwenden - oder sollte man hier andere Haupthandelszeiten verwenden?

Generell teile ich in den Vormittagshandel, den Nachmittagshandel und den Abendhandel auf. Jedoch habe ich gerade beim 6E immer den Verdacht, dass dieser erst um die Mittagszeit, also zum Vorhandel des US-Parketthandels in Wallung gerät. Liegt das nun in so begründet vor - oder das durch ein Abnehmen der Handelsteilnehmer in der europäischen Mittagszeit hier weniger Marktteilnehmer eher den Kurs in eine Richtung drücken durch entsprechend hohe Kontraktanzahlen?

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

das, was Du hier geschrieben hast, gilt für den Devisenhandel. Die RTH-Session beginnt 14:20 Uhr unserer Zeit. Ich denke, die folgenden beiden Stunden sind hier darum prädestiniert für ein Mehraufkommen von Volumen und/oder Bewegungen. Das entspräche dann ja auch der Übergangszone London zu New York.

Wie schaut das Deiner Meinung für DX, sowie für CL, NQ, TF und YM aus? Oder auch GC und HG? Gerade auch unter dem Aspekt, dass der YM rein elektronisch gehandelt wird, das keinen Parketthandel bei diesem gibt. Lassen sich hier grundsätzlich dieselben Zeitzonen-Erklärungen verwenden - oder sollte man hier andere Haupthandelszeiten verwenden?

Generell teile ich in den Vormittagshandel, den Nachmittagshandel und den Abendhandel auf. Jedoch habe ich gerade beim 6E immer den Verdacht, dass dieser erst um die Mittagszeit, also zum Vorhandel des US-Parketthandels in Wallung gerät. Liegt das nun in so begründet vor - oder das durch ein Abnehmen der Handelsteilnehmer in der europäischen Mittagszeit hier weniger Marktteilnehmer eher den Kurs in eine Richtung drücken durch entsprechend hohe Kontraktanzahlen?

Viele Grüße,
Renkotrader


Ich kann immer nur wieder auf die Analyse von Range und Volumen verweisen. Es gibt hier einen Thread, der sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigt.



Im Prinzip möchte man ja handeln, wenn Volumen und Volatilität möglichst hoch sind. Dazu hatte ich zwei - mittlerweilse betagte - Indikatoren entwickeln, die das durchschnittliche Handelsvolumen und die durchschnittliche Volatilität je Zeitintervall und Wochentag (also zum Beispiel das mittlere Handelsvolumen in der Zeit von 14h00 bis 15h00 der letzten 20 Dienstage) anzeigen.

Da kann man dann direkt ablesen, wann es lohnt, zu handeln.

Die Indikatoren sind hier:




Beim 6E ist es relativ einfach. Zum Handeln braucht es zwei, d.h. britische und US Trader. Daher ist die Volatilität und auch das Volumen in der Zeit von 8h00 - 11h00 EST (14h00 - 17h00) unserer Zeit am höchsten.

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Danke Fat Tails!

Werde mich mit dem Thema doch noch mal beschäftigen müssen, wobei ich für mich selbst schon die Zeiten eingeteilt habe. Was mich halt wundert, ist eben, dass ich circa 2 bis 3 Stunden vor 14:00 Uhr unserer Zeit eben das Gefühl habe, wieder etwas beim 6E verpasst zu haben. Geht mir ja auch beim FDAX so. Doch irgendwann müssen eben auch Pausen gemacht werden.

Was mir aufgefallen ist - dass passt jetzt zum Thread, denke ich, nicht direkt zu diesem Thema -, ist, dass ich bei den von mir gehandelten Märkten meinen Ausbruchshandel nicht mehr erfolgreich umsetzen kann. Zwar liege ich in der Mehrzahl der Vorhersagen richtig (circa 70 bis 80%), doch werde ich inzwischen extrem oft mit dem Stopp abgefischt. Wo letztes Jahr 6 Ticks SL ausgereicht haben (bei einem leicht positiven CRV von 1:1,2 bis 1:1,6), sinkt meine TQ doch stark. Gerade in Verwendung eines BE-Stopps bei +2/3 des Buchgewinns.

Da fällt mir nur ein, günstigere Märkte (mit niedrigerem Tickwert: YM, NQ, DX, 6B oder M6E) zu handeln, um hier einen doppelt so großen Initialstopp bei gleicher Taktik und Geldmanagement umsetzen zu können. Das Problem dabei ist jedoch dann, dass das Ganze dann quasi in einen Bewegungshandel überführt wird, da von nun an doppelte Gewinnziele von +15 oder +20 Ticks selten ohne nennenswerte Korrekturen erreicht werden (ja, beim CL und beim FDAX schon mal, jedoch mit weitaus höherem Tickwert).

Um was es mir geht: ich meine, die HFT-Algos der großen Institutionen zermürben den kleinen Retailtrader durch deren extremes Stoppfishing auf den kleinsten Zeiteinheiten. Und somit verändert sich hier das Tradingverhalten der Retailtrader - und somit deren Marktauswahlkriterien. Zumindest ist das meine Meinung dazu.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Leute!

Auffällig scheint mir, dass sich gewisse "Zockermärkte" lokalisieren lassen, die den Trader entweder richtig gute Gewinntrades liefern - oder eine entsprechende Anhäufung von Verlusttrades. Besonders auch Verluste, die nicht sein müssten, da gewisse Levels oft gnadenlos abgefischt werden. Das klappt nach meinen Beobachtungen sehr gut beim Ölhandel (CL), beim FDAX, beim Gold (GC), Silber (SI) und Kupfer (HG). Und beim EURUSD (6E) zum Beispiel, mitunter auch beim Mini Dow Jones (YM).

All diese Märkte sind keine echten Schwergewichte, hier liegt doch relativ wenig Volumen vor, wenn man sich andere anschaut: Euro Stoxx (FESX), Euro Bund (FGBL), S&P 500 (ES) oder auch den US Dollar Index (DX). Gerade letzterer läuft spiegelverkehrt den EURUSD, doch das sehr indentisch. Und das gehandelte Volumen ist definitiv höher als beim EURUSD als Variante 6E. Ich gehe auch jetzt nur mal von den paar Dutzend Instrumenten aus, die mein Broker anbietet.

Mein großes Bestreben im Handel liegt bei einem sinnvollen CRV. Wenn ich in einem der "Zockermärkte" unterwegs bin, da habe ich schon ein echtes Problem, ein CRV von 1:1 zu handeln, welches eine wesentlich höhere Trefferquote hat als 50%. Mag auch sein, dass ich zu bekloppt dazu bin, doch das, was als Marktrauschen, Spikes und Stoppfishing beschrieben wird, macht das Ganze Unternehmen Trading zu einem Negativspiel. Vielleicht nicht im 4-Stunden- oder im Tages-Chart, doch eben Intraday.

Testweise habe ich gestern einen Trade im ES über den Independence-Day der Amis durchlaufen lassen und mir angeschaut, was nach dem Feiertag um 0:00 Uhr mit dem Kurs passiert. Nichts. Ganz sachte gelaufen und auch am Morgen nicht ausgestoppt, obwohl mein Stopp doch relativ eng gelegen hat. Um 9:46 Uhr hat es mich rausgekegelt bei einem Plus von 4 Ticks - und eben einem sehr eng nachgezogenen Trailingstopp. Doch alles human. Mir fehlt nun die Erfahrung, ob die 4 von mir genannten Märkte sicherer und besser zu handeln sind - doch sollten diese insgesamt träger sein und weniger anfällig als die erste Kategorie der "Zockermärkte" - eben bedingt durch das hohe gehandelte Volumen.

Wie seht ihr das in Eurer Praxis: ist das so? Habt Ihr Euch aus solchen Überlegungen heraus für einen oder mehrerer dieser Instrumente entschieden? Ist Euer Trading nun qualitativ höherwertiger als zuvor?

Danke für Euer Feedback!

Renkotrader

PS: mit ist auch auf den höheren Zeiteinheiten aufgefallen, dass der FESX der große Bruder vom FDAX ist - derselbe Verlauf, nur viel viel ruhiger.

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Hey Renko,
ich habe auch viele der genannten Märkte ausprobiert und mich gegen die Zockermärkte entschieden, mir persönlich laufen sie einfach zu unruhig und da ich ja täglich und langfristig traden möchte, will ich eine gewisse Ausgeglichenheit.
Deswegen habe ich mich für die Volumenmärkte entschieden(fgbl,es). Momentan trade ich sogar nur den ES die ersten 1-2std nach opening, Volatiltät ist super, Volumen sowieso, Screenzeit ist gering, feste Handelszeiten/Arbeitszeiten, man ist immer frisch und konzentriert.
gruss

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Hi Renkotrader und Only

egal in welchem Markt man sich bewegt, man sollte die Stolperschwellen **AUSWENDIG** kennen.
Dazu bedarf es einer langen Beobachtungsphase.
Hat man das mal geschnallt, dann gibt es keine Zockermärkte mehr.
Bis jetzt hab' ich diese Beobachtung nur mit dem Dax geschafft - deshalb kann ich für andere
Instrumente keine Empfehlungen abgeben.

Schönes Wochenende wünscht
GFIs1

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Hallo Ihr beiden!

Danke erst einmal für Eure Rückmeldungen.

@ Only
Meinst Du das US-Open mit dem ES?

@ GFIs1
Damit meinst Du die Besonderheiten und Eigenheiten eines jeden Instrumentes - von Handelszeiten über Volatilitäten, Verhalten zu bestimmten News, Ausbruchsverhalten, typische Formationen, DOM-Verhalten, Tickverhalten, Handelspannen, Trendqualitäten, ATR, Trendgrößen und -Anzahl (3 oder 4 enthaltene Trendgrößen) und solche Dinge - oder?

Euch auch ein schönes Wochenende!

Renkotrader

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..

@ GFIs1
Damit meinst Du die Besonderheiten und Eigenheiten eines jeden Instrumentes - von Handelszeiten über Volatilitäten, Verhalten zu bestimmten News, Ausbruchsverhalten, typische Formationen, DOM-Verhalten, Tickverhalten, Handelspannen, Trendqualitäten, ATR, Trendgrößen und -Anzahl (3 oder 4 enthaltene Trendgrößen) und solche Dinge - oder?

Euch auch ein schönes Wochenende!

Renkotrader

Hi Renkotrader
Ja - und nein: um es kurz zu machen - es geht am meisten drum, WO/WANN der US-Markt (News, Vola etc.) Einfluss
nimmt auf den Dax und wo NICHT...
Das gilt es auszuloten. Und wenn gelernt, dann wird es einfacher

GFIs1
welcher dies auf dem harten Weg erfahren durfte

edit: das Beispiel dazu: heute hatten die sonst "giftigen US-Zahlen" nach dem Feiertag KEINEN Einfluss auf den
schon begonnenen Verlauf des Dax - das habe ich schon gemäss meiner Ansage als Ziel festgelegt

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Hallo GFIs1,

das bedeutet dann, wenn ich es richtig interpretiere, dass Du im längerfristigen Tageshandel unterwegs bist. Das also die Vortages-US-Session nach der Nacht dann ihre besonderen Auswirkungen auf den deutschen Markt hat - hier beispielsweise auf den FDAX oder den FESX. Richtig? Oder ist es so, dass beispielsweise eine reine Eröffnungsstrategie gefahren wird?

Im ersten Fall haben wir es wohl mit einem reinen Trendhandel zu tun, im zweiten mit einem Bewegungshandel - wenn man mal eine durchschnittliche Handelszeiteinheit vom M10 zu Grund legt. Mir geht es hier nicht um Deine Strategie, sondern ausschließlich um die Nützlichkeit dieser Zusammenhänge. Wie so etwas dann im Einzelnen umgesetzt wird, ist ja ein anderes Thema.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo GFIs1,

das bedeutet dann, wenn ich es richtig interpretiere, dass Du im längerfristigen Tageshandel unterwegs bist. Das also die Vortages-US-Session nach der Nacht dann ihre besonderen Auswirkungen auf den deutschen Markt hat - hier beispielsweise auf den FDAX oder den FESX. Richtig? Oder ist es so, dass beispielsweise eine reine Eröffnungsstrategie gefahren wird?...
Renkotrader

Meine Erkenntnisse hier: Der Einfluss von anderen Märkten (US oder Asien) wird oftmals überbewertet.
Viel eher sind die Vortages-Entwicklungs sowie Range von höherer Bedeutung. Schaut man auch auf
die Profile über mehrere Tage, so kann man oft erkennen, welche Preise immer wieder auftauchen,
also von der "Masse" gut akzeptiert sind versus den Preisregionen, die wenig Umsatz aufweisen und
meist in "Eile" wieder durchschritten werden.
Meine Strategie baut dann auf die Start-Entwicklung (Initial Balance) bei der Eröffnung.

GFIs1

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Hallo GFIs1,

danke für Deine Erklärungen, kann ich nachvollziehen

Im Forexhandel habe ich das eine Zeit lang ähnlich gemacht, indem ich die Asiensession zu meinem Handel hinzugezogen habe, also deren Gesamtrange. Das hat dann auch entsprechende Auswirkungen auf meine Handelsentscheidungen gehabt. Irgendwann habe ich meinen strategischen Ansatz gewechselt und dann war das wieder hinfällig.

Deine Sichtweise in Bezug auf die Akzeptanz von Preislevels war mir nicht mehr geläufig - ich betrachte das eher aus dem Blickwinkel "Stau & Ventil". Das liegt wohl an meiner Affinität zum Ausbruchshandel.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage zum ES, vielleicht kann mir ja einer helfen. Laut CME Homepage sind die Handelszeiten
5pm - 4:15 pm / Trading halt 3:15pm - 3:30pm.
entspricht unserer Zeit:
0uhr Open - 23:15uhr CLose / Pause: 22:15uhr - 22:30uhr

Frage: ab wann greift denn nun die Overnight Margin? ab 22:15 bzw 22:30uhr oder erst ab 23:15uhr??
Im Prinzip läuft der Markt ja so gut wie durch, deswegen ist ja eine Overnight Margin fast sinnlos, bis aufs Wochenende natürlich. Das unter der Woche zwischen den kurzen Handelspausen große Gaps entstehen ist ja eher unwahrscheinlich.

Danke Euch

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Hi @Only

Ich nehme an, dass die Overnight Margin für den ES ab 22:15 gelten...

gemäss diesem Link hier: CME-Globex
sind die Handelszeiten für den E-Mini von 08:30 bis 22:15h MEZ

GFIs1

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Hallo Traders!

Zu dem Thema habe ich auch eine Frage - zu an der Eurex gehandelten Produkten.

Ich sehe es so, dass der FDAX von 9:00 bis 17:30 Uhr über Xetra gehandelt wird, hier sozusagen das Äquivalent zum eigentlichen Parketthandel, den es in dieser Form wohl nicht mehr gibt. An der Eurex öffnen der FDAX und FESX um 7:50 und schließen um 22:00 Uhr. 7:50 bis 9:00 Uhr sehe ich als Vorhandel an, 17:30 bis 22:00 Uhr als Nachhandel. Beides dann OTC, wenn ich das richtig verstehe - mit veränderten Rechtsverhältnissen/Haftung und dergleichen. (ich hoffe, ich erzähle hier nicht lauter Quatsch...).

Insgesamt öffnet die Eurex wohl um 7:30 Uhr, doch die einzelnen Instrumente haben wohl unterschiedliche Beginnzeiten.

Dann habe ich mal gelesen, dass der Handel auf Xetra um 8:00 Uhr beginnt - aber warum dann die Megabeschleunigung im FDAX um Punkt 9:00 Uhr?

Der FGBL startet wohl 10 Minuten später um 8:00 Uhr. Doch meine Frage hierzu: ich kann beim FESX und beim FGBL nicht so klar die Grenzen ziehen wie beim FDAX um Punkt 9:00 Uhr als Haupthandelsbeginn. Wann geht denn bei beiden der "Haupthandel" in der Realität nun los?

Sorry für das Durcheinander, vielleicht kann mir das mal einer von Euch in echt valide und in sich vollständig schlüssige Form bringen...

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hi Renko,
die eurex Märkte hab ich immer von 8-22uhr eingestuft.
9uhr ist Action weil dann London reinkommt (Zeitverzögerung 1 stunde)
und dasselbe nochmal um 15:30 wenn die Wall Street reinkommt.
Ansonsten eben häufig die 14:30 news oder die ezb / fed news wo man mit vola rechnen sollte.
Ich denke an diesen markanten Zeiten kann man den Tag immer fest machen.

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Hallo Traders!

Zu dem Thema habe ich auch eine Frage - zu an der Eurex gehandelten Produkten.

Ich sehe es so, dass der FDAX von 9:00 bis 17:30 Uhr über Xetra gehandelt wird, hier sozusagen das Äquivalent zum eigentlichen Parketthandel, den es in dieser Form wohl nicht mehr gibt. An der Eurex öffnen der FDAX und FESX um 7:50 und schließen um 22:00 Uhr. 7:50 bis 9:00 Uhr sehe ich als Vorhandel an, 17:30 bis 22:00 Uhr als Nachhandel. Beides dann OTC, wenn ich das richtig verstehe - mit veränderten Rechtsverhältnissen/Haftung und dergleichen. (ich hoffe, ich erzähle hier nicht lauter Quatsch...).

Insgesamt öffnet die Eurex wohl um 7:30 Uhr, doch die einzelnen Instrumente haben wohl unterschiedliche Beginnzeiten.

Dann habe ich mal gelesen, dass der Handel auf Xetra um 8:00 Uhr beginnt - aber warum dann die Megabeschleunigung im FDAX um Punkt 9:00 Uhr?

Der FGBL startet wohl 10 Minuten später um 8:00 Uhr. Doch meine Frage hierzu: ich kann beim FESX und beim FGBL nicht so klar die Grenzen ziehen wie beim FDAX um Punkt 9:00 Uhr als Haupthandelsbeginn. Wann geht denn bei beiden der "Haupthandel" in der Realität nun los?

Sorry für das Durcheinander, vielleicht kann mir das mal einer von Euch in echt valide und in sich vollständig schlüssige Form bringen...

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader


Der FDAX wird nicht OTC (over the counter) sondern nur elektronisch gehandelt. Der Handel erfolgt in verschiedenen Phasen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Einmalauktionen (Eröffnungsauktion und Schlussauktion) und der kontinuierlichen Auktion.

Die Liquidität wird von den Öffnungszeiten des Cash Marktes beeinflusst.


Cash Markt und Handelsphasen Index Futures


Cash Markt (XETRA)

Der Cash Markt, auf den sich die Index Futures beziehen, ist das elektronische XETRA-Handelssegment der Deutschen Börse. Die Eröffnungsauktion findet dort ab 8h50 statt, der kontinuierliche Handel läuft von 9h00 bis 17h30. Die Schlussauktion findet ab 17h30 statt.


Index Futures Pre-Trading (7h30 - 7h50)

Eingabe, Ändern und Löschen von Ordern für die Eröffnungsauktion. Informationen zum zentralen Orderbuch stehen nicht zur Verfügung.


Index Futures Pre-Opening und Eröffnungsauktion (7h50 - 8h00)

Ordern können weiterhin eingegeben, geändert und gelöscht werden. Informationen zum zentralen Orderbuch stehen jetzt zur Verfügung. Am Ende der Pre-Opening Phase werden die für die Eröffnungsauktion eingegebenen Ordern miteinander gekreuzt (siehe Matchingprinzipien). Die Eröffnungsauktion verwendet nicht die bekannte Regeln für Preis-/Zeitpriorität (time/price priority) sondern hat zum Ziel den Preis zu ermitteln, der das höchstmögliche Handeslvolumen erlaubt. Während der Berechnung des Eröffnungskurse kann das System eingefroren werden. Das Ergebnis ist der Eröffnungskurs der um 8h00 bekannt gegeben wird.


Index Futures Kontinuierliche Auktion (8h00 - 22h00)

Während der kontinuierlichen Auktion (continuous double sided auction) werden offene Orders und Quotes fortlaufend verglichen. Alle in dieser Zeit eingegebenen Orders und Quotes, die besser als oder gleich gut wie bestehende Orders und Quotes auf der entsprechenden Gegenseite des Orderbuchs sind, werden unmittelbar zusammengeführt (Matching).


Index Futures Settlement Price (17h29 - 17h30)

Der sogenannte Abrechnungspreis (Settlement Price) wird als der volumengewichtete Durchschnitt aller zwischen 17h29 und 17h30 getätigten Handelsgeschäfte ermittelt. Dafür bedarf es aber keiner Unterbrechung der kontinuierlichen Auktion. Settlement und Schlussauktion haben NICHTS miteinander zu tun.


Index Futures Schlussauktion (22h00)

Die eigentliche Schlussauktion findet beim FDAX um 22h00 statt. Nicht ausgeführte Limitordern (Marketordern werden ja sofort ausgefüllt, solange auf der anderen Seite noch irgendetwas mit Orderbuch steht) nehmen automatisch an der Schlussauktion teil. Ergebnis der Schlussauktion ist der Schlusskurs.

Bei einigen Datenlieferanten gibt es beim FDAX noch einen letzten Tick ca. um 22h04. Dieses ist der aus der Schlussauktion resultierende Preis. Schauen wir auf den FDAX 09-13 am letzten Freitag:

-> Settlement Price (17h29 - 17h30): 8,389.00
-> letzter Kurs der kontinuierlichen Auktion (22h00): 8,382.50
-> Schlusskurs, durch Schlussauktion ermittelt (nach 22h00): 8,376.00


Index Futures Post-Trading (22h00 -22h30)

Es können Ordern für den nächsten Handelstag eingegeben, geändert oder gelöscht werden.


Cash Markt und Handelsphasen Interest Rate Futures

Die Interest Rate Futures sind im Zusammenhang mit den Öffnungszeiten des Bondmarktes zu verstehen. Die führende Bondhandelsplattform ist MTS (Mercato dei Titoli de Stato) mit etwa 40 - 50% Marktanteil. Der italienische Bondmarket ist deutlich größer als der deutsche (). Daneben werden Bonds auch OTC und an kleineren Handelsplätzen (z.B. EUREX Bonds) gehandelt.

Die Bondhandelszeiten von MTS sind (in mitteleuropäischer Zeit)

- Pre-Market von 8h30 bis 9h00
- Offer Market von 9h00 bis 9h15
- Open Market von 9h15 bis 18h30

Der wesentlich größere Futures Market an der EUREX hat die nachfolgenden Handelszeiten


Interest Rate Futures Pre-Trading

7h30 - 8h00


Interest Rate Futures Pre-Opening und Eröffnungsauktion

(wahrscheinlich) 8h00


Interest Rate Futures Kontinuierliche Auktion

8h00 - 22h00


Interest Rate Futures Settlement Price

Der sogenannte Abrechnungspreis (Settlement Price) wird als der volumengewichtete Durchschnitt aller zwischen 17h14 und 17h15 getätigten Handelsgeschäfte ermittelt.


Interest Rate Futures Schlussauktion

22h00


Post Trading

22h00 - 22h30


Ich handele selbst nicht mit Bonds, die Informationen zum Bond Market habe ich aktuellen Dokumenten des Betreibers der größten Bondhandlesplattform entnommen.

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Moin Fat Tails,

vielen Dank für die Mühe, die Du Dir hier gemacht hast!

Hier mal ein paar Links:
https://xetra.com/xetra/dispatch/de/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/31_trading_member/10_Products_and_Functionalities/20_Stocks/60_Handelsparameter/Trading_Prameter_Xetra_neu.pdf
https://xetra.com/xetra/dispatch/de/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/31_trading_member/10_Products_and_Functionalities/20_Stocks/40_Xetra_Auction_Plan/Xetra_Auction_Plan.pdf
https://www.eurexchange.com/blob/exchange-de/4332-175942/82004/15/data/tradingcalendar_2013_de.pdf

Wenn ich mir das Volumen von FDAX und FESX anschaue, dann fällt das mit der XETRA-Eröffnung zusammen - passt also. Beim FGBL hingegen gehts im Volumen schon um 8:00 Uhr los, hin und wieder um 9:00 Uhr ein Schub, eine Zunahme des Volumens. Das lässt auf die Eröffnung von was auch immer (nicht MTS) um 8:00 Uhr schließen. Das ist mir schon früher aufgefallen, dass es hier eine Diskrepanz vom FDAX zum FGBL gibt. Für den FDAX gilt ja: und wehe, wenn sie losgelassen um 9:00 Uhr...

Eine Frage zum Handel nach 17:30 Uhr für alle 3 Kandidaten: abgesehen vom niedrigeren Volumen und damit unter Umständen späteres Fillen des Stopps: gibt es hier nun eine andere rechtliche Situation wie bei OTC? Oder ist der Handel bedingt durch die Eurex denn in irgendeiner Weise dem Handel zu Xetrazeiten im Nachteil? Vielleicht mal blöd gefragt: werde ich beim Handel zu Xetrazeiten anders geroutet/gematched/gefillt als zu reinen Eurexzeiten des Vor- und Nachhandels?


Viele Sonntagsgrüße,

Renkotrader

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Wenn ich mir das Volumen von FDAX und FESX anschaue, dann fällt das mit der XETRA-Eröffnung zusammen - passt also. Beim FGBL hingegen gehts im Volumen schon um 8:00 Uhr los, hin und wieder um 9:00 Uhr ein Schub, eine Zunahme des Volumens. Das lässt auf die Eröffnung von was auch immer (nicht MTS) um 8:00 Uhr schließen. Das ist mir schon früher aufgefallen, dass es hier eine Diskrepanz vom FDAX zum FGBL gibt. Für den FDAX gilt ja: und wehe, wenn sie losgelassen um 9:00 Uhr...

Um 8h00 öffnen die Interest Rate Futures auf EUREX - das ist ja im Vergleich das zu den Bondhandelsplattformen höhere Volumen. Die vom Umsatz eher kleinere Plattform EUREX Bonds öffnet um 8h30, MTS folgt um 9h00. Damit sind doch die Schübe um 8h00 und um 9h00 erklärt, oder was denkst Du?


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Eine Frage zum Handel nach 17:30 Uhr für alle 3 Kandidaten: abgesehen vom niedrigeren Volumen und damit unter Umständen späteres Fillen des Stopps: gibt es hier nun eine andere rechtliche Situation wie bei OTC? Oder ist der Handel bedingt durch die Eurex denn in irgendeiner Weise dem Handel zu Xetrazeiten im Nachteil? Vielleicht mal blöd gefragt: werde ich beim Handel zu Xetrazeiten anders geroutet/gematched/gefillt als zu reinen Eurexzeiten des Vor- und Nachhandels?

Das alles hat mit OTC (over the counter) nichts zu tun. OTC-Geschäfte sind solche, die von Dealern und institutionellen Anlegern praktisch privat, d.h. an der Börse vorbei abgeschlossen werden. Geschäfte, die bei EUREX auf der Handelsplattform getätigt werden, sind keine OTC-Geschäfte.

Die elektronische Handelsplattform von EUREX läuft von 8h00 bis 22h00 durch, und es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen einem Trade um 10h30 und einem Trade um 21h25.

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Hallo Fat Tails!

Danke für die Erklärungen

Daher also diese Unsicherheiten, wann der FGBL nun loslegt am Morgen. 8:00 Uhr und 9:00 Uhr sind mir schon immer aufgefallen, 8:30 Uhr hätte mir auffallen sollen. Wäre es vermutlich, wenn ich einen Bezug zu dieser Uhrzeit gehabt hätte, doch die Zeit "8:30 Uhr" ist nie auf meinem Radar aufgetaucht, habe diese nie gelesen. Somit ist das gut, jetzt ein wenig mehr zu wissen.

Jetzt noch mal nachgefragt: wenn ich um 9:30 Uhr eine Order in den Markt lege, und gefillt werde: läuft das dann im Hintergrund über die Xetra-Plattform? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das Prozedere ist ab 9:00 Uhr, hat mir noch keiner erklärt. Oder kommt das auf meinen Broker an? Oder auf meinen physikalischen Standort? Oder muss ich dazu Xetra-Mitglied werden? Mir ist es nicht wirklich klar, wo ich mich bei der ganzen Sache befinde.

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Danke für die Erklärungen

Daher also diese Unsicherheiten, wann der FGBL nun loslegt am Morgen. 8:00 Uhr und 9:00 Uhr sind mir schon immer aufgefallen, 8:30 Uhr hätte mir auffallen sollen. Wäre es vermutlich, wenn ich einen Bezug zu dieser Uhrzeit gehabt hätte, doch die Zeit "8:30 Uhr" ist nie auf meinem Radar aufgetaucht, habe diese nie gelesen. Somit ist das gut, jetzt ein wenig mehr zu wissen.

Jetzt noch mal nachgefragt: wenn ich um 9:30 Uhr eine Order in den Markt lege, und gefillt werde: läuft das dann im Hintergrund über die Xetra-Plattform? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das Prozedere ist ab 9:00 Uhr, hat mir noch keiner erklärt. Oder kommt das auf meinen Broker an? Oder auf meinen physikalischen Standort? Oder muss ich dazu Xetra-Mitglied werden? Mir ist es nicht wirklich klar, wo ich mich bei der ganzen Sache befinde.

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

Bitte nicht XETRA und EUREX verwechseln. XETRA ist das Handelssystem der Deutschen Börse für den Kassa-Makt (Aktien, Unternehmensanleihen, etc.).

EUREX ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Börse - früher Gemeinschaftsunternehmen mit der SOFFEX - und betreibt ein eigenes Handelssystem.

Wenn Du irgendwann während der kontinuierlichen Handelszeit zwischen 8h00 und 22h00 eine Order aufgibst, dann landet diese Order - von Deinem Broker weitergeleitet - in der EUREX Matching Engine. Diese Matching Engine ist nicht das Xetra-System. Das Prozedere ist zwischen 8h00 und 22h00 immer das gleiche.

Im einzelnen:

RetailTrader emittiert Order -> wird über den Einwahlknoten des Brokers an diesen weitergeleitet -> Broker prüft Order und Margin bevor Order weitergeleitet ist -> Broker leitet Order über eigene Leitung in den Einwahlknoten der EUREX weiter

Der Broker muss dazu in der EUREX Terminbörse Mitglied sein, sonst kann er Deine Order nicht weiterleiten. Du selbst brauchst natürlich keine Mitgliedschaft. Größere Trader können allerdings auch Mitglied werden. Dann sinken die variablen Kosten, bei relativ hohen Fixkosten. Es gibt verschiedene Mitgliedschaften

- NCM (non-clearing member -> Clearing erfolgt über ein anderes Mitglied)
- DCM (direct clearing member -> Clearing nur für eigene Transaktionen und Transaktionen eigener Kunden)
- GCM (general clearing member -> Clearing auch für andere Mitglieder)

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Hallo Fat Tails!

Okay, muss ich erst mal verdauen/abspeichern, ich lese es gleich ein zweites Mal.

Wenn es mit dem FDAX und dem FESX an der Eurex um 7:50 oder 8:00 Uhr morgen losgeht - und das Ganze nichts mit XETRA zu tun hat - wie kommt es dann jedoch dazu, dass Punkt 9:00 Uhr der FDAX losbricht? Zudem: der FDAX (09:00 Uhr) steht doch auch im Programm der XETRA drin, ebenso wie FESX (09:04 Uhr) und FGBL (09:02 Uhr).

Ich habe schon öfters Trader darüber sprechen gehört, bei denen es darum ging, wenn der Kassamarkt um 9:00 Uhr öffnet, dass dann die Futures erwachen. Vielleicht kannst Du hier Licht ins Dunkle bringen. Dankeschön.

Viele Grüße,
Renkotrader

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