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Hier vielleicht mal etwas Interessantes zum Thema "ES / Volumen schadet nicht" :
Edit:
Den Effekt sieht man natürlich auch sehr schön in den anderen Indizes, wie z.B. beim NQ, der mal eben so um ca. 30 Punkte abgesackt ist.
Man beachte auch den "kleinen Volume Spike" um 17:30 Uhr:
So etwas vermeide ich doch ganz gerne dadurch, indem ich nur zu volatilen Zeiten handle. Der 26. Dezember ist mit Sicherheit kein solcher Tag! Hab mir Tradingpause vom 17.12.2012 bis zum 06.01.2013 verschrieben.
Nanex sagt mir gar nichts, auch nicht diese eine Auswertung. Noch nie gesehen...
HFT-Programme treten inzwischen sehr häufig in den verschiedensten Märkten auf, im Extremfall sogar alle paar Minuten bis Sekunden, Tendenz steigend...
Auch, und sogar gerade in ruhigen Marktphasen des Tages.
- Wenn du keine Positionen über Nacht hältst, dann ist das mit dem durchgehenden Chart nicht so wichtig. Das kann sogar zu falschen Fährten führen, da overnight sehr dünne Volumen gehandelt werden. Es gibt Leute, die dann auf Volumencharts umsteigen, um das zu berücksichtigen. Kann man. Ich bin mich Zeitcharts gewohnt.
- Der Tickwert ist nicht unwesentlich. Lieber einen kleineren Wert und mehrere Kontrakte, als gleich am Limit zu starten.
- Kosten (Gebühren, Slippage) kann man beeinflussen, indem man z.B. beim Scalping Limit Orders heranzieht und nur beim Positrading Stop Orders nimmt.
Den Dax trade und kenne ich nicht.
ES handle ich seit etwa 10 Jahren täglich. Als Leithammelindex ist die Liquidität stets (während der US-Handelszeit) gegeben.
Es gibt genügend Handelsmöglichkeiten für Trader, die eine höhere Tradingfrequenz brauchen (Scalping 4-8(12) Tick).
Für Positrader (15- bis 30Min aufwärts) gibt es auch genügend Signale. Interessant sind da auch die Reversals/Breakouts mit Tagesverlaufbezug, sowie z.B. Gap. Läuft vieles nach Stundenplan/Schema.
Ach Strategien, welche nur die Eröffnung (oder z.B. nach der ersten Viertelstunde), oder dito Sessionende traden, lassen sich gut anwenden.
Da es im ES viele Instis und Retailers gibt, hat es für jeden Geschmack etwas dabei. In den flauen Zeiten treiben die Programme ihre Spielchen, bei denen man sich teilweise auch recht einfach einklinken kann, oder sie meidet.
Bei politischen Börsen (wie jetzt mit dem Cliff), beschränkt man sich lieber auf Sachen ausserhalb der Newszeiten, da wir da nicht nah genug am Geschehen sind.
ES ist ein Schwergewicht, welches von Profis getradet wird. Wenn er mal Fahrt aufgenommen hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass entsprechende Muster getradet werden. Wobei die Zeiten, wo schön nach dem Bilderbuch z.B. ein 123 getradet wird meist vorbei sind. Wäre ja auch zu einfach. Auch die Patterns entwickeln sich.
Da man weiss, welche Gruppen sich im Markt tummeln, ist in einem solchen Markt ein psychologischer Ansatz (vor allem im Kurzbereich) sehr interessant. Mit der Zeit bekommt man auch ein Gefühl für Iceberg Orders etc.
Ein solcher Markt hat unheimlich viel Interessantes zu bieten. Man muss jedoch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, und sein Ding durchzieht. Andererseits muss man den Markt jedoch auch immer neugierig betrachten, um neue Möglichkeiten, Strategien zu erkennen, entwickeln. Keine Strategie läuft ewig...
Im ES (und wohl auch im Dax), tummeln sich viele der besten Trader. Wenn man da einfach mal so ein Bisschen traden will, hat man schon verloren, weil jede Schwäche gnadenlos abgefischt wird. Muss auch so sein, da der Profit des einen Traders daraus entsteht, dass er den bei einem anderen Trader aus dessen Account holt.
Wenn man seinen Edge (würd ich mal mit "Vorteil" übersetzen) hat, psychisch stabil ist, seinen Plan konsequent durchzieht, das passende Moneymanagement hat, dann hat man durchaus eine Überlebenschance.
schon 10jahre dabei, Glückwunsch! und danke für die Infos.
das die klassischen 1-2-3 bei den Amis nicht so tadellos funktionieren habe ich auch schon beobachtet, ist wohl alles mehr Indikatorenlastig bzw automatisiert.
Ich denke in jedem Markt sind die besten Trader unterwegs, da kann man wohl nichts machen, gibt halt kein free Lunch an den Börsen..
Eine Sache die mir gerade ein bisschen die Laune verdirbt, war gerade auf der Mirus Homepage um die Kommission für den Es nachzuschauen, die liegt aktuell bei - Roundturn 6,84$ ..nicht gerade ein Schnäppchen, hatte die günstiger in Erinnerung.
ich weiß nicht, wie du auf diese Zahl kommst, aber die aktuelle Round Turn Commission bei Mirus liegt bei $4,52 für ES...und nur wenn du weniger als 5 RTs im Monat machst, zahlst du $25,00 als sog. "Inactivity Fee".
Ach so, falls du die Spalte mit den Börsengebühren meinst und noch dazu addierst, die kannst du getrost weglassen...
guckst Du bei die Grafik, die ich Dir oben erstellt habe:
4,72 USD incl. 0,20 USD für Zenfire/DOM (hm, weiss jetzt nicht mehr, wo die im Sheet entschwunden sind - SORRY!)
Ja, die kannst du immer weglassen, und wenn deine Anzahl an Trades / Monat die 200 übersteigt, vermindern sich die RTs nochmal.
Ab einer gewissen Anzahl Trades lohnt es sich übrigens, deinen "Betreuer" bei Mirus zu kontaktieren...mit dem kannst du dann auch über individuelle, sprich niedrigere Commissions verhandeln.
Indikatoren sind nicht der Grund, da diese ja hinterher hinken würden, und im ES nicht heftig verwendet werden, da die meisten Trades eh ohne Chart, oder wenn, dann etwas in Richtung 30m gemacht werden dürften.
Die Automation hat einen gewissen Einfluss, da die BOT's, wenn einmal losgelassen, die Pullbacks schon im Entstehungsstadium auffressen und das Ganze zu einem Channel werden lassen. Aber die Programme haben auch nicht den grossen Einfluss, der ihnen angedichtet wird.
Das Trading wandelt sich schlichtweg. All die klassischen Pattern stammen noch aus der Vorcomputerzeit auf der menschlichen Psychologie. Da hat der elektronische Handel (und die Volumenexplosion) gewisse Verschiebungen gebracht.
