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Welche Märkte Daytrading
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Moin,

Gestern nach Befüllung mein ersten ES Trade gemacht, und es sind doch 4,72$.
COMMISSION US 2.40DR
CLEARING FEES US .78DR
EXCHANGE FEES US 1.50DR
NFA FEES US .04DR

Naja, werde vieleicht nochmal nachhacken, aber bin mir nicht sicher ob ich da was erreichen werde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die zweite Sache wo ich mir noch nicht sicher bin sind die Open und Schlusskurse im ES.
Wann ist das Open/Close der ETH?
Wann ist das Open/Close der RTH? -> 15:30 / 22:00 würde ich sagen.

Wenn ich mir die Tageskerzen und deren Open/Close Kurse anschaue, kann ich diese auf jeden Fall nicht sonderlich zuordnen.
Mir geht es unter anderem darum ob man die Open/Close Kurse vom Vortag beachtet sowie das Opening das aktuellen Tages.

Danke & Gruß

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Moin,

Gestern nach Befüllung mein ersten ES Trade gemacht, und es sind doch 4,72$.
COMMISSION US 2.40DR
CLEARING FEES US .78DR
EXCHANGE FEES US 1.50DR
NFA FEES US .04DR

Naja, werde vieleicht nochmal nachhacken, aber bin mir nicht sicher ob ich da was erreichen werde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die zweite Sache wo ich mir noch nicht sicher bin sind die Open und Schlusskurse im ES.
Wann ist das Open/Close der ETH?
Wann ist das Open/Close der RTH? -> 15:30 / 22:00 würde ich sagen.

Wenn ich mir die Tageskerzen und deren Open/Close Kurse anschaue, kann ich diese auf jeden Fall nicht sonderlich zuordnen.
Mir geht es unter anderem darum ob man die Open/Close Kurse vom Vortag beachtet sowie das Opening das aktuellen Tages.

Danke & Gruß

@Only:

Die Tagesdaten sollten - jedenfalls wenn es gute Tagesdaten sind - den Settlement Price anstelle des Close zeigen. Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis der Settlement Period, bei ES wäre diese von 15:14:30 - 15:15:00 Central Time, außer am letzten Werktag des Monats, wo der Settlement Price über eine Fair Value Berechnung um 3:00 CT (15 Minuten früher) aus dem S&P 500 Index ermittelt wird. Das in den Tagesdaten angegebene Open sollte jetzt den Eröffnungskurs um 17:00 CT reflektieren.


Die Settlement Periods für die einzelnen Futures Kontrakte findest Du hier:

Daily Settlement Times Details - CME Group

Die korrekten Tagesdaten für ES kann man hier abrufen:

E-mini S&P 500


So ist zum Beispiel für gestern Montag, den 7. Januar bei CME für den Front Month ES 03-13 zu finden

Open 1460,25 / High 1460,75 / Low 1450,75 / Settlement 1455,75

Der auch angegebene Last Price, ist der letzte um 16:15 Central Time quotierte Preis. Die Angabe "A" hinter dem Preis bedeutet, dass es sich um einen "Ask" handelt. Es ist dies also kein gehandelter Preis. Um 16:15 ist der Markt relativ dünn, daher kommt diesem Schlusskurs des Handelstages keine Bedeutung zu.

Bei den von CME angegebenen Kursen handelt es sich um ETH Kurse. Diese werden in der Regel auch für Tagesdaten verwendet. Bei Zenfire hat man sich Tageskurse aus den RTH-Daten zusammengebastelt, dort bekommt man dann das RTH-Hoch, RTH-Tief und den "Schlusskurs" vor der Pause um 15:15. Das ist aber nichts rechtes, sondern eben gebastelt. Bei einem richtigen Data Feed gibt es CME Tageskurse.

Für Indikatoren wie den SessionPivots-Indikator verwende ich in der Regel daher die offiziellen von CME veröffentlichten Tagesdaten. Einige Trader verwenden noch die ursprünglichen auf die reguläre Handelszeit abgestellten Floor Pivots, es werden aber immer weniger. Der Parketthandel existiert kaum noch, und selbst eingefleischte Floor Trader wie Mark Fisher (NYMEX) haben mittlerweile auf ETH umgestellt. Vor allem bei Instrumenten, die rund um die Uhr gehandlet werden wie Currency Futures ergibt der Bezug auf die reguläre Handelszeit keinen Sinn mehr.

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Hi Fattails, Danke für Dein Post.

also kann man folgendes sagen:
ETH: Open 17:00Ct (entspricht 24Uhr unserer Zeit) // Close 16:15Ct (23:15MEZ)

RTH: Open 8:30Ct (15:30MEZ) // Close Settlement 15:15Ct (22:15Uhr MEZ)

wäre das korrekt?

Macht es Sinn die Zenfire Tagekerzen durch 1440min Kerzen zu ersetzen? Damit man die Eth Session integriert?
Gruß

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Hallo Traders!

@Fat Tails
Wie ist das denn aktuell beim FDAX und bei CL, was ETH/RTH betrifft? Bin bei beiden auf RTH, weil ich das "richtiger" finde. Aussagekräftiger. Also im Sinne der Tradition - nicht im Sinne der Effizienz. Macht der Umstieg Sinn? Oder gibt es keinen praxisrelevanten Grund mehr, auf RTH zu beharren?

Renkotrader

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  #55 (permalink)
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Hi Fattails, Danke für Dein Post.

also kann man folgendes sagen:
ETH: Open 17:00Ct (entspricht 24Uhr unserer Zeit) // Close 16:15Ct (23:15MEZ)

RTH: Open 8:30Ct (15:30MEZ) // Close Settlement 15:15Ct (22:15Uhr MEZ)

wäre das korrekt?

Macht es Sinn die Zenfire Tagekerzen durch 1440min Kerzen zu ersetzen? Damit man die Eth Session integriert?
Gruß


@Only: Die Wahrheit kann man in den Kontraktspezifikationen auf der CME Group Website nachlesen.

ETH -> 17:00 CT entspricht 24h00 unserer Zeit während 49 Wochen im Jahr. Das Session Template stellt aber auch die anderen 3 Wochen richtig ein, wenn Du es in Exchange Zeit darstellst.

RTH -> Reguläre Handelszeit laut Kontraktspezifikation. Close und Settlement können einige Ticks voneinander abweichen, am letzten Handelstag des Monats auch einige Ticks mehr.

Wenn Du 1440-Min Kerzen nimmst, dann bekommst Du das Close um 16:15 Central Time (23:15 unserer Zeit). Das will man aber gar nicht haben. Richtig wäre Settlement um 15:15 Central Time (22:15 unserer Zeit). Versuche mit NinjaTrader doch einmal folgendes

1. Verbindung -> Kinetick EOD (da sind die Werte richtig)
2- Verbindung -> Zenfire

Dann sollte NinjaTrader die Tagesdaten von Kinetick, und weil nicht vorhanden - die Intraday Daten von Zenifre laden. Wenn man danach - vor allem die Simulationstrader - wieder die erste Verbindung auf Zenfire legt, dann kann es sein, dass die gestrigen Tagesdaten überschrieben werden.

Merke: Für richtig gute Daten muss man bezahlen, z.B mit einen Kinetick, DTN/IQ oder E-Signal Abo. Dann kann man alles von dort holen.

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Hallo Traders!

@Fat Tails
Wie ist das denn aktuell beim FDAX und bei CL, was ETH/RTH betrifft? Bin bei beiden auf RTH, weil ich das "richtiger" finde. Aussagekräftiger. Also im Sinne der Tradition - nicht im Sinne der Effizienz. Macht der Umstieg Sinn? Oder gibt es keinen praxisrelevanten Grund mehr, auf RTH zu beharren?

Renkotrader

@Renkotrader: Früher hat RTH dominiert, mittlerweile ist es bei vielen Instrument zweideutig.

Regionale Instrumente wie der FDAX soder auch ES sind eigentlich noch die idealen Kandidaten für eine RTH Einstellung. Nach 17h30 wird der FDAX eigentlich nur noch vom US-Markt mitgeschleppt. Die Tagesdaten (DTN/IQ) zeigen immer den Settlement Preis, der um 17h30 am Ende der Xetra-Session ermittelt wird. Beim FDAX tendiere ich daher auch zu RTH.

Allerdings wurde das Jahreshoch außerhalb dieser Zeiten erreicht, da einige Trader am 2. Januar vor 9h00 voller Begeisterung das Umschiffen der Fiskalklippe feiern wollten. Die Begeisterung hielt allerdings nur wenige Minuten an. Das Hoch um 8h10 wurde seitdem nicht wieder erreicht.

Bei CL hätte ich die Frage vor einigen Jahren auch mit RTH beantwortet. Damit wird allerdings das doch recht hohe Handelsvolumen bei den Brent Futures in London ignoriert. Eine Beschränkung des Ölmarktes nur auf die US Session macht eigentlich wenig Sinn. Beides ist also möglich, am besten folgt man hier dem was die Mehrzahl der Trader macht, und das ist mir für CL auch nicht klar.

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Hallo Fat Tails,

danke, dann vergleiche ich das einfach mal ein wenig mit beiden Einstellungen. kann das gerade nicht machen, habe Login-Probleme...

Viele Grüße,
Renkotrader

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Orderausführung

Moin Leute,
habe eine Frage bezüglich Limit Orders. Folgendes Beispiel:

Long und ein paar Punkte höher liegt meine Sell Limit Order. Der Kurs wird auch angelaufen, aber prallt ab und die Order wurde nicht ausgeführt. Nach welchen Regeln wird hier entschieden? Also wer bekommt die Ausführung und wer nicht?

- Faktor Zeit? Also wenn eine Limit Order schon 1Stunde dort liegt wird sie eher ausgeführt als eine welche seit 5Minuten reingestellt wurde?
- große Marktteilnehmer werden bevorzugt?
- Entfernung zur Börse?

hmm

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Hi Only!

Das passiert schon mal, wenn gerade kein Verkauf stattfinden kann. Prinzipiell gilt im Orderbuch "First in, First out" und das hat dann nichts damit zu tun, dass sich Dein Computer nun nicht neben den Börsenhandelsservern befindet oder die großen Institutionellen bevorzugt werden. Kauf Dir Das große Buch der Markttechnik - das ist sowieso das Wichtigste aller deutschen Tradingbücher (meine Meinung).

Der nächste Kurs wird über den bestmöglichen Umsatz an Kontrakten abgewickelt. Also über den größten Wechsel an Kontrakten. Findet dieser statt, dann wird damit der Preis festgeschrieben und dann wieder geschaut, wo nun der bestmögliche Umsatz stattfindet: Richtung Long oder Short. Und wenn dabei nun mal Preise übersprungen werden, dann ist das eben so. Dann kannst Du unter Umständen hier nicht beliefert werden, oder nur eine Teillieferung (das hatte ich gestern: von 3 Kontrakten wurden nur 2 gefillt und eine ist untergegangen). Oder eben wie schon gesagt, dass ein anderer vor Dir beliefert wurde und nun keine Kontrakte zum identischen Preis mehr für Dich vorhanden sind.

Wenn ich hier was falsches schreibe, dann berichtigt mich bitte! Danke.

Renkotrader

PS: ich arbeite ausschließlich mit Stopp-Limit-Orders, und da ist es eben so, dass ich hier die Slippage definiere, die ich zu akzeptieren bereit bin. Bis auf wenige Ausnahmen komme ich mit 0 Ticks Slippage aus, daher belasse ich es auch dabei. Doch wenn es nicht reicht, dann rutscht eben der Kurs über meine Order hinweg und ich bin nicht mit dabei.

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Hi Renko,

Ich versuche auch durch LimitOrders die SLippage zu umgehen, außer wenn ich dringend aus dem Markt raus/rein will, dann natürlich nicht.

Ich habe gerade nochmal gegoogelt und habe in einem anderen Forum folgendes gefunden:
"An der Eurex ist es so, dass Order in der Reihenfolge in der sie reinkommen abgearbeitet
werden. "
Wenn das stimmt , dann würde es Sinn machen, so früh wie möglich seine Entry Limit Order / Exit Limit Order in den Markt zu legen. -> Zeitvorsprung

First in First out bezog ich eigentlich immer darauf, wenn man z.b. eine Position aufgebaut hat, dass der erste Kontrakt zuerst geschlossen wird..

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