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David gegen Goliath im Futureshandel


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David gegen Goliath im Futureshandel

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Hallo Trader!

Habe hier heute wieder so 2 Erlebnisse, die mir schwer zu denken geben.

1. Trade im Silber um 14:30 Uhr, der nur ein kleiner Ausbruchstrade werden sollte zwischen den Nachrichten. Heute standen ja keine um 14:30 Uhr an. Im Bild habe ich zu jeder anderen Sekunde eine horizontale Linie eingezeichnet. Das sind nun keine 9 Sekunden in Folge, sondern ein Zeitraum von 40 Sekunden, sofern mein NT7 oder Zen-Fire hier keinen Blödsinn macht. Doch davon gehe ich gefühlt erstmal aus, denn ich bin vor dem Chart gesessen und habe zugesehen, was dort passiert.

Eine Sell-Stopp-Limit-Order liegt im Markt. Der Kurs fegt über diese hinweg, und oh: das war zu schnell, der Trader hat ja keine Slippage vorgesehen! Also zurück, und nun etwas langsamer über diese huschen, damit der Idiot auch kassiert wird. Der Markt zuckt noch kurz in meine Richtung (und mein Trailing wird nachgezogen), und dann haut es die 3 Teilpositionen auch schon weg. Vollbremsung. Und nun machen wir den Ausbruch, denn dort stehen ja noch andere zum einkassieren. Bin mir recht sicher: hätte ich die Stopps nicht automatisch nachgezogen, dann wäre die Korrektur eben größer ausgefallen, zumindest hab ich auch das schon oft genug beobachtet. Aber das ist eben jetzt hier an dieser Stelle nur Spekulation.

So. Was mir nun auf den Zünder geht, ist diese abgezockte Perfektion der Marktsteuerung, die hier abgeht. Das absolute Timing, wenn man davorsitzt und sieht, was passiert. Und wie gesagt: ich sehe das mit einem Updateintervall von 0,1 Sekunden. Das ist, sag ich mal so, beeindruckend.



Und wie die von NT7 und/oder Zen-Fire generierten Daten hier passen sollen, wundert mich doch stark. Das ist nicht wirklich das, was ich beobachtet habe. Hier gehts nicht um einen gemütlichen 40-Sekunden-Ausbruchstrade, der dann mal ins Minus läuft. Das war mit dem Fillen der Order und dem Rauswurf nur ein Sekundenbruchteil. Vielleicht habe ich ja auch Wahrnehmungsstörungen, doch das waren ganz bestimmt keine 38 Sekunden vom Fillen bis zum Rauswurf. Vom Rhythmus mal ganz zu schweigen: es war ein "Wahnsinns-Timing". Perfekte Choreographie. Hat schon irgendwie was - zumindest für die, die auf der anderen Seite sitzen. Ich war erstmal sprach- und bewegungslos.


2. Trade im 6A
Mein Target wurde getroffen, das stimmt schon. Doch kurz zuvor ist diese "In einer Sekunde zeichnen wir den halben Chart voll"-Aktion um 15:00:51 Uhr geschehen. Das ich da nicht mitgenommen wurde, ist eben so. Sollte ja auch irgendwie für meinen Datenfeed sprechen, oder so. Nur: man sieht mal wieder schön, wie die HFT-ler uns Kleine hier mächtig übergehen und sich selbst die schönsten Muster zum Kaufen und Verkaufen basteln. Gelddrucken. Wieviele Millionen machen die denn da im Bruchteil einer Sekunde?

Dieses hier ist ja noch nichts besonderes, habe da schon ganz andere Sägezahnmuster erlebt. Mein Trade jedoch wurde laut NT7/Zen-Fire nicht um 15:00:51 Uhr, wie in der Data Box zu sehen, terminiert, sondern erst 3 Sekunden später um 15:00:54 Uhr.




Meine Fragen: ist das normal, was da passiert? Ich weiss ja, dass hier jeder um seinen Profit kämpft, um sein eigenes Überleben. Doch kommt mir das so vor wie ganz großes Abzocken vom Konglomerat der 8 oder 10 oder 15 größten Banken der Welt. Ich kann mit weder einen Server neben der Börse kaufen, noch will ich das (!), noch habe ich das Geld, welches in diesem Spiel auf diesem Niveau notwendig ist (Millionen bis Milliarden). Und das gilt doch wohl für die meisten von uns, denke ich. Von wegen "Auf Augenhöhe mit den Großen". Das ist definitiv gelogen.

Und wie kann es zu Unstimmigkeiten von 3 oder 4 Sekunden kommen, was die Daten/NT7 betrifft? Und wieso deckt sich das Beobachtete nicht mit dem, was die Daten des Lieferanten sagen? Ich unterstelle hier erstmal nichts, also dem Datenprovider, doch scheint mir auch da was zu klemmen - nur ist mir das nicht so ganz klar, was hier genau wie klemmt.

Macht Ihr Euch ähnliche Gedanken, habt Ihr ähnliches erlebt, oder ist es gar so, dass Ihr über diese Dinge nur lächelt und darum (inzwischen) ganz anders handelt? Arbeitet Ihr darum auf den höheren ZE wie M10 oder M30 oder H1?


Renkotrader

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@Renkotrader: Ich glaube nicht, dass hier irgendetwas manipuliert wurde. Die Stop Order ist im Markt nicht sichtbar. Sie wurde deswegen getriggert, weil der Stop viel zu eng gesetzt war. Ein Stop in Silber mit 2 Ticks wird eigentlich meistens getroffen. Da braucht man sich dann auch nicht zu wundern.

Du bist wahrscheinlich mit einer Market Order short gegangen. Das heißt Du hast den Ask verkauft. Wenn dann wieder ein Kontrakt zum Bid gehandelt wurde, warst Du nur noch 1 Tick von Deinem Stop, der bei 32520 lag, entfernt. Mit so einem Setup folgt die Strafe auf dem Fuße. Bei der Auslösung des Stops kam noch ein Tick Slippage hinzu.

Man kann doch als Retail Trader nicht 1-Renko-Charts mit einem Stop von 2 Ticks handeln. Das schreit doch nach Bestrafung.



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Hallo Fat Tails!

Danke für Deine Kritik.

Hab beim Silber ebenso die Stopp-Limit-Order verwendet, ich gehe nicht mehr Market in den Markt. Dabei habe ich 0 Ticks Slippage eingestellt beim Silber, sowie 3 Ticks SL für den Ausbruchshandel und 6 Ticks SL für den Bewegungshandel. Klar ist das wenig, geb ich zu. Doch ist mein Bestreben ja, in das Momentum eingestoppt zu werden.

Hierbei hapert es dann in manchen Märkten mehr als in anderen. Gold und Silber scheinen nicht für mich zu passen. FGBL auch nicht derzeitig, ist nicht stabil genug.

Ich werde wahrscheinlich eine Änderung der Art vornehmen, dass ich für die nächste Zeit auf 2 Märkte runterschalte, und in diesen mit 2er-Renkos arbeite. Dann muss ich sowieso die Stopps vergrößern. Wenn es nicht so rund läuft, wie es laufen soll, dann kommen die Stopps eben immer unter den letzten lokalen Punkt 3, auch wenn mir das etwas zuviel ist.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Ich dachte immer, dass die Renkobars im Gegensatz zu den Rangebars den Preis nicht exakt abbilden können und das deshalb die Tradeinterpretation schwierig sein können. Wer mich zu diesem Thema etwas aufklären möchte, ist herzlich eingeladen!

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Ich verstehe nicht ganz, warum du von einem Stop fischen beim Silbertrade ausgehst bzw. dass der Gegenüber da etwas verdienen würde. Hätte er deinen Stop bei 32,525 mit einem Kauf bzw einer Long Position ausgelöst, wo hätte er die denn danach profitabel wieder verkaufen können, wenn der Markt danach nicht mehr höher als dieser Wert steigt?

Ich denke die meisten machen hier größere Denkfehler. Wenn einer überhaupt die Stops abräumen wollte, dann doch wie FatTails Bild zeigt, die Stops von Longpositionen unter 32,510.

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Renkotrader View Post
Hallo FatTails!

Danke für Deine Kritik.

Hab beim Silber ebenso die Stopp-Limit-Order verwendet, ich gehe nicht mehr Market in den Markt. Dabei habe ich 0 Ticks Slippage eingestellt beim Silber, sowie 3 Ticks SL für den Ausbruchshandel und 6 Ticks SL für den Bewegungshandel. Klar ist das wenig, geb ich zu. Doch ist mein Bestreben ja, in das Momentum eingestoppt zu werden.

Hierbei hapert es dann in manchen Märkten mehr als in anderen. Gold und Silber scheinen nicht für mich zu passen. FGBL auch nicht derzeitig, ist nicht stabil genug.

Ich werde wahrscheinlich eine Änderung der Art vornehmen, dass ich für die nächste Zeit auf 2 Märkte runterschalte, und in diesen mit 2er-Renkos arbeite. Dann muss ich sowieso die Stopps vergrößern. Wenn es nicht so rund läuft, wie es laufen soll, dann kommen die Stopps eben immer unter den letzten lokalen Punkt 3, auch wenn mir das etwas zuviel ist.

Viele Grüße,
Renkotrader


Der zweite Fall bildet eine News Release um 10h00 - wegen der zur Zeit verschobenen Zeiten um 15h00 CET - ab. Während einer News Release werden natürlich die Systeme, auch Broker Systeme und die Börsensysteme erheblich belastet, was dann bei der Orderausführung zu einer Verzögerung von einigen Sekunden führen kann. Insbesondere muss Deine Order ja auch durch die Kreditfreigabe/ Margin Control des Brokers laufen. Da schlagen dann aber während der News Release noch andere Ordern auf, so dass es zu einem kleinen Stau führen kann. Limit Ordern, die schon im Orderbuch der Börse - also nicht durch Broker simuliert - sitzen, sind davon nicht betroffen. Es kann aber etwas dauern, bis die Rückmeldung über die Orderausführung in NinjaTrader vorliegt.

Es gibt immer einige unerwünschte Effekte, wenn man in sehr kleinen Zeitrahmen handelt und nicht über einen Sitz an der Börse und einen Rechner in der Nähe des Access Points hat.

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Hallo Traders!

@Koepisch
Nun, ich denke, es kommt ganz drauf an, was man sehen möchte. Wenn ich einen Zeitchart habe, und dann oszilliert der Kurs in der Minutenkerze 1000 mal hoch und runter, dann bleibt das Chartbild immer noch "sauber", denn die Kerze filtert diese Situation heraus. Beim Renko kann es so sein, je nach Größe, dass hier in einer Sekunde ein paar Hundert Boxen generiert werden. Habe ich selbst schon öfters gesehen. Warum werden diese generiert, und nichts wird ausgefiltert? Weil die Boxen gezeichnet werden durch jedes Rauf und Runter, welches über das Minimum zum Zeichnen der Boxengröße hinausgeht. Nun ist es jedoch nicht so, dass jedes einzelne Tick eine neue Box zeichnet. Das ist abhängig von der Boxengröße (z.B. 2 Ticks), der Position des Kurses zur Box und der Richtung der nächsten Bewegung. So können hier keine 2 gleichen Boxen nebeneinander gezeichnet werden, da dies bei Renkos niemals vorkommt. Somit muss der Kurs dann wieder in die Gegenrichtung gehen, und zwar so weit, bis eine neue 2er-Box vollständig gezeichnet und abgeschlossen wird.

Was ist nun genauer: Candle oder Renkobox? Bei kleinen Boxen würde ich sagen, es ist der Renko. Bei größeren Boxen würde ich auf die Kerze tippen, denn dort siehst Du durch Docht und Lunte die tatsächliche Bewegungsspannweite. Das siehst Du beim Renko nicht. Lösungsansatz hier: kleine Renkoboxen, eng zusammengeschoben, also eng skaliert, und dann nicht die einzelne Box einer einzelnen Candle gleichsetzen, sondern auf Formationen gehen. Nicht den Fehler machen, die 3 weißen Indianer (oder wie auch immer die Candleformation heißt) mit 3 Renkoboxen gleichzusetzen. Dann schon musst Du die Boxen auch so groß wählen, dass sie in ungefähr der Kerzenzeit entsprechen.

@SPMC
Muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ist nur so, dass, wenn man dabei zusieht, was passiert, das Ganze hin und wieder sehr verdächtig aussieht. Ich war früher bei einem Marketmaker, dort waren auch eben Besonderheiten zu sehen, doch nicht so die Extravaganzen, die ich hier schon beobachtet habe. Beim MM werden die Kurse gemittelt/geglättet, da sieht das schon anders aus. Doch dafür gibts dort eben andere Auffälligkeiten. Zumindest meine ich das. Vielleicht spielt einem die Psyche hier einem auch hin und wieder einen Streich, das streite ich auch nicht ab.

@Fat Tails
Danke, das sind so die Sachen, von denen weiss ich absolut gar nichts!

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Ich werde wahrscheinlich eine Änderung der Art vornehmen, dass ich für die nächste Zeit auf 2 Märkte runterschalte, und in diesen mit 2er-Renkos arbeite. Dann muss ich sowieso die Stopps vergrößern. Wenn es nicht so rund läuft, wie es laufen soll, dann kommen die Stopps eben immer unter den letzten lokalen Punkt 3, auch wenn mir das etwas zuviel ist.

Wenn dir der Stopp etwas zuviel ist, dann wähle doch den Stopp so, dass er für dich passt, und nimm nur die Trades, wo dieser Stopp ausreicht. Manchmal ist das Leben einfach

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Quoting 
Somit muss der Kurs dann wieder in die Gegenrichtung gehen, und zwar so weit, bis eine neue 2er-Box vollständig gezeichnet und abgeschlossen wird.

Ich glaube, dass ist das was ich meinte. Wenn der Kurs bei einem 2 Tick Renkobar 1 Tick (über H oder unter L) in die Gegenrichtung geht, wird das NICHT dargestellt, korrekt? Es geht auch nicht um besser oder schlechter, sondern nur darum, dass man den verwendeten Bartypen versteht. Meine Strategie ist von Time-based- über Renko nach Rangebars gewandert. Und ob man es galubt oder nicht, es gibt selbst dafür unterschiedliche Implementierungen, die alle feine Nuancen haben.

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Koepisch,

das kommt auf die Chartplattform an. Für Ninjatrader suche mal nach Wicked Renko als bartype hier im Forum, bei MC gibt es die Option "Show Wick", bei Sierrachart "Renko Brick with Wick".

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@Koepisch:
Wenn du die komplette OHLC Preisinformation sehen möchtest, kannst du auch RJay's Renko Hybrid Bars verwenden, damit sind dann alle relevanten Punkte einer Candle sichtbar, inkl. Wicks und Tails.

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Danke für die Hinweise. Da ich keine Renkobars mehr verwende, war die Frage nur theoretischer Natur. Um so mehr wundert es mich warum dann Renkotrader seine Pricelevels visuell an normalen Renkobars festmacht und dann noch so einen engen Stop fährt. Dann reicht schon dieser Sachverhalt + der Bid/Ask Spread aus, um ohne wirkliche Bewegung seinen Stop auszulösen.

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Yep, solch enge Stopps sind m.E. reiner Selbstmord...erst recht in einem "Zockermarkt" wie SI.

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Hallo Traders!

Das Silber jetzt ein Zockermarkt ist, wusste ich nicht, Ich denke mir, dass das wohl die meisten Märkte sind. Doch gerne höre ich nun mehr davon, wenn Ihr mit hier behilflich sein könnt, die Zockermärkte von den zivileren Märkten zu unterscheiden.

Habs ja nicht von 2 Ticks gehabt, sondern von 3 und 6. Die 3 waren ein Ausbruchshandel. Es kommt eben darauf an, wie der Markt läuft. Ein sauberer Trendmarkt und das Ganze klappt zu 70 oder mehr Prozent, doch wenn der Markt choppy ist oder stillsteht, dann kann man es vergessen.

Der Wicked Renko bringt bein Einer nichts, nur beim Zweier aufwärts. Von daher habe ich diesen auch in Verwendung, doch nicht in dem Beispiel, welches ich gepostet habe. Die hier hingegen kenne ich nicht: RJay's Renko Hybrid Bars.

Euch einen schönen Abend,
Renkotrader

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Der Wicked Renko bringt bein Einer nichts, nur beim Zweier aufwärts. Von daher habe ich diesen auch in Verwendung, doch nicht in dem Beispiel, welches ich gepostet habe. Die hier hingegen kenne ich nicht: RJay's Renko Hybrid Bars.

@Renkotrader:
Schau dir mal den Chartvergleich an: Chart Comparisons | Innovative Trading Solutions

M.E. sind das die "saubersten" Renko-Bars, die du z.Zt. bekommen kannst.
Was deinen Timeframe betrifft, so würde ich nie ein Instrument unter min. 4 Range (für Trade Entry und Trade Management) handeln (Ausnahme: ES), und dazu solltest du immer noch einen höheren Timeframe z.B. zwischen 8 und 16 verwenden, um das "bigger picture" nicht aus den Augen zu verlieren...ansonsten tradest du fast nur Marktrauschen, und das ist ja schon fast pure Zockerei.

Welcher Timeframe am Besten zu welchem Markt und natürlich zu deinem Risk-Management passt, musst du selbst ausprobieren...jeder Markt hat nun mal seinen eigenen "Charakter".

Zum Thema "Zockermarkt": Silber wird oft nur von einigen wenigen größeren Marktteilnehmern gehandelt die die Kurse bewegen, sicher ist die manchmal hohe Volatilität verführerisch für Scalper, aber das Volumen ist im Vergleich zu Märkten wie CL, 6E oder z.B. NQ doch eher gering, und daher ist dieser Markt auch noch "gefährlicher" für Retail-Trader als die anderen.

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Moin Daytrader999!

Diese Renkos sind schon irgendwie anders. Was mich wundert, ist die Anzahl an Boxen, denn diese sind nicht identisch. Doppelte Anzahl, so wie das auf mich bei den Wicked wirkt. Doch jeweils 2 Ticks. Hab noch nichts zu denen gelesen. Mag sein, dass die richtig gut sind.

Verstehe, was Du meinst mit dem Minimum von 4 Ticks/Range/Box. Bei mir ist das so, dass ich auf eine komplexere Form gehe und zudem ein engeres Moneymanagement als Du betreibe, schätze ich. Das bedeutet bei mir, dass ich meine Verluste wirklich strikt begrenzen muss, um im Rahmen dessen zu sein, nie mehr als 1% Initialrisiko per Trade zu haben. Wohler fühle ich mich jedoch bei 0,5%. Und so richtig wohl bei 0,25 bis 0,3%. Doch bis dahin ist das noch ein weiter Weg. Mit größeren Boxen komme ich da nicht hin, denn so, wie vorhin im FDAX den Long-Ausbruch genommen:

1 Renkobox = 2 Ticks = 1 Punkt. Mit einem negativen CRV bei einem SL von -24 Ticks bei 3 Teilpositionen (3 mal -8 Ticks = je 4 Boxen SL = 4 Punkte) dann 2, 3 und 4 Boxen Target = 9 Boxen zu je 2 Ticks = 18 Ticks Gewinn. Dabei das Ganze eben getrailt, um das durchschnittliche CRV, welches sich ja im laufenden Betrieb ändert, mit jedem Tick Raumgewinn ins Positive zu entwickeln. Lieber wäre mir mein parabolischer Stopp, doch das klappt eben nicht so regelmäßig wie gewünscht. Eben nochmal einen Short-Ausbruch mit ähnlichem Ergebnis gehandelt.

Was die Märkte betrifft, so habe ich gestern mal eine Analyse aller gehandelten Märkte des letzten Monats gemacht, bei dem ich ein und dieselbe Strategie angewandt habe. Mit Gold und Silber bin ich am gehörigsten auf die Schnautze gefallen. FDAX, 6E, TF, HG und CL liefen akzeptabel. Habe heute nur FDAX und CL offen, beide ja doch nicht mit wenig Volumen. Den 6E habe ich ja schon seit Beginn meines Handels als EURUSD getradet, doch ist mir dieser die letzte Zeit ebenso zu mäßig. TF läuft ja Vormittags gar nicht, der HG hat auch nicht viel Volumen.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Bei RJay's Renko Hybrid Bars hast du natürlich "Phantom"-Preise mit drin, da die Candle immer in die Hälfte der vorhergehenden Candle per Definition hineinragt, egal ob dort gehandelt wurde oder nicht. Deswegen kommt ja auch der optische Effekt der langen Trends zustande.

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Hallo SPMC,

dann ist das klar. Nur weiss ich nicht, ob das unbedingt ein Vorteil ist. Hab mich bisher nicht damit beschäftigt.

Wenn die Berechnung nicht wirklich durch "halbe Marktbewegungen" (was ja nicht möglich ist) diese Glättung/Streckung ergibt, kommt mir das nur wie Kosmetik vor. Doch ich kann mich ja irren.

Da hier jedoch 2 Ticks je Box als Standard genommen werden im Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass diese "Zwischenticks" hier mit in die Berechnung einfließen und so mitunter die Strecke glätten. Das ginge dann nach meinem Gedanken auch mit beliebig großen Boxen: je größer, desto mehr "Zwischenberechnungen zum geglätteten Auffüllen" müssten dann drin sein. Interessant.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Trader!

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1. Trade im Silber um 14:30 Uhr, der nur ein kleiner Ausbruchstrade werden sollte zwischen den Nachrichten. Heute standen ja keine um 14:30 Uhr an. Im Bild habe ich zu jeder anderen Sekunde eine horizontale Linie eingezeichnet. Das sind nun keine 9 Sekunden in Folge, sondern ein Zeitraum von 40 Sekunden, sofern mein NT7 oder Zen-Fire hier keinen Blödsinn macht. Doch davon gehe ich gefühlt erstmal aus, denn ich bin vor dem Chart gesessen und habe zugesehen, was dort passiert.

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So. Was mir nun auf den Zünder geht, ist diese abgezockte Perfektion der Marktsteuerung, die hier abgeht. Das absolute Timing, wenn man davorsitzt und sieht, was passiert. Und wie gesagt: ich sehe das mit einem Updateintervall von 0,1 Sekunden. Das ist, sag ich mal so, beeindruckend.



Und wie die von NT7 und/oder Zen-Fire generierten Daten hier passen sollen, wundert mich doch stark. Das ist nicht wirklich das, was ich beobachtet habe. Hier gehts nicht um einen gemütlichen 40-Sekunden-Ausbruchstrade, der dann mal ins Minus läuft. Das war mit dem Fillen der Order und dem Rauswurf nur ein Sekundenbruchteil. Vielleicht habe ich ja auch Wahrnehmungsstörungen, doch das waren ganz bestimmt keine 38 Sekunden vom Fillen bis zum Rauswurf. Vom Rhythmus mal ganz zu schweigen: es war ein "Wahnsinns-Timing". Perfekte Choreographie. Hat schon irgendwie was - zumindest für die, die auf der anderen Seite sitzen. Ich war erstmal sprach- und bewegungslos.


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Dieses hier ist ja noch nichts besonderes, habe da schon ganz andere Sägezahnmuster erlebt. Mein Trade jedoch wurde laut NT7/Zen-Fire nicht um 15:00:51 Uhr, wie in der Data Box zu sehen, terminiert, sondern erst 3 Sekunden später um 15:00:54 Uhr.




Meine Fragen: ist das normal, was da passiert? Ich weiss ja, dass hier jeder um seinen Profit kämpft, um sein eigenes Überleben. Doch kommt mir das so vor wie ganz großes Abzocken vom Konglomerat der 8 oder 10 oder 15 größten Banken der Welt. Ich kann mit weder einen Server neben der Börse kaufen, noch will ich das (!), noch habe ich das Geld, welches in diesem Spiel auf diesem Niveau notwendig ist (Millionen bis Milliarden). Und das gilt doch wohl für die meisten von uns, denke ich. Von wegen "Auf Augenhöhe mit den Großen". Das ist definitiv gelogen.

Und wie kann es zu Unstimmigkeiten von 3 oder 4 Sekunden kommen, was die Daten/NT7 betrifft? Und wieso deckt sich das Beobachtete nicht mit dem, was die Daten des Lieferanten sagen? Ich unterstelle hier erstmal nichts, also dem Datenprovider, doch scheint mir auch da was zu klemmen - nur ist mir das nicht so ganz klar, was hier genau wie klemmt.

Macht Ihr Euch ähnliche Gedanken, habt Ihr ähnliches erlebt, oder ist es gar so, dass Ihr über diese Dinge nur lächelt und darum (inzwischen) ganz anders handelt? Arbeitet Ihr darum auf den höheren ZE wie M10 oder M30 oder H1?


Renkotrader



ich versteh deine posts nicht...
1. die erkenntnis, das breakout trades nicht immer funktionieren... noch dazu in SI, ein markt der so viel vola hat und zickig ist.
konten schrotter nummer 2. gleich nach RB

2.
handel eben nicht mehr den 6A ... oder nur zu liquiden zeiten, dann haben HFT auch keine chance, gegen das volumen.



handel halt einen ES, da komm sowas in der form nicht vor.
der markt ist nunmal so wie er ist, damit muss man sich so und so abfinden... ob nun unfair oder nicht

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Hallo notebookled!

Danke für Deine Antwort.

Inzwischen handle ich ausschließlich FDAX und CL. Das sind die beiden Märkte, mit denen ich eine gute Tagesabdeckung und viele Chancen habe. Stets ein paar Dutzend am Tag, somit auch immer welche zu meinen Handelszeiten. Und hier habe ich doch einiges an Volumen, wenn auch nicht so wie beim ES. Doch der ES bewegt sich zu wenig für meinen Handelsstil, der macht zu wenige Ticks für mich.

Habe inzwischen auch meinen Handel umgestellt, wobei es mir schon schwer fällt, die Finger von den Stopps zu lassen. Doch ich habe durch entsprechende Verluste erfahren, dass es ansonsten schlimmer kommt.

Damals, als ich den Artikel schrieb, war mir das mit dem "Zockermarkt" Silber oder Gold nicht bewusst. ich hab mich gefragt, woher das andere wissen, weil man das so nicht klassifiziert. Geschwafelt wird ja immer dazu, doch da gibt es keinen Markt, von dem ich noch nicht gehört oder gelesen hätte, dieser wäre ein Zockermarkt. RB sagt mir grad nicht viel, ist was auf dem Energiemarkt, glaube ich.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Renkotrader View Post
Inzwischen handle ich ausschließlich FDAX und CL. Das sind die beiden Märkte, mit denen ich eine gute Tagesabdeckung und viele Chancen habe. Stets ein paar Dutzend am Tag, somit auch immer welche zu meinen Handelszeiten. Und hier habe ich doch einiges an Volumen, wenn auch nicht so wie beim ES. Doch der ES bewegt sich zu wenig für meinen Handelsstil, der macht zu wenige Ticks für mich.

@Renkotrader:

Ja, der ES ist nicht unbedingt jedermanns Sache...

Aber wenn er sich denn erst mal in Bewegung gesetzt hat, dann bietet er meist ein paar schöne Moves an, wie du auf dem Chart erkennen kannst (übrigens keiner meiner sonst üblichen BDT Charts ).
Es ist eben immer auch die Frage, welchen Timeframe bzw. Bar Typ man verwenden möchte...



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RB sagt mir grad nicht viel, ist was auf dem Energiemarkt, glaube ich.

RB --> IB Contract Information Center

Wenn man schon unbedingt Gas handeln möchte, sollte man lieber zu NG greifen...

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Hallo Daytrader999,

ja, das ist wohl so. Darum findet man ja auch irgendwann seinen Hafen. Ich denke, ich hab meinen gefunden.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Traders!

Hier ein paar Bilder zur Verdeutlichung. Ich saß vor dem FGBL um 20:00 Uhr, wichtige News zum Zinssatz der FED und FOMC-Aussage der USA. Ein Kurssprung innerhalb einer Sekunde von rund 60 Ticks.

Der 1-Sekunden-Chart:



Der 2-Tick-Chart:



Der 1-Tick-Chart:



Der 1er-Renko:



Nochmal der 1er-Renko mit hervorgehobenem Volumen:



Mag ja sein, dass es normal ist, aus dem 1-Sekunden-Chart dann mal über eine Minute rauszuschneiden, denn mir fehlen diese definitiv in meinem NT7-Zenfire-Chart! Von 20:00:00 Uhr bis 20:00:07 Uhr ist jede einzelne Sekundenkerze da, wo sie zu sein hat - ab dann tut sich das Bermuda-Dreieck auf für volle 78 Sekunden, wenn ich mich nicht verzählt habe.

Dasselbe Phänomen im übertragenen Sinn auf allen anderen zeitlosen Charts.

Dieser Kurssprung hat wirklich nur eine Sekunde gedauert, ich habe davor gesessen. Und wie man auf dem untersten Renko sehr gut sehen kann, ist das schon interessant, wie so ein Sprung ohne Kontrakte zustande kommt.

Ich will ja keinem etwas Böses nachsagen, aber irgendwie fühle ich mich in solchen Momenten VOLLENDET verarscht. Wer ist das denn, der mit solchen Mitteln solche aggressiven und undurchschaubaren Dinger durchzieht? Und vor allen Dingen: wie? Banken & Institutionelle? Datenlieferanten? Broker? Börsenhandelssoftware/-Computer/-Server? Orderbuch-Manipulationen anderer Art? Wirkliche Transparenz ist hier nicht gegeben. Oder das Prinzip des fairen Marktes/Handels. Schon gar nicht, wenn die Zeiten/Charts so manipuliert werden.

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Hallo @Renkotrader

Habe gestern den Sprung im Dax Future auch live mitverfolgt. In der ersten Minute nach dem
FED Entscheid um 20h stelle ich einen grossen Handel (1448 Kontrakte) fest. Der Kontrakt
ist immer noch jener vom September, welcher am Freitag verfällt.
Hier der Chart - Daten neben dem grossen Balken zeigt u.a. das Volumen - siehe Pfeil:



Soweit ich weiss, ist der FGBL als Derivat meistens ein gutes Abbild vom Future. Sobald
jedoch im Future bei hohem Volumen grosse Kurssprünge zu sehen sind, hinken die
Derivate dem Geschehen nach.
Vielleicht könnte sich ein Datenstrom vom Future für Deinen Bedarf bei solchen Ereignissen
lohnen.

GFIs1

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Hallo @Renkotrader

Soweit ich weiss, ist der FGBL als Derivat meistens ein gutes Abbild vom Future. Sobald
jedoch im Future bei hohem Volumen grosse Kurssprünge zu sehen sind, hinken die
Derivate dem Geschehen nach.
Vielleicht könnte sich ein Datenstrom vom Future für Deinen Bedarf bei solchen Ereignissen
lohnen.

GFIs1

@GFIs1: Hier gibt es eine kleine begriffliche Verwirrung. So wohl FDAX als auch FGBL sind Futures. Die Datenströme von FDAX und FGBL kommen beide von der EUREX.

Der FGBL ist kein Derivat vom Future, sondern ist ein Derivat der zugrundeliegenden Sovereign Bonds.
Der FDAX ist ein Derivat des zugrundeliegenden Aktienindex DAX.

FDAX und FGBL sind also beides Derivate, die Datenströme sind vergleichbar.

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@GFIs1: Hier gibt es eine kleine begriffliche Verwirrung...

FDAX und FGBL sind also beides Derivate, die Datenströme sind vergleichbar.

Danke Fat Tails für die Entwirrung. (Habe selbst FGBL noch nie gehandelt)
Mein Input ging lediglich dahin, dass offenbar die Daten bei schnellen Moves bei den Produkten
unterschiedlich sein können. Das Beispiel zeigt ja eben, dass beim Dax Future kein Unterbruch
bei den Tickdaten vorkamen, beim FGBL jedoch schon.
Genau aus diesem Grund kann man sich eventuell für den "sicheren" Datenstrom erwärmen.

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Hallo Traders!

Hier ein paar Bilder zur Verdeutlichung. Ich saß vor dem FGBL um 20:00 Uhr, wichtige News zum Zinssatz der FED und FOMC-Aussage der USA. Ein Kurssprung innerhalb einer Sekunde von rund 60 Ticks.

Der 1-Sekunden-Chart:


Mag ja sein, dass es normal ist, aus dem 1-Sekunden-Chart dann mal über eine Minute rauszuschneiden, denn mir fehlen diese definitiv in meinem NT7-Zenfire-Chart! Von 20:00:00 Uhr bis 20:00:07 Uhr ist jede einzelne Sekundenkerze da, wo sie zu sein hat - ab dann tut sich das Bermuda-Dreieck auf für volle 78 Sekunden, wenn ich mich nicht verzählt habe.

Dasselbe Phänomen im übertragenen Sinn auf allen anderen zeitlosen Charts.

Dieser Kurssprung hat wirklich nur eine Sekunde gedauert, ich habe davor gesessen. Und wie man auf dem untersten Renko sehr gut sehen kann, ist das schon interessant, wie so ein Sprung ohne Kontrakte zustande kommt.

Ich will ja keinem etwas Böses nachsagen, aber irgendwie fühle ich mich in solchen Momenten VOLLENDET verarscht. Wer ist das denn, der mit solchen Mitteln solche aggressiven und undurchschaubaren Dinger durchzieht? Und vor allen Dingen: wie? Banken & Institutionelle? Datenlieferanten? Broker? Börsenhandelssoftware/-Computer/-Server? Orderbuch-Manipulationen anderer Art? Wirkliche Transparenz ist hier nicht gegeben. Oder das Prinzip des fairen Marktes/Handels. Schon gar nicht, wenn die Zeiten/Charts so manipuliert werden.

Renkotrader

@Renkotrader: Die Retail-Trader sind heute einfach zu anspruchsvoll geworden. Was Du beobachtet hast, ist keine böse Absicht, auch keine Benachteiligung von Retail-Tradern. Es ist einfach das Ergebnis eines temporär überlasteten Börsenhandelssystems.

Du musst Dir vorstellen, dass in den Sekunden nach der FED-MItteilung abertausende von Stop-Ordern, Limit-Ordern ausgeführt wurden, und dass noch immer neue Ordern hinzukamen. Das betraf ja nicht nur ein Instrument, das an der Börse - in diesem Falle CME - gehandelt wurde, sondern praktisch alle. Für das Börsenhandelssystem ist dies ein absoluter Ausnahmemoment. Das heißt Ordern werden unter Umständen einigen Sekunden verzögert (stelle Dir vor wie es früher auf dem Parkett ablief) ausgeführt, und das Reporting der ausgeführten Trades kann sich durchaus um eine Minute verzögern. Damit sind alle Trader eine kurze Zeit im Blindflug.

Hier kannst Du ein Chart sehen, dass die Verzögerung des Datenstroms der New York Stock Exchange während des Flash Crash am 6. Mai 2010 wiedergibt. Im Vergleich zur Konkurrenz Bats, die ein geringeres Handelsvolumen abwickelte, ist der NYSE Datafeed deutlich verzögert.






Quelle: NANEX


Sofern das Börsenhandelssystem keine Verzögerungen verursacht, kann es dann unter Umständen beim Data Provider zu Problemen kommen. Auch der hat ja damit zu kämpfen, dass plötzlich alle Instrumente (Futures, Aktien, FOREX etc.) ein unglaubliches Tickgewitter produzieren. Am besten fährst Du da womöglich noch mit einem Snapshot Datafeed wie dem von Interactive Brokers, da man dort gar nicht erst versucht, alle Ticks zu übermitteln, sondern die Informationen nur getriggert werden.


Braucht man in der Minute nach dem FED-Entscheid überhaupt Daten?

Ich würde sicherlich nicht am Fed-Day um 20h15 irgendwelche Ordern lostreten. Wenn überhaupt, sollte man Limitordern im Bösenhandelssystems hinterlegen, bevor es losgeht. Deren Ausführung darf dann schon einmal eine Minute im Dunkeln bleiben. Mit Market Ordern oder Stop Ordern hätte man ohnehin keine Freude, wegen der zu erwartenden Slippage.

Oder beklagst Du Dich etwa, dass Du den Ausbruch nach der News Release nicht mit per nervösem Finger handeln kannst?

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Ich würde mich Fat Tails Meinung anschließen. Dieser FED Bericht war speziell wichtig, weil er nach dem Sommer die Richtung für alle Finanzinstrumente vorgibt. Weiterhin niedrige Zinsen oder nicht. Es ist fahrlässig, wenn man Orders mit in die News nimmt. Das der Retail Trader mit seiner Retail Software nicht hinterherkommt, ist mir völlig klar und ich hatte auch nichts anderes erwartet. Es ist wirklich eine Explosion vom Tickvolumen, für die das System nicht ausgelegt worden ist. Ich konnte gestern Abend nicht mal mehr historische Kursdaten vom NT Server laden, da zigtausende Retailtrader das auch versucht haben und der Server deshalb überlastet war.

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Danke Fat Tails für die Entwirrung. (Habe selbst FGBL noch nie gehandelt)
Mein Input ging lediglich dahin, dass offenbar die Daten bei schnellen Moves bei den Produkten
unterschiedlich sein können. Das Beispiel zeigt ja eben, dass beim Dax Future kein Unterbruch
bei den Tickdaten vorkamen, beim FGBL jedoch schon.
Genau aus diesem Grund kann man sich eventuell für den "sicheren" Datenstrom erwärmen.

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Es gibt einen Unterschied in der Liquidität. Im FDAX wurden in der ersten Minute nach der FED Release ca. 1.450 Kontrakte gehandelt. Im FGBL waren es etwa 9.700 Kontrakte.

Ich halte das aber nicht für wesentlich, da die Daten aus dem selben Börsenhandelssystem kommen.

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Es gibt einen Unterschied in der Liquidität. Im FDAX wurden in der ersten Minute nach der FED Release ca. 1.450 Kontrakte gehandelt. Im FGBL waren es etwa 9.700 Kontrakte...

Sehr interessant - hier zeigt sich evt., dass im nachbörslichen Handel der DAX Future schneller RealTime Daten zeigt,
da das System nicht gleich stark belastet wird wie beim FGBL.

Was mir noch fehlt - @Fat Tails da ich keinen FGBL stream habe:
Das FGBL Gesamtvolumen gestern (inkl. vorbörslich und nachbörslich).
Beim Dax September Future waren es nach meiner Kenntnis 76'934 Kontrakte.

GFIs1

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Sehr interessant - hier zeigt sich evt., dass im nachbörslichen Handel der DAX Future schneller RealTime Daten zeigt,
da das System nicht gleich stark belastet wird wie beim FGBL.

Was mir noch fehlt - @Fat Tails da ich keinen FGBL stream habe:
Das FGBL Gesamtvolumen gestern (inkl. vorbörslich und nachbörslich).
Beim Dax September Future waren es nach meiner Kenntnis 76'934 Kontrakte.

GFIs1

Die Engine von der EUREX ist dieselbe für FDAX und FGBL, Verzögerungen sollten entweder bei beiden oder gar nicht auftreten, es sei denn sie wurden vom Data Provider verursacht.

Das gestrige Handelsvolumen für den Kontrakt FGBL 12-13 kannst Du hier nachschauen:

Exchange-de - Euro-Bund-Futures

Es waren 649.567 Kontrakte für FGBL 12-13. Für den FDAX 09-13 waren es 141.572 Kontrakte.



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Hallo Traders!

@alle
Nun ja, ich habe mich schon absichtlich für Zenfire entschieden, weil das Gesamtpaket passt für mich. Und ich dachte, ich habe damit die bestmögliche Entscheidung getroffen schon alleinig aus dem Blickwinkel, echte ungefilterte Tickdaten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ich bin kein Scalper, auch wenn ich eine Zeit lang Trades nur Minuten gehalten habe - und ab und an mal ein Trade ausgelöst und sofort im Target wieder automatisch geschlossen wurde. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Doch wenn ich zu solchen Zeiten wie gestern die Sekundenschocker erlebe - welche mitunter ja auch länger dauern können - nur bekomme ich das wegen "Einfrieren" des Marktes und späteren "Hingeklatsche" in Millisekunden nicht mit. Das gefällt mir nicht - ob ich nun involviert bin oder nicht.

@Koepisch
Ja, das sprichst Du Wahres an. Danke nochmal wegen dem Tipp mit der Wichtigkeit, der Richtung des Finanzmarktes. "Explosion von Tickdaten": das kann ich mir vorstellen.

@alle
Kann mir mal einer erklären, wie ich wenigstens nachträglich zu den Daten, die mir in NT7 fehlen (78 Sekunden), komme? Nicht, dass ich diese zum Handeln bräuchte, das tue ich nicht. Doch mal anschauen, was da wirklich mit dem Volumen passiert ist und wie sich diese 78 Sekunden dargestellt haben, die da im Blindflug an mir vorbeigeschossen sind. Und gibt es als nächstes eine Möglichkeit, das an Hand von Optimierungen/Einstellungen usw. zukünftig zu verringern oder zu vermeiden? Oder ist das nur für weiteres oder gar größeres Geld möglich?

@Fat Tails
Nein, ich will so was in den Auswirkungen nicht handeln, das ist mir zu nervig und zu stressig. Und zu zockermäßig. Nein, das wirklich nicht. Mir geht es mehr darum, im Falle eines Falles aus einem bestehenden Trade manuell aussteigen zu können oder auch einfach, live zu sehen, was jetzt gerade passiert - anstatt Blindflug. Das fühlt sich immer so an, wie von den Großem angesaugt und ausgespuckt zu werden und keine Chance für irgendwas zu haben. Ich könnte ja noch nicht mal die News traden, wenn ich wollte. Wie denn, wenn das Ganze so beschissen instabil und blindflugmäßig abgeht. Doch ich hätte gerne die Möglichkeit, das authentisch live mit zu bekommen. ich dachte immer, im Futureshandel wäre das möglich, aber das scheint ein Irrtum zu sein. Ich habe auch immer wieder mal um Punkt 14:30 Login/Connections-Probleme. Das ich also kurzfristig meine Connection zu Zenfire verliere. Finde ich auch beschissen. Macht kein so gutes Gefühl, sich so zu fühlen, als ob man gerade abgeschossen wird durch Überlastung. Das ist so wie der Startschuss und ich muss am Beckenrand stehen bleiben und darf nicht ins Wasser springen in einem Wettkampf - weil ich warten muss, bis all die Großen und Fitten schon ihr Ding gemacht haben, uneinholbar sind. Finde ich nicht so prickelnd. Ich will das stabiler.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hi renko,
ich versteh dich, ich hatte auch schon solche Erlebnisse. Aber ich denke nicht das man viel ändern kann, nätürlich sollte die Connection die meiste Zeit stabil sein, und Zenfire ist bei mir die letzte Zeit auch stabil, vielleicht liegt es an deinem Internet? (wobei ich die letzte zeit nur us open handel)
Ansonsten muss man natürlich schauen wo man sein edge findet, und ich denke nicht das man das im sekunden Bereich findet ( schon gar nicht nach Fed news), da die gegner bekanntermaßen sehr nah an der Börse sitzen und mit den allerfeinsten Kabeln connected sind.
fazit: keine news handeln bzw news zeitlich umgehen, zb halbe stunde vorher aufhören und erst halbe stunde später wieder loslegen. so mache ich das mittlerweile.
gruß

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...
Mir geht es mehr darum, im Falle eines Falles aus einem bestehenden Trade manuell aussteigen zu können oder auch einfach, live zu sehen, was jetzt gerade passiert - anstatt Blindflug. Das fühlt sich immer so an, wie von den Großem angesaugt und ausgespuckt zu werden und keine Chance für irgendwas zu haben. Ich könnte ja noch nicht mal die News traden, wenn ich wollte. Wie denn, wenn das Ganze so beschissen instabil und blindflugmäßig abgeht. Doch ich hätte gerne die Möglichkeit, das authentisch live mit zu bekommen. ich dachte immer, im Futureshandel wäre das möglich, aber das scheint ein Irrtum zu sein. Ich habe auch immer wieder mal um Punkt 14:30 Login/Connections-Probleme. Das ich also kurzfristig meine Connection zu Zenfire verliere. Finde ich auch beschissen. Macht kein so gutes Gefühl, sich so zu fühlen, als ob man gerade abgeschossen wird durch Überlastung. Das ist so wie der Startschuss und ich muss am Beckenrand stehen bleiben und darf nicht ins Wasser springen in einem Wettkampf - weil ich warten muss, bis all die Großen und Fitten schon ihr Ding gemacht haben, uneinholbar sind. Finde ich nicht so prickelnd. Ich will das stabiler.
...

Wie schon gesagt, wundert es mich nicht, dass hier nur Datensalat in Deutschland ankommt. Mit einem Neuladen der historischen Daten sollten die Lücken wieder geschlossen werden. Andernfalls mal die tagesaktuellen Daten des Instrumentes herauslöschen. Was ich wirklich gerne beobachtet hätte , wären die folgenden Setups:

1. Anbindung via Rithmic/R|Trader Pro statt Zenfire/NT (DE)
2. Hosted Server bei Mirus hinter der DMZ (US - gibt's für 300-400$ Monat)

Gerade in der 2. Variante kann man schon viele Bremsen ausschließen. Das wäre mein Idealsetup. Ich würde schon davon ausgehen, das Mirus zur Börse optimal angebunden ist, so das auch solche Peaks sauber durchlaufen. Danach müssen dann nur noch die Daten intern weiter zu ihren gehosteten Systemen geleitet werden, was mit Sicherheit auch über die beste verfügbare Hardware läuft. Ob es viel "Tickdatenstau" innerhalb von Ninjatrader gibt, kann ich nicht genau vorhersagen und das lässt sich auch nur mit hohen Aufwänden feststellen. Optimal läuft das aber mit Sicherheit dort nicht ab.

PS: Aber um nicht falsch verstanden zu werden - kein Handel vor oder während der News. Übers "Hinterher" lässt sich debattieren.

Koepisch

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Vielleicht in diesem Zusammenhang auch ganz interessant und erklärt möglicherweise die kurzfristige Überlastung der Börsen und Datenfeeds:


Quoting 
Laut Nanex spricht eine überwältigende Indizienlage für betrügerische Aktivitäten bei der Veröffentlichung des FOMC Statement.

Nanex ~ 20-Sep-2013 ~ Einstein and The Great Fed Robbery

Quelle: Jandaya


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Koepisch View Post
Wie schon gesagt, wundert es mich nicht, dass hier nur Datensalat in Deutschland ankommt. Mit einem Neuladen der historischen Daten sollten die Lücken wieder geschlossen werden. Andernfalls mal die tagesaktuellen Daten des Instrumentes herauslöschen. Was ich wirklich gerne beobachtet hätte , wären die folgenden Setups:

1. Anbindung via Rithmic/R|Trader Pro statt Zenfire/NT (DE)
2. Hosted Server bei Mirus hinter der DMZ (US - gibt's für 300-400$ Monat)

Gerade in der 2. Variante kann man schon viele Bremsen ausschließen. Das wäre mein Idealsetup. Ich würde schon davon ausgehen, das Mirus zur Börse optimal angebunden ist, so das auch solche Peaks sauber durchlaufen.

Ich nutze einen von Sam's VPS in Chicago und habe keinerlei Datensalat oder Lücken während dieses "Events" feststellen können. Die Pingzeit des VPS zur CME liegt bei 1-2 ms und kann somit durchaus als optimal bezeichnet werden.

Und gerade preislich liegen diese VPS sehr deutlich unter den gehosteten Servern von Mirus.
Ungeplante Ausfälle oder Downtimes gab es in diesem Jahr bisher noch gar nicht, von daher muss man hier auch nicht über Zuverlässigkeit, etc. debattieren, mal ganz abgesehen von dem erstklassigen Service den Sam seinen Kunden bietet...

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