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David gegen Goliath im Futureshandel
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David gegen Goliath im Futureshandel

Hallo Trader!

Habe hier heute wieder so 2 Erlebnisse, die mir schwer zu denken geben.

1. Trade im Silber um 14:30 Uhr, der nur ein kleiner Ausbruchstrade werden sollte zwischen den Nachrichten. Heute standen ja keine um 14:30 Uhr an. Im Bild habe ich zu jeder anderen Sekunde eine horizontale Linie eingezeichnet. Das sind nun keine 9 Sekunden in Folge, sondern ein Zeitraum von 40 Sekunden, sofern mein NT7 oder Zen-Fire hier keinen Blödsinn macht. Doch davon gehe ich gefühlt erstmal aus, denn ich bin vor dem Chart gesessen und habe zugesehen, was dort passiert.

Eine Sell-Stopp-Limit-Order liegt im Markt. Der Kurs fegt über diese hinweg, und oh: das war zu schnell, der Trader hat ja keine Slippage vorgesehen! Also zurück, und nun etwas langsamer über diese huschen, damit der Idiot auch kassiert wird. Der Markt zuckt noch kurz in meine Richtung (und mein Trailing wird nachgezogen), und dann haut es die 3 Teilpositionen auch schon weg. Vollbremsung. Und nun machen wir den Ausbruch, denn dort stehen ja noch andere zum einkassieren. Bin mir recht sicher: hätte ich die Stopps nicht automatisch nachgezogen, dann wäre die Korrektur eben größer ausgefallen, zumindest hab ich auch das schon oft genug beobachtet. Aber das ist eben jetzt hier an dieser Stelle nur Spekulation.

So. Was mir nun auf den Zünder geht, ist diese abgezockte Perfektion der Marktsteuerung, die hier abgeht. Das absolute Timing, wenn man davorsitzt und sieht, was passiert. Und wie gesagt: ich sehe das mit einem Updateintervall von 0,1 Sekunden. Das ist, sag ich mal so, beeindruckend.

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Und wie die von NT7 und/oder Zen-Fire generierten Daten hier passen sollen, wundert mich doch stark. Das ist nicht wirklich das, was ich beobachtet habe. Hier gehts nicht um einen gemütlichen 40-Sekunden-Ausbruchstrade, der dann mal ins Minus läuft. Das war mit dem Fillen der Order und dem Rauswurf nur ein Sekundenbruchteil. Vielleicht habe ich ja auch Wahrnehmungsstörungen, doch das waren ganz bestimmt keine 38 Sekunden vom Fillen bis zum Rauswurf. Vom Rhythmus mal ganz zu schweigen: es war ein "Wahnsinns-Timing". Perfekte Choreographie. Hat schon irgendwie was - zumindest für die, die auf der anderen Seite sitzen. Ich war erstmal sprach- und bewegungslos.


2. Trade im 6A
Mein Target wurde getroffen, das stimmt schon. Doch kurz zuvor ist diese "In einer Sekunde zeichnen wir den halben Chart voll"-Aktion um 15:00:51 Uhr geschehen. Das ich da nicht mitgenommen wurde, ist eben so. Sollte ja auch irgendwie für meinen Datenfeed sprechen, oder so. Nur: man sieht mal wieder schön, wie die HFT-ler uns Kleine hier mächtig übergehen und sich selbst die schönsten Muster zum Kaufen und Verkaufen basteln. Gelddrucken. Wieviele Millionen machen die denn da im Bruchteil einer Sekunde?

Dieses hier ist ja noch nichts besonderes, habe da schon ganz andere Sägezahnmuster erlebt. Mein Trade jedoch wurde laut NT7/Zen-Fire nicht um 15:00:51 Uhr, wie in der Data Box zu sehen, terminiert, sondern erst 3 Sekunden später um 15:00:54 Uhr.

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Meine Fragen: ist das normal, was da passiert? Ich weiss ja, dass hier jeder um seinen Profit kämpft, um sein eigenes Überleben. Doch kommt mir das so vor wie ganz großes Abzocken vom Konglomerat der 8 oder 10 oder 15 größten Banken der Welt. Ich kann mit weder einen Server neben der Börse kaufen, noch will ich das (!), noch habe ich das Geld, welches in diesem Spiel auf diesem Niveau notwendig ist (Millionen bis Milliarden). Und das gilt doch wohl für die meisten von uns, denke ich. Von wegen "Auf Augenhöhe mit den Großen". Das ist definitiv gelogen.

Und wie kann es zu Unstimmigkeiten von 3 oder 4 Sekunden kommen, was die Daten/NT7 betrifft? Und wieso deckt sich das Beobachtete nicht mit dem, was die Daten des Lieferanten sagen? Ich unterstelle hier erstmal nichts, also dem Datenprovider, doch scheint mir auch da was zu klemmen - nur ist mir das nicht so ganz klar, was hier genau wie klemmt.

Macht Ihr Euch ähnliche Gedanken, habt Ihr ähnliches erlebt, oder ist es gar so, dass Ihr über diese Dinge nur lächelt und darum (inzwischen) ganz anders handelt? Arbeitet Ihr darum auf den höheren ZE wie M10 oder M30 oder H1?


Renkotrader

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Antwort zum Silber Trade

@Renkotrader: Ich glaube nicht, dass hier irgendetwas manipuliert wurde. Die Stop Order ist im Markt nicht sichtbar. Sie wurde deswegen getriggert, weil der Stop viel zu eng gesetzt war. Ein Stop in Silber mit 2 Ticks wird eigentlich meistens getroffen. Da braucht man sich dann auch nicht zu wundern.

Du bist wahrscheinlich mit einer Market Order short gegangen. Das heißt Du hast den Ask verkauft. Wenn dann wieder ein Kontrakt zum Bid gehandelt wurde, warst Du nur noch 1 Tick von Deinem Stop, der bei 32520 lag, entfernt. Mit so einem Setup folgt die Strafe auf dem Fuße. Bei der Auslösung des Stops kam noch ein Tick Slippage hinzu.

Man kann doch als Retail Trader nicht 1-Renko-Charts mit einem Stop von 2 Ticks handeln. Das schreit doch nach Bestrafung.


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Hallo Fat Tails!

Danke für Deine Kritik.

Hab beim Silber ebenso die Stopp-Limit-Order verwendet, ich gehe nicht mehr Market in den Markt. Dabei habe ich 0 Ticks Slippage eingestellt beim Silber, sowie 3 Ticks SL für den Ausbruchshandel und 6 Ticks SL für den Bewegungshandel. Klar ist das wenig, geb ich zu. Doch ist mein Bestreben ja, in das Momentum eingestoppt zu werden.

Hierbei hapert es dann in manchen Märkten mehr als in anderen. Gold und Silber scheinen nicht für mich zu passen. FGBL auch nicht derzeitig, ist nicht stabil genug.

Ich werde wahrscheinlich eine Änderung der Art vornehmen, dass ich für die nächste Zeit auf 2 Märkte runterschalte, und in diesen mit 2er-Renkos arbeite. Dann muss ich sowieso die Stopps vergrößern. Wenn es nicht so rund läuft, wie es laufen soll, dann kommen die Stopps eben immer unter den letzten lokalen Punkt 3, auch wenn mir das etwas zuviel ist.

Viele Grüße,
Renkotrader


Last edited by Renkotrader; November 1st, 2012 at 05:03 PM.
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Ich dachte immer, dass die Renkobars im Gegensatz zu den Rangebars den Preis nicht exakt abbilden können und das deshalb die Tradeinterpretation schwierig sein können. Wer mich zu diesem Thema etwas aufklären möchte, ist herzlich eingeladen!

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Ich verstehe nicht ganz, warum du von einem Stop fischen beim Silbertrade ausgehst bzw. dass der Gegenüber da etwas verdienen würde. Hätte er deinen Stop bei 32,525 mit einem Kauf bzw einer Long Position ausgelöst, wo hätte er die denn danach profitabel wieder verkaufen können, wenn der Markt danach nicht mehr höher als dieser Wert steigt?

Ich denke die meisten machen hier größere Denkfehler. Wenn einer überhaupt die Stops abräumen wollte, dann doch wie FatTails Bild zeigt, die Stops von Longpositionen unter 32,510.

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Hallo FatTails!

Danke für Deine Kritik.

Hab beim Silber ebenso die Stopp-Limit-Order verwendet, ich gehe nicht mehr Market in den Markt. Dabei habe ich 0 Ticks Slippage eingestellt beim Silber, sowie 3 Ticks SL für den Ausbruchshandel und 6 Ticks SL für den Bewegungshandel. Klar ist das wenig, geb ich zu. Doch ist mein Bestreben ja, in das Momentum eingestoppt zu werden.

Hierbei hapert es dann in manchen Märkten mehr als in anderen. Gold und Silber scheinen nicht für mich zu passen. FGBL auch nicht derzeitig, ist nicht stabil genug.

Ich werde wahrscheinlich eine Änderung der Art vornehmen, dass ich für die nächste Zeit auf 2 Märkte runterschalte, und in diesen mit 2er-Renkos arbeite. Dann muss ich sowieso die Stopps vergrößern. Wenn es nicht so rund läuft, wie es laufen soll, dann kommen die Stopps eben immer unter den letzten lokalen Punkt 3, auch wenn mir das etwas zuviel ist.

Viele Grüße,
Renkotrader


Der zweite Fall bildet eine News Release um 10h00 - wegen der zur Zeit verschobenen Zeiten um 15h00 CET - ab. Während einer News Release werden natürlich die Systeme, auch Broker Systeme und die Börsensysteme erheblich belastet, was dann bei der Orderausführung zu einer Verzögerung von einigen Sekunden führen kann. Insbesondere muss Deine Order ja auch durch die Kreditfreigabe/ Margin Control des Brokers laufen. Da schlagen dann aber während der News Release noch andere Ordern auf, so dass es zu einem kleinen Stau führen kann. Limit Ordern, die schon im Orderbuch der Börse - also nicht durch Broker simuliert - sitzen, sind davon nicht betroffen. Es kann aber etwas dauern, bis die Rückmeldung über die Orderausführung in NinjaTrader vorliegt.

Es gibt immer einige unerwünschte Effekte, wenn man in sehr kleinen Zeitrahmen handelt und nicht über einen Sitz an der Börse und einen Rechner in der Nähe des Access Points hat.

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Hallo Traders!

@Koepisch
Nun, ich denke, es kommt ganz drauf an, was man sehen möchte. Wenn ich einen Zeitchart habe, und dann oszilliert der Kurs in der Minutenkerze 1000 mal hoch und runter, dann bleibt das Chartbild immer noch "sauber", denn die Kerze filtert diese Situation heraus. Beim Renko kann es so sein, je nach Größe, dass hier in einer Sekunde ein paar Hundert Boxen generiert werden. Habe ich selbst schon öfters gesehen. Warum werden diese generiert, und nichts wird ausgefiltert? Weil die Boxen gezeichnet werden durch jedes Rauf und Runter, welches über das Minimum zum Zeichnen der Boxengröße hinausgeht. Nun ist es jedoch nicht so, dass jedes einzelne Tick eine neue Box zeichnet. Das ist abhängig von der Boxengröße (z.B. 2 Ticks), der Position des Kurses zur Box und der Richtung der nächsten Bewegung. So können hier keine 2 gleichen Boxen nebeneinander gezeichnet werden, da dies bei Renkos niemals vorkommt. Somit muss der Kurs dann wieder in die Gegenrichtung gehen, und zwar so weit, bis eine neue 2er-Box vollständig gezeichnet und abgeschlossen wird.

Was ist nun genauer: Candle oder Renkobox? Bei kleinen Boxen würde ich sagen, es ist der Renko. Bei größeren Boxen würde ich auf die Kerze tippen, denn dort siehst Du durch Docht und Lunte die tatsächliche Bewegungsspannweite. Das siehst Du beim Renko nicht. Lösungsansatz hier: kleine Renkoboxen, eng zusammengeschoben, also eng skaliert, und dann nicht die einzelne Box einer einzelnen Candle gleichsetzen, sondern auf Formationen gehen. Nicht den Fehler machen, die 3 weißen Indianer (oder wie auch immer die Candleformation heißt) mit 3 Renkoboxen gleichzusetzen. Dann schon musst Du die Boxen auch so groß wählen, dass sie in ungefähr der Kerzenzeit entsprechen.

@SPMC
Muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ist nur so, dass, wenn man dabei zusieht, was passiert, das Ganze hin und wieder sehr verdächtig aussieht. Ich war früher bei einem Marketmaker, dort waren auch eben Besonderheiten zu sehen, doch nicht so die Extravaganzen, die ich hier schon beobachtet habe. Beim MM werden die Kurse gemittelt/geglättet, da sieht das schon anders aus. Doch dafür gibts dort eben andere Auffälligkeiten. Zumindest meine ich das. Vielleicht spielt einem die Psyche hier einem auch hin und wieder einen Streich, das streite ich auch nicht ab.

@Fat Tails
Danke, das sind so die Sachen, von denen weiss ich absolut gar nichts!

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Ich werde wahrscheinlich eine Änderung der Art vornehmen, dass ich für die nächste Zeit auf 2 Märkte runterschalte, und in diesen mit 2er-Renkos arbeite. Dann muss ich sowieso die Stopps vergrößern. Wenn es nicht so rund läuft, wie es laufen soll, dann kommen die Stopps eben immer unter den letzten lokalen Punkt 3, auch wenn mir das etwas zuviel ist.

Wenn dir der Stopp etwas zuviel ist, dann wähle doch den Stopp so, dass er für dich passt, und nimm nur die Trades, wo dieser Stopp ausreicht. Manchmal ist das Leben einfach

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Quoting 
Somit muss der Kurs dann wieder in die Gegenrichtung gehen, und zwar so weit, bis eine neue 2er-Box vollständig gezeichnet und abgeschlossen wird.

Ich glaube, dass ist das was ich meinte. Wenn der Kurs bei einem 2 Tick Renkobar 1 Tick (über H oder unter L) in die Gegenrichtung geht, wird das NICHT dargestellt, korrekt? Es geht auch nicht um besser oder schlechter, sondern nur darum, dass man den verwendeten Bartypen versteht. Meine Strategie ist von Time-based- über Renko nach Rangebars gewandert. Und ob man es galubt oder nicht, es gibt selbst dafür unterschiedliche Implementierungen, die alle feine Nuancen haben.

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Koepisch,

das kommt auf die Chartplattform an. Für Ninjatrader suche mal nach Wicked Renko als bartype hier im Forum, bei MC gibt es die Option "Show Wick", bei Sierrachart "Renko Brick with Wick".

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