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Arbeitsstil, Effizienz, Trading & Freizeit


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Arbeitsstil, Effizienz, Trading & Freizeit

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 Renkotrader 
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Hallo Traders!

Derzeitig mache ich mir Gedanken zum Thema "Arbeitsstil".

Mein derzeitiges Profil: 8 Instrumente in meiner Handelszeiteinheit, je 2 nebeneinander und untereinander, also auf 2 Monitoren. Historie hier: 800 eng skalierte Renkoboxen, sowie eine Trendlinie über 1200 oder 1500 Boxen. Vorteil hier: kein Umswitchen zwischen verschiedenen Profilen oder Zeiteinheiten, keine manuelle Technische Analyse - nur automatische Wochen- und Tagespivots als Werkzeug. Nur beobachten, wo sich markttechnische Ausbrüche bilden, Stopp-Limit-Order und abwarten. Ich arbeite mit kleinem Renko: 1er oder 2er. Von den 3 Handelsstilen Ausbruch, Bewegung und Trend handle ich derzeitig Ausbruch und Bewegung.

Vom Prinzip her habe ich mit diesem Handelsprofil keine weitere Arbeit. Und das ist auch gewollt so. Hintergrund: Effizienz. Und hierbei meine ich die Art von Effizienz, bei der ich, sofern ich das wollte, die Anzahl der Mouseklicks auf ein Minimum beschränken würde - oder die laufenden Meter, die ich mit der Mouse an den Bildschirmen zurücklege. Ich bin beileibe kein fauler Hund, ganz im Gegenteil, ich tendiere zur Überaktion. Laufend was tun, hier klicken und dort verschieben und anpassen und was einzeichnen und tunen und Daten nachladen und so weiter. Daher passt die "Analogie der wenigen Mouseklicks" irgendwie.

Warum nun diese 8 Märkte? Es geht mir um Zeiteffizienz. Genauer: 3 oder 4 Stunden vor dem EURUSD sitzen und abwarten, bis dieser mal in Wallung kommt, weil dieser mal wieder auf die Nachmittagsnews wartet oder so, das kennen viele von uns. Ganz einfach: habe ich keine Lust mehr drauf. Da ich in verschiedenen Marktsegmenten unterwegs bin, steigen nun meine Chancen, gute Trades zu finden/erwischen, beziehungsweise ich drifte nicht ab in Nebenarbeiten rund ums Trading, Foren und Blogs lesen, Analysen, News und was weiss ich noch: Mails, Skype, Handelsplan-Verfeinerung usw.

Nun zum eigentlichen Anliegen, nachdem Ihr diese Hintergründe kennt: wenn ich mir eine Handelssitzung "antue" (8:00 bis 12:00 Uhr oder 14:00 bis 18:00 Uhr MEZ/MESZ (Deutschland)), was 4 bis 7 mal pro Woche der Fall ist, dann soll sich die Handelssitzung lohnen, beziehungsweise das Wochen- und das Monatsergebnis. Selbstverständlich bin ich der Einzige, der hier die Zielvorgaben für mich selbst vornehmen kann und sollte, hier brauche ich keine Unterstützung oder so.

Nur geht es mir darum, zu erfahren, wie Ihr mit Euren Zielen umgeht: Definiert Ihr diese per Handelssitzung (Gewinnziel/Verlustziel)? Lasst Ihr alles so laufen und nehmt es hin, wie es kommt ohne Vorgaben? Brecht Ihr nach einem oder 2 Trades, sofern das gewünschte Tagesziel erreicht ist, das Trading für den Tag oder die Handelssitzung ab (und verbringt Zeit mit Euren Liebsten, Freunden, macht Sport, Einkäufe oder sonstiges, was nichts mehr für den Rest des Tages mit dem Trading zu tun hat)? Oder sagt Ihr: "Ich will das Maximum herausholen, ich begrenze mich doch nicht selbst!"? Ordnet Ihr Euer Tagesziel dem Wohl des Wochenziels unter? Beträgt Euer Monatsziel ein Drittel oder gar ein Viertel Eures Wochenziels? Wie managed Ihr Eure Ergebniskurve? Oder ist gar nach einem Minustrade der Handelstag beendet? Wie reagiert Ihr, wenn Ihr Euch bei einem echten Fehltrade erwischt: Handelsverbot für den Rest des Tages?

Diese Fragen kann man noch weiterführen, das ist nicht das Thema. Was jedoch das Thema ist, ist, wie Ihr Euch selbst, Euer Tradingbusiness, managed. Eure Handelszeiten an guten wie an schlechten Tagen. Und so weiter. Wie Ihr mentalen Fallen durch übermäßige Verluste oder Gewinne entgegentretet im täglichen Kampf an den Börsen. Eure Regeln/Methoden/Verfahrensweisen in diesen Fällen. Mit welchem Tagesergebnis seid Ihr zufrieden (Ticks)? Oder limitiert Ihr beispielsweise die erlaubten Trades pro Handelstag, Handelswoche oder Handelsmonat?

Wer Lust hat, sich hier mit mir auszutauschen, um entweder mir zu helfen, mich mit meinen eigenen Regeln oder Vorgaben zufriedener zu machen - oder weil er selbst das Thema "Arbeitsstil" zum Thema hat oder verspürt, sich mit diesem befassen zu wollen - der schreibe hier doch bitte.


Viele Grüße,
Renkotrader

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Für mich tönt es aus deinem Text nicht gerade ermutigend. (Aber ich weiss ja auch nicht, ob du schon seit 40 Jahren dabei bist, oder eher ein Neuling mit 10 Jahren bist).
Da lese ich: Nur beobachten, keine manuelle tech. Analyse, nur automatische Sachen. Möglichst wenig Mausklicks. Nicht stundenlang einen Markt beobachten. Effizienz.
Ich habe zwei Berufsabschlüsse. Einen im Handwerk und den anderen mit Hochschule. Und nun trade ich seit etwa 15 Jahren (davon 5 fulltime). Mir haben sich (in allen Berufen) jeweils ganz andere Fragen aufgedrängt… und das mit Herzblut.

Aber zum Thema:
Da ich in Zürich lebe, sind meine Zeiten ähnlich: Ich schau mir so ab 8 die Märkte an und trade ab 8.30, falls sich was ergibt. So ab 10.30 oder 11.30 bis 14.30 und von 18.00 bis 20.00 bin ich mit Sport, Essen, Einkaufen etc. beschäftigt. Der Rest bis 22.30 ist Trading, Schwerpunkt ES US Marktzeiten. Am Weekend gibt es Auslauf.

Ich definiere keine Ziele, ausser gut (nach meinen Regeln) zu traden. Dann stimmt auch die Rechnung.

Die Regeln sind relativ klar definiert und zu einem grossen Teil gleich in NinjaTrader programmiert. Dadurch lässt mich das System (meist nach einer Warnung) für den Rest des Tages nicht mehr traden, wenn ich in die Gefahrenzone komme. (Da ich offenes Risiko, Gewinn/Verlust pro Instrument und Total auf dem Chart habe, passiert das rel. selten).
Max Tradegrösse in % Account
Max tot Risikogrösse in % Account
Max Anzahl Kontrakte bei Limitordern
Max % Gewinnrückgabe (ab $1000 Gewinn)
Max. Verlust per Kontrakt
Max. Verlust per Trade
Max Verlust per Tag
Stoplage nach entry
Fixtarget für Scalpteil
Min Target für Targetteil
Runner (meist) via Stop

Beim Trademanagement ist noch definiert wann ein Breakeven zu erfolgen hat und wann ein Stop nachgezogen wird (mit Möglichkeit manuell noch strikter zu agieren). Generell sind manuelle Eingriffe stets nur in die restriktivere Richtung erlaubt.

Somit muss ich nur aus drei Konstellationen auswählen (Scalp, Scalp mit Target (und das Target setzen), Scalp mit Target und Runner. Und noch 0.5% oder 1% Traderisk wählen, damit das System die Positionsgrösse festlegen kann.

Primär beschäftige ich mich also mit dem Risiko. Auf der Gewinnseite limitiere ich nur bei den einzelnen Trades durch den fixen Scalp- und relativ begrenzten TargetTeil. Beim totalen Gewinn sehe ich keinen Sinn der Begrenzung. Traden ist mein Job, also habe ich zu traden. Wenn aber der Markt nicht will und die Sonne scheint, dann kann ich mich natürlich schon auf das Rennrad setzen.

Wie gesagt, habe ich weder Tages noch Wochenziele. Lege aber grossen Wert auf Konstanz.

Fehltrades schreib ich mir hinter die Ohren, bestrafe mich aber nicht dafür… Hatte gerade gestern 2x die falsche Richtung (short statt long) gedrückt. Einmal mit Verlust und entgangenem Gewinn, einmal mit Gewinn. Aber Fehler passieren einfach.

Dadurch dass ich klare Regeln habe, welche durch das System auch gnadenlos durchgesetzt werden, brauche ich mich auch nicht mehr mit einem schlechten Tag zu befassen etc. Trading ist ein Wahrscheinlichkeitsgame. Auch wenn ich eigentlich laut Statistik 10k Gewinn haben sollte, kann trotzdem das Tagesverlustlimit erreicht worden sein. Das muss nicht mein Fehler sein. Statistik geht von tausenden von Trades aus und nicht von meinen vielleicht zehn Trades. Aber das voll einzusehen braucht schon einige Psychobücher…

Da auch zu meinem Selbstschutz fast alles, ausser der Wahl des Instruments und des jeweiligen Setups und Einstiegs (teilweise Ausstieg) programmiert ist, bleibt mir Zeit… Die Sachen zu machen, welche ich wirklich brauche. Stundenlang die Bewegung des Marktes fühlen, mitdenken. Sup/res und Trendlinien einzeichnen. Orte für mögliche Setups/Einstiege/Ausstiege einzeichnen. Anmerkungen auf dem Chart machen. Kaffeemaschine entkalken. Davonlaufen.

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 Renkotrader 
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Guten Morgen, Traders!

@ terratec
Vielen Dank für Deine ausführliche Zusammenfassung zu Deinem eigenen Trading. Das werde ich für mich auch auf den Prüfstand stellen. Damit meine ich: zu reflektieren, wie ich zu den einzelnen Begebenheiten stehe, was meine Meinungen und Grundhaltungen sind. Um schlussendlich daraus zu lernen. Hab Dank!

Da hier eine Verständinisproblematik vorliegen könnte, hole ich kurz aus, damit der Kontext meiner Worte ersichtlicher wird. Ich habe 3 Ausbildungen hinter mir und in allen 3 Bereichen gearbeitet: Werkzeugmacher, Versicherungsfachmann und Kommunikationsinformatiker. Bin jedoch kein Akademiker. Ab der zweiten Ausbildung überwiegend freiberuflich/selbstständig. 3 Burnouts, der Letzte vor 3 Jahren als gnadenlos heftigster Zusammenbruch. Weil ich mich körperlich verausgabt habe, nicht seelisch. 110 Stunden zum Schluss pro Woche sind eben doch das Dreifache eines einfachen Arbeitnehmers. Doppelt so viele Stunden hätten auch genügen müssen für einen Selbstständigen. Natürlich kam mit dem körperlichen Zusammenbruch dann auch das seelische Plattsein.

Seitdem habe ich mein Leben geändert, einige Krankenhausaufenthalte, Herzkatheter und Betablocker und all so ein Gedönse, was man sich nicht wünscht. Die beste Krankheit taugt eben nichts. Arbeite nur noch im Flow, der mir gut tut. Und das ausschließlich im Trading. Mit Hochs und Tiefs. Handelsstil gefunden, Methodik gefunden (nur noch beständiger Feinschliff). Ich nenne meinen persönlichen Handelsstil "Erweiterten Ausbruchshandel". Ich bin sehr diszipliniert in meinen Jobs, absolut zuverlässig und ehrgeizig, immer beste Arbeiten abgegeben. Qualität als Maßstab, das erzeugt dann auch die Zufriedenheit beim Kunden und bei mir. Jedoch: im Trading habe ich mit meiner Disziplin ein Thema. Sprich: Verluste zu realisieren. Hier kommt es, sofern ich alles manuell durchziehe, auf längere Sicht zur Selbstsabotage. Abhilfe habe ich mir geschaffen durch einen parabolischen Stopp mit 5 Stufen per ATM-Strategy-Tool (incl. Break-Even-Funktion und Initialstopp). Seitdem gilt es eben: Einstiege suchen, Stopp-Limit-Order in den Markt legen und abwarten: wird die Order getriggert, dann bin ich außen vor: kein manuelles Eingreifen mehr. Der Markt entscheidet über den Ausgang meines Trades. Wird die Order nicht getriggert, nehme ich sie wieder raus.

Ich habe mehrere Handelsansätze, doch ich habe den aktuellen Handelsansatz in meiner Beschreibung genommen. Bis zuletzt habe ich 3 Märkte täglich und im laufenden Betrieb per Trendlinien, manuellen Widerständen und Unterstützungen zeichnen, Trendlinien, Trendkanälen und Projektionen - alles auf einem H1-Chart mit viel Historie - analysiert und gehandelt. Ich habe kein Problem damit, viel zu arbeiten, wirklich nicht. Nur lege ich mittlerweile eine andere Sichtweise auf die "Zeitqualität" als noch vor einiger Zeit. Das bedeutet für mich: in der Zeit, die ich beobachtend vor den Monitoren sitze, erwarte ich eine bestmögliche Präsentation von Chancen auf verschiedenen Märkten, um mich nach Möglichkeit nur auf die besten Chancen für mich einzulassen. Damit ich in jeder Handelssitzung auch die echte Chance auf gute Trades habe, anstatt diese ohne beenden zu müssen, da ich ja nicht viele Einstiege habe.

Risikodefinitionen habe ich in schriftlicher Form, doch nicht in das System integriert. Ich habe zwar früher programmiert, doch war das nicht meine Stärke, da ich mir andere Schwerpunkte gewählt habe, da bin ich zumeist meinen Stärken nachgegangen. Wenn hier also Skripte zu empfehlen sind, schaue ich mir diese gerne an, um zu prüfen, in wie weit mir diese helfen, mein Money- und Depotmanagement qualitativ zu verbessern. Vor Kurzem noch habe ich eine ausführliche Excelanalyse durchgeführt, doch mit dem Umstieg auf den NT7 will ich mir diese ersparen, da der NT7 von Hause aus ja die wichtigsten Kennzahlen liefert (wenn auch nicht unbedingt korrekt (EUR-USD-Problematik)).

Derzeitig probiere ich etwas aus, nämlich das Führen eines Arbeitsblattes, auf dem ich meine einzelnen Handelsergebnisse in ein Plus-Minus-Raster eintrage, um meine wöchentliche Gewinn- und Verlustentwicklung visuell vor Augen zu haben. Dabei agiere ich ebenso mit einem SAR-Stopp (maximales wöchentliches Verlustlimit), den ich nach dem Highwaterprinzip beständig nachziehe. Dasselbe mache ich für den einzelnen Handelstag. Wird der Stopp gerissen, ist Schluss für den Tag. Ist ein Nebenexperiment, welches mir hilft, mich auf die besten Chancen zu konzentrieren. Und mich im Fall eines Falles auch mal den manuellen Exit ziehen lässt, wenn der Markt in eine Range übergeht, anstatt angelaufene Gewinne zu stark abzugeben. Doch das ist eher die Ausnahme.

Viele Grüße und Euch einen schönen Samstag,
Renkotrader

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Teilweise mag ein Verständnisproblem vorgelegen haben. Wie dem auch sei, der Text und das zwischen den Zeilen hat mir einfach einen gewissen Eindruck vermittelt. Aber das ist ja nun geklärt.

Renkotrader View Post
Ich bin sehr diszipliniert in meinen Jobs, absolut zuverlässig und ehrgeizig, immer beste Arbeiten abgegeben. Qualität als Maßstab, das erzeugt dann auch die Zufriedenheit beim Kunden und bei mir.

Kenn ich. Ist ja gewissermassen die schweizer Arbeitsmentalität. Ich hab dann noch an der Hochschule studiert wo das auf die Spitze getrieben wird. Das war dann eines meiner grössten Probleme im Trading, weil ich ja alles absolut richtig und perfekt machen wollte.
Was hab ich gemacht? In meiner vorherigen Tätigkeit habe ich aus Rentabilitätsgründen die Perfektion von 100% auf 98% gesenkt. Von dem Prozess konnte ich später im Trading profitieren. Der handwerkliche Background war nützlich für die repetitive Ausführung auf einem definierten Qualitätslevel. Und einige Psycho-Bücher haben mich unterstützt.
Wir haben demnach aus der Geschichte heraus nicht ganz unähnliche Probleme.

Früher als ich Swingtrading mit Aktien betrieb, hatte ich eine Datenbank mit Fundamentals und technischen Indikatoren, Charts, sowie einem Ratingsystem. Dies zeigte mir dann die Reife für einen Ein- Ausstieg. Damit konnte ich wirklich profitabel arbeiten.
Heute, mit dem kurzfristigen und gehebelten Trading brauche ich nicht bloss Infos, sondern Schranken. Ich bin nicht Programmierer (und mache auch nicht viel in der Richtung), sonder eher ein Konzeptler, der das dann aber auch umsetzen kann. Somit hab ich mein Konzept hehabt und das versucht mit basic NT Stuff umzusetzen. Wo NT sich sträubte (mit der Trennung von ChartTrader und Strategien) hab ich dann halt die Teile verbunden, weil ich das so brauche, um die Schranken genau so zu haben wie es mein Konzept will. Und in den Zwischenräumen ist dann die Spielwiese für mich als Trader.

In meinem Trading gibt es gewisse Punkte, wo sup/res Trendlinien etc. eine Zone des Interessens entstehen lassen. Dort ist es für mich wichtig den Markt zu fühlen.
Solche Stellen (Instrument, Zeit, Datum) notiere ich mir, um sie den später (wenn sie aus dem Gehirn verflogen sind) mit der Reply Funktion neu aufleben zu lassen. Dieses selektive Replay an aussichtsreichen Stellen bringt mir recht viel.

Ein Journal führe ich auch. Aber ich steh da immer vor dem Problem mit wieviel, wozu etc.
Ich habe im Studium meinen Ökonomie-Prof mit einer Arbeit zu rollender Kostenplanung gestresst (klassisch ist ja eher die Vor- und Nachkalkulation). Da ist mit sporadischen Aktivitäten etwas aufgegleist, das diesen Gedanken wieder aufnimmt. Grob geht es darum an den Trade den Setup Namen und ein rudimentäres Grading System (als manuelle Nachbearbeitung der Normalverteilung der Trades, direkt nach dem Trade durchgeklickt) anzubinden und die Resultate in einer Datenbank zu speichern, welche vom System wiederum herangezogen wird zu Expectancy(Kelly) etc. Zwecken der entsprechenden Setups. Das ist aber noch in den Kinderschuhen.

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Hallo terratec,

das klingt ja interessant, was Du im letzten Abschnitt beschreibst. Kannst uns ja hier mal auf dem Laufenden halten, wie sich das so entwickelt. Solche Projekte bedeuten meist eine längere Entwicklungszeit, da man ja an vielen Teilbereichen gleichzeitig arbeiten muss. Zumindest stelle ich mir das so vor.

Ein echtes Tradingjournal führe ich nicht, ich arbeite dann nur mit den Ergebnissen aus meinen Trades. Hier ist mir das zu viel Arbeit. Ich hatte das mal eine Zeit lang gemacht, und die Infos zwischen den Trades eingepflegt, doch das hat mich immer wieder die Konzentration gekostet. Und die Stichpunkte bis Abends aufheben, um dann eine "ordentliche" Nachbereitung zu machen, das war mir dann oft zuviel. Zumal die Eindrücke nach dem Trade noch frischer sind, vor allem die mentalen Aspekte. Reine Fakten dann können warten, da verschiebt sich ja nichts. Habe hier wie gesagt noch nicht meine Mitte gefunden, doch denke ich, durch die Art und Weise, wie ich mittlerweile handle, dass ich nicht zwingend auf ein solches Tradingjournal angewiesen bin.

Ein anderes Thema ist ein Tradingtagebuch. Obwohl ich es immer wieder vergesse (verdränge?), nehme ich mir vor, dieses täglich zu führen. Bisher hapert es hier mit der Disziplin. Und weil ich es eben nicht gewohnt bin, ein solches zu führen, eine gewisse Befremdlichkeit. Doch denke ich, dass ich das nun auch einführen werde. Fehler halte ich sowieso fest, diese fließen dann immer in mein Tradermanifest ein. Wobei ich hier sagen muss: selten neue Fehler, ich habe die meisten schon gemacht. Befinde mich daher eher in der Wiederholungsschleife, was natürlich nicht für meine Qualitäten als Händler spricht, nämlich Fehler zu duplizieren.

Deine Art und Weise, mit der Replay-Funktion zu arbeiten, hat was. Danke für diese Idee, auch wenn ich das noch nicht zu einem Teil meines Lernens gemacht habe. ich denke, das ist eine gute Sache, gefällt mir! Ich nutze automatische Widerstände und Unterstützungen, Pivots, sowie Vortageshoch und -Tief in meinem Handeln, weil mir diese Zonen mögliche kurstechnische Besonderheiten wie Abpraller oder Rangeverhalten aufzeigen. Daher brauche ich freie Bahn zum Tradeeinstieg. Letztlich dienen mir Pivots und Konsorten dann eben als Target für meinen Trade.


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Heute, mit dem kurzfristigen und gehebelten Trading brauche ich nicht bloss Infos, sondern Schranken.

Das ist eine prägnante Erklärung. Super. Ich habe das immer als "Trading-Korsett" gesehen, welches ich mir auf den Leib schneidern muss: eng, formgebend und -bewahrend (ich male das jetzt besser nicht weiter aus! ), doch nicht in allen Bereichen einengend. Doch so eng, dass ich meiner Aufgabe als Händler, der ich sein will, bestmöglich genüge.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Ihr Trading-Beflissenen, denen auch am Samstag das Thema wichtig ist

Mein Ansatz: "Reduce to the max",
mein Hintergrund - Oekonom
meine Basis: Trading-Faulheit

Darum konzentriere ich mich auf EIN Instrument - dieses kenne ich "par coeur".
Trading ist klar konzentriert auf "Patterns", die sich im Markt wiederholen.

Habe 2 Pferde im Rennen (alles hier auf futures.io (formerly BMT) in journals kommentiert).

Erstes System: max. 1 Trade pro Tag - mit vorausgesagter Eintritts- und Austrittszeit sowie Richtung
(SL etc. nach Regeln) - Nur Daytrading - kein overnight/weekend
Zweites System: Swing mit dem gleichen Instrument über mehrere Tage.

Beide Systeme werden angesagt, dokumentiert und ausgewertet. Das Ziel ist, möglichst kleiner Aufwand
über den Tag und praktisch keine Bildschirm-Stunden, da ich keinen Trade verfolge oder Stops anpasse...
Ziel - laufen lassen und das Optimum rausquetschen.
Die beiden Systeme werden mittelfristig miteinander verglichen, um auch hier eine Effizienz-Steigerung
zu erhalten.

Bisherige Resultate soweit (jeweils 1 Dax Kontrakt)
1) System 1 (Daytrading Dax) innerhalb der ersten 9 Monate: > 1'000 Punkte
2) System 2 (Swing Trading) innerhalb der ersten 6 Wochen seit Einführung: ~ 400 Punkte
hier ist allerdings EIN Nachkauf erlaubt.

Was hat's gebracht: Vertrauen auf das System - bringt viel Ruhe und Freizeit - ein Trade wird automatisch
beendet - sei es durch SL oder durch die vordefinierte Ausstiegszeit.
Gerade das Richtige für gestresste Nerven. (Habe natürlich sonst genügend Beschäftigung)

Beste Grüsse und Viel Erfolg auf dem weiteren Trader-Pfad

GFIs1

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Hallo GFIs!

Danke auch Dir für Deine Einsichten.

Das ist es eben, was ich meine: den eigenen Stil finden, mit diesem seinen Frieden haben. Ich denke, dass es hier viele Formen gibt - vom "Rund um die Uhr"-Marktbeobachter bis hin zum Trader, der für seine Arbeit nur eine Stunde am Tag investiert - oder sogar noch weniger. Da spielen logischerweise auch mehrere Faktoren mit eine Rolle, schlussendlich ja auch die persönliche Risikoaversion, die Lebensumstände, finanzielle Verpflichtungen und Ausstattung, sowie zeitliche Horizonte und Ziele.

Dein Ansatz erinnert mich an das, was Rossiwall und Schröder in ihrem Buch beschrieben haben: das Managen einer länger laufenden Kernposition, sowie das Drumherum-Handeln um diese Kernposition.

Seinen Ansatz so zu wählen, dass er auch zum eigenen Nervenkostüm passt, halte ich für sehr wichtig, wenn man in diesem Geschäft bestehen will, da ich damit rechne, hin und wieder mal in turbulente Marktphasen zu geraten oder die typischen Saisonalitäten eben so zu handhaben, sich hier nicht selbst ein Bein zu stellen durch beispielsweise ungünstige Urlaubsplanung. Kann hier noch nicht mitreden, da ich bisher nebenberuflich handle, den Absprung noch vor mir habe. Da es für alles die richtige Zeit gibt, fördere ich diesen Umstand, doch ich mache mir hier nicht mehr Druck, als mir gut tut.

Mehr als 1.400 Punkte bedeuten mehr als 2.800 Ticks im DAX. Das halte ich für ein richtig gutes Ergebnis, wenn man den Zeitraum von 9 Monaten hinterlegt und auch die Zeiten bedenkt, in denen der Markt nicht so atmet, wie man sich das wünscht. 300 Ticks im Monat sind schon eine Hausnummer. Zumindest für mich, ich kann mich an diesen gewissermaßen messen, da meine Zieldefinition ähnlich ist wie Deine erreichte Performance, nur das durch mein Scalping dieses Ziel auf mehreren Trades beruht: +20 Ticks zum Zufriedensein, +30 Ticks als oberes Tagesziel. Wobei ich hier wirklich von Zielen spreche, nicht von erreichten Werten. Wochenziel sind derzeitig 80 bis 120 Ticks, das Monatsziel 300 bis 400 Ticks. Je nach Zeit, die mir zur Verfügung steht. Performance: ich sag mal so: ich arbeite an meiner Kontinuität.

Das Du das Screen-Watching quasi hinter Dir hast, finde ich klasse.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Danke für die Blumen

Sicher ist mein Kurz-Zeit-Engagement pro Tag (nach eingehendem Pattern-Studium zuvor) nicht
DAS Optimum für DEN maximalen Tages-Gewinn aber:
1) es schont die Nerven (bitte 2x lesen)
2) weniger Exposition (vor allem zeitliche) im Markt bedeutet weniger Risiko über die Zeit und
nicht unwesentlich - man kann unter der Voraussetzung einer positiven Erwartung den Einsatz
erhöhen. Dies beruhigt ungemein und hält ab von Revenge-Trading oder anderem fragwürdigen
Handeln.

Die wichtige Erkenntnis meinerseits ist das Erkennen von "Chop-Chop-Zeiten". Umgeht man diese
Phasen ohne Trades, so kann man schon ein paar wesentliche Minus-Resultate vermeiden.
Das Training sollte sich deshalb vor allem auf das Big Picture richten. Hat man dieses im Griff,
so ist die Gewinn-Kontinuität fast gegeben.

GFIs1

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Hallo Traders!

Seit Kurzem habe ich nur noch 2 Instrumente auf meinen Screens: ein Screen FDAX und ein Screen CL. Grund: ich verpasse eh zuviel bei den vorherigen 8 Märkten. Also habe ich mich auf 2 Instrumente beschränkt, die nahezu immer handelbar sind - also mit Überschneidung der Zeiten. FDAX Vormittags und Nachmittags, CL Nachmittags und Abends.

Und hier eben wieder das, was mir eigentlich auch wichtig ist: die übergeordnete Marktphase im Blick.

Ich habe heute gemerkt, dass sogar ein Instrument wirklich ausreichen kann: bei meinen 4 Plustrades im FDAX zuzüglich zeitnahem Journalschreiben und Statistikanpassungen und Arbeitsmaterialien neue Aufbereiten zum Ausdruck, sind mir nach meiner Strategie heute doch ganz tolle Setups auf dem CL entgangen. Aber okay: ich bin ja am Lernen - und muss nicht alles mitnehmen. Wobei mich das dann schon fuchst, wenn ich Pause mache und genau dann geht der Markt wieder ab. Das ist so ein Phänomen, mit dem stehe ich immer noch auf Kriegsfuß. Da sag mal einer, der Markt sei nicht boshaft! Empirisch kann ich das schon nachweisen, dass er es ist...

Mit den Level-2-Daten kann ich noch nichts anfangen, das Thema ist Neuland für mich. Brauchbare Muster haben sich mir hier noch nicht erschlossen, doch ich behalte dieses hin und wieder im Auge. Kann gut sein, dass ich mich von diesem wieder trennen werde, doch das wird sich zeigen. Vielleicht machts ja irgendwann mal Klick bei mir. Oder ich tue mir hierzu doch das eine oder andere Video von BM zum Beispiel an.

Anbei mal ein Screenshot:



Ich arbeite mit gestaffelten Ausstiegen und habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das Trailen nicht so optimal ist. Mal ja, mal nicht. Den goldenen Mittelweg habe ich bisher noch nicht gefunden, arbeite hier also mit kleinen Targets und kleinen Stopps, wobei ich den Stopp dann immer markttechnisch etwas anpasse, sofern der Trade nicht sofort als Stopp-Limit-Order ins Ziel schießt. Sehr wahrscheinlich werde ich das 3. Target aufgeben zugunsten eines sehr engen Trailings im Zielbereich, um eine weite Bewegung möglichst gut mitzunehmen, sofern diese ihre Richtung beibehält. Das alles sind noch experimentelle Themen, wie Ihr sehen könnt, hier umkreise ich möglichst immer enger meinen eigenen Stil.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Wenn du im DOM noch Ask/Bid aktivierst (Show quick buttons), dann kannst du im RenkoChart den Charttrader schliessen, da auch alles (und noch mehr) im DOM gemacht werden kann. Ist weniger verwirrend, wenn nicht alles unsinnigerweise doppelt ist. Weniger Fehler, wenn z.B. am einen Ort ein anderes ATM-Template, Quantity, aktiviert ist als am anderen Ort. Und der Chart wird grösser und die Konzentration dürfte zunehmen.


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Hallo terratec!

Habe mir angewöhnt, über den Chart (Rechtsklick) meine Stopp-Limit-Order in den Markt zu legen, da ich das über den DOM nicht hinbekomme.

Beispiel Short: Klicke ich über den Kurs, lege ich eine Limit-Order (LMT) in den Markt, die dort auch liegen bleibt. Klicke ich unter den Kurs, um dort eine Stopp-Limit-Order (SLM) zu platzieren, wird diese sofort Market ausgeführt. Weiss nicht, was ich hier falsch eingestellt habe, doch ich will definitiv nicht Market sofort in den Markt.

Daher habe ich beides offen, bzw. beides aktiviert, denn beim DOM sehe ich eben rein informativ noch, wie die Order anderer im Markt liegen. Doch zum Handeln kann ich es nicht nutzen derzeitig.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Habe mir angewöhnt, über den Chart (Rechtsklick) meine Stopp-Limit-Order in den Markt zu legen, da ich das über den DOM nicht hinbekomme.

Dazu musst du aber den Charttrader nicht offen haben...
Und im DOM ist das natürlich auch einfach zu machen (Stop Limit Order)


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Beispiel Short: Klicke ich über den Kurs, lege ich eine Limit-Order (LMT) in den Markt, die dort auch liegen bleibt. Klicke ich unter den Kurs, um dort eine Stopp-Limit-Order (SLM) zu platzieren, wird diese sofort Market ausgeführt. Weiss nicht, was ich hier falsch eingestellt habe, doch ich will definitiv nicht Market sofort in den Markt.

Plazieren der Limit Order (Stop Limit ist ja schon im obigen Beispiel).

Vielleicht solltest du doch mal die Videolibrary deines Arbeitsgerätes anschauen (Rubrik DOM), dann wirst du ein Aha-Erlebnis haben, wie damals als du beim Auto den zweiten Gang fandest. Als Taxifahrer wärest du ja auch nicht effizient in ersten Gang. Und der Thread dreht sich ja um Effizienz.
Generell kannst du im DOM viel mehr machen als anderswo.

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Hallo terratec!

Danke für die Infos. Ist mir auch wieder eingefallen mit dem Scrollrad: ich habs mal in einem Video gesehen. Habe mir den Charttrader angewöhnt, doch mal schauen, ob ich da wieder "runter komme".

Doof ist eben, dass ich diesen aktiviert brauche, um zu sehen, wo genau die Order im Markt/Chart liegt. Also kann ich den Charttrader nur zuklappen. Dann jedoch habe ich das Problem, nicht zu wissen, ob nun gerade Simulation oder Realgeldkonto im Chart aktiv ist.

Hm, habe den DOM nun vorerst auf Simulation gesetzt, schaue mir die Videos am Abend mal alle durch und entscheide dann.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Doof ist eben, dass ich diesen aktiviert brauche, um zu sehen, wo genau die Order im Markt/Chart liegt. Also kann ich den Charttrader nur zuklappen. Dann jedoch habe ich das Problem, nicht zu wissen, ob nun gerade Simulation oder Realgeldkonto im Chart aktiv ist.

Es reicht doch, wenn du den Charttrader zuklappst. Dann kannst du immer noch mit der Maus Trades plazieren und siehst die Trades. Oder stört dich der noch sichtbare Button?

Naja das mit dem Sim/Real würd ich auseinander halten. Ich trade von einem Compi und teste im Sim auf einer anderen Kiste. Diese Trennung zahlt sich längerfristig aus. Aber man kann das ja auch schnell kontrollieren, oder ein Script schreiben, das den Account im Chart anzeigt. Wirst ja wohl nicht den ganzen Tag hin und her wechseln.

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Hallo terratec!

Nein, mir gehts nur darum, dass ich, wenn ich den CT zugeklappt habe, dann wirklich nicht sehe, welcher Modus aktiv ist. Ja, ich mache zwischendrin noch so einige Testrades, weil ich etwas ausprobiere. Und ich habe dazu nur einen Computer, keine 2.

Werde mir demnächst noch ein Backup-System zulegen, welches live nebenher läuft, um hier nicht im Regen zu stehen im Falle eines Falles. Dann könnte ich das auch voneinander trennen, doch weiss ich jetzt noch nicht, wie das mit der Datenbank ist auf 2 verschiedenen Systemen, also die Synchronisation. Habe mir dazu noch keine Informationen besorgt.

In einer Doku habe ich gesehen, dass der Birger Schäfermeier den Ninjatrader auf einem Tablet installiert oder laufen hat. Bin am überlegen, ob ich mir als Notfallsystem nicht ein Tablet oder ein kleines Netbook zulege, da hier dieses dazu dienen soll, im Falles eines Crashes eingreifen zu können. Oder wenn ich mal runter zum Postboten muss oder sonst den Raum verlassen. Da würde mir das Tablet schon gefallen. Ansonsten soll da nichts weiter drauf. Weisst Du, ob dass eine echte Installation auf dem Gerät ist/sein kann, oder eine Lösung per Remote Desktop oder ähnliches?

Viele Grüße,
Renkotrader

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In einer Doku habe ich gesehen, dass der Birger Schäfermeier den Ninjatrader auf einem Tablet installiert oder laufen hat. Bin am überlegen, ob ich mir als Notfallsystem nicht ein Tablet oder ein kleines Netbook zulege, da hier dieses dazu dienen soll, im Falles eines Crashes eingreifen zu können. Oder wenn ich mal runter zum Postboten muss oder sonst den Raum verlassen. Da würde mir das Tablet schon gefallen. Ansonsten soll da nichts weiter drauf. Weisst Du, ob dass eine echte Installation auf dem Gerät ist/sein kann, oder eine Lösung per Remote Desktop oder ähnliches?

Das ist ein weites Feld. NT kannst du nicht gleichzeitig (Gang zum Postboten) auf zwei Systemen laufen lassen. Zudem haben die Tablets wohl meist das falsche Betriebssystem. Auch Speicher könnte eng sein.

Je nach Broker, kann man vielleicht dessen Tool auf zwei Systemen laufen lassen. Denke aber bei den meisten nicht, da zu gefährlich.

Für ein Crash Backup, sieht das besser aus, da du ja dann nur ein System laufen hast.

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Hallo terratec,

hm, das hätte ich eigentlich so nicht erwartet. Ich bin davon ausgegangen, dass ich NT7 auch auf einem zweiten System installieren und parallel betreiben kann. Hauptsystem crasht, hängt sich auf, die Internetverbindung fällt aus - und autarkes Notfallsystem wird verwendet, um offene Positionen zu schließen, bzw Stopps nachzuziehen, sowie um im Markt liegende Limit-Order, die auf ihre Ausführung warten, zu canceln.

Generell: darf und kann ich NT7 auf 2 PCs installieren? Ich denke, ja. Hatte da mal irgendwann was zu gelesen. Wenn ja, dann gehts wohl darum, ob ich gleichzeitig zwei Zenfire-Sitzungen zustande bekomme, bzw. das dies legitim ist.

Für ein Crash-Backup heißt das also: 2 Systeme und je eine Installation: das Hauptsystem zum Handeln und bei dessen Ausfall Login mit dem Zweitsystem und erst dann Eingriffsmöglichkeit vorhanden. Finde ich schon suboptimalst.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Generell: darf und kann ich NT7 auf 2 PCs installieren? Ich denke, ja. Hatte da mal irgendwann was zu gelesen. Wenn ja, dann gehts wohl darum, ob ich gleichzeitig zwei Zenfire-Sitzungen zustande bekomme, bzw. das dies legitim ist.

Du darfst das mehrmals installieren und als Sim laufen lassen. Mit Zenfire hat das nichts zu tun, aber mit der live-Lizenz. Wenn du im log file nachschaust, dann siehst du, "Verifying licence at primary server..." D.h. die Lizenzfrage wird immer überprüft.


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Für ein Crash-Backup heißt das also: 2 Systeme und je eine Installation: das Hauptsystem zum Handeln und bei dessen Ausfall Login mit dem Zweitsystem und erst dann Eingriffsmöglichkeit vorhanden. Finde ich schon suboptimalst.

So in etwa. Aber als Crashscenario reicht meist auch das Broker Interface.

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Hallo terratec,

so sieht das also aus - also wieder was gelernt

Hm, Brokerinterface. Ja, wäre nicht schlecht, aber ich denke, sowas gibts bei Mirusfutures nicht. Hab ich bisher nicht von gehört. Jedoch danke!

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Hm, Brokerinterface. Ja, wäre nicht schlecht, aber ich denke, sowas gibts bei Mirusfutures nicht. Hab ich bisher nicht von gehört.

@Renkotrader:
Das kommt darauf an...wenn du bei Mirus bist, wirst du ja vermutlich deinen Account entweder bei RCG oder Dorman haben (?)

Und diese beiden Clearing-Häuser haben auch entsprechende Plattformen, völlig unabhängig vom Ninja Trader.

Wenn du bei eimem dieser beiden Häuser bist, kannst du dich hier mit deinen Daten (NICHT die NT Account Connection Daten !) einloggen: Account Login | Mirus Futures

Solltest du noch keinen Account-Zugang mit User und Passwort haben, kannst du den bei Mirus beantragen.
Natürlich kannst du auch bei Mirus direkt mal nach einem Brokerinterface fragen, schließlich ist das ja dein "Introducing Broker", der darf ruhig auch mal was fürs Geld tun...

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Hallo Daytrader999!

danke. Ja, den Zugang habe ich. Hab mich auch eben mal wieder eingeloggt. Nur: dort finde ich nur die tägliche Aufstellung des Guthabens. Also den fortlaufenden Saldo. Mehr nicht. Da sind eben die täglichen PDFs als Mail um ein Vielfaches ausführlicher. Ansonsten kann ich das Passwort wechseln und mich abmelden. Das war es dann auch. Bin bei Dorman Trading.

Hast Du dort ein Brokerinterface, um Orders zu verwalten oder gar komplettes Charting?

Habe meinem Ansprechpartner bei Mirus/Zenfire schon eine Mail geschrieben. Mal sehen, was da kommt.

Viele Grüße,
Renkotrader

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  #22 (permalink)
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Nein, ich habe kein Broker-Interface (bin auch bei Dorman), aber du kannst dir das auf der Dorman Website ja mal anschauen:

Dorman Direct | Dorman Trading

Ansonsten würde ich mal abwarten, was dir dein Mirus Account Manager so vorschlägt...

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Hallo Daytrader999,

ja, ich hab mir das Tool mal runtergeladen, doch funktioniert mein Zugang noch nicht. Habe denen separat geschrieben vom Support. Also abwarten, was sich hier tut. Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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ja, ich hab mir das Tool mal runtergeladen, doch funktioniert mein Zugang noch nicht. Habe denen separat geschrieben vom Support. Also abwarten, was sich hier tut.

Du kannst ja mal berichten ob man damit auch arbeiten kann, wenn dein Zugang funktioniert.

Würde mich auch interessieren...

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  #25 (permalink)
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Mag mich ja nicht verkünsteln mit sinnbefreiten Experimenten, doch wenn das was taugt, und das für umme, dann kann das doch auch eine Möglichkeit sein, hier mit anderen Geräten oder Notfallsystemen zu hantieren. Denke jedoch nicht, dass ich Lust dazu habe, vom NT7 aus zu wechseln...

Gute Nacht,
Renkotrader

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  #26 (permalink)
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Ich würde auch nicht wechseln, aber als Backup / Notfallsystem wäre das ja ggf. eine Lösung.

Wünsche ebenfalls eine Gute Nacht !

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  #27 (permalink)
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Willkommen in der Klapse.
Alles was ich hier lese kenne ich und habe dabei viel Lehrgeld bezahlt.
80% verlieren Geld, damit 20% gut leben können.

Das System ist: es gibt kein System, welches immer funktioniert.
Als Kaufmann weiß ich: billig kaufen und teuer verkaufen.
Habe viele gesehen, die machen es umgekehrt.
Die Kaufen wenn der Kurs schon die Bollinger Bänder nach oben knackt und wundern sich wenn der Kurs wieder fällt.
Ich habe kein System. Ich habe Regeln. Diese Regeln kann ich ändern, aber nicht die Regel diesen zu folgen.
Ich habe ein Punkte Rahmen mit 5 Punkten.
4 müssen stimmen, dann kann ich den Trade eingehen.
Wenn ich einen fill habe, setzt Multichart für mich stop, target, und trailing.
Wenn ich 7 ticks stoprisk habe ist das Target bei 15 Ticks. Läuft die Position in meine Richtung sicher das Trailing(4 oder 5 Ticks) die Position ab.
Ab 10 Ticks Gewinn beobachte ich das gehandelte Volumen up + down.
Stimmt das nicht mehr, werfe ich die Position raus.
Ist der Gewinn noch so klein bringt, er mehr als Verluste ein.
Über Kosten mache ich mir keine Gedanken. Ich zahle 1 $ per RT + fees . Also 1 tick ist schon profit.
In vielen Märkten mache ich nur daytrades und in anderen nur longterm trades.

Erst wenn trading, wie auch Poker, langweilig wird wird es profitabel.
Wenn man jung ist und wenig Geld hat, kann man hohe Risiken eingehen.
Wenn alles weg ist, fängt man eben von vorne an.
Ist man älter und hat schon etwas Vermögen, geht Gelderhalt vor Geldmehrung.
Und noch was: wenn es mit Minipositionen und kleinem Konto nicht funktioniert, geht es mit großen auch nicht.
Abends sollte ein kleines Plus auf dem Konto sein. Das gibt Vertrauen.
Also übertrade ich mich nicht. Wenn ich einen Gewinn habe gehe ich keine Position ein, die den Gewinn wieder zerstört.

Und der Ehrlichkeit halber. Manchmal mache ich genau das Gegenteil. Aber immer seltener.

Liebe Grüße
Karsten



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Hallo Traders!

Derzeitig mache ich mir Gedanken zum Thema "Arbeitsstil".

Mein derzeitiges Profil: 8 Instrumente in meiner Handelszeiteinheit, je 2 nebeneinander und untereinander, also auf 2 Monitoren. Historie hier: 800 eng skalierte Renkoboxen, sowie eine Trendlinie über 1200 oder 1500 Boxen. Vorteil hier: kein Umswitchen zwischen verschiedenen Profilen oder Zeiteinheiten, keine manuelle Technische Analyse - nur automatische Wochen- und Tagespivots als Werkzeug. Nur beobachten, wo sich markttechnische Ausbrüche bilden, Stopp-Limit-Order und abwarten. Ich arbeite mit kleinem Renko: 1er oder 2er. Von den 3 Handelsstilen Ausbruch, Bewegung und Trend handle ich derzeitig Ausbruch und Bewegung.

Vom Prinzip her habe ich mit diesem Handelsprofil keine weitere Arbeit. Und das ist auch gewollt so. Hintergrund: Effizienz. Und hierbei meine ich die Art von Effizienz, bei der ich, sofern ich das wollte, die Anzahl der Mouseklicks auf ein Minimum beschränken würde - oder die laufenden Meter, die ich mit der Mouse an den Bildschirmen zurücklege. Ich bin beileibe kein fauler Hund, ganz im Gegenteil, ich tendiere zur Überaktion. Laufend was tun, hier klicken und dort verschieben und anpassen und was einzeichnen und tunen und Daten nachladen und so weiter. Daher passt die "Analogie der wenigen Mouseklicks" irgendwie.

Warum nun diese 8 Märkte? Es geht mir um Zeiteffizienz. Genauer: 3 oder 4 Stunden vor dem EURUSD sitzen und abwarten, bis dieser mal in Wallung kommt, weil dieser mal wieder auf die Nachmittagsnews wartet oder so, das kennen viele von uns. Ganz einfach: habe ich keine Lust mehr drauf. Da ich in verschiedenen Marktsegmenten unterwegs bin, steigen nun meine Chancen, gute Trades zu finden/erwischen, beziehungsweise ich drifte nicht ab in Nebenarbeiten rund ums Trading, Foren und Blogs lesen, Analysen, News und was weiss ich noch: Mails, Skype, Handelsplan-Verfeinerung usw.

Nun zum eigentlichen Anliegen, nachdem Ihr diese Hintergründe kennt: wenn ich mir eine Handelssitzung "antue" (8:00 bis 12:00 Uhr oder 14:00 bis 18:00 Uhr MEZ/MESZ (Deutschland)), was 4 bis 7 mal pro Woche der Fall ist, dann soll sich die Handelssitzung lohnen, beziehungsweise das Wochen- und das Monatsergebnis. Selbstverständlich bin ich der Einzige, der hier die Zielvorgaben für mich selbst vornehmen kann und sollte, hier brauche ich keine Unterstützung oder so.

Nur geht es mir darum, zu erfahren, wie Ihr mit Euren Zielen umgeht: Definiert Ihr diese per Handelssitzung (Gewinnziel/Verlustziel)? Lasst Ihr alles so laufen und nehmt es hin, wie es kommt ohne Vorgaben? Brecht Ihr nach einem oder 2 Trades, sofern das gewünschte Tagesziel erreicht ist, das Trading für den Tag oder die Handelssitzung ab (und verbringt Zeit mit Euren Liebsten, Freunden, macht Sport, Einkäufe oder sonstiges, was nichts mehr für den Rest des Tages mit dem Trading zu tun hat)? Oder sagt Ihr: "Ich will das Maximum herausholen, ich begrenze mich doch nicht selbst!"? Ordnet Ihr Euer Tagesziel dem Wohl des Wochenziels unter? Beträgt Euer Monatsziel ein Drittel oder gar ein Viertel Eures Wochenziels? Wie managed Ihr Eure Ergebniskurve? Oder ist gar nach einem Minustrade der Handelstag beendet? Wie reagiert Ihr, wenn Ihr Euch bei einem echten Fehltrade erwischt: Handelsverbot für den Rest des Tages?

Diese Fragen kann man noch weiterführen, das ist nicht das Thema. Was jedoch das Thema ist, ist, wie Ihr Euch selbst, Euer Tradingbusiness, managed. Eure Handelszeiten an guten wie an schlechten Tagen. Und so weiter. Wie Ihr mentalen Fallen durch übermäßige Verluste oder Gewinne entgegentretet im täglichen Kampf an den Börsen. Eure Regeln/Methoden/Verfahrensweisen in diesen Fällen. Mit welchem Tagesergebnis seid Ihr zufrieden (Ticks)? Oder limitiert Ihr beispielsweise die erlaubten Trades pro Handelstag, Handelswoche oder Handelsmonat?

Wer Lust hat, sich hier mit mir auszutauschen, um entweder mir zu helfen, mich mit meinen eigenen Regeln oder Vorgaben zufriedener zu machen - oder weil er selbst das Thema "Arbeitsstil" zum Thema hat oder verspürt, sich mit diesem befassen zu wollen - der schreibe hier doch bitte.


Viele Grüße,
Renkotrader


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Hallo Traders!

@ Daytrader999
Hab nun die Rückmeldungen erhalten:
a) Gibt eine Notfallplattform, den Webtrader. Offizieller Release ist Anfang Januar 2013.
b) Weiteren NT7 auf einem 2. Rechner installieren geht. NT7 runterladen und sich für die kostenlose Direct Edition registrieren. E-Mail an den Betreuer, dass ein 2. Login für für das Handelskonto gewünscht ist. Wichtig: man kann sich nicht 3 Mal zu Zen-Fire connecten, 2 mal ist die Obergrenze.

@ Karsten123
Danke für Deine Einblicke. Muss ich mir mal später in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Das, was ich bisher herauslese, klingt schlüssig, wenn ich jedoch auch nicht mit allem konform gehe - doch das mag an meinem Interpretationsspielraum liegen...

Doch wie gesagt: muss nachdenken, wenn ich später dazu Zeit habe, denn ich habe vorhin nicht nur einen Fehler begannen, sondern deren gleich zwei: den Stopp gegen meine Regeln manuell angepasst (zu weit weg = teuer) und das Setup war auch nicht meines. Dreifacher Verlust anstatt einfacher. Und das nur, weil ich da eine tolle Chance gewittert habe. Gleich Gier. Unvernunft. Solche Aktionen ruinieren die Performance. Ist mir das letzte Mal vor ein paar Wochen passiert, doch das darf nicht sein. Ich bin alleinig verantwortlich.

Zudem habe ich 2 tolle Gewinntrades verpasst, da meine Aufmerksamkeit nicht zu 100% auf das Traden, sondern auf Nebenarbeiten zum Traden, die ich noch am Abend hätte erledigen können, gelegt habe. Das ärgert mich.

„Ab einem gewissen fachlichen Niveau sind entgangene Gewinne GENAUSO sträflich wie aus Dummheit eingegangene Trades, die im Minus enden.”
Michael Voigt in „Der Händler, Band 5“, Campello Verlag, 2010

Da habe ich gute Tage hinter mir, die gut gelaufen sind, fehlerfrei, und das fühlt sich zudem gut an und das Konto entwickelt sich - und dann macht man Blödsinn. Also nicht man - ICH. Grrrr....

Renkotrader

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Karsten123
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Stop nachziehen ist tödlich.
am besten die kiste ausmachen und schlafen gehen.
für mich wäre der Tag erst mal gelaufen. wenn ich Mist bauen, kann nur Mist nachkommen.
Morgen ist auch noch ein Tag. so mache ich das. in kino gibt es neue Filme und in die Sauna kann ich auch mal wieder.....versuchs mal. ist echt billiger als zu versuchen den Mist wieder auszugleichen
gruß
Karsten

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Hallo Karsten,

danke für Deinen Rat!

Habe mir bewusst den Tag in 3 Handelssitzungen eingeteilt mit dem Ziel jeden Tag eine oder auch mal 2 von diesen wahrzunehmen. Dabei habe ich meine Verlustdefinitionen so eingestuft: maximaler Verlust pro Trade, Handelssitzung, Handelstag und Handelswoche. Meine Gewinnziele habe ich so gestaffelt: pro Trade, Handelstag, Handelswoche, und Handelsmonat.

Da ich mich schon längere Zeit darin übe, mit mir selbst möglichst schnell ins Reine zu kommen, habe ich zum einen mein ursprüngliches automatisches Stoppmanagement wieder übernommen, es ein wenig angepasst und behalte es nun bei. Zudem habe ich mich beim Backofen-Schrubben (irgendwas gibts ja immer zu tun...) abreagiert und bei einem Kaffee entspannt. Anschließend 2 frühe Nachmittagsscalper abgesetzt (FDAX und CL) und bin nun ein paar Euros im Plus. Jetzt habe ich fertig, morgen mit neuem Elan ran. Zeit für Training am Abend.

Der Grund, warum ich nun für heute aufhöre ist der, dass ich meinen Mist ausgebügelt habe und mich für heute nicht weiter auf ein Kräftemessen einlassen will. Trading erfordert ja auch Stärke, nicht nur mentale Ruhe. Käme ich erneut ins Minus für heute, dann ist das psychisch mehr als nervig. Zumindest wäre ich echt angenervt. Daher achte ich eben auf einen flexiblen Arbeitsstil. Damit bin ich dann mit mir im Reinen.

Ich weiss ja nicht, wie Ihr das macht, doch habe ich mir eine Handelsmappe erstellt, in der ich alle wichtigen Unterlagen verwalte: ausgedruckte News, meinen Tagestradingplan, meine monatliche Challenge mit handschriftlichen Ergebnissen, den Zieldefinitionen, sowie Wochen- und Monatsstatistik (Neuausdruck am Ende des Handelstages), Risikomanagementregeln, aktuelles Setup, sowie aktuelle Arbeiten und sonstige Notizen.

Viele Grüße,
Renkotrader

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@ Daytrader999
Hab nun die Rückmeldungen erhalten:
a) Gibt eine Notfallplattform, den Webtrader. Offizieller Release ist Anfang Januar 2013.
b) Weiteren NT7 auf einem 2. Rechner installieren geht. NT7 runterladen und sich für die kostenlose Direct Edition registrieren. E-Mail an den Betreuer, dass ein 2. Login für für das Handelskonto gewünscht ist. Wichtig: man kann sich nicht 3 Mal zu Zen-Fire connecten, 2 mal ist die Obergrenze.

@Renkotrader:
Danke für die Info, im Prinzip kannst du NT auf so vielen Rechnern installieren wie du möchtest, du kannst die Lifetime Lizenz allerdings immer nur auf jeweils einem Rechner gleichzeitig nutzen.


Renkotrader View Post
Da habe ich gute Tage hinter mir, die gut gelaufen sind, fehlerfrei, und das fühlt sich zudem gut an und das Konto entwickelt sich - und dann macht man Blödsinn. Also nicht man - ICH. Grrrr....

Mach dir nicht zuviel daraus....wir sind alle "nur" Menschen, keine HFT-Robots...und Menschen machen nun mal von Zeit zu Zeit Fehler, die einen mehr, die anderen weniger...

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Hallo Daytrader999!

Habs anders verstanden. Habe seit eben von meinem Broker einen zweiten Zugang für mein Handelskonto erhalten. Damit kann ich den NT zweimal gleichzeitig anbinden: Hauptsystem und Notfallsystem (welches ich noch nicht habe, das jedoch bald kommen wird).

Tja, das mit den Fehlern ist wohl so. Ich weiss für mich, dass ich, was das Trading betrifft, ein eher engeres Korsett brauche als der eine oder andere. Also weniger Spielraum. Dann klappts besser. Vielleicht bin ich deswegen auch so "Regel-freakig", was meine eigenen Definitionen betrifft. So genau als möglich. Auch das Risikomanagement betreffend.

Jetzt bin ich wieder so unterwegs wie ein Sniper: beobachten, abwarten, anlegen, Schuss (Fillen der Stopp-Limit-Order) und Finger weg von der Mouse. Rest geht automatisch. Ausnahme: der Markt fängt an, Halt zu machen oder herum zu eiern. Dann manueller Exit und fertig ist die Laube. Das scheint mein Rezept zu sein. Ist ja alles damit definiert.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Tja, das mit den Fehlern ist wohl so. Ich weiss für mich, dass ich, was das Trading betrifft, ein eher engeres Korsett brauche als der eine oder andere. Also weniger Spielraum. Dann klappts besser. Vielleicht bin ich deswegen auch so "Regel-freakig", was meine eigenen Definitionen betrifft. So genau als möglich. Auch das Risikomanagement betreffend.

Jetzt bin ich wieder so unterwegs wie ein Sniper: beobachten, abwarten, anlegen, Schuss (Fillen der Stopp-Limit-Order) und Finger weg von der Mouse. Rest geht automatisch. Ausnahme: der Markt fängt an, Halt zu machen oder herum zu eiern. Dann manueller Exit und fertig ist die Laube. Das scheint mein Rezept zu sein. Ist ja alles damit definiert.

@Renkotrader:
Ich kann an dieser Einstellung absolut nichts Falsches / Negatives entdecken....

Gute Trade Setups und Entries gibts in nahezu jedem System und jeder Methode, aber striktes Money / Risk Management und Capital Preservation sind nun mal die Schlüssel zum Erfolg !

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Hallo Daytrader999,

ich denke, da kann ich Dir nur zustimmen. Der Schutz des Kapitals hat die oberste Priorität - habe ich mir ja selbst auf die Fahnen geschrieben.

Mal schauen, vielleicht kann ich mir das irgendwann mal leisten, mir das für den NT7 programmieren zu lassen, denn das ist mein großer Wunsch: man gibt die Parameter vor (stellt sie im Code ein), und dann schaltet der NT7 automatisch ab, wenn eine Grenze erreicht wird. Im Gewinnfalle wie auch im Verlustfalle. Pro Trade, pro Handelssitzung, pro Handelstag, pro Handelswoche, sowie pro Handelsmonat. Nach Möglichkeit mit integrierten Trailing zur Gewinnmaximierung und Verlustminimierung, sowie Abbruch des Trades im Verlustfalle und Stopp nachziehen auf aktuellen Kurs im Gewinnfalle. Bei der ganzen Sache ist es wichtig, dass ich meine 3-fache Kombinationsorder per ATM-Strategie weiterhin benutzen kann.

So wie jetzt, nur nach Exceltabellen und Businessplan, ist das eine verdammt schwierige Sache, sich hier innerhalb der zugestandenen Regeln/Definitionen zu bewegen. Das kostet mich immer wieder Geld.

Wir hatten das Thema schon mal, doch ich frage jetzt mal konkret: wer würde mir das programmieren - und das so, dass ich das als Quellcode selbst anpassen/erweitern kann? Und was kostet das? Oder hat hier etwas Fertiges für mich aus den Weiten des Internets zum Beispiel? Danke für alle Rückmeldungen und/oder PNs zum Thema! Feinabstimmung dann im persönlichen Austausch.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Mal schauen, vielleicht kann ich mir das irgendwann mal leisten, mir das für den NT7 programmieren zu lassen, denn das ist mein großer Wunsch: man gibt die Parameter vor (stellt sie im Code ein), und dann schaltet der NT7 automatisch ab, wenn eine Grenze erreicht wird. Im Gewinnfalle wie auch im Verlustfalle. Pro Trade, pro Handelssitzung, pro Handelstag, pro Handelswoche, sowie pro Handelsmonat. Nach Möglichkeit mit integrierten Trailing zur Gewinnmaximierung und Verlustminimierung, sowie Abbruch des Trades im Verlustfalle und Stopp nachziehen auf aktuellen Kurs im Gewinnfalle. Bei der ganzen Sache ist es wichtig, dass ich meine 3-fache Kombinationsorder per ATM-Strategie weiterhin benutzen kann.

So wie jetzt, nur nach Exceltabellen und Businessplan, ist das eine verdammt schwierige Sache, sich hier innerhalb der zugestandenen Regeln/Definitionen zu bewegen. Das kostet mich immer wieder Geld.

Wir hatten das Thema schon mal, doch ich frage jetzt mal konkret: wer würde mir das programmieren - und das so, dass ich das als Quellcode selbst anpassen/erweitern kann? Und was kostet das? Oder hat hier etwas Fertiges für mich aus den Weiten des Internets zum Beispiel? Danke für alle Rückmeldungen und/oder PNs zum Thema! Feinabstimmung dann im persönlichen Austausch.

@Renkotrader:
Das klingt aber nach einer größeren (Programmier-) Herausforderung...aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich dir sagen, dass Viper Trading Systems einige Strategien hat, die solche Einstellmöglichkeiten bieten (allerdings nicht auf Wochen- oder Monatsbasis).
Ich war dort mal Mitglied für einige Monate, aber auf Dauer waren mir die $399 / Monat dann doch etwas zu teuer.
Andererseits bieten sie dort gleich mehrere Trading Rooms je nach Erfahrungslevel und haben auch sonst ein gutes, aber relativ komplexes System, das im Prinzip hauptsächlich Pullbacks handelt.
Außerdem führen sie fast täglich sehr gute Schulungs-Webinare durch, die ich - auch aus markttechnischer Sicht - wirklich empfehlen kann.

Du kannst dir das bei Interesse ja mal anschauen, Viper bietet m.E. immer noch free trials an.

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Hallo Daytrader999,

danke für diese Info, doch das ist nicht das, was ich suche. So ein Abo mache ich nicht, nicht nur wegen des Preises, den ich auch viel zu hoch finde.

Ich denke immer noch, dass es hier schon Tools geben muss, die man sich dann vielleicht auch relativ einfach anpassen kann. Bin selbst programmiertechnisch etwas erfahren, doch habe ich keinen Plan, wie hier was umgesetzt werden kann. Ich verstehe ein Großteil eines Quellcodes, doch selbst aus dem Nichts heraus diesen entwickeln ist nicht so mein Ding. Da fehlen mir zu viele Rahmenbedingungen und schlichtwegs die Zusammenhänge im Ninjatrader und auch Erfahrungswerte.

Werde mich auch mal mit dem einen oder anderen Video zum Thema beschäftigen.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Ich denke immer noch, dass es hier schon Tools geben muss, die man sich dann vielleicht auch relativ einfach anpassen kann. Bin selbst programmiertechnisch etwas erfahren, doch habe ich keinen Plan, wie hier was umgesetzt werden kann. Ich verstehe ein Großteil eines Quellcodes, doch selbst aus dem Nichts heraus diesen entwickeln ist nicht so mein Ding. Da fehlen mir zu viele Rahmenbedingungen und schlichtwegs die Zusammenhänge im Ninjatrader und auch Erfahrungswerte.

@Renkotrader:
Na, dann könntest du ggf. noch bei @Fat Tails anfragen, ob er evtl. eine Möglichkeit sieht solche Strategien zu entwickeln, bzw. einen Startpunkt zu geben.

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Hallo Trader,

es ist sehr befriedigend zu lesen, dass hier auf die wirklich wichtigen Aspekte des Tradens geachtet wird. "Einen Plan zu haben" steht überall als Voraussetzung des erfolgreichen Handelns. Doch was das wirklich heißt, erkennt man wahrscheinlich erst nach einigen Jahren der intensiven Beschäftigung mit dem Thema. Ich arbeite seit über einem Jahr an dem gleichen System, welches nach Fertigstellung selbstständig für mich handeln wird. Das ist eine wahre Mammutaufgabe, weil man jede Regel ausprogrammieren muss und man mit jedem Hinzukommen eines neuen Parameters den Effekt auf das Gesamtsystem evaluieren muss. Seit rund einem halben Jahr arbeite ich ausschließlich an dem Money Management, welches auch die immense Wichtigkeit unterstreicht. Es arbeitet unabhängig von der eigentlichen Strategie und passt auf, dass es keine großen DrawDowns gibt und überwacht auch das Gesamtrisiko des Portfolios. Der maximal erlaubte DrawDown wird aus statistischen Auswertungen ermittelt, der dann als Equity-Max. DrawDown Filter auf die Strategie zurückwirkt. Das heißt das das System mit dem Traden aufhört, wenn die Ergebnisse nicht den statistischen Erwartungen entsprechen. Es fängt dann automatisch wieder an, wenn die Bedingungen wieder erfüllt sind. Das hatte einen immens positiven Einfluss auf die DrawDowns und ermöglichte es mit mehr Kontrakten zu handeln. Das geht natürlich alles nur sehr schwer mit NT zu machen, weshalb ich das in eine eigene Applikation ausgelagert habe, die ich mit Tickdaten versorge. Hinterher wird das dann an NT angebunden.

Wichtig ist das man Schritt für Schritt vorgeht und nicht versucht den großen Wurf zu machen. Man muss sein System verstehen, um es an den verändernden Marktbedingungen auch anpassen zu können bzw. weiß warum es zur Zeit underperformt. Ich habe alleine 2-3 Wochen damit verbracht , um die unterschiedlichen DrawDown Profile der Systemvarianten in ein paar auswertbare Zahlen zu pressen. Das war äußerst interessant und hat mich richtig vorangebracht.

Ich kann nur jeden empfehlen 1. sein Englisch so weit aufzupolieren, dass er dieses Forum problemlos lesen kann und 2. anfangen sich mit C# Programmierung auseinanderzusetzen. Das ist viel einfacher als man vielleicht vermuten würde. Ohne diese beiden Aspekte wird es schwer sein eigene Ideen nachzuverfolgen.

Koepisch

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Wir hatten das Thema schon mal, doch ich frage jetzt mal konkret: wer würde mir das programmieren - und das so, dass ich das als Quellcode selbst anpassen/erweitern kann? Und was kostet das? Oder hat hier etwas Fertiges für mich aus den Weiten des Internets zum Beispiel?

Hallo @Renkotrader

aus den Weiten des Internets hier ein kleiner "workaround" ohne spezifische Programmierung:
Aus den Reports, die ein Broker zur Verfügung stellt (so die detailliert sind), kann man für die Vorbereitung des aktuellen
Tages schon ein paar Hinweise aus den Reports des vergangenen Tages, der Woche etc. auslesen und für den Trading-Tag
die entsprechenden Vorkehrungen treffen.
Mein Broker Interactive Brokers stellt einen detaillierten Porfolio-Analizer zur Verfügung, welcher die wichtigsten Werte
ausgibt. Ein kurzer Abriss hier:

"IB's PortfolioAnalyst is a dynamic analytical reporting solution that lets you analyze your portfolio on a daily, monthly or quarterly basis. The Risk Measures report shows the current risk of your portfolio as a line chart which plots the Value-Added Monthly Index (VAMI) over a specified time period, and as a text summary which shows a variety of risk measures including Max Drawdown, Peak-to-Valley Drawdown, Recover, Sharpe Ratio, and more. This new report also includes a Distribution of Returns bar chart showing the range of return percentage for each day, month or quarter in the specified time period, and the number of times the return performance fell within that range for the entire period."

Die spezielle Anleitungs-Seite hier: https://www.interactivebrokers.com/en/software/acctmgmt/accountmanagementusersguide/reportmgmt/creating_a_detailed_pdf_report.htm
Die Lösung gilt für den eigenen Account sowie für angeschlossene Kunden-Accounts, welche über einen eigenen Zugang
einen Ueberblick über ihr Portfolio erhalten.

Obige IB-Seiten gibts eventuell auch auf der deutschen IB-Website, doch in den meisten Fällen sind die Beschriebe bei
IB im Original akkurater.

Sicher bieten auch andere Broker ähnliche Reports an - einfach mal anfragen

GFIs1

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Hallo Traders!

Danke Euch allen für Eure Informationen.

@Daytrader999
Ja, habe ich getan, wir sprechen zu einem späteren Zeitpunkt drüber. Mal schauen, abwarten.

@Koepisch
Danke für Deine ausführlichen Tipps, das ist bestimmt alles richtig. Was mich nur wundert: als ich noch auf MT4 war, habe ich Tausende von Indikatoren und Skripte gefunden, immer zu allem was. Hier beim NT7 scheint das schwieriger zu sein. Habe bisher kein einziges Tool dieser Art gefunden, welches ich als Ausgangspunkt verwenden kann. Dabei sind meine Gedanken zu diesem ja nicht gerade abgedreht oder sehr speziell.

Aus gesundheitlichen, zeitlichen und finanziellen Gründen kann ich mich leider nicht auf so viele spezielle Bereiche aufteilen, wie ich das möchte, sondern muss zusehen, in allem effizient zu sein. Daher ist das schon schwierig.

@GFIs1
Von meinem Broker gibt es ein Risikomanagementsystem in Excel, soweit ich weiss. Habs bestellt, doch kenne ich es noch nicht. Selbst wenn ich das habe, ist das nicht das, was mir vorschwebt. Extern kann ich alles planen, berechnen, mir Grenzen aufzeigen und dergleichen. Ich suche jedoch eine implementierte Überwachung.

Der Link führt bei mir ins Nichts - trotzdem danke!

Viele Sonntagsgrüße,
Renkotrader

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Sorry - der Link leitete offenbar nicht automatisch auf die Seite weiter..
("Proceed to the page..") funzte bei mir.

Trotzdem - weil interessant - nochmal der ganze Link:

https://www.interactivebrokers.com/en/software
/acctmgmt/accountmanagementusersguide/reportm
gmt/creating_a_detailed_pdf_report.htm

GFIs1

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Renkotrader View Post
Ich denke immer noch, dass es hier schon Tools geben muss, die man sich dann vielleicht auch relativ einfach anpassen kann.

Auf futures.io (formerly BMT) gibt es IMO keine solchen Tools, oder höchstens Fragmente davon.
Wie ich schon im zweiten Posting des Threads andeutete, habe ich mir in diese Richtung von meinem System Leitplanken setzen lassen.

Das Problem liegt eher darin, dass dir das System zu stark in's Trading dreinredet und du nicht's gescheites mehr umsetzen kannst. Trading besteht ja nicht nur aus Zahlen und deren Beziehung untereinander, sondern auch Intuition etc.

Für mich hat sich als beste Lösung herausgestellt, nur wenige Sachen vom System bestimmen zu lassen, dafür mit Hinweisen zu arbeiten.
(Wenn ich vielleicht 20 Cases hatte, so sind jetzt meist noch drei fest programmiert, etwa fünf Hinweise, und der Rest ausgeschaltet).

Wenn ich z.B. einen gewissen % Anteil vom Highwater abgegeben habe, so wechselt einfach mal der Highwaterwert auf dem Chart von schwarz zu rot, damit bei mir die Glocken läuten. Aber es sperrt mir noch nicht die Buy/Sell Buttons. Dies geschieht erst bei ganz krassen Sachen. Eine starke Unterschreitung des Highwaters bei einem FED Entscheid ist ja vielleicht auch anders zu werten, als in einem Seitwärtsmarkt.

Was ich damit sagen will. An solche Tools zu denken, alles genau zu definieren, programmieren und z.B. im Sim auch eine gewisse Zeit zu erproben, finde ich sehr gut und hat mir geholfen. Dies sollte dann aber auch reichen, um das Tool für die Zukunft im Hinterkopf zu haben, und erfolgreicher toolfrei im Flow traden zu können.

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Hallo terratec!

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Wenn ich z.B. einen gewissen % Anteil vom Highwater abgegeben habe, so wechselt einfach mal der Highwaterwert auf dem Chart von schwarz zu rot, damit bei mir die Glocken läuten. Aber es sperrt mir noch nicht die Buy/Sell Buttons. Dies geschieht erst bei ganz krassen Sachen. Eine starke Unterschreitung des Highwaters bei einem FED Entscheid ist ja vielleicht auch anders zu werten, als in einem Seitwärtsmarkt.

Das hier ist schon mal was, was mir gefällt. Auf so etwas könnte man aufbauen. Gibt es die Möglichkeit, das hier zur erhalten? Oder als Anleitung? Wäre klasse, wenn ich damit beginnen könnte. Wenn Dir das recht ist, natürlich.

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Das hier ist schon mal was, was mir gefällt. Auf so etwas könnte man aufbauen. Gibt es die Möglichkeit, das hier zur erhalten? Oder als Anleitung? Wäre klasse, wenn ich damit beginnen könnte. Wenn Dir das recht ist, natürlich.

Eine Anleitung ist da nicht so einfach zu machen.

Du musst dir einfach überlegen welche Daten du brauchst, und wo du sie her bekommst.
Traden willst du in der Regel vom Chart, wo du aber zu wenig Daten über laufende Trades, Accounts etc. hast. Daher musst du diese anderweitig beschaffen. Ich mach's über Strategie. Das Wie, habe ich in dem Beispiel gepostet.

Auf dem Chart kann es dann so aussehen, dass du gewisse Infos (wie auf der linken Chartseite (hab heute noch nicht getradet, daher alles 000.00)) anzeigen lässt, und bei Bedarf weiter verwertest.
Deine gewählte potentielle Strategie wie auf der rechten Seite vor dem Auslösen visualisieren lässt, und die erlaubten Aktionen durch die aktivierten Buttons im Toolbar bereitstellst.

Das ist eine Variante wie ich sie verwende. Ich hab daran mit anderen Leuten gearbeitet, und bei denen sieht es (mit demselbem Grundgerüst) ganz anders aus. Wir sind ja auch verschieden.

Eine Pfannenfertige Version davon gibt es allerdings nicht.

Und in der Zwischenzeit hab ich den angedeuteten Trade auch schon abgeschlossen


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Hallo terratec,

danke hierfür. Hm, ich weiss nur noch nicht, ob mich das so wirklich weiterbringt: der Indi zeichnet die Buttons, wenn ich das richtig verstehe und das Skript liest die Infos aus der ATM-Strategie? Ja, ich hab die Liste erweitert, so dass nun auch mein 2er-Renko läuft.

Weiss noch nicht, ob ich den Indi so umgeschrieben bekomme, mir das Risikomanagement auf dem Chart oder mit Hintergrundfarbänderung des Charts zu signalisieren, dass nun der rote Bereich beginnt.

Ob ich die Daten aus der ATM-Strategie brauche, das kann schon sein, weiss ich noch nicht, habe mich noch nicht im Detail damit auseinander gesetzt. Im Grunde brauche ich die beiden Informationen: aktueller realisierter Kontostand, sowie aktuelle nicht realisierte Position. Mit diesen beiden Grunddaten sollte ich alles andere herleiten können, dinkt ich mir. Also nicht die Feinheiten, wenn es um Kontraktanzahl und dergleichen geht oder den Tickwert in EUR oder USD. Oder die im NT7 hinterlegten Gebühren.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hm, ich weiss nur noch nicht, ob mich das so wirklich weiterbringt: der Indi zeichnet die Buttons, wenn ich das richtig verstehe und das Skript liest die Infos aus der ATM-Strategie?

Ich meine auch nicht, dass dich das weiter bringen muss. Es zeigt bloss, wie man sich Informationen beschafft und zwischen Indy und Strategie kommuniziert.

ATM-Strategy braucht man natürlich nicht. Da kann man auch ganz frei was mit managed/unmanaged Orders kreieren. Ich hab die ATM genommen, damit es etwas einfacher zu verstehen ist.

Ja der Indy zeichnet die Buttons... Das ist aber eher ein Nebenprodukt. Je nach Order oder Position gibt die Strategie eine Rückmeldung an den Indy, der dann damit Funktionen freigibt oder nicht. Der Indy sendet Befehle an die Strategie, welche dann kauft, oder verkauft, oder Stops und Targets setzt, oder Stops nachzieht etc. Dann kommt wieder Rückmeldung, ob z.B. nachgekauft werden darf etc. Oder ob schon zu viel Risiko in einem anderen Instrument sind etc. Die Werte für realisiert, offener Gewinn/Verlust etc, zeige ich nur an für mich. Die werden ja auch so weit ich es will für das MM verwendet.


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Im Grunde brauche ich die beiden Informationen: aktueller realisierter Kontostand, sowie aktuelle nicht realisierte Position. Mit diesen beiden Grunddaten sollte ich alles andere herleiten können, dinkt ich mir.

Aus den zwei Grunddaten werden dann noch etwas mehr, da du wahrscheinlich die Werte für jedes Instrument brauchst... Und vielleicht noch Margin Angaben etc. Sauber (mit offiziellem Code) kriegst du diese Daten nur aus der Strategie. Im Indikator gibt es die nicht. Daher mein Dialog von Indikator und Strategie. Musst halt mal die Variablen, welche du für den Indikator kriegst, und die für die Strategie im Ninjatrader anschauen.

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Hallo terratac!

Wie ich gesagt habe: vielen Dank! Dann muss ich zusehen, in nächster Zeit die eine oder andere dieser Aufgaben zu lösen. Ist dann doch zu umfangreich, um da ohne weitere Gerüste mal in 2 Stunden ein echtes Stück weiter zu kommen.

Kannst Du Ninjatrader-Skriptquellen empfehlen? Außerhalb von BM oder des NT7-Forums?

Viele Grüße,
Renkotrader

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Kannst Du Ninjatrader-Skriptquellen empfehlen? Außerhalb von BM oder des NT7-Forums?

Nein kann ich nicht. Aber auf futures.io (formerly BMT) hast du eigentlich den Sammeltopf für allen Code (und alle Problemlösungen) den es für NT gibt.

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Hi terratec,

war mir eigentlich sicher, die Suche richtig bedient zu haben - anscheinend habe ich hier noch Entwicklungspotential

Liebe Grüße,
Renkotrader

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war mir eigentlich sicher, die Suche richtig bedient zu haben

Die Suche reicht vielleicht nicht ganz aus. Man muss eher interessante Entwicklungen mit offenem Geiste verfolgen und die Idee haben, wie man das als Ansatz zur Lösung der eigenen Probleme umformulieren könnte. Und dann noch etwas Knochenarbeit. Aber das macht ja Freude.

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Hi terratec,

ja, wenn man dazu noch Zeit und Ruhe hat. Ich hab schon zuviel damit um die Ohren, "Gesundheit/Reha", "Job" und "angewandtes Trading" umgesetzt zu bekommen. Geschweige denn Privates. Die Burnout-Nummer hab ich 3 mal zelebriert - das reicht also für 3 Leben. Daher ist mir das tiefe Eintauchen in dieses Thema zuviel, ich brauchs einfacher. Anpassen: okay, bin ich mit dabei. Selbst entwickeln: leider nein, da muss ich die Grenze ziehen.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Das verstehe ich. Nur bist du ja ständig auf der Suche nach irgendwas... Da musst du vielleicht mal ein paar grundsätzliche Überlegungen machen, da pfannenfertige Produkte, welche noch nach fünf Sternen schmecken bei so Tools nicht mal im Bezahlbereich um $1000 angeboten werden.

Entweder schafft man sich die nötige Basis, wozu man je nach Handelsstrategie auch zwischendurch Zeit hat, oder man tradet mit dem Grundtool von NT (und schaut sich mal wirklich an, was das kann, damit man virtuos damit umgehen kann), und wendet dann noch etwas Zeit zur Verbesserung des eigenen Psychotools auf, was dann einige Stützrädertools überflüssig macht.

Auch wenn du so ein Tool in die Hand gedrückt bekommen würdest, so könntest du es trotzdem nicht nutzen, da du es zu 100% verstehen musst, was du erst schaffst, wenn du es selbst gemacht hast.
Ich verstehe das Innenleben von NT natürlich auch nur sehr rudimentär. Habe aber beschlossen NT zu vertrauen, weil das ihre Kernkompetenz ist, Aber alles was darauf aufgesetzt ist, will ich voll verstehen. Es geht ja dabei um meinen Account, den ich als Trader mal primär schützen muss.

Tja, Trader ist nicht unanstrengend

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Hallo terratec!

Stimmt schon: ich bin beständig auf der Suche nach Verbesserungen. Strategie, Instrumente, Zeiteinheiten, Indikatoren, Skalierung, ATM-Profile, Chartdarstellungen stehen, ebenso Risiko- und Moneymanagement, Dokumentation, Tradingplan und all so was auch.

Nur eben wünsche ich mir eine NT7-Implementierung des RM: in der ersten Stufe anzeigend, in der zweiten Stufe einschränkend. Damit würde ich mein Handeln verbessern können. Live die Warnlichter angezeigt zu bekommen ist doch etwas anderes, als nach dem Trade, bzw. nach den Trades, wenn man mal nicht dazu kommt, sein Exceltool zeitnah zu aktualisieren.

Anderes Beispiel: nach mehreren Trades folgt ein aktuell noch laufender Verlusttrade, also ich stehe im noch nicht realisierten Buchverlust. Nun kann ich abwarten, bis mein Stopploss greift, was im Regelfall ja vollkommen in Ordnung ist, oder ich erhalte das Signal, die Position umgehend zu schließen (bzw. das System erledigt das), da mein Rücklauf eine von mir definierte Grenze überschreitet. Thema "Highwatermark zur Gewinnsicherung". Das hat dann bei mir Priorität vor dem normalen Stopploss. Das weiss ich nicht, wie ich das mit Bordmitteln vom NT7 geregelt bekommen soll. Habe dazu keine Anleitung.

Auch möglich: der Trade wird vom Stopp terminiert, und mein HWM-Regelwerk sagt "Nein" zu einem weiteren Trade. Wenn ich das also nicht in Excel manuell zeitnah führe, und das kann ich nun mal nicht immer, dann verletze ich unbewusst, aus Versehen oder auch mal aus genannten Psychogründen ("Das Setup ist sauber, dieser Trade geht noch...") meine eigenen Vorgaben. Wenn ich hier also ein HWM-System, welches mit dem NT7 automatisch funktioniert, realisieren kann, wäre das für alle möglichen Fälle gut.

Wenn ich mir das leisten kann, mal jemanden dafür zu bezahlen, dann würde ich es auch tun. Nur: in der Welt vom MT4 gabs immer Leute, die so etwas gemacht haben, bereitgestellt haben, modifiziert haben. In Foren und auf Ressourcensammlungen/Plattformen. Also alles Mögliche programmiert haben. Beim NT7 scheint das irgendwie anders zu sein. Das ist schade, doch liegt das wohl an dem gehobeneren Klientel, welches mit dem NT7 angesprochen wird - bzw. den Futuresmärkten.

Viele Grüße,
Renkotrader

PS:

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Tja, Trader ist nicht unanstrengend

Jupp, so isses!

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Wenn ich mir das leisten kann, mal jemanden dafür zu bezahlen, dann würde ich es auch tun. Nur: in der Welt vom MT4 gabs immer Leute, die so etwas gemacht haben, bereitgestellt haben, modifiziert haben. In Foren und auf Ressourcensammlungen/Plattformen. Also alles Mögliche programmiert haben. Beim NT7 scheint das irgendwie anders zu sein. Das ist schade, doch liegt das wohl an dem gehobeneren Klientel, welches mit dem NT7 angesprochen wird...

In NT gibt es auch Leute die etwas machen und bereitstellen. Ich hab das ja auch gemacht. Aber ich habe auch jeweils dazu geschrieben, dass es nur als Inspiration für eigenes Schaffen gedacht ist; also ich nicht custommade Sachen mache. Der Hintergedanke dabei war natürlich Feedbacks zu bekommen, die mich weiter bringen. Ich handle ja auch nicht uneigennützig. Das bringt aber nur etwas bei einfachen Sachen. Wenns zu komplex wird, dann kommen nur noch Fragen.

Diese Gegebenheiten führen dann dazu, dass ich komplexere Sachen nur mit Leuten teile, die mit mir zusammen (ausserhalb der Community) an einem Strick an einem bestimmten Projekt ziehen. Das bringt dann allen etwas. Aber da liefert auch jeder seinen Beitrag. Und diese Sachen werden dann auch nicht online gestellt.

Ich nehme an, dass eine solche Haltung verbreitet ist. Sprich, im Forum siehst du nur die Spitze des Eisberges. Daher auch meine Bemerkung mit dem Entwicklungen verfolgen... Manchmal kann man sich irgendwo einhängen, wenn man auch etwas Substanzielles beitragen kann. Geben und bekommen.

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Hallo terratec,

verstehe ich, was Du damit sagen willst. Ist nur so, dass ich mich an solche Dinge mangels Erfahrung/Know-How nicht dranhängen kann. Und das wird sich noch eine ganze Zeit lang nicht ändern. Darum: wirklich danke, auch wenn mir damit derzeitig nicht geholfen ist - kanns halt nicht ändern auf kurze/planbare Zeit. Muss mir was anderes einfallen lassen...

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Programmers!

Derzeitig steuere ich mein Riskmanagement, da ich keine NT-Lösung habe, über Excel. Da hier keine Livedaten eingespielt werden, ist das Tool darauf angewiesen, von mir nach jedem Trade umgehend mit dem Ergebnis befüllt zu werden.



In der rechten Tabelle finden sich je Handelssitzung 2 Alarmarten wieder (Verletzung der Highwatermark, 2 Verlusttrades in Serie), sowie einen Alarm für den ganzen Handelstag (Verletzung der Highwatermark). Die initialen Startparameter betragen -32 Ticks Maximalverlust einer Handelssitzung und -48 Ticks Maximalverlust für den ganzen Handelstag. Alle 3 Alarme sind quasi in Reihe geschaltet: sobald mindestens einer der 3 Alarme anschlägt, findet sich in der Spalte "Gesamtalarm" der entsprechende Eintrag. Dieser Eintrag ("GO" oder "STOPP") findet sich in der linken Tabelle, der eigentlichen Challenge-Vorlage, wieder (aus Platzgründen hier nur als Ausschnitt dargestellt). Die Freigabe "GO" bezieht sich immer auf den neuen oder den inzwischen aktuell laufenden Trade – der Alarm "STOPP" hingegen wird für den nächstmöglichen Folgetrade vorgetragen und verbietet einen Tradestart der vorgegebenen Art.


Ist nicht gerade der Brüller, doch mag ich ohne dieses nicht handeln müssen. Ist zumindest schön zu sehen, wenn das ganze Tool noch auf "Grün" steht.

* Die Anzahl der Trades ist begrenzt pro Handelssitzung auf 6 Trades, pro Handelstag auf maximal 12 Trades: hierbei jeweils 6 Trades im FDAX und im CL.

* Zum Schutz des Handelskontos wird das Risiko pro Trade auf -18 Ticks (1R) limitiert, der maximale Verlust pro Handelssitzung auf -32 Ticks (-1,8R), sowie der maximale Tagesverlust auf -48 Ticks (-2,7R) begrenzt.

* Oben genannte Verlustgrenzen reduzieren sich um die Differenz der anlaufenden positiven Saldenstände zur jeweiligen Highwatermark: ein Handelssitzungssaldo von +16 Ticks Gewinn reduziert demnach den maximal erlaubten Handelssitzungsverlust von -32 Ticks auf -16 Ticks; ein Tagessaldo von +30 Ticks Gewinn reduziert den maximal erlaubten Tagesverlust von -48 Ticks auf -18 Ticks.

* Zwei Verlusttrades in einem Markt in Folge bedeuten das Ende der Handelssitzung – unabhängig vom Ergebnis des einzelnen Verlusttrades oder dem laufenden Saldo der Handelssitzung oder des Handelstages.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Liebe Trader & Programmers,

dass um das Coden von NT7-Anwendungen eine große Verschwiegenheit herrscht, okay. Kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, wenn auch nicht in dem Maße, wie das bei BM praktiziert wird. Doch ich will hier nicht kritisieren, ich verstehe es nur eben nicht wirklich.

Doch eine Frage, und vielleicht kann mir dazu einer von Euch einen Workarround vorstellen (Schritt für Schritt), mit dem ich als Nicht-Programmierer (doch halbwegs guter Code-Versteher), eine Sache implementieren kann:

WENN MAX. TAGESLOSS IN LAUFENDER POSITION ERREICHT, DANN SCHLIEßEN ALLER OFFENEN POSITIONEN + HINWEIS PER MESSAGEBOX.

Der Code hierzu kann doch kein Staatsgeheimnis sein, ebenso die Implementierung. Oder? Wenn ich dann anschließend diese Lösung nur intern für mich weiter ausbauen darf, dann werde ich zu keiner Zeit etwas dazu posten - weder auf BM noch sonst irgendwo. Wenn das hingegen gewünscht ist, dann werde ich das selbstverständlich tun. Was ich damit sagen will: ich halte mich an die gewünschten Vorgaben zum Thema.

Ich danke Euch!

Beste Grüße,
Renkotrader

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Hallo Renkotrader,

ich glaube, du hast einen falschen Eindruck bekommen. Es gibt keine Geheimnisse in der NT7 Programmierung, es ist nur nicht alles möglich bzw. nur durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und mit viel Trial and Error. Wenn du einen speziellen Wunsch hast, kannst du nicht erwarten, dass gleich mehrere vorpreschen und ihre Zeit opfern nur um dir deinen Wunsch zu erfüllen. Jeder der sich hier ernsthaft mit Traden UND Programmierung beschäftigt, hat mit Sicherheit eine gefüllte Pipeline mit Sachen, die er noch zu machen hat.

Ich kann dir zumindest nicht helfen, weil mir das KnowHow fehlt und ich andere Entwicklungen vorantreiben muss. Aber ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Ich glaube gelesen zu haben, das man die Trade Historie nur aus dem direkten Auslesen der NT DB herausbekommt. Dafür gibt's aber nen Indikator, so viel wie ich weiß. Der zeigt tagesbezogene Statistiken und die aktuelle Tradeperformance an. Ds weiteren bin ich mir nicht sicher, ob du eine Strategie (zum Order Close) parallel mit dem Charttrader laufen lassen kannst. Und ich glaube, darauf möchten doch die wenigsten diskretionären Trader verzichten. Es könnte aber einen Umweg über "Indikator kommuniziert mit neuer Instanz einer Strategie" gehen. Dazu habe ich auch schon mal was gesehen. Bitte selber nach den Sachen suchen.

Ich gehe also davon aus, dass deine Anforderungen NICHT so einfach umzusetzen sind, wie du vielleichst denkst.

Viel "glaube" hier und dort, aber trotzdem vielleicht hilfreich.

Koepisch


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Liebe Trader & Programmers,

dass um das Coden von NT7-Anwendungen eine große Verschwiegenheit herrscht, okay. Kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, wenn auch nicht in dem Maße, wie das bei BM praktiziert wird. Doch ich will hier nicht kritisieren, ich verstehe es nur eben nicht wirklich.

Doch eine Frage, und vielleicht kann mir dazu einer von Euch einen Workarround vorstellen (Schritt für Schritt), mit dem ich als Nicht-Programmierer (doch halbwegs guter Code-Versteher), eine Sache implementieren kann:

WENN MAX. TAGESLOSS IN LAUFENDER POSITION ERREICHT, DANN SCHLIEßEN ALLER OFFENEN POSITIONEN + HINWEIS PER MESSAGEBOX.

Der Code hierzu kann doch kein Staatsgeheimnis sein, ebenso die Implementierung. Oder? Wenn ich dann anschließend diese Lösung nur intern für mich weiter ausbauen darf, dann werde ich zu keiner Zeit etwas dazu posten - weder auf BM noch sonst irgendwo. Wenn das hingegen gewünscht ist, dann werde ich das selbstverständlich tun. Was ich damit sagen will: ich halte mich an die gewünschten Vorgaben zum Thema.

Ich danke Euch!

Beste Grüße,
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@Renkotrader:

Ich sehe das ähnlich wie @Koepisch, es geht weniger darum, dass dir hier keiner helfen will, sondern eher nicht helfen kann, bzw. keine Zeit dafür hat...

Ich für meinen Teil bin auch kein "NT 7- Programmierer" und habe definitiv keine Ahnung vom Coding, und auch null Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Mein Trading kommt durch meine z.Zt. recht hohe berufliche Auslastung leider auch schon etwas zu kurz.

Es gibt aber nun einen neuen Themenbereich, wo du explizit deine Codierungswünsche äussern sowie dein Budget angeben kannst und dir dann jemand (gegen Bezahlung) weiterhelfen wird...

https://futures.io/hire-consultant-programmer/

Versuch macht klug...

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Es herrscht überhaupt keine Verschwiegenheit. Auf futures.io (formerly BMT) findest du alles was es gibt. Jedoch nicht als irgendein Fertigpaket, sondern einzelne Module oder Code Fragmente.

Ich hab glaub mal einen Link zu einem meiner Projekte gepostet, wie man an welche Daten herankommt (mit Kommunikation zwischen Indy und Strategie etc.) und dann solche Sachen ganz einfach machen kann. Aber das mit Indy und Strategy war dir glaub zu kompliziert (und das dort ist noch eine sehr simple ev. etwas bugy Version). Aber die ganz einfache Lösung gibt es nun mal nicht.

Aber du kannst doch nicht erwarten, dass ich dir dir ausführlich erkläre, wie du nun in der Strategie welche Variable benutzt, und dann wie an den Indikator übergibts etc.

Codeteile in der Strategy um das zu machen:
 
Code
GetAccountValue(AccountItem.RealizedProfitLoss); // profit/loss aller Instrumente (lässt sich aber auch pro Instr. machen)
GetAtmStrategyUnrealizedProfitLoss(atmStrategyId); // und der unrealisierte ProfitLoss
AtmStrategyCancelEntryOrder(orderId); // Orders schliessen (jetzt mal nur für ATM_Strategy)
AtmStrategyClose(atmStrategyId); // Position schliessen (und wenn du keine OrderId hast, dann musst du etwas mit z.B. flatten all machen)
Und wenn du es nicht so mit dem NT Programmieren hast, dann mach dir doch mit dem Market Analyser einen entsprechenden Alarm, der dich veranlasst alles zu schliessen. Oder lege den Stop an den kritischen Punkt oder näher zur Position, das geht ja auch.
Es gibt unzählige Möglichkeiten so was zu machen. Du musst einfach diejenige auswählen, die deinen Möglichkeiten (an KnowHow / oder Aufwand) entspricht.

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Hallo Leute!

Ich danke Euch allen für Eure Tipps - wie auch immer diese lauten

Was mir nicht so recht in den Kopf geht, und da kann ich ja wohl nicht der Einzige sein, dem dieses eigentlich rudimentäre Boardmittel von NT7 fehlt, ist, dass es bei so vielen Jahren NT7 und seinen Vorgängern, und so vielen Tradern mit NT7, da nicht ein paar Tausend darunter sind, denen es genauso ergeht wie mir: der Ruf nach diesem einen minimalen Riskmanagement, da dies keine Option ist, die ein Futuresbroker in der Regel anbietet.

Und deshalb verstehe ich wirklich nicht, dass es da nichts einfaches Fertiges geben soll. Ich meine nicht "Das-Wunder-Zauber-Hunderfünfzig-Funktionen-Super-Geile-Spezial-Risikomanagement-System-Der-Obercracks-Des-Börsenhandels" (welches man ja für teuer Geld verkaufen/anbieten mag...). Ich spreche von dem einfachsten Riskschutz überhaupt, der nun leider nicht mit Stopps alleine umzusetzen ist: wenn Geld des Tages alle, dann Tuck. Punkt.

Das ist es, was mir da nicht in den Kopf will und warum ich immer noch denke, irgendwas stimmt da nicht so recht. Da gibts die fantastischsten und auch genauso die beknacktesten Indikatoren, deren Sinn sich mir nicht immer erschließt (ich meine nicht die von Fat Tails, die sind klasse!) zum Download - und zu diesem Ding hier gibts nur Codefetzen, zu denen ich nicht weiss, in was ich diese einbauen kann (Strategie, Script, Indikator,...), damit das Ganze funzt. Und das glaube ich nicht.

@ terratec
Nein, ich möchte keine vollständige Erklärung. Ich will das ja auch nicht bei einem Indi. Ich such einfach nur diese eine Anleitung oder Download zum installieren über NT7 (Import NinjaScript oder Indikator) ohne Erklärung, was nun wie genau funktioniert. Damit hätte ich, da ich mich dann näher damit beschäftige, dann auch einen funktionierenden Ausgangspunkt. "Flatten All" ist gut. Sowas bei Erreichen von Betrag -500 USD oder EUR oder -30 Ticks. Mehr nicht. Werte kann ich ganz leicht anpassen, daran liegts ja wohl nicht. Das Einzige, was dabei wichtig ist: ich kann weiter meine ATM-Strategien einsetzen, also das solche Trades eben geschlossen werden. Dieser Risk-Schutz muss also über den ATM-Strategien stehen, wenn man so sagen kann. Dieser ist quasi der Oberboss im Schließen aller offenen Teilpositionen.

Liebe Grüße Euch allen,
Renkotrader

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Du gehst schon wieder davon aus, dass dein "Risikoschutz" allgemein verbreitet sein soll - ist es aber nicht. Die wenigsten Trader "müssen" eine Position schließen, nur weil ein DrawDown überschritten worden ist. Die Risikokontrolle erfolgt bei den meisten Tradern VOR der Tradeeröffnung. Danach ist es egal, ob der Trade mit Gewinn schließt oder den StopLoss nimmt. Und mit einem Blick auf die Performance Page kann man sehen, wo man steht (wenn man anscheinend so viele Trades macht, dass man sich das sonst nicht merken kann).

Koepisch


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Hallo Leute!

Ich danke Euch allen für Eure Tipps - wie auch immer diese lauten

Was mir nicht so recht in den Kopf geht, und da kann ich ja wohl nicht der Einzige sein, dem dieses eigentlich rudimentäre Boardmittel von NT7 fehlt, ist, dass es bei so vielen Jahren NT7 und seinen Vorgängern, und so vielen Tradern mit NT7, da nicht ein paar Tausend darunter sind, denen es genauso ergeht wie mir: der Ruf nach diesem einen minimalen Riskmanagement, da dies keine Option ist, die ein Futuresbroker in der Regel anbietet.

Und deshalb verstehe ich wirklich nicht, dass es da nichts einfaches Fertiges geben soll. Ich meine nicht "Das-Wunder-Zauber-Hunderfünfzig-Funktionen-Super-Geile-Spezial-Risikomanagement-System-Der-Obercracks-Des-Börsenhandels" (welches man ja für teuer Geld verkaufen/anbieten mag...). Ich spreche von dem einfachsten Riskschutz überhaupt, der nun leider nicht mit Stopps alleine umzusetzen ist: wenn Geld des Tages alle, dann Tuck. Punkt.

Das ist es, was mir da nicht in den Kopf will und warum ich immer noch denke, irgendwas stimmt da nicht so recht. Da gibts die fantastischsten und auch genauso die beknacktesten Indikatoren, deren Sinn sich mir nicht immer erschließt (ich meine nicht die von Fat Tails, die sind klasse!) zum Download - und zu diesem Ding hier gibts nur Codefetzen, zu denen ich nicht weiss, in was ich diese einbauen kann (Strategie, Script, Indikator,...), damit das Ganze funzt. Und das glaube ich nicht.

@terratec
Nein, ich möchte keine vollständige Erklärung. Ich will das ja auch nicht bei einem Indi. Ich such einfach nur diese eine Anleitung ohne Erklärung, was nun wie genau funktioniert. Damit hätte ich, da ich mich dann näher damit beschäftige, dann auch einen funktionierenden Ausgangspunkt. "Flatten All" ist gut. Sowas bei Erreichen von Betrag -500 USD oder EUR oder -30 Ticks. Mehr nicht. Werte kann ich ganz leicht anpassen, daran liegts ja wohl nicht.

Liebe Grüße Euch allen,
Renkotrader


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Hallo Koepisch,

ich hab schon vor, das Ding ein wenig auszubauen. So soll dann später eine HWM hinzukommen. Und diese hat Prio vor den Trade-Stopps. Auch der Tagesverlust hat Prio vor den Trade-Stopps. Und ich will nicht immer meine komplexen ATM-Profile anpassen müssen, denn ich mache mehr als einen Trade pro Tag. Ich mache bis zu einem Dutzend. Und zudem möchte ich, dass mir das System auf die Finger klopft, wenn ich einen Fehler mache, denn das kommt hin und wieder auch mal vor.

Viele Grüße,
Renkotrader

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ich hab schon vor, das Ding ein wenig auszubauen. So soll dann später eine HWM hinzukommen. Und diese hat Prio vor den Trade-Stopps. Auch der Tagesverlust hat Prio vor den Trade-Stopps. Und ich will nicht immer meine komplexen ATM-Profile anpassen müssen, denn ich mache mehr als einen Trade pro Tag. Ich mache bis zu einem Dutzend. Und zudem möchte ich, dass mir das System auf die Finger klopft, wenn ich einen Fehler mache, denn das kommt hin und wieder auch mal vor.

Das lässt sich alles machen...

Aber du musst dir mal den Überblick verschaffen, was im Charttrader möglich ist, was in der Strategie, was in einer Kombination. Das siehst du z.B. daran, welche Variablen wo existieren, was wo ausgelesen werden kann. Es nützt dir nichts, davon zu träumen, das so schön locker im Charttrader mit einem Indikator, oder munzigen Tool erledigen zu können. Dem ist nicht ganz so, weil dir dort gewisse Daten fehlen. Das setzt eine beträchtliche Programmumgebung voraus.

Von dem ausgehend, was du willst, musst du das IMO entweder in einer Strategie lösen, oder in der Kombination von Indy/Strategie. Ich habs wie aufgezeigt in der Kombi gemacht und lebe ganz gut damit, da mir dies die grösstmögliche Flexibilität bietet. Wie gesagt, hängt es auch von der Aufwandbereitschaft deinerseits ab.

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Hallo terratec!

Also, ich sag mal, was ich so kenne:

a) die Chart Trader Properties: da finde ich keine Ansätze für das, was ich suche)
b) die Chart Properties: beim besten Willen keine Hilfe zu diesem Punkt zu finden)
c) die DOM Properties: finde ich auch nichts in der Art)
d) Data Series: hilft mir auch nicht weiter)
e) Indicators: hab ich keinen, bei dem ich so was einstellen könnte. Fällt mir zumindest keiner ein)
f) ATM Strategy + Stop Strategy: nutze ich beides nahezu vollständig alles einbezogen (bis auf Vol-Trigger). Doch auch hier sehe ich keine Möglichkeit, ein Tagesverlustlimit einzubauen.

Dann nutze ich noch ein Exceltool, bei dem ich alles manuell eintragen muss. Ja, auch nett, aber nicht live und auch nicht in den laufenden Trade eingreifend.

Strategien:
den Assistenten habe ich gefunden. Kann mich auch durchlicken. Wenn ich hier die richtige Logik zusaammenbaue, dann sollte das vielleicht schon grob ausreichen. Dann umschalten in Code, also konvertieren und den rest dort anpassen. Richtig? Und dann muss ich unter dem Reiter "Strategies" diese auswählen und auf "enabled" setzen. Das ist die grundlegende Vorgehensweise?

Und kollidiert das mit den ATM-Strategien - oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Die ATM kratzt das nicht, die kannst du überall laufen lassen.

Es geht nicht um Properties oder irgendwo etwas einstellen. Da ist Programmierung gefragt. Vielleicht so an die 1000 (oder mehr) Zeilen Code. Anders geht das nicht.

Daher sag ich ja... Je nach Aufwand etc. tut es vielleicht auch ein Alarm mit dem Market Analyser, etc.

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Hi terratec!

Zum Abfragen des aktuellen Tickstandes (realisiert und unrealisiert in eine Variable reingeschrieben), das bei jedem Tick Veränderung verglichen mit dem maximal erlaubten Minus, und dann alles Trades killen, wenn diese Grenze überschritten wird - dazu brauche ich 1000 Zeilen Code?

Okay, dann noch der Tagesvergleich, damit das Ganze dann am nächsten Tag wieder freigegeben ist.

Hm, kommt mir ein bisserl arg viel vor...

Viele Grüße,
Renkotrader

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Zugriff auf Trade History aus einem Indikator


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Hi terratec!

Zum Abfragen des aktuellen Tickstandes (realisiert und unrealisiert in eine Variable reingeschrieben), das bei jedem Tick Veränderung verglichen mit dem maximal erlaubten Minus, und dann alles Trades killen, wenn diese Grenze überschritten wird - dazu brauche ich 1000 Zeilen Code?

Okay, dann noch der Tagesvergleich, damit das Ganze dann am nächsten Tag wieder freigegeben ist.

Hm, kommt mir ein bisserl arg viel vor...

Viele Grüße,
Renkotrader

Ich glaub du kapierst das nicht. Wenn du einen Motor hast, dann brauchst du trotzdem noch ein Chassis, Getriebe, Räder, Gaspedal, Blinker, Abblendlicht etc, damit sich das Ding von A nach B bewegen lässt.

Für deine Sachen brauchst du nur die paar Variablen, die ich dir weiter oben gepostet habe. Das sind einfach die Bestandteile des Motors. Jetzt bastle mal schön.

Ich hab gemeint due hättest mal programmiert? Dann solltest du doch erahnen können, wie das etwa aussehen wird.

Ich hab zu deiner NT Optimierung nichts mehr weiter beizufügen. das fruchtet mir zu wenig.

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Hi terratec,

ja, hab ich ein wenig, doch nicht hier drin. Und ich bin gerade dabei, mir die Sachen zusammen zu suchen und mir eine Übersicht über die vorhandenen Funktionen zu machen. Ich fange erst heute an, mich damit zu beschäftigen, und ich habe dazu leider nicht viel Zeit, auch wenn ich gerne jeden Tag daran arbeiten möchte. Ich muss eben auch noch anderen Verpflichtungen nachkommen.

Aber ich mache einen Vorschlag: ich stelle das Schreiben im Forum ein, bis ich das hier halbwegs auf die Reihe bekommen habe. Werde dann gerne das, was ich habe, hier posten, sobald man damit etwas anfangen kann.


terratec View Post
Ich hab zu deiner NT Optimierung nichts mehr weiter beizufügen. das fruchtet mir zu wenig.

Entschuldige bitte, dass ich so lahm und fruchtlos bin.

Ich danke Dir und dann bis bald,
Renkotrader

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Aber ich mache einen Vorschlag: ich stelle das Schreiben im Forum ein, bis ich das hier halbwegs auf die Reihe bekommen habe. Werde dann gerne das, was ich habe, hier posten, sobald man damit etwas anfangen kann.Renkotrader

Mach was du für richtig hälst. Ich will dich auch nicht vom posten abhalten.

Dass ich keine Lust habe gegen eine Wand zu predigen und mir das auf den Nerv geht, ist mein Problem. Das werde ich durch Zurück/Enthaltung lösen.


(edit)OK, war mein Fehler, dass ich die Coachbarkeit rein genommen habe. Das ist nicht forumslike. Hab das auch wieder aus dem Post entfernt.

Streiten war nie meine Absicht. Ich sag einfach manchnal was ich denke, wo man in einem Forum normalerweise schweigt und die Posts ignoriert und die Leute ins Leere laufen lässt. Werde mich diesbezüglich bemühen.

Ich denke das ist somit erledigt, was auch die Antwort auf die PM erübrigt, da ich nicht noch einen Thread ausserhalb des Forums wegen dieser Lapalie beackern möchte.

Daher zum Allerletztenmal:
Wie viele Zeilen Code das nun schlussendlich braucht ist ja auch egal. Ich habe ein etwas weitreichenderes Tool, das nebst RM auch noch andere Bereiche des Tradings abdeckt, welches momentan total aus 1710 Zeilen besteht.
Für die Sachen, welche du willst, habe ich eine Hand voll Zeilen gebraucht. Wenn du das also einfach zu etwas bestehendem anfügst, reicht das. Aber das Bestehende in NT ist nicht der luftleere Raum, sondern zumindest einige xx Zeilen Code.
Aber vielleicht habe ich mich zu stark von meiner Art der Problemlösung beeinflussen lassen, und du schaffst das mit 20 Zeilen. Was ich mir dann auch als Inspiration reinziehen werde, wenn du deine Lösung postest.


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 Renkotrader 
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Edit Beitrag:

Moin terratec,

ich weiss gerade nicht, was ich nun antworten soll, denn ich habe nicht das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. So, wie Du Deine individuelle Lösung erarbeitet hast im Bereich es Risikomanagements, will ich das eben auch realisieren. Nur mit meinen Vorstellungen.

Und hier gehe ich eben davon aus, dass ich eine kleine funktionierende Sache (wie oben angesprochen) eben überhaupt erstmal installiert und implementiert bekomme, da ich in Bezug auf den NT7 noch niemals irgendwas mit Skripten zu tun hatte - außer einen funktionierenden Indikator vom Code her mit anderen Variablen abzuändern und dies zu kompilieren. Daher weiss ich um das Anbinden eines solchen Scripts auch nichts. Ich hab auch noch nie etwas backgetestet. Ich gehe bisher davon aus, dass ich das Ganze per Script unter dem Reiter "Strategies" einbinde und aktiviere und damit hat es sich, was das betrifft. Doch ich habs einfach noch nie gemacht, weil ich mit Programmierung unter dem NT7 wirklich noch nichts gemacht habe.

Ich muss mir das nochmal heraus suchen, als ich mal früher danach gefragt habe, wie das mit dem schrittweisen Debuggen ist, denn das fehlt mir.

Danke für Deine allerletzten Hinweise.
Ich bin darum bemüht, das in Deinem Sinne richtig zu verstehen und zu beachten und umzusetzen.

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Last Updated on January 24, 2013


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