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Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)


Discussion in German Traders

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Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)

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Hallo Traders!

Thema Session-Template (und zugehörige Einstellungen):
habe hier eine Weile gesucht, doch keine klaren Antworten gefunden.

Darum meine Bitte:
kann mir einer von Euch zu den vorgegebenen Märkten bitte das jeweilig passende Session-Template anschreiben? Ich trade aus Deutschland, und ich nutze Daily Pivots, Weekly Pivots und Monthly Pivots. Falls es von Belang ist: ich trade entweder Vormittags von 8-12:00 Uhr (Frankfurt Open, London Open) oder Nachmittags von 14-18:00 Uhr (New York Open, Chicago Open). Generell denke ich, dass ETH die richtige Grundwahl darstellt, doch ich bin mir nicht sicher.

Märkte:
6A =
6B =
6E =
FDAX =
FGBL =
FESX =
ES =
NQ =
YM =
TF =
DX =
CL =
GC =
ZB =

Vielen lieben Dank,
Renkotrader

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Ich habe bereits einen englischen Thread zu dem Thema gestartet, und werde hier kurz die wesentlichen Dinge zusammenfassen. Der Name Session Template deutet auf NinjaTrader hin, ich werde jedoch kurz auf die Bedeutung von Floor Pivots eingehen.


Kurzbeschreibung Floor Pivots:

PCs sind erst seit etwa 1990 verbreitet, das Internet und der dadurch ermöglichte elektronische Handel wurde an vielen Börsen erst nach 2000 eingeführt. Damit können heute alle möglichen Intraday Benchmarks in Echtzeit berechnet werden, die praktisch jedem noch so unerfahrenen Trader zur Verfügung stehen. Darunter fallen der volumengewichte Durchschnittspreis, der Point of Control (Modus) der Preis - Volumen- Distribution, Standardabweichungen auf Volumenbasis und die aus der Preis-Volumen-Distribution ermittelte Value Area.

All dies hatten die Floor Trader nicht. Die einzigen bekannten Zahlen waren Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs des Vortages. Daraus berechnete man von Hand die Benchmarks für den aktuellen Handelstag. Es ist klar, dass für die Pivots ausschließlich die Kurse der Parketthandelszeit verwendet wurden. Bei Futures nahm man für das Close den offiziellen Settlement-Preis, meistens ein volumengewichteter Durchschnittspreis aller Trades der letzten Minute oder der letzten 30 Sekunden der regulären Handelszeit.


Was sollen Floor Pivots ?

The Hauptpivot PP ermittelt sich als der arithmetische Durchschnitt von Hoch-, Tief und Schlusskurs des Vortages. Er ist eine Art Anhaltspunkt für einen näher am Schlusskurs gelegenen Wertebereich. Demgegen über steht der Zentrale Pivot CP, der als arithmetisches Mittel von Hoch und Tief des Vortages berechnet wird. Spiegelt man den Zentralen Pivot CP um den Hauptpivot PP, so ergibt sich die sogenannte Pivot Range, die ähnlich wie eine Value Area behandelt werden kann.

Die weiter außenliegenden Pivots R1, S1, R2 und S2 orientieren sich an der Volatilität des Vortages. Die Volatilitätsmaße für S1 und R1 sind asymmetrisch, während R2 und S2 symmetrisch um den Hauptpivot angeordnet sind. Es handelt sich dabei um mögliche Widerstands- und Unterstützungslinien, die nur deshalb funktionieren, weil sie fast allen Tradern bekannt sind. Welche dieser Linien dann tatsächlich greift, hängt von der Nachrichtenlage ab. Die Niveaux S2 und R2 haben eine höhere Wahrscheinlichkeit.

Zu bemerken, dass bei dem kleinen Bruder der Pivots, den Jackson Zones, R1 und S1 auch symmetrisch angeordnet sind (in Entfernung der halben Tagesspanne des Vortags). PP, R2 und S2 sind bei Floor Pivots und Jackson Zones identisch.


Fallstricke bei der Ermittlung der richtigen Werte:


(1) Ferienkalender: Die Pivotwerte beziehen sich auf den Handelstag. In Deutschland ist ein Handelstag in der Regel mit einen Kalendertag identisch, da jeder Kalendertag separat abgerechnet wird. Es gibt jedoch einige Börsen wo das nicht so ist. Die Chicago Mercantile Exchange (CME) und die New York Mercantile Exchange (NYMEX)
haben einige Tage, an denen sich Sonderregelungen ergeben.


(1a) Handelstage ohne Settlement, die sich über zwei Kalendertage erstrecken: Es gibt an CME und NYMEX sechs Kalendertage, an denen die Börsen teilweise geöffnet sind, die aber nicht als eigentlich Handelstage zählen. Im einzelnen sind dies Dr. Martin Luther King Day, President's Day, Memorial Day, Independence Day, Labour Day und Thanksgiving. Diese sechs Ferientage sind in den nachfolgenden Handelstag zu integrieren. Nehmen wir das letzte Beispiel, Independence Day:

Mittwoch 4. Juli 2012: Alle ausgeführten Trades werden dem Handelstag 5. Juli zugerechnet. Settlement ist am 6. Juli. Floor Pivots werden aus Hoch, Tief und Settlement vom 3. Juli berechnet.
Donnerstag 5. Juli 2012: Normaler Handelstag, Floor Pivots werden nicht aus den Werten des Vortages, sondern aus den Werten vom 3. Juli berechnet.
Freitag 6. Juli: Normaler Handelstag, RTH Floor Pivots werden aus den Werten vom 5. Juli ermittelt, ETH Floor Pivots werden aus den Werten des doppelten Handelstages vom 4.+5. Juli berechnet.

Die Kalendertage ohne Settlement erkennt man auch daran, dass von den professionellen Datenprovidern wie IQ Feed oder Esignal an diesen Tagen keine Tagesdaten zur Verfügung gestellt werden. Es sind nämlich keine Handelstag.


(1b) Handelstage, an denen der Settlement Preis des Vortages übernommen wird. Es gibt einige Ferientage mit reduzierten Handelszeiten, die zwar als eigentlich Handelstage zählen, an denen aber der Handel so lustlos verläuft, das von vornherein auf ein Settlement verzichtet wird. Diese Tage treten nicht so regelmäßig auf, man muss auf Mitteilungen der Börsen achten. Hier einige Beispiele:

Karfreitag, 6. April 2012: CME übernahm für alle Index Futures und Commodity Futures, NYMEX für all Futures die Settlement Werte vom 5. April. Nur für Interest Rate Futures und FOREX Futures wurden Settlement Preise separat ermittelt, allerdings vorverlegt auf 10:00 AM Central Time (11:00 AM EST). Es macht nun natürlich keinen Sinn die Volatilitäserwartung am nächsten Handelstag, dem Ostermontag, auf das Hoch- und Tief des Rumpfhandelstages am Karfreitag zu stützen, sondern man sollte hier ruhig auf den Gründonnerstag zurückgreifen, der ja ohnehin den Settlement Preis geliefert hat. Link zur Quelle:

https://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/Holiday-Settlement-Times-Good-Friday-2012.pdf

Am Karfreitag, den 22. April 2011 war die Börse noch geschlossen.

Diese Sonderregelungen tauchen hin und wieder mal auf, man muss sich halt im Vornherein schlau machen, so viele gesetzliche Feiertage gibt es in den USA nicht, sind eigentlich nur noch Ostern, Veteran's Day, Columbus Day
und Weihnachten, wo die Regel zuschlagne könnte, es aber nicht immer macht.


2) Settlement Preis oder Close: In Abhängigkeit von der Datenlage wird man zur Ermittlung entweder das Closing (letzter am Handelstag ausgeführter Trade) oder aber das Settlement (volumengewichteter Durchschnittspreis über die Settlement Period) verwenden. Das letzte ist richtig, denn nur der Settlement Preis wird überhaupt von den Börsen veröffentlicht. Bei CME findet man zwar einen Last Price, dieser ist des öfteren jedoch ein Ask oder ein Bid und nicht immer mit dem letzten Transaktionspreis identisch.

Man kann bei einigen Handelsinstrumenten das Close als Proxy für den Settlement Preis nehmen und erzeugt damit beim Pivot vielleicht einen Fehler von ein oder zwei Ticks. Aber Achtung der Teufel liegt im Detail.

EUREX Index Futures (FDAX, FESX): Hier geht es schon mal gar nicht, der Settlement Preis wird gegen 17h30 ermittelt, das Close kommt erst um 22h00. Der FDAX läuft ab ca. 17h40 nur noch mit gedrosselter Volatilität nach, die Nachrichten kommen in der Regel nicht mehr aus Europa. Man kann also darüber debattieren, ob der Nachlauf noch in die Pivotberechnung mit einzubeziehen wäre.

CME Index Futures: Das Settlement fällt in der Regel auf die letzten 30 Sekunden vor dem Close, der Unterschied macht nur wenige Ticks aus. Achtung! Eine Ausnahme greift am letzten Werktag des Monats, hier wird das Settlement 15 Minuten früher über eine Fair Value Berechnung direkt aus dem Indexwert ermittelt.

Bei vielen anderen Futures fallen hingegen Settlement und Market Close weitauseinander, hier sollte man dann schon den Settlement Preis verwenden

CME Interest Rate Futures: Settlement 2:00 PM CT, Close 4:00 PM CT.
CME FOREX Futures: Settlement 2:00 PM CT, Close 4:00 PM CT
Crude Oil: Settlement 2:30 PM EST, Close 5:15 PM EST

Allerdings darf man sich bei den FOREX Futures fragen, ob nicht das Close der maßgebliche Wert ist, da hier der Cash-Markt bedeutender ist, als der Futures Markt.


(3) ETH oder RTH: Die echten Floor Trader Pivots sind natürlich RTH Pivots, da sie sich aus den Parketthandelszeiten herleiten. Noch bis etwa 2005 hätte sich wohl kaum einer die Frage gestellt, woraus Pivots zu berechnen wären, nämlich aus den Parketthandelszeiten.

Mittlerweile hat sich der Sachverhalt geändert. An vielen Börsen gibt es keinen Parketthandel mehr, dort gibt es nur die elektronischen Handelszeiten und damit sind ETH Pivots zu berechnen. Ebenso würde ich bei FOREX Futures nicht auf die kommen, RTH Pivots zu verwenden. Forex wird rund um die Uhr gehandelt, der Derivate-Markt für Futures ist deutlich kleiner, es kommen also nur ETH Pivots in Frage.

Am andern Ende stehen Instrumente, die man als lokal bezeichnen darf, da sie im regionalen Bezug zur Börse stehen. Dies sind insbesondere Index Futures und Treasury Futures. Dort könnte man noch am ehesten auf RTH Pivots gehen.

Dazwischen liegen die Commodities, wie etwa Gold oder Crude Oil Futures. Hier ist grundsätzlich beides möglich, obwohl mit der Internationalisierung des Handels eine Verschiebung Richtung ETH stattgefunden hat. Chart sichten und entscheiden. Mark Fisher hat sich in seinem Buch "Logical Trader" noch eindeutig auf RTH Pivots bezogen, mittlerweils soll aber auch er auf ETH Pivots umgestiegen sein.

Letztendlich ist das ganze keine Wissenschaft, sondern Pivots sind Meeting Points an denen sich Trader zum Einkaufen oder Verkaufen treffen. Klappen tut das nur, wenn genug mitmachen, aus welchem Grund auch immer. Auch völlig unsinnig gezogene Zonen, würden funktionieren, wenn denn alle mitmachen wollen.

Also hier noch einmal meine Empfehlungen (es gibt aber auch andere Ansichten):

FOREX + Currency Futures: ETH
Commodities: Grauzone, Trend geht zu ETH
Index und Interest Rate Futures: RTH, auch hier geht der Trend zu ETH, aber langsamer


4) Entsprechende Handelszeiten: Bitte einfach von den Kontraktspezifikationen abschreiben.


Werde mich in einem weiteren Post noch zur Anwendung der ETH und RTH Indikatoren mit NinjaTrader äußern.

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Hallo Fat Tails!

Ein Hammer-genialer-Megabeitrag - wow! Ich danke Dir. Wirklich viel Mühe, die Du Dir damit gemacht hast. Ganz große Klasse von Dir.

Nun muss ich das aber noch mehrmals lesen, denn ich komme aus dem Forexbereich, und Futures sind wie gesagt Neuland für mich. Hätte nicht gedacht, dass das Ganze so wahnsinnig komplex ist. Das ist eine echt wichtige Erklärung, sowas hilft mir weiter.

Und ich freue mich auf die Fortsetzung, denn das hier ist ja "lediglich" das Vorspiel, um die Ergebnisse begreifen zu können. Nochmals vielen lieben Dank!

Beste Grüße,
Renkotrader

PS: ja, es geht um den Ninjatrader 7!

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Es gibt hier im Forum bereits einen Thread, der Session Templates behandelt. Ich habe dort diverse Templates bereits zur Ansicht bereitgestellt. Insofern verweise ich auf den Thread und werde mich hier nur mit einigen wesentlichen Fragen zum NinjaTrader auseinandersetzen.




[B Stammdaten und fehlende Stammdaten[/B]

Eine Handelssoftware benötigt eigentlich für jede wählbare Börse oder Terminbörse

-> die Öffnungs- und Handelszeiten
-> einen Ferienkalender

Diese Informationen sollten Bestandteil der Stammdaten für Börse und handelbare Instrumente sein.

Es gibt bereits sehr einfache Programme, wie z.B. QuoteTracker, wo diese Dinge implementiert wurden. NinjaTrader Version 6.5 hatte nichts davon. Bei NinjaTrader 7 ist es teilweise gelungen und teilweise nicht. Es ist erst einmal wichtig, zu verstehen, was geht und was nicht geht.

NinjaTrader hat einen Session Manager, der es erlaubt, frei wählbare Session Templates zu erstellen. Die Templates sind in der Handelszeit der Börse zu erstellen. Alles andere funktioniert nicht, da es in den USA, Europa und Asien völlig unterschiedliche Regelungen zur Sommerzeit gibt. Nur ein Session Template in der Handelszeit der Börse garantiert, dass die Umrechnung in lokale Zeit des PCs nicht zu Fehlern führt.

Tip
Session Templates immer in Börsen-Zeit eingeben !


Es ist am besten jedes Instrument einem vorher erstellten Session Template zuzuordnen. Diese Zuordnung erfolgt im Instrument Manager. Dort wird das Session Template gewählt. Von da an sollte man eigentlich Charts nur noch mit der Session <Instruments Settings> aufrufen, da dann automatisch für jedes Instrument die richtigen Handelszeiten gewählt werden.

Tip
Session Templates für jedes Instrument
im Instrument Manager voreinstellen und
Charts nur noch mit <instrument settings> aufrufen !


Ich habe mir nun für alle Futures Kontrakte Session Templates erstellt, die den Handelstag unterteilen

- in die Nacht- oder Vorhandelszeit
- die reguläre Handelszeit (dort wo es noch Parketthandel gibt ist dies die Parketthandelszeit)
- der Nachhandel

Die Zeiten kann man für Futures-Kontrakte eigentlich nicht erfinden, denn sie stehen in den Kontraktspezifikationen. Als Beispiel nehme ich mal den Crude Oil Kontrakt an der Nymex.

Light Sweet Crude Oil (WTI)

Der elektronische Globex Handel beginnt um 18h00 EST des Vortages, die reguläre Handelszeit (Parketthandel) um 9h00 EST. Die reguläre Handelszeit endet um 14:30 EST. Danach findet noch elektronische Handel bis um 17:15 EST statt. Der Handelstag ist also in drei Sessions zu unterteilen.

Nacht und Vorhandel : 18h00 bis 9h00
Regulärer Handel : 9h00 - 14h30
Nachhandel : 14h30 - 17h15

Damit wäre dann das Template auch fertig, es ergeben sich dann von Sonntag abend bis Freitag abend 15 Sessions, die im Session Manager einzutragen sind. Die Welt wäre schön und einfach, wenn das auch alles so funktionieren würde.

Leider gibt es bei dem NinjaTrader 7 eine Reihe von Unzulänglichkeiten, die hier zur Vorsicht gemahnen lassen. Das Konzept wurde nämlich nicht wirklich zu Ende gedacht und funktioniert nur mit Einschränkungen. Das ist allerdings bei allen preiswerten Handelsprogrammen so. Man muss sich daher mit dem Programm auseinandersetzen und wissen, was geht und was nicht.

Unproblematisch ist bei NinjaTrader die Verwendung von einer Session pro Tag. Wer also nur ETH Indikatoren verwendet, braucht die unterteilten Templates nicht, und ist relativ sicher, dass er keine Überraschungen erlebt. Da dies einfach ist und funktioniert werde ich hierauf nicht mehr eingehen. Die Probleme die mit segmentierten Session Templates auftreten können werde ich im nächsten Post auflisten.

Dennoch überwiegen aus meiner Sicht die Vorteile, da nur bestimmte Konstellationen kritisch sind.


Session Template CL:



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Ich verwende Session Templates mit mehreren Sessions pro Tag, weil ich mit einigen Indikatoren darauf zurückgreifen kann. Die Indikatoren, die Session Templates nutzen sind im einzelnen (Bezug auf aktuelle Versionen zum Zeitpunkt, als dieser Post geschrieben wurde):


Verfügbare Indikatoren

- SessionPivots V39 , darin enthalten
- Daily Pivots,
- Weekly Pivots
- Monthly Pivots,
- CurrentDay OHL
- Current Week OHL,
- CurrentMonth OHL
- PivotZones -> , darin enthalten
- Daily PivotZones
- Weekly PivotZones
- Monthly Pivot Zones
- SessionPivotsRolling -> V39
- SessionVWAP Daily V38 ->
- Session VWAP Weekly V38 ->
- SessionTWAP Daily V38 ->
- SessionTWAP Weekly -> hat noch keiner nach gefragt, sollte ich vielleicht mal in die Downloads stellen
- Session Noise Bands V38->
- SessionVolatilityBands V38 ->
SessionColors ->
- OpeningRange V38 ->
- OpeningRange V37 MTF (rechnet mit 1-Minuten Daten) ->
- Initial Balance Range Bands V38 ->
- Initial Balance Range Bands V37 MTF (rechnet mit 1-Minuten Daten) ->

Alle Indikatoren können also jeweils auf ETH (extended trading hours) oder die RTH (regular trading hours) Daten bezogen berechnet werden. Dabei sind folgende Einstellungen möglich

ETH: rechnet auf den gesamten Handelstag
RTH: rechnet nur auf die reguläre Handelszeit
Auto: rechnet bei FOREX und Currency Futures ETH, bei fast allen anderen liquiden Futures-Kontrakten RTH

Die Indikatoren akzeptieren bis zu drei Sessions je Handelstag, für den Fall, dass die Indikatoren im RTH-Modus genutzt werden, ist anzugebenm welche der zwei oder drei Sessions die reguläre Handelszeit angibt.

Ich nutze für die meisten Futures-Kontrakte die zweite Intraday-Session als reguläre Handelszeit, eine Ausnahme sind Currency Futures, da ich hier ein dreigliedriges Template verwende (das nicht die Kontraktspezifikationen sondern die FOREX Handelszeiten wiedergibt). In jedem Fall ist darauf zu achten, dass das korrekte Sgement gewählt wird. Sofern eine Auto-Einstellung für die Session-Nummer vorhanden ist, wählt diese in der Regel das zweite Segment und für FOREX und Currency Futures das dritte.


Vorteil der multiplen Session Templates

Für jedes Instrument werden vollautomatisch die richtigen Einstellungen auf Basis der Sessions gewählt.


Nachteile

Eigentlich gäbe es keine, wenn NinjaTrader richtig funktionieren würde. Allerdings gibt es eine Reihe von Unzulänglichkeiten oder Bugs, im einzelnen

(1) Bei der Anlage der Stammdaten wurde der Ferienkalender vergessen. Daher enthalten die Indikatoren nun spezielle Ferientage an denen die Session des laufenden Handelstages in den nachfolgenden zu integrieren sind. Diese Ferienregelungen finden nur auf Instrumente Anwendung, die an der CME, CBOT oder NYMEX gehandelt werden.

(2) Bei der Anlage der Stammdaten von NinjaTrader wurde auch darauf verzichtet, den User wählen zu lassen, welche der angelegten Sessions die erste des Handelstages ist. Statt dessen hat NinjaTrader eine automatische Erkennung, die aber nicht immer funktioniert. So ist es zum Beispiel nicht möglich die technische Unterbrechung and der CME (von 16:30 - 17:00 CT, entsprechend 23:30 - 24:00 unserer Zeit) mit einzubeziehen. NinjaTrader würde dann den Handelstag um 17:00 CT statt 15:30 CT beginnen. Die technische Unterbrechung kann also bei den Session Templates keine Berücksichtigung finden. Bei anderer Software wie MultiCharts ist das möglich.

(3) Sofern Tagesdaten geladen werden, können diese bei der Verwendung von segmentierten Templates nicht über die Add() Methode durch einen Indikator geladen werden. Die Add() Methode fügt die Tagesdaten an der falschen Stelle ein, entweder zu früh, als es sie noch gar nicht gab, oder aber zu spät. Das bedeutet das alle Indikatoren die Tagesdaten laden, die Daten asynchron und nicht über die Add()-Methode laden müssen.

(4) Asynchrone Tagesdaten: Tagesdaten werden eigentlich nur dort benötigt, wo man entweder

-> in den Tagesdaten Werte findet, die aus den Intraday-Daten nicht abgeleitet werden können (dies ist der Settlement Price bei Futures und das ETH Hoch und Tief, wenn ein reines RTH Template verwendet wird)
-> auf hochauflösenden Charts Werte darstellen möchte die auf Daten beruhen die ein oder mehrere Jahre zurückliegen. In diesen Fällen müssen die Tagesdaten asynchron vorgeladen werden.

Bei der asynchronen Vorladung tritt ein Synchronsationsproblem auf, wenn der Indikator von einer Strategie oder einem anderen Indikator aufgerufen wird. Dies ist nicht möglich. Ich habe noch keine geeignete Lösung gefunden, um das Problem zu umgehen.

Folgende der oben aufgeführten Indikatoren verwenden asynchron geladene Tagesdaten in der Einstellung DailyBars:

- SessionPivots (nur die Pivots, nicht die OHL Indikatoren)
- PivotZones
- RollingPivots
- FibonacciZones (kann bei mir angefragt werden)


Nachteile bei der Verwendung automatischer Handelsstrategien

Wie oben bereits erwähnt können die Pivot Indikatoren nicht in DailyBars Modus aufgerufen werden. In CalcFromIntradayData Modus funktionieren sie jedoch. Man bekommt halt nicht den Settlement Price sondern nur das Close in die Strategie hinein.

Viel schwerwiegender ist jedoch, dass NinjaTrader nicht korrekt zwischen dem SessionEnde und dem Ende des Handelstags unterscheidet. Wenn also zum Beispiel im Managed Approach Bracket Orders mit dem Attribut GTD (good till day) gesetzt werden, werden diese von NinjaTrader am SessionEnde gelöscht und nicht erst am Ende des Handelstages. Das ist natürlich ein grober konzeptioneller Fehler. Das Problem kann umgangen werden, in dem man seitens der automatischen Handelsstrategie eine ATM (im DOM einzustellen) aufruft. Diese ignoriert die GTD Einstellung und werkelt lustig weiter.

Dennoch ist hier konzeptionell bei NinjaTrader einiges durcheinandergekommen. Ich fasse zusammen. Bei der Verwendung von multiplen Sessions per Handelstag wird

- teilweise der Handelstag falsch gesetzt
- Tagesdaten, die mit der Add()-Methode geladen werden falsch eingefügt
- GTD-Orders schon am Session-Ende, und nicht erst am Ende des Handelstages gelöscht

Das Problem ist übrigens bei NinjaTrader bekannt, und sollte mit der Release 8 behoben werden.

Aus diesem Grunde sollten keine multiplen Session Templates für automatische Handelsstrategien verwendet werden.


Tip
Für automatische Handelsstrategien in NinjaTrader bitte keine multiplen Session Templates verwenden.


Ich werde die Session-Indikatoren irgendwann einmal so umschreiben, dass der Beginn der regulären Handelszeit alternativ über einen Offset eingestellt werden kann. Diese Einstellung wird dann allerdings nicht mehr automatisch erfolgen, da jedes Instrument hier eine andere Anpassung erfordert, die der Indikator ja sonst üer das Session Template abgreift. Der OpeningRangeV38 und der InitialRangeBandsV38 Indikator haben diesen Offset schon, sie können also auch auf einem einfachen Session Template für die RTH Session eingesetzt werden.

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Guten Abend, Fat Tails!

Die Mühe, die Du Dir hier gibst, ist wirklich klasse!

Um einen Anfang zu machen, habe ich nun folgendes umgestellt:

a) aus allen Profilen, allen Charts, die vorgenommene Einstellung des Session Templates herausgenommen, und dies auf "Use Instrument Settings" gesetzt. Somit gibts bei Chartzuweisungen (also eigenen Templates) keine Überschneidungen mehr.

b) dann bin ich die Instrumentenliste durchgegangen, und habe dort, wo RTH angebracht ist nach Deinen Vorschlägen, ETH durch RTH ersetzt. Zumindest dort, wo ich eine Auswahl hatte.

Weiter bin ich noch nicht, also noch kein Zusammenbasteln der einzelnen Wochensessions mit Uhrzeiten. Doch schon mal gut, dass ich dies verstanden habe, also die grundsätzliche Funktionsweise.

Ich verwende die "anaPivotZonesDailyV38" und "anaPivotZonesWeeklyV38". Wenn ich nicht so viel Historie in meinem niedrig eingestellten Tickchart darstellen müsste, würde ich die monatlichen Pivots auch noch hinzunehmen. Ist halt schade, doch man kann nicht alles haben.

Danke auch für den Link zum englischen Artikel. Das ist für mich nicht immer so schlüssig mit dem Englischen, da ich es nicht so gewohnt bin, in dieser Sprache die Feinheiten herauszulesen/mitzubekommen. Dieser Thread ist sehr lang, doch werde ich ihn mir vornehmen.

Danke - und ich folge Dir weiterhin mit voller Aufmerksamkeit!

Beste Grüße,
Renkotrader

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Guten Abend, Fat Tails!

Die Mühe, die Du Dir hier gibst, ist wirklich klasse!

Um einen Anfang zu machen, habe ich nun folgendes umgestellt:

a) aus allen Profilen, allen Charts, die vorgenommene Einstellung des Session Templates herausgenommen, und dies auf "Use Instrument Settings" gesetzt. Somit gibts bei Chartzuweisungen (also eigenen Templates) keine Überschneidungen mehr.

b) dann bin ich die Instrumentenliste durchgegangen, und habe dort, wo RTH angebracht ist nach Deinen Vorschlägen, ETH durch RTH ersetzt. Zumindest dort, wo ich eine Auswahl hatte.

Weiter bin ich noch nicht, also noch kein Zusammenbasteln der einzelnen Wochensessions mit Uhrzeiten. Doch schon mal gut, dass ich dies verstanden habe, also die grundsätzliche Funktionsweise.

Ich verwende die "anaPivotZonesDailyV38" und "anaPivotZonesWeeklyV38". Wenn ich nicht so viel Historie in meinem niedrig eingestellten Tickchart darstellen müsste, würde ich die monatlichen Pivots auch noch hinzunehmen. Ist halt schade, doch man kann nicht alles haben.

Danke auch für den Link zum englischen Artikel. Das ist für mich nicht immer so schlüssig mit dem Englischen, da ich es nicht so gewohnt bin, in dieser Sprache die Feinheiten herauszulesen/mitzubekommen. Dieser Thread ist sehr lang, doch werde ich ihn mir vornehmen.

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Beste Grüße,
Renkotrader


Nur zur Klarstellung: Ich verwende gar keine RTH Session Templates, da durch deren Verwendung Handelsdaten herausgefiltert werden. Insofern verwende ich

-> entweder ETH Session Templates mit einer Session je Handelstag
-> oder ETH Session Templates mit multiplen Sessions (2 oder 3) je Handelstag.

Durch Verwendung der multiplen Templates bleiben mir alle Daten auf dem Chart erhalten, und ich kann außerdem mit den Indikatoren selektiv auf RTH Daten zugreifen.

Nachfolgend mal ein Beispiel für den FDAX 09-12 vom letzten Freitag. Das Session Template is so gewählt. dass alle Handelsdaten angezeigt werden. Es gibt jedoch für jeden Tag 3 Sessions. Die reguläre Handelszeit wird von den Xetra-Öffnungszeiten abgeleitet. Die andern Sessions werden entsprechend ergänzt.

Der Indikator wählt nun in der RTH-Einstellung das Xetra-Hoch und Xetra-Tief und holt sich dazu aus den Tagesdaten den Settlement Price. Die Tagesdaten stammen von Kinetick (identisch mit DTN/IQ). Der Settlement Preis ist fast identisch mit dem Schlusskurs um 17h30, hat jedenfalls mit dem Close um 22h00 nichts zu tun.

Die Pivots werden aus RTH Hoch, RTH Tief und Settlement berechnet.



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Hallo Fat Tails!

Dieses Thema fordert mich im Moment mehr, als ich gedacht habe. Das liegt eben an der Gesamtkomplexität von FUTURES, ist eben nicht so einfach gehalten wie der Forexhandel, bei dem ich mir lediglich in den Pivots, also dem Indikator, die beiden Daten "Serverzeitzone" (GMT -5, Oanda, mein damaliger Broker) und "Traderzeitzone" (GMT +1, Germany, Frankfurt Open um 8:00 Uhr, und das Ganze passte dann noch mit den Tagesabtrennungen um 0:00 Uhr, also das Einzeichnen der Tagestrennlinien war im Indikator mit eingebaut. Das war alles.

Hier jedoch steppt der Bär und ich weiss wirklich nicht, was nun ein MUSS ist, wie ich es am besten machen soll, und wie ich dabei dann noch Fehler vermeide. Mal ganz blöde gefragt: wenn ich, so wie oben beschrieben im anderen Artikel, nur mit einer Sessionzeit arbeite pro Tag, also diese Grundeinstellungen bei den einzelnen Instrumenten: habe ich dann ein Grundsetting, welches in aller Regel passt, wenn es einfach nur um die Korrektheit von Pivots geht?

Zudem irritieren mich die Preisunterschiede vom 6E zum EURUSD. Wenn ich mit Kollegen zusammen trade per Telefon/Skype/Teamspeak, und diese handeln den EURUSD bei Oanda, RBS oder auch WHSelfInvest, dann habe ich zum einen andere Werte, zum anderen stimmen die Pivots mit dem Futuresmarkt nicht überein. Hier weiss ich noch nicht, wie ich mit den Settings umgehen soll. Deckungsgleichheit werde ich hier wohl keine erreichen, und das erschwert unsere Absprachen und das Besprechen von Ein- und Ausstiegen...

Viele Grüße,
und einen schönen Abend!

Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Dieses Thema fordert mich im Moment mehr, als ich gedacht habe. Das liegt eben an der Gesamtkomplexität von FUTURES, ist eben nicht so einfach gehalten wie der Forexhandel, bei dem ich mir lediglich in den Pivots, also dem Indikator, die beiden Daten "Serverzeitzone" (GMT -5, Oanda, mein damaliger Broker) und "Traderzeitzone" (GMT +1, Germany, Frankfurt Open um 8:00 Uhr, und das Ganze passte dann noch mit den Tagesabtrennungen um 0:00 Uhr, also das Einzeichnen der Tagestrennlinien war im Indikator mit eingebaut. Das war alles.

Hier jedoch steppt der Bär und ich weiss wirklich nicht, was nun ein MUSS ist, wie ich es am besten machen soll, und wie ich dabei dann noch Fehler vermeide. Mal ganz blöde gefragt: wenn ich, so wie oben beschrieben im anderen Artikel, nur mit einer Sessionzeit arbeite pro Tag, also diese Grundeinstellungen bei den einzelnen Instrumenten: habe ich dann ein Grundsetting, welches in aller Regel passt, wenn es einfach nur um die Korrektheit von Pivots geht?

Viele Grüße,
und einen schönen Abend!

Renkotrader

Also so schwer sind die Session Templates auch nicht zu verstehen. Es gibt zwei Gründe, die zwingend dafür sprechen, Session Templates zu verwenden.

-> Die liebe Sommerzeit. Die wird nämlich teilweise gar nicht (Asien), wenn aber, dann zu unterschiedlichen Terminen eingeführt. Da im SessionTemplate die Handelszeit der Börse eingestellt ist, wird alles korrekt in deutsche Lokalzeit umgerechnet, auch die zwei Wochen im März und die Woche um Halloween.

-> Unterschiedliche Handelszeiten bei verschiedenen Instrumenten.

Mit den richtigen Session Templates unter Instrument Settings stellt sich dann alles automatisch richtig ein.


Voreingestellte Session Templates

For FOREX und Currency Futures sind bereist ETH Session Templates im NinjaTrader voreingestellt. Die sind auch korrekt.

FOREX von 17:00 EST bis 17:00 EST (von Sonntag bis Freitag)
Currency Futures von 18:00 EST bis 17:00 EST (von Sonntag bis Freitag)

Damit kann man auch die Pivots laufen lassen, denn eine andere Zeit als die des ETH Templates macht wenig Sinn.


Multiple (unterteilte) Session Templates

Wenn ich für die European Session oder die US Session mit Hilfe der Session Noise Bands oder Session Volatility Bands Breakout Level oder aber Zielwerte für die Tagesspanne errechnen möchte, brauche ich für diese Indikatoren noch die separaten Sessions. Für den Pivot wird das bei FOREX und Currency Futures nicht benötigt.

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Zudem irritieren mich die Preisunterschiede vom 6E zum EURUSD. Wenn ich mit Kollegen zusammen trade per Telefon/Skype/Teamspeak, und diese handeln den EURUSD bei Oanda, RBS oder auch WHSelfInvest, dann habe ich zum einen andere Werte, zum anderen stimmen die Pivots mit dem Futuresmarkt nicht überein. Hier weiss ich noch nicht, wie ich mit den Settings umgehen soll. Deckungsgleichheit werde ich hier wohl keine erreichen, und das erschwert unsere Absprachen und das Besprechen von Ein- und Ausstiegen...

Viele Grüße,
und einen schönen Abend!

Renkotrader

Zur Deckungsgleichheit mit dem Forex-Markt:

-> Preisdifferenzen zwischen 6E und EURUSD führen immer zu Unterschieden (zur Zeit etwas 10 pips)

-> Die voreingestellten Sessions führen zu keinen Unterschieden.

-> Um vergleichbare Pivots zu erhalten, bei den Currency Futures nicht den Settlement Price (aus DailyBars) verwenden sondern das ETH Close um 17:00. Dazu bitte den SessionPivots Indikator in ETH Einstellung verwenden und auf Settlement/Close = CalcFromIntradayData setzen.

Dann sollten die Pivots und die Preise, abgesehen von der unvermeidlichen aus der Zinsdifferenz herleitbaren Verschiebung von 10 Pips im wesentlichen deckungsgleich sein.

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Guten Morgen!

1. Das heißt also, dass ich die Voreinstellungen unter den Instrumenten verwende und die Einstellungen in all meinen Charts eben auf "use instrument settings" stellen kann, wenn ich das richtig verstehe, oder? So habe ich das aktuell.

2. Beispiel EURUSD/6E:
Voreingestellt ist das bei mir so, wie Du geschrieben hast unter den 6ern: CME FXFutures ETH.

In den beiden Indikatoren "anaPivotZonesDailyV38" und "anaPivotZonesWeeklyV38" habe ich diese Änderungen jetzt drin:
- Pivot Formula: Floor
- Session Number for RTH: Second (weiss nicht, welche hier die Richtige Auswahl ist?)
- Session Type: ETH
- SettlementClose: CalcFromIntradayData
- Calculate on Bar close: True

3. Gilt das mit den Pivoteinstellungen jetzt nur für den 6E, beziehungsweise die Forexkurse, oder auch für andere (siehe unten)?

4. Das mit den multiplen Session Templates habe ich noch nicht ausprobiert. Derzeitig trade ich 6E, FGBL, ES und TF.

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Guten Morgen!

1. Das heißt also, dass ich die Voreinstellungen unter den Instrumenten verwende und die Einstellungen in all meinen Charts eben auf "use instrument settings" stellen kann, wenn ich das richtig verstehe, oder? So habe ich das aktuell.

2. Beispiel EURUSD/6E:
Voreingestellt ist das bei mir so, wie Du geschrieben hast unter den 6ern: CME FXFutures ETH.

In den beiden Indikatoren "anaPivotZonesDailyV38" und "anaPivotZonesWeeklyV38" habe ich diese Änderungen jetzt drin:
- Pivot Formula: Floor
- Session Number for RTH: Second (weiss nicht, welche hier die Richtige Auswahl ist?)
- Session Type: ETH
- SettlementClose: CalcFromIntradayData
- Calculate on Bar close: True

3. Gilt das mit den Pivoteinstellungen jetzt nur für den 6E, beziehungsweise die Forexkurse, oder auch für andere (siehe unten)?

4. Das mit den multiplen Session Templates habe ich noch nicht ausprobiert. Derzeitig trade ich 6E, FGBL, ES und TF.

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

1. OK

2. Session Number für RTH: spielt keine Rolle wenn ETH gewählt ist

RTH soll auch nur bei unterteilten Session Templates verwendet werden, dann können Pivots wahlweise aus der ersten, zweiten oder dritten Intraday Session berechnet werden.

3. Bei allen anderen Futures verwende ich grundsätzlich die Einstellung Settlement/Close = DailyBars. In meinen historischen Tagesdaten (Kinetick) ist der Settlement Price gespeichert.

4. Für FGBL, ES und TF verwende ich RTH Pivots. Man kann aber auch ETH Pivots verwenden. Diese sind oft sogar identisch. Unterschiede gibt es nur, wenn Hoch und Tief in der Nebenzeit erreicht wurden.


Beispiel: Chart ES 09-12 für heute

Ich verwende ein unterteiltes Template mit Globex Session 15:30 Central bis 8:30 Central, dann RTH Session 8:30 Central bis 15:15 Central. Die Auto Einstellungen entsprechend RTH / Second Session / DailyBars, d.h. ich zeige RTH Pivots (echte Floor Pivots) an, die unter Verwendung des Settlement Preises ermittelt wurden. Der Settlement Preis von gestern war 1358,50. Das Close war bei 1358,25. Für ES ergibt sich in der Regel ein Unterschied von 1 bis 3 Ticks zwischen Settlement und Close. Nur am letzten Arbeitstag des Monats gilt eine Sonderregelung für die Berechnung des Settlement Preises, und die Unterschiede fallen größer aus.

Für heute sind die RTH Pivots mit den ETH Pivots identisch, da ETH und RTH Hoch und Tief identisch sind.


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Ich will noch einmal versuchen auf einfache Art und Weise abzuwägen zwischen ETH und RTH Pivots.


(1) Pivots beruhen auf einer selbsterfüllenden Prophezeiung, es sind eine Art willkürlicher Meeting Points, die aus einem Mittelwert und der Volatilität des Vortages berechnet werden.

(2) Die ursprünglichen "echten" Floor Pivots waren RTH Pivots, d.h. sie wurden aus Hoch, Tief und Settlement Preis der Parketthandelszeit ermittelt.

(3) Trader sind faul und keine Meister der Rechenkunst. Die haben sich eigentlich immer die Werte geholt, die offiziel von der Börse veröffentlicht wurden. Sollte die Börse also mittlerweile das Hoch und Tief der elektronischen (erweiterten) Handelszeit veröffentlichen, so spricht einiges für ETH Pivots.

(4) FOREX ist ein Sonderfall, und zwar aus mehreren Gründen.

- Der Futures-Markt ist viel kleiner als der Cash Markt, kann also nicht wirklich separat betrachtet werden.
- Der Parketthandel hat nie wirklich eine große Rolle gespielt.


Beispiel: ES

Die offiziellen Werte für ES finde ich hier: E-mini S&P 500



Man sieht zum Beispiel, dass für gestern das Close gar nicht veröffentlicht wurde. Unter last findet sich der Wert 1357.75B, das ist aber ein Bid, keine Transaktion. Maßgeblich ist also in jedem Fall der Settlement Preis zu 1358.50.
An dem Hoch und Tief lässt sich nicht sehen, ob es ETH und RTH Hoch waren, da diese ja gestern identisch herausgekommen sind. In jedem Fall werden genau diese Werte von DTN/IQ in die Tagesdaten übernommen. Insofern sind auch die Pivots, die im Chart des vorangegangenen Posts zu sehen sind in jedem Fall korrekt, da die identischen Daten zur Website angezeigt werden.

Tatsächlich sind, wie man für den Donnerstag den 12. Juli feststellen kann - das Hoch wurde in der Globex Session erreicht - Hoch und Tief wie von CME veröffentlicht das ETH Hoch und ETH Tief.


Zusammenfassung:

-> Mit Ausnahme von FOREX immer den Settlement - Preis verwenden.

-> Eingeweihte und Snobs verwenden echte Floor Pivots (RTH).

-> Faule verwenden die von der Börse und den Dataprovidern veröffentlichten Tagesdaten (ETH).

-> Der Trend geht Richtung Faulheit.

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Hallo Fat Tails!

Danke auch wieder hier - ist echt toll, welche Mühe Du Dir gibst!

Habe also nun die Session Templates in den Instrumenten (anstatt in den Charts), dann jetzt 6E auf ETH und CalcFromIntradayData, sowie die 3 anderen FGBL, ES und TF auf RTH und DailyBars in den jeweiligen Pivot-Einstellungen.

Wenn ich nun den Session Manager hernehme, dann habe ich dort "nur" die vorgegebenen Sessions.

a) sollte ich den "IPE Europe Futures" für den TF anpassen (bzw. eine Kopie erstellen)?
b) für den ES in den Instrumenten die Zuweisung ändern von ETH nach RTH (-->"CME US Index Futures RTH"), sowie die Anpassung auf die richtigen Sessions im Session Manager vornehmen?
c) für den FGBL den "Eurex Fixed Income Futures" ebenso anpassen?

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Danke auch wieder hier - ist echt toll, welche Mühe Du Dir gibst!

Habe also nun die Session Templates in den Instrumenten (anstatt in den Charts), dann jetzt 6E auf ETH und CalcFromIntradayData, sowie die 3 anderen FGBL, ES und TF auf RTH und DailyBars in den jeweiligen Pivot-Einstellungen.

Wenn ich nun den Session Manager hernehme, dann habe ich dort "nur" die vorgegebenen Sessions.

a) sollte ich den "IPE Europe Futures" für den TF anpassen (bzw. eine Kopie erstellen)?
b) für den ES in den Instrumenten die Zuweisung ändern von ETH nach RTH (-->"CME US Index Futures RTH"), sowie die Anpassung auf die richtigen Sessions im Session Manager vornehmen?
c) für den FGBL den "Eurex Fixed Income Futures" ebenso anpassen?

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

Session Templates kann man sich ja herstellen, wie sie benötigt werden.

a) IPE ist ja von ICE übernommen worden, daher dieselben Handelszeiten. Wenn Du ein ETH-Template für TF brauchst kannst Du es in der Tat einfach kopieren und unter anderem Namen abspeichern. Habe ich auch so gemacht. Verwenden tue ich allerdings das unterteilte, da ich doch so gerne die SessionNoiseBands auf die RTH Session lege, und auch meine Pivots immer RTH berechne. Die beiden Templates siehst Du hier:





b) CME US Index Futures RTH ist ein "falsches" Template, da es die Globex Daten einfach ausblendet. Es gibt einige Trader die meinen, dass man nur mir RTH Daten zurecht kommt, ich gehöre nicht dazu. Mit dem RTH Template würdest Du auch die Reaktionen auf die News Releases donnerstags und freitags um 14h30 CET (8h30 Eastern) abschneiden.

Stattdessen bitte entweder das CME Index Futures ETH, oder das unterteilte, das von Hand eingestellt werden muss:





c) Für den FGBL entweder das "Eurex Fixed Income Futures" nehmen, wie vorhanden oder aber auch dieses unterteilen. Ich benutze ein unterteiltes, wobei ich davon ausgehe, dass der Bondhandel für deutsche Government Bonds zwischen 8h30 und 17:15 stattfindet (siehe Handelszeiten der beiden wichtigen Bondhandlesplattformen).
Daraus ergibt sich dann das folgende Session Template:



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Hallo Fat Tails,

das Ganze war eine schwierige Geburt! Doch ich habe nun verstanden, was es mit den verschiedenen Sessionzeiten, sowie mit ETH und RTH auf sich hat. Ganz besonders, wenn man Pivot-Indikatoren einbindet, denn dort habe ich mit diesen Einstellungen nichts anfangen können. Und in meinen Beispielen ist es darum immer die zweite RTH-Nummer, weil das eben den Parketthandel referenziert (Vorhandel, Parketthandel, Nachhandel).

Also ist das Wichtigste, zu verstehen, wo ein Instrument wie gehandelt wird. Dazu die Entscheidung, ob ETH oder RTH. Und dann erst gehts darum, aus den vorliegenden Daten das Multi-Session-Template zu basteln. Könnt auch alles mal einfacher sein!

Und ich sehe gerade, dass sich auf dem FGBL die Pivots verschoben haben. Und auch bei den beiden anderen Instrumenten. Nun sollte ich damit zufrieden sein!

Nun habe ich noch das korrekte Einbinden der Opening-Range vor mir, doch das sollte nun auch besser klappen...

Viele liebe Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails,

das Ganze war eine schwierige Geburt! Doch ich habe nun verstanden, was es mit den verschiedenen Sessionzeiten, sowie mit ETH und RTH auf sich hat. Ganz besonders, wenn man Pivot-Indikatoren einbindet, denn dort habe ich mit diesen Einstellungen nichts anfangen können. Und in meinen Beispielen ist es darum immer die zweite RTH-Nummer, weil das eben den Parketthandel referenziert (Vorhandel, Parketthandel, Nachhandel).

Also ist das Wichtigste, zu verstehen, wo ein Instrument wie gehandelt wird. Dazu die Entscheidung, ob ETH oder RTH. Und dann erst gehts darum, aus den vorliegenden Daten das Multi-Session-Template zu basteln. Könnt auch alles mal einfacher sein!

Und ich sehe gerade, dass sich auf dem FGBL die Pivots verschoben haben. Und auch bei den beiden anderen Instrumenten. Nun sollte ich damit zufrieden sein!

Nun habe ich noch das korrekte Einbinden der Opening-Range vor mir, doch das sollte nun auch besser klappen...

Viele liebe Grüße,
Renkotrader


Der Opening Range Indikator läuft auch auf einem normalen ETH-Template. Dann braucht man allerdings für jedes Instrument einen anderen Offset. Mit den unterteilten Session Templates kann man das Instrument wechseln, und die Anpassung der Opening Range erfolgt automatisch, da sie eigentlich immer auf der zweiten Session liegt. Ausnahme sind bei mir nur FOREX und Brent Crude, das keinen Parketthandel kennt.

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Moin Fat Tails,

bin derzeitig unterwegs und kann das erst am Freitag wieder testen. Ja, da gibt es wohl mehrere Nutzungsmöglichkeiten.

Ich habe so eine Breakoutbox immer dazu verwendet, mir die Handelsspanne von 8:00 Uhr Frankfurt Open bis 9:00 Uhr London Open im EURUSD und im GBPUSD im Forexhandel anzeigen zu lassen. Als Volamaß, zur generellen Orientierung, wo der Kurs sich denn seit dieser Zeit befindet. Mitunter auch zum Handel der neuen Bewegung aus der aktuellen Korrektur heraus.

Jetzt, da ich derzeitig die 4 Märkte 6E, FGBL, ES und TF handle, überlege ich mir, bei welchen ich diesen Indikator sinnvoll einsetzen kann. Für den 6E werde ich den Messzeitraum 8-9:00 Uhr nehmen, für den FGBL wohl den von 8:00-8:30 Uhr (ich weiss es nicht auswendig, doch das war, glaube ich, die Vorhandelszeit). Bei den anderen beiden muss ich mal sehen, in wie weit die Opening Range Sinn macht, habe hier noch keine Vorstellung.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Die Breakout Box für die European Session setze ich auch um 8:00 CET (Frankfurt) auf. Die Volatilität steigt in zwei Stufen an, siehe erstes Chart. Insofern ist der Zeitpunkt richtig gewählt. Ich verwende allerdings nicht eine Stunde, sondern gebe mich mit 30 Minuten zufrieden.

Noch lieber verwende ich allerdings die SessionNoiseBands. Diese sind aus folgender Überlegung hergeleitet. Man nehme:

(1) den größeren Wert von (High - Open) und (Open - Low) = gerichtete Preis-Bewegung
(2) den kleineren Wert von (High - Open) und (Open - Low) = statistisches Rauschen

Aus den kleineren Werten der letzten M und N Tage wird dann jeweils Mittelwert gebildet. Dieser wird zum Open addiert (oberes Bands) und vom Open subtrahiert (unteres Band). Dadurch entstehen, beruhend auf der gerichteten Volatilität, signifikante Preisniveaux, in deren Nähe ein Ausbruch stattfinden oder scheitern sollte.

Um die SessionNoise Bands für die European Session auf das Chart zu bringen, bedarf es zur Zeit noch eines multiplen SessionTemplates, das ein Segment enthält, welches um 8h00 beginnt. Ich werde die Indikatoren aber auch so anpassen, dass ein Offset verwendet werden kann. Der Offset ist dann aber für jedes Instrument unterschiedlich zu setzen, d.h. die Automatik geht verloren. Dafür kann man dann mit dem Offset den Indikator auch für automatische Handelsstrategien einsetzen, wo nach meinen Erfahrungen - siehe vorangegangenen Post zu NinjaTrader Bugs - nur reine ETH Session Templates eingesetzt werden sollten.





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Hallo Fat Tails!

Bin gerade dabei, strukturelle Änderungen vorzunehmen, da ich durch die involvierten Monatspivots auf meinen Tick- und Renkochart den Ninjatrader (besser: mein System) zum Anschlag bringe bei 4 engst skalierten Tickcharts mit entsprechender Historie. Sprich: den Arbeitsspeicher an die Grenze bringe. Kann diesen leider nicht aufrüsten.

Verwende prinzipiell 2 Bildschirme: einer als Chartübersicht (4 bis 6 Instrumente), einer zum Traden mit 4 verschiedenen Zeiteinheiten. Das Thema ist nun, dass ich auf dem Tradingscreen durch nur einen Hauptchart mit Monatspivots dieses Template dann allgemeingültig haben will. Also fixe Verwendung von ETH oder RTH. Und ich habe mich für die multiplen Session Templates entschieden, doch nun muss ich das für alle Instrumente anpassen.

Und die Breakoutbox kann ich wahrscheinlich dann vergessen, da ich diese bei so unterschiedlichen Märkten nicht vereinheitlicht bekomme.

Schade, dass ich zu einem Instrument nicht auch noch ein Template definieren kann, welches zugewiesen wird. oder gibts da eine Möglichkeit?

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Bin gerade dabei, strukturelle Änderungen vorzunehmen, da ich durch die involvierten Monatspivots auf meinen Tick- und Renkochart den Ninjatrader (besser: mein System) zum Anschlag bringe bei 4 engst skalierten Tickcharts mit entsprechender Historie. Sprich: den Arbeitsspeicher an die Grenze bringe. Kann diesen leider nicht aufrüsten.

Verwende prinzipiell 2 Bildschirme: einer als Chartübersicht (4 bis 6 Instrumente), einer zum Traden mit 4 verschiedenen Zeiteinheiten. Das Thema ist nun, dass ich auf dem Tradingscreen durch nur einen Hauptchart mit Monatspivots dieses Template dann allgemeingültig haben will. Also fixe Verwendung von ETH oder RTH. Und ich habe mich für die multiplen Session Templates entschieden, doch nun muss ich das für alle Instrumente anpassen.

Und die Breakoutbox kann ich wahrscheinlich dann vergessen, da ich diese bei so unterschiedlichen Märkten nicht vereinheitlicht bekomme.

Schade, dass ich zu einem Instrument nicht auch noch ein Template definieren kann, welches zugewiesen wird. oder gibts da eine Möglichkeit?

Viele Grüße,
Renkotrader

Ich habe meine Breakoutboxen alle vereinheitlicht. Öffne ein Chart mit einem Instrument. Das Instrument zieht sich automatisch das richtige Session Template. The Opening Range Indikator legt sich automatisch auf das Template. Fertig.

Was so nicht geht, ist bei einem Instrument 30 min und beim nächsten 60 min zu verwenden. So eines habe ich auch, da müssen die Werte dann aber im Indikator gesetzt werden, weil es in den Stammdaten nicht geht.

Für die Sache mit den TickCharts und den Monatspivots gibt es eine Lösung. Die ist aber - soweit ich weiß - noch nicht programmiert worden. Funktioniert auf dem Chart, lässt sich aber nicht automatisieren, d.h. nach meinem jetzigen Kenntnisstand jeweils nicht.

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Hallo Fat Tails,

das mit dem Opening-Range-Indikator werde ich wohl lassen müssen. Habe alle für mich relevanten Instrumente per multipler Session-Templates ausgestattet, und da hier so unterschiedliche Zeiten gelten, habe ich von Instrument zu Instrument völlig verschiedene Messzeiträume.

Als ich noch mit dem Metatrader unterwegs war, habe ich eine Zeiteinstellung gewählt und diese hat dann für mich gepasst: Range von 8:00 bis 9:00 Uhr, um einfach einen Vergleichsmaßstab zu den gehandelten Devisenmärkten zu haben.

Liegt wohl nun an mir, zu akzeptieren, dass ich mir nun mit einer Einstellung jeweils zum Beispiel die erste Stunde des Parketthandels anzeigen lassen kann - diese jedoch nicht an feste Zeiten gebunden sind (je Instrument schon, doch nicht eine fixe deutsche Uhrzeit). Mal gucken. Mal abwarten, muss ich noch ausprobieren.

Viele sonnige Grüße,
Renkotrader

PS: meine derzeitige Handelsumgebung:

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Hallo Fat Tails,

das mit dem Opening-Range-Indikator werde ich wohl lassen müssen. Habe alle für mich relevanten Instrumente per multipler Session-Templates ausgestattet, und da hier so unterschiedliche Zeiten gelten, habe ich von Instrument zu Instrument völlig verschiedene Messzeiträume.

Als ich noch mit dem Metatrader unterwegs war, habe ich eine Zeiteinstellung gewählt und diese hat dann für mich gepasst: Range von 8:00 bis 9:00 Uhr, um einfach einen Vergleichsmaßstab zu den gehandelten Devisenmärkten zu haben.

Liegt wohl nun an mir, zu akzeptieren, dass ich mir nun mit einer Einstellung jeweils zum Beispiel die erste Stunde des Parketthandels anzeigen lassen kann - diese jedoch nicht an feste Zeiten gebunden sind (je Instrument schon, doch nicht eine fixe deutsche Uhrzeit). Mal gucken. Mal abwarten, muss ich noch ausprobieren.

Viele sonnige Grüße,
Renkotrader

Der Opening Range Indikator greift ja auf die Session Templates zurück. Damit wird die Opening Range genau jeweils mit dem Session Template begonnen. Ich habe unten mal drei Charts, alle ohne Veränderung der Voreinstellungen des Indikators angehängt.

Sofern Du für den OpeningRange mal 15, mal 30 und mal 45 Minuten verwenden willst, auch dafür gibt es einen Indikator.






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ja, das sieht gut und vernünftig aus. Ich denke, ich werde das so machen. Weisst Du, wo ich diesen Indikator finde, zu dem ich dann die Zeiten eintragen kann, die ich gerne je Instrument verwenden möchte? Ich weiss zudem jetzt auch nicht, welche Zeitspannen hier einen Sinn ergeben. Diese eine Stunde, die ich bisher verwendet habe, resultierte eben alleinig auf dem Zeitraum von Frankfurt Open bis London Open.

Viele Grüße,
Renkotrader

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ja, das sieht gut und vernünftig aus. Ich denke, ich werde das so machen. Weisst Du, wo ich diesen Indikator finde, zu dem ich dann die Zeiten eintragen kann, die ich gerne je Instrument verwenden möchte? Ich weiss zudem jetzt auch nicht, welche Zeitspannen hier einen Sinn ergeben. Diese eine Stunde, die ich bisher verwendet habe, resultierte eben alleinig auf dem Zeitraum von Frankfurt Open bis London Open.

Viele Grüße,
Renkotrader

Die Zeiten für den Opening Range sollten sich doch an den offiziellen Zeiten für das Instrument orientieren, die sich aus der Kontraktspezifikation ergeben. Oft sind dies die regulären Handelszeiten des Parketthandels. Ob man dann 30 min oder eine Stunde nimmt ist Geschmacksache. Ich verwende folgende Zeiten für die Opening Range

FDAX 9:00 - 9:30 MEZ
FGBL 8:30 - 9:00 MEZ
ES 8:30 - 9:00 Central
CL 9:00 - 9:30 Eastern
GC 8:20 - 8:50 Eastern
SI 8:25 - 8:55 Eastern
6E 7:20 - 7:50 Central
ZB 7:20 - 7:50 Central

Der Beginn der Eröffnungsperiode deckt sich jeweils mit einem Session Break des Templates, das ich für das entsprechende Instrument verwende.

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Hallo Fat Tails!

Habe es verstanden, nun ebenso identische Einstellungen, da auf 30 Minuten. Sollte also passen als Referenz.

Meine Megabremse ist immer noch die Sache mit den Tickcharts oder Renkocharts und den Monats- und Wochenpivots: wie ich es auch drehe und wende: 45 Tage Historie sind echt der Hammer, wenn man volatile Märkte wählt. da dauert dann der Wechsel von einem Instrument zum nächsten 10 bis 30 Sekunden.

Bin schon am Überlegen, ob ich nicht auf die Tickdaten verzichten soll,auf den Renko. Die Pivots von Hand einzeichnen kommt nicht in Frage, ist zuviel Action. Und wenn ich sie in einem kleinen Fenster per Zeitchart offen habe, fehlen sie mir immer noch im Handels-Chart. So übersehe ich sie andauernd, wenn ich also auf diese verzichte.

Muss mir mal die Indikatoren vom Code her anschauen, vielleicht klappt das ja per Modifikation von "Input Series", dort Zeitcharts mit einzubauen, also zur Auswahl zu stellen. Die Pivots auf dem Minutencharts müssten doch in ungefähr dieselben sein, wohl ziemlich tickgenau, wenn ich das mit meinen kleinen Renkoboxen der Größe 1 oder 2 oder 3 vergleichen würde.

Ich habs jetzt nicht nachgeschaut: Du hast doch auch Indis programmiert, oder? Oder sind gar diese von Dir? Bin ja selbst kein begnadeter Programmierer und kenne mich mit dieser Sprache schon gar nicht aus. Was meinst Du: wäre das nicht eine einfache Lösung?

Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend,
Renkotrader

PS: habe eben mal umgestellt auf Zeitcharts, doch das ist auch nicht so prickelnd. Ist eben das Problem, dass kleinste Zeiteinheiten und rund 2 Monate Historie nicht zusammenpassen...

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Hallo Fat Tails!

Habe es verstanden, nun ebenso identische Einstellungen, da auf 30 Minuten. Sollte also passen als Referenz.

Meine Megabremse ist immer noch die Sache mit den Tickcharts oder Renkocharts und den Monats- und Wochenpivots: wie ich es auch drehe und wende: 45 Tage Historie sind echt der Hammer, wenn man volatile Märkte wählt. da dauert dann der Wechsel von einem Instrument zum nächsten 10 bis 30 Sekunden.

Bin schon am Überlegen, ob ich nicht auf die Tickdaten verzichten soll,auf den Renko. Die Pivots von Hand einzeichnen kommt nicht in Frage, ist zuviel Action. Und wenn ich sie in einem kleinen Fenster per Zeitchart offen habe, fehlen sie mir immer noch im Handels-Chart. So übersehe ich sie andauernd, wenn ich also auf diese verzichte.

Muss mir mal die Indikatoren vom Code her anschauen, vielleicht klappt das ja per Modifikation von "Input Series", dort Zeitcharts mit einzubauen, also zur Auswahl zu stellen. Die Pivots auf dem Minutencharts müssten doch in ungefähr dieselben sein, wohl ziemlich tickgenau, wenn ich das mit meinen kleinen Renkoboxen der Größe 1 oder 2 oder 3 vergleichen würde.

Ich habs jetzt nicht nachgeschaut: Du hast doch auch Indis programmiert, oder? Oder sind gar diese von Dir? Bin ja selbst kein begnadeter Programmierer und kenne mich mit dieser Sprache schon gar nicht aus. Was meinst Du: wäre das nicht eine einfache Lösung?

Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend,
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PS: habe eben mal umgestellt auf Zeitcharts, doch das ist auch nicht so prickelnd. Ist eben das Problem, dass kleinste Zeiteinheiten und rund 2 Monate Historie nicht zusammenpassen...

Ich weiß eigentlich wie man es machen kann, Wochen- und Monatspivots auf Ticks Charts mit einer Lookback-Periode von 3 Tagen zu zaubern - aber es ist etwas zeitaufwändig zu programmieren, wenn es denn stimmen soll.
Da sitze ich dann einen Tag davor.... aber vielleicht raffe ich mich irgendwann einmal dazu auf...

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Hi Fat Tails!

Dann bin ich Dein erster freiwilliger Tester!

Liebe Grüße,
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Hallo nochmal!

Eine Frage noch zu den Session Templates:
ich suche das multiple Session Template für "CBOT Interest Rate".

Hier der Link zum Instrument namens "ZB":
U.S. Treasury Bond

Bekomme das mit den Einteilungen hier nicht hin, bin da etwas ratlos.

Dankeschön!

Liebe Grüße,
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Hallo nochmal!

Eine Frage noch zu den Session Templates:
ich suche das multiple Session Template für "CBOT Interest Rate".

Hier der Link zum Instrument namens "ZB":
U.S. Treasury Bond

Bekomme das mit den Einteilungen hier nicht hin, bin da etwas ratlos.

Dankeschön!

Liebe Grüße,
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Aber genau dort steht es. ETH ist von 17:00 bis 16:00, Open Outcry ist von 7:20 bis 14:00. Ergibt folgendes Template:

Night Session 5:00 PM Central - 7:20 AM Central
Regular Session 7:20 AM Central - 2:00 PM Central
After-Session 2:00 PM Central - 4:00 PM Central

Der Settlement Price wird um 2:00 PM Central (3:00 PM Eastern) ermittelt, danach läuft der Futures-Markt noch mit reduziertem Volumen zwei Stunden weiter. Wahrscheinlich arbeiten die Bond Trader nur bis 3:00 PM Eastern.

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Hi Fat Tails,

jetzt verstehe ich das, okay, hat gedauert. Futurestrading ist eben echt eine ganz andere Hausnummer als das, was ich bisher gemacht habe. Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Habe hier noch ein Problem am heutigen Tage:
es betrifft "Eurex Equity Index Futures", jedoch nur Instrumente bei diesem Markt (FDAX, FESX).

"The prior close is not within the range of the selected RTH session."

Und es geht hier um die Pivots, nicht um das OpenRange.
Einträge:
Floor, RTH, Second, Daily Bars

Session Template:
1. Monday, 08:00, Monday, 09:00
2. Monday, 09:00, Monday, 17.30 (Second)
3. Monday, 17:30, Monday, 22:00
...
15. Friday, 17:30, Friday, 22:00

Ich verstehe nicht, warum das in ähnlichen Märkten funktioniert - nur eben hier nicht...

Danke für alle Tipps!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Habe hier noch ein Problem am heutigen Tage:
es betrifft "Eurex Equity Index Futures", jedoch nur Instrumente bei diesem Markt (FDAX, FESX).

"The prior close is not within the range of the selected RTH session."

Und es geht hier um die Pivots, nicht um das OpenRange.
Einträge:
Floor, RTH, Second, Daily Bars

Session Template:
1. Monday, 08:00, Monday, 09:00
2. Monday, 09:00, Monday, 17.30 (Second)
3. Monday, 17:30, Monday, 22:00
...
15. Friday, 17:30, Friday, 22:00

Ich verstehe nicht, warum das in ähnlichen Märkten funktioniert - nur eben hier nicht...

Danke für alle Tipps!

Viele Grüße,
Renkotrader

Es funktioniert auch beim FDAX. Bitte ein Chart mit den Pivots posten, dabei die Indikatoreinstellungen oben links im Chart anzeigen. Außerdem sage mir bitte, wer Dein Data Provider ist.

Um genau zu sein, es funktioniert beim Dax sogar hervorragend.


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Hallo Fat Tails!

Hab inzwischen rausgefunden, dass es sich allein um die Monatspivots dreht. Habe 100 Tage in der Historie bei M60-Chart, sollte ja ausreichen.



Der Datenprovider ist derzeitig noch CQG.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Hab inzwischen rausgefunden, dass es sich allein um die Monatspivots dreht. Habe 100 Tage in der Historie bei M60-Chart, sollte ja ausreichen.



Der Datenprovider ist derzeitig noch CQG.

Viele Grüße,
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Der Monatspivot braucht einen vollständigen Monat Juni plus einen Tag im Mai, weil er dann weiss, dass Juni vollständig ist. Mit 65 Tagen bist Du bei den Monatspivots immer dabei - Worst Case ist der 31. August, wenn das Wochenende auf den 29. /30. Juni fällt.


Datenprüfung

Der Indikator prüft, ob der Close-Wert des letzten Tages des Vormonats in der Historical Data Base auch innerhalb des Intraday-Day Hochs und Tiefs liegt. Da Du RTH gewählt hast, wird für die Prüfung die RTH Session gewählt.
Der korrekte Wert für das Close, nämlich der Settlement Preis für den FDAX, liegt eigentlich immer innnerhalb der RTH Session.

Schauen wir uns diesen letzten Tag des Monats Juni einmal an. Es war der 29. Juni. Das RTH-Hoch lag bei 6414,0. das RTH-Tief bei 6264,0 Punkten. Den Settlement Preis liefert Kinetick über die Tagesdaten mit 6411,5. Es ist also alles in Ordnung, da der Settlement Preis innerhalb der erwarteten Spanne liegt.

In deinem Fall scheint es da ein Problem zu geben. Möglicherweise liefert CQG nicht den Settlement Preis sondern das ETH Close. Das liegt nämlich mit 6434,0 Punkten oberhalb des Hochs der RTH-Session. Nun kann man natürlich keine Pivots aus einem RTH-Hoch, RTH-Tief und einem ETH-Close berechnen. Da muss der Indikator schon mal meckern.

Ich kann nun allerdings auf Deinem Chart kein Close des Vormonats sehen, möglicherweise ist es verdeckt.


Was tun?

Wenn Dein Daten-Provider keinen Settlement Preis sondern das ETH Close liefert, hast Du zwei Möglichkeiten:

RTH Pivots: Wenn Du bei der RTH Session bleiben willst, nimmst Du einfach das RTH-Close anstelle des Settlements. Dazu brauchst Du im Indikator lediglich die Option Settlement/Close auf "CalcFromIntradayData" zu stellen. Jetzt nimmt er den Transaktionspreis des letzten Kontraktes der vor 17h30 gehandelt wurde. Der Fehler, der dabei entsteht, ist in der Regel nur einige Ticks.

ETH Pivots: Hier kannst Du dann die Option Settlement/Close auf "CalcFromIntradayData" oder "DailyBars" stellen. Es sollte beide Male dasselbe herauskommen. Anmerkung hierzu: Auch ETH Pivots sollten eigentlich mit dem Settlement-Preis berechnet werden. Der Fehler der hier entsteht - ein Drittel der Abweichung zwischen ETH-Close und Settlement - ist wesentlich größer als der Fehler, der bei der Berechnung von RTH Pivots auf Intraday Basis gemacht wird. Das RTH Close liegt ja vom Settlement nur wenige Sekunden entfernt, das ETH Close hingegen 4,5 Stunden.


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Hallo Fat Tails,

das habe ich nun verstanden, okay. Habe die Änderungen bei den Monatspivots vorgenommen, also in meinen Templates. Nun funktioniert das auch. Scheint auf den anderen Märkten auch überall zu passen. Bleibe auf jeden Fall bei den RTHs!

Muss das mal austesten, wenn ich nächste Woche bei Zenfire bin, wie das dann aussieht.

Dankeschön!

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails,

das habe ich nun verstanden, okay. Habe die Änderungen bei den Monatspivots vorgenommen, also in meinen Templates. Nun funktioniert das auch. Scheint auf den anderen Märkten auch überall zu passen. Bleibe auf jeden Fall bei den RTHs!

Muss das mal austesten, wenn ich nächste Woche bei Zenfire bin, wie das dann aussieht.

Dankeschön!

Liebe Grüße,
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Zenfire liefert keine Settlement Preise. Die einzige Option, die ich dann sehe, wäre

-> erste Verbindung - nur für Tagesdaten - mit Kinetick EOD herstellen, dort gibt es Settlement
-> zweite Verbindung mit Zenfire herstellen

Dann kannst Du über Zenfire handeln und gleichzeitig auf Tagesdaten von Kinetick zugreifen. Nachteil dieser Konstellation ist, dass das Sim-Traden nicht geht, da Ninjatrader das gern über die erste Verbindung machen möchte, und da hat es dann nur Tagesdaten.

Je nach internem Adapter von NinjaTrader zur API des Datafeeds, funktioniert diese Konstellation oder auch nicht. In einigen Fällen überschreibt Zenfire gute Tagesdaten von Kinetick mit schlechten. Ich glaube, das ist vor allem sonntags der Fall, da Kinetick keine Sonntagsdaten liefert, sondern nur korrekt die Handelstage abbildet. Bei Zenfire habe ich allerdings schon sonntägliche Tagesdaten gesehen, das betrifft dann den Zeitraum von 18h00 Eastern bis 24h00 Eastern (also von 0h00 - 6h00 MEZ).

Viel Spaß damit.

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Hi Fat Tails,

gut zu wissen. Dann bleibe ich also bei dieser Einstellung. Kommt mir ja nicht darauf an, dass die Monatspivots tickgenau platziert sind, auch wenn Exaktheit immer die bessere Grundlage ist. Von Exakt auf weniger geht immer - umgekehrt ist die Schlussfolgerung schwierig/unmöglich.

Für mich sind die Pivots eben Geländekarten, und daher schon gut, wenn diese möglichst stimmig sind. Verlaufen ist eben doof...

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hi Fat Tails,

gut zu wissen. Dann bleibe ich also bei dieser Einstellung. Kommt mir ja nicht darauf an, dass die Monatspivots tickgenau platziert sind, auch wenn Exaktheit immer die bessere Grundlage ist. Von Exakt auf weniger geht immer - umgekehrt ist die Schlussfolgerung schwierig/unmöglich.

Für mich sind die Pivots eben Geländekarten, und daher schon gut, wenn diese möglichst stimmig sind. Verlaufen ist eben doof...

Viele Grüße,
Renkotrader

Genau so sehe ich das auch, Treffpunkte im Gelände, wo man sich trifft. Die Viecher haben ja - abgesehen davon, dass ihnen so etwas wie ein Vortagesmittelwert und eine Vortagesspanne zugrunde liegt, keinen wissenschaftlichen Wert. Aber man trifft sich dort halt gerne....

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Genaugenommen sind das keine Pivots sondern Jackson Zones .....






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Hallo Fat Tails!

Habe ich ja ganz vergessen, hier die Anpassungen vorzunehmen. Bin seit ein paar Wochen bei Zenfire als Datenfeed. Nochmal blöde gefragt: wenn ich für alle Instrumente, die ich derzeitig verwende, eigene RTH-Session-Templates habe (die habe ich mit Deiner Hilfe eingerichtet), und gerne mit den Parkettzeiten kalkulieren will: in welchen Fällen nehme ich dann Daily Bars und in welchen CalcFromIntradayData? Gehe ich auf letztere nur dann, wenn ich eine Fehlermeldung angezeigt bekomme? Sorry, bin gerade nicht 100% im Thema drin, werde mir besser nochmal alles durchlesen...

Ich handle in den folgenden Börsen: CME FX (6E, 6A), Eurex Fixed Income (FGBL), Nymex Energie (CL, GC), sowie IPE Europe (TF).

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Habe ich ja ganz vergessen, hier die Anpassungen vorzunehmen. Bin seit ein paar Wochen bei Zenfire als Datenfeed. Nochmal blöde gefragt: wenn ich für alle Instrumente, die ich derzeitig verwende, eigene RTH-Session-Templates habe (die habe ich mit Deiner Hilfe eingerichtet), und gerne mit den Parkettzeiten kalkulieren will: in welchen Fällen nehme ich dann Daily Bars und in welchen CalcFromIntradayData? Gehe ich auf letztere nur dann, wenn ich eine Fehlermeldung angezeigt bekomme? Sorry, bin gerade nicht 100% im Thema drin, werde mir besser nochmal alles durchlesen...

Ich handle in den folgenden Börsen: CME FX (6E, 6A), Eurex Fixed Income (FGBL), Nymex Energie (CL, GC), sowie IPE Europe (TF).

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

Du kannst 4 verschiedene Einstellungen verwenden:


4 Einstellungen für Pivots:

ETH + DailyBars: Der Indikator berechnet jetzt die Pivots aus den Tagesdaten, was auch immer es ist. Ich habe stillschweigend vorausgesetzt, dass Tagesdaten ETH-Daten sind. Bei eSignal, DTN/IQ und anderen professionellen Anbietern ist das auch richtig, da diese die Daten verwenden, die von der Börse veröffentlicht werden. Bei den Billigheimern wie Zenfire, CQG oder Interactive Brokers werden die Tagesdaten aus Intraday-Daten zusammengebastelt. Diejenigen die keine richtigen Tagesdaten verwenden habe ich verwirrt.

RTH + DailyBars: Der Indikator berechnet jetzt die Pivots aus dem Intraday Hoch und dem Intraday Tief für die gewählte Session, nimmt aber für das Close den Wert aus den Tagesdaten. Diese Einstellung ist speziell für Futures gedacht. Wenn Du einen professionellen Data Feed nutzt hast Du jetzt den Settlement Price und das RTH Hoch und Tief.

ETH + CalcFromIntradayData: Der Indikator berechnet jetzt die Pivots aus dem ETH Hoch, Tief und Close (letztgehandelter Preis) ausschließlich auf Basis von Intraday-Daten. Das ist zum Beispiel bei Currency Futures sinnvoll, wenn man nicht den Settlement Price (um 14h00 Central Time), sondern das Close (um 16h00 Central Time) verwenden möchte. Der Settlement Price wird nämlich um 14h00 ermittelt, der FOREX Markt in New York ist aber noch bis 16h00 Central Time (17h00 Eastern Time) offen.

RTH + CalcFromIntradayData: Wenn man Pivots auf Basis irgendeiner Session berechnen möchte, kann man dies mit IntradayDaten tun.


Empfohlene Einstellungen

Pivots für Futures sollte man im Zweifelsfall immer auf der Basis der von der Börse veröffentlichten Daten berechnen. Also einen gepflegten DataFeed - zum Beispiel das kostenlose Kinetick EOD - nehmen, Tagesdaten herunterladen und Pivots auf Basis ETH + DailyBars berechnen. Damit liegt man nie ganz falsch.

Für Futures die stark von einer Zeitzone geprägt sind, also für Index Futures oder Treasury Futures, kann man auch die Einstellung RTH + DailyBars wählen. Dies gilt zum Beispiel für ES, NQ, FDAX, FESX, ZB, ZN, FGBL etc.
Für Currency Futures würde ich niemals eine RTH Einstellung wählen. Bei Commodity Futures verschiebt sich seit der Schließung der Parkettbörsen der Schwerpunkt immer mehr von RTH zu ETH Pivots.

Die Einstellung CalcFromIntradayData ist nur in zwei Fällen zu empfehlen:

-> wenn keine sauberen ETH Tagesdaten zur Verfügung stehen
-> wenn man auf die Pivots aus einer automatischen Handelsstragie zurückgreifen möchte, dies funktioniert mit der Einstellung DailyBars aus NinjaTrader - technischen Gründen zur Zeit nicht

Beim nächsten Umbau mache ich den Indikator noch benutzerfreundlicher.

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Mal wieder allergrößten Dank für Deine ausführlichen Informationen!

Das heißt also in meinem Fall, dass nur 2 der 4 möglichen Kombinationen in Frage kommen, denn bei der Einschränkung mit sauberen Daten geht es ja rein um die ETH-Variante, wenn ich hier nichts durcheinander bringe. Oder?
a) RTH + Daily Bars (Index + Treasury Futures)
b) ETH + CalcFromIntradayData (Currency Futures)

Und für die Commodity Futures wähle ich derzeitig noch die Kombination RTH + Daily Bars. Scheint mir immer noch sinnvoll, solange sich ETH hier noch nicht durchgesetzt hat. Ich denke, wenn ich mir so das Volumen anschaue, dass die Parkett-Verhaftung noch stark gegeben ist - der ehemalige Vorhandel ist noch stark unterrepräsentiert. Zumindest ist das mein Eindruck.

Wusste gar nicht, dass Zen-Fire quasi ein Billiganbieter ist, also was deren Qualität anbetrifft mit den echten Tagesdaten. Bei den historischen Daten habe ich zumindest die Wahl, zumindest laut Ninjatrader, zwischen Tick-, Minuten- und Tagesdaten.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Mal wieder allergrößten Dank für Deine ausführlichen Informationen!

Das heißt also in meinem Fall, dass nur 2 der 4 möglichen Kombinationen in Frage kommen, denn bei der Einschränkung mit sauberen Daten geht es ja rein um die ETH-Variante, wenn ich hier nichts durcheinander bringe. Oder?
a) RTH + Daily Bars (Index + Treasury Futures)
b) ETH + CalcFromIntradayData (Currency Futures)

Und für die Commodity Futures wähle ich derzeitig noch die Kombination RTH + Daily Bars. Scheint mir immer noch sinnvoll, solange sich ETH hier noch nicht durchgesetzt hat. Ich denke, wenn ich mir so das Volumen anschaue, dass die Parkett-Verhaftung noch stark gegeben ist - der ehemalige Vorhandel ist noch stark unterrepräsentiert. Zumindest ist das mein Eindruck.

Wusste gar nicht, dass Zen-Fire quasi ein Billiganbieter ist, also was deren Qualität anbetrifft mit den echten Tagesdaten. Bei den historischen Daten habe ich zumindest die Wahl, zumindest laut Ninjatrader, zwischen Tick-, Minuten- und Tagesdaten.

Viele Grüße,
Renkotrader

Zenfire ist kein Billiganbieter, sondern bietet Echtzeitdaten an. Die historischen Daten werden von NinjaTrader Servern geladen, also sicherlich einfach aufgenommen. Das sind halt keine wirklichen Tagesdaten, da die nur von der Börse abgegriffen werden können.

Ein Settlement Price - also ein über die Settlement Period ermittelter VWAP - kann aus den Echtzeitdaten nicht wirklich abgeleitet werden (eine gute Schätzung wäre aus Tickdaten allerdings möglich).

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Derzeitig habe ich ein Problem mit den Pivots für die Eurex. Habe im Session Manager die Zeiten angepasst, beispielsweise so für den FDAX: Montag 7:30 - 7:50 Uhr, Montag 7:50 - 22:00 Uhr, Montag 22:00 - 22:30 Uhr. Diese neuen Zeiten habe ich von deren Website.

Immer die Auswahl getroffen: RTH, Daily Bars, Floor, Second.

Doch weiterhin die Meldung: "The prior close is not within the range of the selected RTH session". Hatte vorher die alten Zeiten drin von 8-9, 9-17:30 und 17:30 bis 22:00. Doch da ist die Meldung ja schon aufgetaucht.

Wie kann ich das beheben (außer: ETH und CalcFromIntradayData)?

Danke!

Renkotrader

PS: weisst Du, welche Holidays am besten für die Eurex bei Deinen Tages-, Wochen- und Monatspivots einzutragen sind?

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Derzeitig habe ich ein Problem mit den Pivots für die Eurex. Habe im Session Manager die Zeiten angepasst, beispielsweise so für den FDAX: Montag 7:30 - 7:50 Uhr, Montag 7:50 - 22:00 Uhr, Montag 22:00 - 22:30 Uhr. Diese neuen Zeiten habe ich von deren Website.

Immer die Auswahl getroffen: RTH, Daily Bars, Floor, Second.

Doch weiterhin die Meldung: "The prior close is not within the range of the selected RTH session". Hatte vorher die alten Zeiten drin von 8-9, 9-17:30 und 17:30 bis 22:00. Doch da ist die Meldung ja schon aufgetaucht.

Wie kann ich das beheben (außer: ETH und CalcFromIntradayData)?

Danke!

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PS: weisst Du, welche Holidays am besten für die Eurex bei Deinen Tages-, Wochen- und Monatspivots einzutragen sind?


Die "neuen" Zeiten verstehe ich nicht. Der kontinuierliche Handel beginnt um 8h00 und endet um 22h00, was willst Du denn mit dem neuen Template?

Die Nachricht "The prior close is not within the range of the selected RTH session" deutet auf fehlerhafte Indikatoreinstellungen hin. Du müsstest halt mal einen Screenshot anfügen mit sichtbaren Einstellungen oben links im Chart. Dann kann ich sagen, was nicht stimmt.

Bei korrekten Einstellungen gibt es auch keine Probleme, siehe Chart.


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Hallo Fat Tails!

Es ist so, dass diese Meldung vor Kurzem kam und ich dann erst mal auf ETH umgestellt habe, damit Ruhe ist. Heute habe ich dann versucht, das Ganze richtig zum Laufen zu bekommen. Da war dann mein Gedanke, dass sich die Börsenöffnungszeiten ja auch mal geändert haben könnten. Darum habe ich dann diese hier genommen:

Doch das Resultat ist das Gleiche.


Hier mit links oben und mit den aufgeklappten Eigenschaften.



Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo FatTails!

Es ist so, dass diese Meldung vor Kurzem kam und ich dann erst mal auf ETH umgestellt habe, damit Ruhe ist. Heute habe ich dann versucht, das Ganze richtig zum Laufen zu bekommen. Da war dann mein Gedanke, dass sich die Börsenöffnungszeiten ja auch mal geändert haben könnten. Darum habe ich dann diese hier genommen:

Doch das Resultat ist das Gleiche.


Hier mit links oben und mit den aufgeklappten Eigenschaften.



Viele Grüße,
Renkotrader


Damit der Indikator RTH Pivots anzeigen kann, braucht er

- korrekte Tagesdaten
- das entsprechende Session Template, das die Xetra Session beinhaltet

Für das obige Chart ist das Session Template wohl nicht verwendet worden, denn ich erkenne keine Break-Linie um 17h30. Die Fehlermeldung ist aber wohl auf einen Datenfehler zurückzuführen. Am besten einmal ein Tageschart öffnen und via F5 die Daten neu laden.

Um solche Probleme zu verhindern, empfehle ich zu Beginn eines jeden Tages alle historischen Tagesdaten mit einem Satz herunterzuladen, siehe Screenshot. Die Auswahl "Default" auf der linken Seite sorgt dafür, dass die historischen Daten für sämtliche Instrumente der Default-Liste heruntergeladen werden. Auf der rechten Seite habe ich in diesem Fall Minuten- und Tagesdaten für das Update ausgewählt.

Nach dem Download sind die Tagesdaten in jedem Fall up-to-date, so dass der Pivot Indikator auf sie zugreifen kann.


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Hallo Fat Tails!

Die Daten habe ich nachgeladen, der Fehler bleibt. Warum das Session Template nicht verwendet wird, weiss ich auch nicht.

Es ist im Instrument definiert, und es liegt genauso vor.

Und unter Data Series, Data, Session Template habe ich "Use instrument settings" ausgewählt. Hier manuell das richtige ST zuzuweisen ändert nichts an der Fehlermeldung.

Liegt das an Zen-Fire? Oder hat das was mit meinem NT7 zu tun? Winterzeit?

Viele Grüße,
Renkotrader

PS: "Reload All Historical Data" auf dem Chart nutze ich jeden Morgen. Ist das genauso gut?

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Hallo Fat Tails,

habe umgestellt von UTC+1 auf UTC+2, nun klappts. Obwohl das doch andersrum sein sollte... Manche Dinge sind eben seltsam. Oder ich bin schon bettreif.

Gute Nacht,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails,

habe umgestellt von UTC+1 auf UTC+2, nun klappts. Obwohl das doch andersrum sein sollte... Manche Dinge sind eben seltsam. Oder ich bin schon bettreif.

Gute Nacht,
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@Renkotrader: Was hast Du denn umgestellt? Die Systemzeit oder das Template?

Das Template wird nie umgestellt. Es wird nur die Zeitzone der Börse angegeben, und die ist immer dieselbe. Also noch mal:

(1) Systemzeit ist egal. Templates funktionieren mit jeder Systemzeit. Aber bitte nicht die Systemzeit ändern während NinjaTrader läuft. Bei Änderung der Systemzeit sind alle Daten neu zu laden.

(2) Template bitte auf Börsenzeit einstellen. Template bitte nicht ändern bei Zeitumstellung, alles funktioniert in .NET automatisch.

(3) Template in Instrumenteneinstellungen hinterlegen. Dann Charts nur noch mit Instrument Settings öffnen. Wenn Du ein Chart Template verwendest kann die Einstellung <Instrument Settings> von dem Chart Template überschrieben werden. Bitte noch einmal nachkontrolllieren, ob die Data Series wirklich auf <Instrument Settings> gesetzt wurde.

(4) Indikator aufsetzen.

Ich weiß wirklich nicht, was Du angestellt hast. Aus Deinem Chart kann ich es nicht ableiten, aber irgendetwas hast Du verkehrt gemacht. An den Daten kann es eigentlich nicht liegen.





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Moin Fat Tails!

Vielen Dank! Bin nochmal Deine Liste durchgegangen, alles gecheckt, und es läuft. Ob das am Neustart vom NT7 gelegen hat? Keine Ahnung. Alles frisch geladen und derzeitig ohne Fehlermeldung.

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Habe nach längerer Zeit wieder mal etwas mit dem NT gearbeitet, dabei auch mein Template für den FDAX neu erstellt mit den aktuellsten Deiner Indikatoren.

a) Breakoutbox 8:00 bis 9:00 für Pre-Session
b) Breakoutbox 9:00 bis X:XX für Eröffnung XETRA

Was für ein Wert setzt Du da im Trading an, um aus diesem Tool Nutzen ziehen zu können. Ist das die halbe Stunde Voreinstellung?

Wie bekomme ich es hin, dass die Pre-Session-Box immer über der XETRA-Box eingeblendet bleibt? Habe die Pre-Box auf "ohne Opazität gesetzt" und für kurze Zeit hat das funktioniert. Warum auch immer hat sich die Reihenfolge in der Anzeige verändert. Gibt es keine "eine Ebene zurück" oder "eine Ebene nach vorne bringen" Eigenschaft im NT?

Dankeschön

Lieben Gruß,
Renkoatrader

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Hallo Fat Tails!

Habe nach längerer Zeit wieder mal etwas mit dem NT gearbeitet, dabei auch mein Template für den FDAX neu erstellt mit den aktuellsten Deiner Indikatoren.

a) Breakoutbox 8:00 bis 9:00 für Pre-Session
b) Breakoutbox 9:00 bis X:XX für Eröffnung XETRA

Was für ein Wert setzt Du da im Trading an, um aus diesem Tool Nutzen ziehen zu können. Ist das die halbe Stunde Voreinstellung?

Wie bekomme ich es hin, dass die Pre-Session-Box immer über der XETRA-Box eingeblendet bleibt? Habe die Pre-Box auf "ohne Opazität gesetzt" und für kurze Zeit hat das funktioniert. Warum auch immer hat sich die Reihenfolge in der Anzeige verändert. Gibt es keine "eine Ebene zurück" oder "eine Ebene nach vorne bringen" Eigenschaft im NT?

Dankeschön

Lieben Gruß,
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Das ist doch eigentlich derselbe Indikator. Der Pre-Session Box sollte automatisch eingeblendet werden.


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Hallo Fat Tails,

ich habe das mit den verschiedensten Einstellungen probiert, und dann sieht das so aus wie auf dem Bildschirm: ohne Füllung der Pre-Session.



Darum habe ich jetzt den Indikator 2 mal ins Template eingebaut - aber dann das Problem, dass ich den einen nicht vorne halten kann, damit das nicht überlappt dargestellt wird.

Lieben Gruß,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails,

ich habe das mit den verschiedensten Einstellungen probiert, und dann sieht das so aus wie auf dem Bildschirm: ohne Füllung der Pre-Session.



Darum habe ich jetzt den Indikator 2 mal ins Template eingebaut - aber dann das Problem, dass ich den einen nicht vorne halten kann, damit das nicht überlappt dargestellt wird.

Lieben Gruß,
Renkotrader

@Renkotrader: Eine Füllung für die Pre-Session habe ich nicht vorgesehen. Dann wäre das Chart überfüllt.

Wenn Du den Opening Range zweimal auflegst, dann kannst Du sehr wohl wählen welcher von beiden im Vordergrund und welcher im Hintergrund erscheinen soll.

Dazu wähle bitte einen von beiden aus, drücke dann die Shift-Taste und drehe das Mausrad, bis die gewünschte Darstellung erzielt wird.

Allerdings weiß ich nicht, ob diese Einstellung dann korrekt im Chart Template erfasst und wiedergegeben wird.

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Hallo Fat Tails,

super - diese Funktion kannte ich noch nicht
Das klappt damit nun ganz gut, dankeschön!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails,

ich habe noch eine Frage, die das Thema "Multiple Session Pivots" vs. "Größere Zeiteinheiten" betrifft.

Beispiel FGBL: Session Template 8:00 bis 8:30 Uhr, 8:30 bis 17:15 Uhr und 17:15 bis 22:00 Uhr.

Die 30-Minuten-Kerzen passen ja noch anfangs bis um 17:15, aber dann wirds problematisch mit XX:15 Beginn und Ende XX:45 Uhr, bzw. umgekehrt. Und mit der Stundenkerze gehts um 30 Minuten versetzt weiter bis Ende Xetra. Und dann eben ähnlich wie bei der M30-Kerze.

Frage: wie nutze ich hier meine RTH Xetra Haupthandelspivots, ohne versetzt begonnene M30- oder M60-Kerzen zu haben? Diese sollen immer zu originalen Eröffnungszeit um XX:30 und XX:00 bei der M30-Kerze beginnen und schließen, sowie um XX:00 bei der Stundenkerze.

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

PS: ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, welche beiden Hauptbondhandelsplattformen Du meinst/es gibt, die diese Zeiten haben.

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Hallo Fat Tails,

ich habe noch eine Frage, die das Thema "Multiple Session Pivots" vs. "Größere Zeiteinheiten" betrifft.

Beispiel FGBL: Session Template 8:00 bis 8:30 Uhr, 8:30 bis 17:15 Uhr und 17:15 bis 22:00 Uhr.

Die 30-Minuten-Kerzen passen ja noch anfangs bis um 17:15, aber dann wirds problematisch mit XX:15 Beginn und Ende XX:45 Uhr, bzw. umgekehrt. Und mit der Stundenkerze gehts um 30 Minuten versetzt weiter bis Ende Xetra. Und dann eben ähnlich wie bei der M30-Kerze.

Frage: wie nutze ich hier meine RTH Xetra Haupthandelspivots, ohne versetzt begonnene M30- oder M60-Kerzen zu haben? Diese sollen immer zu originalen Eröffnungszeit um XX:30 und XX:00 bei der M30-Kerze beginnen und schließen, sowie um XX:00 bei der Stundenkerze.

Danke!

Viele Grüße,
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PS: ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, welche beiden Hauptbondhandelsplattformen Du meinst/es gibt, die diese Zeiten haben.

Die Sache mit den 30-Minuten-Kerzen ist sicherlich ein Problem, das man so leicht nicht lösen kann. Du bekommst mit der Unteileung des Handelstages in 3 Sessions ein paar ungewollte 15-Minuten-Kerzen als Zugabe.

Jeder Ansatz reguläre Pivots - abgeleitet vom Parketthandel oder den Handelszeiten des Underlying - darzustellen hat ein paar Nachteile. Ich liste es noch einmal auf:


Ansatz eines unterteilten Session Templates

Dieser Ansatz macht eigentlich nur Sinn, wenn man die unterteilten Session Templates im Instrument Manager voreinstellt. Dann stellen sich nämlich alle Chart automatisch richtig ein. Zum Beispiel kann man von FDAX auf CL wechseln und die Session Template wechseln mit.

Dieses Vorgehen hat aber 2 Nachteile. Erstens kann es zu unvollständigen Balken kommen, was dann zum Beispiel Fehler bei anderen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten nach sich ziehen kann. Zweitens nimmt der NinjaTrader 7 bei der Einstellung GTD (good till day) in automatischen Strategien offene Ordern bei jedem Session Break heraus.


Alternative Ansätze

Ein alternativer Ansatz wäre möglich über einen Multi-Time-Frame Indikator, der sekundäre 1-Minuten Balken lädt. Man könnte dann für die primären sichtbaren Balken das in Instrument Settings voreingestellte Template über die gesamte tägliche Handelszeit nehmen.

Das Problem bei dem alternativen Ansatz ist, dass bei NinjaTrader die vom Indikator hinzugefügten Balken stets dasselbe Session Template wie das Chart Template nutzen. Der Indikator könnte dann also die Informationen zu Beginn und Ende der regulären Handelszeit nicht mehr aus dem Session Template ableiten, sondern der User müsste bei jedem Instrument die Zeiten manuell in die Indikator-Dialog-Box eingeben.

Alternativ könnte man natürlich für alle Futures-Kontrakte die reguläre Handelszeit im Indikator voreinstellen. Dann hätte man in der Dialog-Box eine mächtige Liste mit Futures Kontrakten. Andere Instrumente wie Aktien müssten dann per Hand eingestellt werden.


Zusammenfassung

Es gibt zwei Möglichkeiten:

-> automatisches Abgreifen der unterteilten Session Templates, die im Instrument Manager voreingestellt sind, Nachteil unvollständige Balken (falls > 15 Minuten) und bekanntes GTD Problem im automatischen Handel
-> separate Eingabe der Handelszeiten, bei einer einfachen Lösung hoher manueller Aufwand, da separate Einstellung für jedes Chart erforderlich, bei einer komplexen Lösing hoher Programmieraufwand (MTF-Indikator und Stammdatenverwaltung für alle Handelsinstrumente)

Ich habe mich für die 1.Möglichkeit entschieden, und Du hast korrekt den Nachteil herausgefunden.


Workaround (Sonderfall)

In einem Sonderfall, nämlich falls Du einen Data Feed hast, der Dir Tagesdaten von der regulären Handelszeit liefert, kannst Du das Standard Template verwenden und die Pivots Indikatoren in der Einstellung "Calculate From Session" = "DailyBars" verwenden. Dann werden Dir reguläre Pivots auch ohne unterteilte Templates angezeigt. Die Pivots sind dann minimal ungenau, da statt des Settlement Preises der Schlusskurs des regulären Handels verwendet wird.

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PS: ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, welche beiden Hauptbondhandelsplattformen Du meinst/es gibt, die diese Zeiten haben.


Für Bonds gibt es natürlich mehr als 2 Handelsplattformen. Ich handele selbst nicht mit Bonds, ich bin ja keine Bank. Insofern habe ich mir meine Weisheit auch nur aus frei verfügbaren Dokumenten zusammengesucht.

Im Bondmarket gibt es einen Primärmarkt (Neuemissionen) und einen Sekundärmarkt (Handel mit älteren Bonds). Für den Handel mit Staatsanleihen (Sovereign Bonds) gibt es elektronische Handelsplattformen. Ca. 57% des Handels mit europäsichen Staatsanleihen ist im Jahr 2014 über diese elektronischen Plattformen abgewickelt worden. Tendenz steigend.

Der größte Markt für Staatsanleihen in Europa ist der italienische. Die Italiener verschulden sich halt leichter als die Deutschen, insofern gibt es da auch mehr Staatsanleihen. Wohl auch auch aus diesem Grund wurde in Italien bereits 1988 eine elektronische Bondhandelsplattform, MTS (Mercateo di Titulos dei Sta) eingerichtet. Damit verbunden war die Verpflichtung für Market Maker Kauf- und Verkaufskurse für Anleihen einzustellen. Für viele der kleineren europäschen Länder hat MTS mittlerweile ein Quasi-Monopol für den Handel mit Staatsanleihen.

Insofern dürften die Handelszeiten von MTS-Bondvision entscheidend für die Liquidität der Bond Märkte sein. Dies gilt für die meisten europäsichen Staatsanleihen. In Deutschland spielt die Bondhandelsplattform von EUREX wohl noch eine Sonderrolle.

Hier ist eine Übersicht zu bestehenden Handelsplattformen.

Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)-bond-trading-institutions.pdf

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Hallo Fat Tails!

Danke für die Nachrichten
Ich werde zwei Antworten verfassen, fange mal damit an:

Konkret zum Instrument FGBL, welches ja bei der Eurex gehandelt wird:
in wie weit macht es denn Sinn, die vor ein paar Jahren von Dir definierten Sessionszeiten so zu übernehmen? Oder mal anders gefragt: in wie weit kann/sollte man hier die Zeiten jetzt anpassen?

Danke übrigens für Deine Übersicht. Leider gehen daraus die Zeiten auch nicht hervor. Und ich weiss auch nicht, in wie weit FGBL noch an anderen Börsen gehandelt wird, so dass eben eine Relevanz gegeben ist. Oder ob die überwiegende Mehrheit der FGBL-Händler auch andere Bonds handeln. Oder in wie weit der CFD-Handel der vielen BUND-Händler hier ebenso Einfluss nimmt wie die reinen Futureshändler, da ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Macht ausschließlich über Futures eingepreist wird und es schlussweg egal ist, was ein vielleicht Vielfaches mehr an BUND-Händlern an Angebot und Nachfrage stellen. Vielleicht es es ja wirklich so entkoppelt, aber ich weiss es nicht. Davon habe ich keine Ahnung.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Danke für die Nachrichten
Ich werde zwei Antworten verfassen, fange mal damit an:

Konkret zum Instrument FGBL, welches ja bei der Eurex gehandelt wird:
in wie weit macht es denn Sinn, die vor ein paar Jahren von Dir definierten Sessionszeiten so zu übernehmen? Oder mal anders gefragt: in wie weit kann/sollte man hier die Zeiten jetzt anpassen?

Danke übrigens für Deine Übersicht. Leider gehen daraus die Zeiten auch nicht hervor. Und ich weiss auch nicht, in wie weit FGBL noch an anderen Börsen gehandelt wird, so dass eben eine Relevanz gegeben ist. Oder ob die überwiegende Mehrheit der FGBL-Händler auch andere Bonds handeln. Oder in wie weit der CFD-Handel der vielen BUND-Händler hier ebenso Einfluss nimmt wie die reinen Futureshändler, da ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Macht ausschließlich über Futures eingepreist wird und es schlussweg egal ist, was ein vielleicht Vielfaches mehr an BUND-Händlern an Angebot und Nachfrage stellen. Vielleicht es es ja wirklich so entkoppelt, aber ich weiss es nicht. Davon habe ich keine Ahnung.

Viele Grüße,
Renkotrader


FGBL ist ja ein Futures-Kontrakt. Der wird nur an der EUREX gehandelt. Dieser Futures-Kontrakt bezieht sich auf deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 8.5 bis 10.5 Jahren. Welche dieser Anleihen dann bei Ablauf des laufenden Kontraktes von einem Händler mit einer Short-Position geliefert wird, ist offen. Es muss dann ermittelt werden welche Anleihe "cheapest to deliver" ist.

Wie sich der Handel mit Bundesanleihen auf die einzelnen Börsen und elektronischen Handelsplätze verteilt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass MTS Germany vor EUREX Bonds den Löwenanteil der eletkronischen Geschäfte abwickelt, weiß es aber nicht wirklich. Bonds werden ja auch noch OTC gehandelt.

Im Zweifelsfall lohnt ein Blick auf die Liquidität des Bund Futures Kontraktes, um die Handelszeiten zu ermitteln.

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Hi Fat Tails,

laut Website der Eurex macht das schon Sinn mit 17:15 Uhr:


Quoting 
Täglicher Abrechnungspreis
Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für den aktuellen Fälligkeitsmonat des CONF-Futures wird der in der täglichen Schlussauktion des entsprechenden Futures-Kontrakts ermittelte Preis als täglicher Abrechnungspreis herangezogen.

Für alle anderen Fixed Income Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Auch hat der FESX oft eine lokale Volumenspitze um 17:30 Uhr, während es beim FGBL eher 17:15 Uhr zu sein scheint. Zumindest mal auf den ersten Blick.

Danke schon mal dafür!

Lieben Gruß,
Renkotrader

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Hallo Ft Tail,

ich habe den Continuum Datenfeed und das hier ausprobiert:


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Workaround (Sonderfall)

In einem Sonderfall, nämlich falls Du einen Data Feed hast, der Dir Tagesdaten von der regulären Handelszeit liefert, kannst Du das Standard Template verwenden und die Pivots Indikatoren in der Einstellung "Calculate From Session" = "DailyBars" verwenden. Dann werden Dir reguläre Pivots auch ohne unterteilte Templates angezeigt. Die Pivots sind dann minimal ungenau, da statt des Settlement Preises der Schlusskurs des regulären Handels verwendet wird.

Funktioniert nicht: die durchgehende 8:00 bis 22:00 Uhr Session ergibt dasselbe verfälschte Bild (keine XETRA/RTH Pivots) wie die Änderung dieses auf DailyBars. Beide identisch. Also bleibt es bei meinem RTH-Session-Template und umschalten auf Stundenchart ist tabu. Beziehungsweise auf Halbstundenchart ab 17.15 Uhr. Dann sind auch M10-Charts ungeeignet. Bleiben dann eben noch M5 und M15.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Ft Tail,

ich habe den Continuum Datenfeed und das hier ausprobiert:



Funktioniert nicht: die durchgehende 8:00 bis 22:00 Uhr Session ergibt dasselbe verfälschte Bild (keine XETRA/RTH Pivots) wie die Änderung dieses auf DailyBars. Beide identisch. Also bleibt es bei meinem RTH-Session-Template und umschalten auf Stundenchart ist tabu. Beziehungsweise auf Halbstundenchart ab 17.15 Uhr. Dann sind auch M10-Charts ungeeignet. Bleiben dann eben noch M5 und M15.

Viele Grüße,
Renkotrader


Was liefert denn der Continuum Data Feed an Tagesdaten? Ich habe den Data Feed nicht, daher weiß ich es nicht.

Kannst Du mal bitte ein Chart posten mit EUREX ETH Session Template (8h00 - 22h00) und Indikatoreinstellung für den anaDailyPivotsV43 "CalculateFromSession" = "DailyBars".

Dann kann ich es kommentieren.

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Hallo Fat Tails,

okay, hier das Screenshot FGBL auf dem M10-Chart mit ETH-Session per Session Manager und DailyBars:



Zum Continuum-Datenfeed kann ich nichts Genaues sagen, weiss ich nicht.

Viele Grüße,
Renkotrader

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okay, hier das Screenshot FGBL auf dem M10-Chart mit ETH-Session per Session Manager und DailyBars:



Zum Continuum-Datenfeed kann ich nichts Genaues sagen, weiss ich nicht.

Viele Grüße,
Renkotrader


Die Pivots auf dem Chart sind korrekt. Leider sind heute die elektronischen und regulären Pivots identisch, so dass ich aus dem Chart keine Schlussfolgerungen zum Data Feed ziehen kann. Könntest Du bitte noch einmal die Pivots für gestern, den 21. Mai anzeigen? Und achte bitte darauf, dass die Price Marker nicht deaktiviert sind. Ich möchte ja die genauen Werte vergleichen.

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Hallo Fat Tails,

hier bitte:



Lieben Gruß,
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Hallo Fat Tails,

hier bitte:



Lieben Gruß,
Renkotrader

Auf diesem Chart kann man die Indikator-Einstellungen für den Pivot-Indikator nicht mehr sehen, da der OpeningRange Indikator doppelt hinzugefügt wurde. Du machst es mir nicht einfach. Ich kann also nur Vermutungen anstellen.

Allerdings sind sichtbar

- Vortageshoch Y-High 154,46 (kann ETH oder RTH sein)
- Vortagestief Y-Low 153,55 (kann nur ETH sein)
- Vortagesschlusskurs Y-Close 153,73 (das ist der Schlusskurs um 22h00, nicht der Settlement Price)

Ein solches Chart kannst Du in jedem Fall herstellen mit den Einstellungen

- "CalculateFromSession" = "ETH"
- "Settlement/Close" = "Intraday Close"

Falls Du das Chart mit der Einstellung "CalculateFromSession" = "DailyBars" hergestellt haben solltest, heißt das, dass Continuum Tagesdaten liefert, die aus den Intraday-Daten (ETH) aggregiert werden. Den Settlement Preis kannst Du damint nicht nutzen. Allerdings bleibt die grundsätzliche Logik der Pivots auch korrekt, wenn der Schlusskurs um 22h00 verwendet wird.

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Hallo Fat Tails,

sorry, ich habe nicht darauf geachtet.
Nun aber entschlackt und oben kannst Du alles lesen

anaPivotsDailyV43:
Calculate from session: DailyBars
PivotFormula: Floor
Select session (RTH only): second
Settlement/Close: IntradayClose

anaCurrentDayOHLV43:
Calculate from session: RTH
Extend RTH plots: True
Select RTH session: Auto



Und wie gesagt: 8:00 bis 22:00 Uhr ETH im Session Template.

Lieben Gruß,
Renkotrader

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  #71 (permalink)
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Damit ist klar, dass Continuum das ETH Hoch, ETH Tief und den letztgehandelten Preis über die Tagesdaten bereitstellt. Dieser letztgehandelte Preis oder Schlusskurs ist ein Tick, der im DataFeed um ca. 22h04, also nach Handelsschluss erscheint.

EUREX veröffentlicht auf der Website unter Fixed-Income-Derivatives -> Euro-Bund Futures (FGBL) -> Latest -> Statistics:

- das ETH Open
- das ETH Hoch
- das ETH Tief
- den Schlusskurs (nach 22h00, wie auch von Continuum über die Tagesdaten geliefert)
- den Settlement Preis (um 17h30, wie etwa von Kinetick über die Tagesdaten geliefert)

Der Settlement Preis wird aus allen Transaktionen zwischen 17h14 und 17h15 ermittelt. Damit steht eigentlich auch fest, wo das Ende der regulären Handelszeit liegt.

Ich habe meine Pivots immer mit dem Settlement Preis berechnet. Es gibt aber kein Gesetz, welches das vorschreibt. Man kann ebenso gut den Schlusskurs nehmen.

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Hallo Fat Tail,

danke für die Infos

Also: ich habe jetzt eine Zeit lang mit allen möglichen Einstellungen herumgespielt - also in Kombi mit Kinetix - als erster und als zweiter Datenfeed getestet - aber das wird so nichts. Am besten wird wohl sein, es zu akzeptieren, dass ich keine Stundenkerzen bekomme bei diesem multiplen Session Template.

Das ist halt beim NT7 nicht so ganz durchdacht. Vielleicht ändert sich das ja in der neuen Version.

Liebe Grüße,
Renkotrader

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  #73 (permalink)
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Hallo Fat Tail,

danke für die Infos

Also: ich habe jetzt eine Zeit lang mit allen möglichen Einstellungen herumgespielt - also in Kombi mit Kinetix - als erster und als zweiter Datenfeed getestet - aber das wird so nichts. Am besten wird wohl sein, es zu akzeptieren, dass ich keine Stundenkerzen bekomme bei diesem multiplen Session Template.

Das ist halt beim NT7 nicht so ganz durchdacht. Vielleicht ändert sich das ja in der neuen Version.

Liebe Grüße,
Renkotrader


Ich kann natürlich auch das Konzept des Indikators ändern. Es war halt eine von zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen.

Für 5 und 15-Minuten Charts ist es so auch gut, für Stundenbalken wäre die andere Lösung vorzuziehen.

Vielleicht fällt mir ja für NinjaTrader 8 etwas besseres ein.

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Hi Fat Tails,

okay, dann bin ich ja mal gespannt

Lieben Gruß,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails,

hier mal mein aktuelles Handelschart vom DAX als CFD bei FXCM:



RTH funktioniert auch dort recht gut. Wenn man das Session Template noch so verändert, dass EUREX quasi eine Minute später startet, also die Zeiten von 08:01 bis 09:00, 09:00 bis 17:30 und 17:30 bis 22:00 Uhr, dann klappt das auch mit der EUREX-Breakoutbox (blau), auch wenn immer wieder ein paar Punkte der ersten Handelsminute fehlen (können).

Bei FXCM ist das Problem, dass der Tag mit dem Schlusskurs startet, die BO-Box somit ab 22:00 Uhr des Vortages beginnt. Und das ist natürlich Nonsens. Durch den Verzicht auf die erste Minute handelsdaten der Pre-Session klapp es auf jeden Fall. Meistens kommt der erste Tick um 08:00:08 Uhr rein, das ist so eine typische Zeit. Leider konnte ich den Indikator nicht umbauen auf sekundengenaue Einstellung.

Was ich mir wünschen würde: selbst den ersten Tick ziehen. Oder alternativ: die Sekunden eingeben können, um genauere Daten zu erhalten. Oder alternativ: den wahren Eröffnungskurs manuell eingeben JE Handelstag. Wobei das ja auch wieder problematisch wäre mit den jeweiligen Tagen zuvor.

Im Chart habe ich folgendes manuell eingezeichnet:
a) die dicke blaue Linie = EUREX-Eröffnungskurs sozusagen, also erster Tick des Tages bei FXCM
b) die grauen dicken Linien = FDAX-Big Numbers. Hier um 10 Punkte circa versetzt

Die unterbrochenen schwarzen Linien markieren das jeweilige High/Low der XETRA-Zeit. Umgesetzt mittels Deiner BO-Box. Habe diese also 3 mal eingebunden: EUREX 1 Stunde, XETRA halbe Stunde, XETRA Handelstag 8,5 Stunden.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Wenn man das Session Template noch so verändert, dass EUREX quasi eine Minute später startet, also die Zeiten von 08:01 bis 09:00, 09:00 bis 17:30 und 17:30 bis 22:00 Uhr, dann klappt das auch mit der EUREX-Breakoutbox (blau), auch wenn immer wieder ein paar Punkte der ersten Handelsminute fehlen (können).

Bei FXCM ist das Problem, dass der Tag mit dem Schlusskurs startet, die BO-Box somit ab 22:00 Uhr des Vortages beginnt. Und das ist natürlich Nonsens. Durch den Verzicht auf die erste Minute handelsdaten der Pre-Session klapp es auf jeden Fall. Meistens kommt der erste Tick um 08:00:08 Uhr rein, das ist so eine typische Zeit. Leider konnte ich den Indikator nicht umbauen auf sekundengenaue Einstellung.

Was ich mir wünschen würde: selbst den ersten Tick ziehen. Oder alternativ: die Sekunden eingeben können, um genauere Daten zu erhalten. Oder alternativ: den wahren Eröffnungskurs manuell eingeben JE Handelstag. Wobei das ja auch wieder problematisch wäre mit den jeweiligen Tagen zuvor.

Im Chart habe ich folgendes manuell eingezeichnet:
a) die dicke blaue Linie = EUREX-Eröffnungskurs sozusagen, also erster Tick des Tages bei FXCM
b) die grauen dicken Linien = FDAX-Big Numbers. Hier um 10 Punkte circa versetzt

Die unterbrochenen schwarzen Linien markieren das jeweilige High/Low der XETRA-Zeit. Umgesetzt mittels Deiner BO-Box. Habe diese also 3 mal eingebunden: EUREX 1 Stunde, XETRA halbe Stunde, XETRA Handelstag 8,5 Stunden.

Viele Grüße,
Renkotrader

Auf dem Chart ist deutlich zu sehen, dass der Tag nicht mit dem Schlusskurs, sondern mit dem ersten Tick startet. Oder hast Du etwa schon das abgeänderte Template verändert?

Warum sollte FXCM denn am Morgen einen Tick vom Vortag einspielen?

Ein Template, das um 8:01 beginnt ist auch aus anderen Gründen problematisch. Die 5-Minuten-Balken würden dann um 8:06, 8:11, 8:16 etc. schließen. Das ergibt alles keinen Sinn.

Kannst Du mal bitte ein Chart mit der Standardeinstellung <instrument settings> auflegen?

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Guten Morgen, Fat Tails

Jetzt brauche ich genaue Anweisungen, ansonsten probiere/rate ich mir einen Wolf.
Daher mal hier ein paar Grundinfos meiner Einstellungen:

1. Data Series - Data - Session template: <Use instrument settings>

2. Instrument Manager - $GER30_CFDEUR - Session template: "Renkotrader Eurex Index Tripple"

3. Session Manager - "Renkotrader Eurex Index Tripple":
Monday: 08:01 bis 09:00
Monday: 09:00 bis 17:30
Monday: 17:30 bis 22:00

Ah, jetzt erst sehe ich es: nur in der ersten Session, die ich um eine Minute versetzt begonnen habe, verändern sich die Kerzenschlusszeiten! Daher ist mir das nicht aufgefallen. Ne, so taugt das nichts. Stelle also diese Zeiten wieder zurück auf 08:00 Uhr.

So, das habe jetzt wieder rückgängig gemacht und damit beginnt die erste Kerze wieder beim EUREX/CFD-Schlusskurs von gestern Abend. Mache mal hiervon ein Screenshot auf M1, dann siehst Du das. Auch in der Data Box sehe ich immer die beiden selben Kurswerte: Close gestern 11.694 um 22:00 (21:59-22:00) Uhr, heute Open um 08:01 08:00-08:01) mit 11.694.

Und wenn ich in der Marketscope im Tickchart schaue, dann habe ich um 21:59:55 Uhr gestern Abend den letzten Tick bei 11.694, denselben Wert um 23:00:06 Uhr wegen Abrechnung und heute Morgen um 08:00:06 Uhr den ersten Tick bei 11.687.



Lieben Gruß,
Renkotrader

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Guten Morgen, Fat Tails

Jetzt brauche ich genaue Anweisungen, ansonsten probiere/rate ich mir einen Wolf.
Daher mal hier ein paar Grundinfos meiner Einstellungen:

1. Data Series - Data - Session template: <Use instrument settings>

2. Instrument Manager - $GER30_CFDEUR - Session template: "Renkotrader Eurex Index Tripple"

3. Session Manager - "Renkotrader Eurex Index Tripple":
Monday: 08:01 bis 09:00
Monday: 09:00 bis 17:30
Monday: 17:30 bis 22:00

Ah, jetzt erst sehe ich es: nur in der ersten Session, die ich um eine Minute versetzt begonnen habe, verändern sich die Kerzenschlusszeiten! Daher ist mir das nicht aufgefallen. Ne, so taugt das nichts. Stelle also diese Zeiten wieder zurück auf 08:00 Uhr.

So, das habe jetzt wieder rückgängig gemacht und damit beginnt die erste Kerze wieder beim EUREX/CFD-Schlusskurs von gestern Abend. Mache mal hiervon ein Screenshot auf M1, dann siehst Du das. Auch in der Data Box sehe ich immer die beiden selben Kurswerte: Close gestern 11.694 um 22:00 (21:59-22:00) Uhr, heute Open um 08:01 08:00-08:01) mit 11.694.

Und wenn ich in der Marketscope im Tickchart schaue, dann habe ich um 21:59:55 Uhr gestern Abend den letzten Tick bei 11.694, denselben Wert um 23:00:06 Uhr wegen Abrechnung und heute Morgen um 08:00:06 Uhr den ersten Tick bei 11.687.



Lieben Gruß,
Renkotrader

Ich wollte einfach nur ein ganz normales Chart mit den Standard Einstellungen EUREX Equity Index Futures sehen.

Die Chartfragmente sagen mir gar nichts. Du hast ja alle Preise herausgeschnitten.

Was liefert denn Market Scope für Daten, worauf basieren die denn?

Irgendwie machst Du einfache Sachen kompliziert.

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Hallo Fat Tails,

hier das Standard-Chart auf M5 vom GER30 von FXCM mit dem Original Session Template, wie von Dir gewünscht.



Der Market Scope verwendet den Datenstreem von FXCM. Weiss nicht, was ich dazu mehr sagen könnte. Wenn Du mir sagst, was Du da wissen magst, rufe ich den Support an und erfrage das.

Lieben Gruß,
Renkotrader

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Hallo nochmal,

das hier habe ich eben entdeckt - jedoch ist das nur für die Marketscope. Sowas, womit man das Gap so darstellen kann, wie es ist - und damit all die OR-Sachen stimmen - wünsche ich mir für den Ninjatrader

Computational Trading: Gap Fix Indicator

Ist das schwierig oder aufwendig, das von Marketscope nach NT7 zu überführen?

Lieben Gruß,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails und Ihr anderen Traders,

nun ja, was soll ich sagen: der Support-Mitarbeiter von NinjaTrader hat sich das Ganze bei mir angeschaut und meinen Fehler gefunden: die historischen Daten in der Connection zu FXCM hatte ich auf FXCM-Server gesetzt - anstatt auf NinjaTrader-Server. Ich dachte damals, das wäre klug, immerhin handle ich ja mit FXCM. Dumm gelaufen. Einen Tritt in den Hintern habe ich bestimmt verdient.



Sorry, Fat Tails, dass wir deswegen so viel rumgeeiert haben! Nun klappts auch mit der BO-Box.

Lieben Gruß,
Renkotrader

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Nachtrag:

wir hatten es doch von der Problematik der versetzt beginnenden Stundenkerzen oder auch Halbstundenkerzen bei dreiteiligen Session-Templates. Lösung ist ganz einfach für feste Chartzeiteinheiten:

das Session-Template unter "Data Series" im Stundenchart dann nicht "Use Instrument Settings", sondern das Einfach-Session-Template vom Original auswählen: Eurex Equity Index Futures.

Damit bleibt dem Instrument standardmäßig das selbst gebastelte Tripple Template zugewiesen, wird jedoch im angepassten Chart mit dem Standard versorgt. Und das bedeutet beispielsweise beim DAX: keine 17:30-18:30 Uhr-Kerzen ab der Nachhandelszeit, sondern klassisch 17-18, 18-19 Uhr.

Viele Grüße,
Renkotrader

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