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Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)
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Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)

Hallo Traders!

Thema Session-Template (und zugehörige Einstellungen):
habe hier eine Weile gesucht, doch keine klaren Antworten gefunden.

Darum meine Bitte:
kann mir einer von Euch zu den vorgegebenen Märkten bitte das jeweilig passende Session-Template anschreiben? Ich trade aus Deutschland, und ich nutze Daily Pivots, Weekly Pivots und Monthly Pivots. Falls es von Belang ist: ich trade entweder Vormittags von 8-12:00 Uhr (Frankfurt Open, London Open) oder Nachmittags von 14-18:00 Uhr (New York Open, Chicago Open). Generell denke ich, dass ETH die richtige Grundwahl darstellt, doch ich bin mir nicht sicher.

Märkte:
6A =
6B =
6E =
FDAX =
FGBL =
FESX =
ES =
NQ =
YM =
TF =
DX =
CL =
GC =
ZB =

Vielen lieben Dank,
Renkotrader

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Session Templates für Floor Pivots

Ich habe bereits einen englischen Thread zu dem Thema gestartet, und werde hier kurz die wesentlichen Dinge zusammenfassen. Der Name Session Template deutet auf NinjaTrader hin, ich werde jedoch kurz auf die Bedeutung von Floor Pivots eingehen.


Kurzbeschreibung Floor Pivots:

PCs sind erst seit etwa 1990 verbreitet, das Internet und der dadurch ermöglichte elektronische Handel wurde an vielen Börsen erst nach 2000 eingeführt. Damit können heute alle möglichen Intraday Benchmarks in Echtzeit berechnet werden, die praktisch jedem noch so unerfahrenen Trader zur Verfügung stehen. Darunter fallen der volumengewichte Durchschnittspreis, der Point of Control (Modus) der Preis - Volumen- Distribution, Standardabweichungen auf Volumenbasis und die aus der Preis-Volumen-Distribution ermittelte Value Area.

All dies hatten die Floor Trader nicht. Die einzigen bekannten Zahlen waren Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs des Vortages. Daraus berechnete man von Hand die Benchmarks für den aktuellen Handelstag. Es ist klar, dass für die Pivots ausschließlich die Kurse der Parketthandelszeit verwendet wurden. Bei Futures nahm man für das Close den offiziellen Settlement-Preis, meistens ein volumengewichteter Durchschnittspreis aller Trades der letzten Minute oder der letzten 30 Sekunden der regulären Handelszeit.


Was sollen Floor Pivots ?

The Hauptpivot PP ermittelt sich als der arithmetische Durchschnitt von Hoch-, Tief und Schlusskurs des Vortages. Er ist eine Art Anhaltspunkt für einen näher am Schlusskurs gelegenen Wertebereich. Demgegen über steht der Zentrale Pivot CP, der als arithmetisches Mittel von Hoch und Tief des Vortages berechnet wird. Spiegelt man den Zentralen Pivot CP um den Hauptpivot PP, so ergibt sich die sogenannte Pivot Range, die ähnlich wie eine Value Area behandelt werden kann.

Die weiter außenliegenden Pivots R1, S1, R2 und S2 orientieren sich an der Volatilität des Vortages. Die Volatilitätsmaße für S1 und R1 sind asymmetrisch, während R2 und S2 symmetrisch um den Hauptpivot angeordnet sind. Es handelt sich dabei um mögliche Widerstands- und Unterstützungslinien, die nur deshalb funktionieren, weil sie fast allen Tradern bekannt sind. Welche dieser Linien dann tatsächlich greift, hängt von der Nachrichtenlage ab. Die Niveaux S2 und R2 haben eine höhere Wahrscheinlichkeit.

Zu bemerken, dass bei dem kleinen Bruder der Pivots, den Jackson Zones, R1 und S1 auch symmetrisch angeordnet sind (in Entfernung der halben Tagesspanne des Vortags). PP, R2 und S2 sind bei Floor Pivots und Jackson Zones identisch.


Fallstricke bei der Ermittlung der richtigen Werte:


(1) Ferienkalender: Die Pivotwerte beziehen sich auf den Handelstag. In Deutschland ist ein Handelstag in der Regel mit einen Kalendertag identisch, da jeder Kalendertag separat abgerechnet wird. Es gibt jedoch einige Börsen wo das nicht so ist. Die Chicago Mercantile Exchange (CME) und die New York Mercantile Exchange (NYMEX)
haben einige Tage, an denen sich Sonderregelungen ergeben.


(1a) Handelstage ohne Settlement, die sich über zwei Kalendertage erstrecken: Es gibt an CME und NYMEX sechs Kalendertage, an denen die Börsen teilweise geöffnet sind, die aber nicht als eigentlich Handelstage zählen. Im einzelnen sind dies Dr. Martin Luther King Day, President's Day, Memorial Day, Independence Day, Labour Day und Thanksgiving. Diese sechs Ferientage sind in den nachfolgenden Handelstag zu integrieren. Nehmen wir das letzte Beispiel, Independence Day:

Mittwoch 4. Juli 2012: Alle ausgeführten Trades werden dem Handelstag 5. Juli zugerechnet. Settlement ist am 6. Juli. Floor Pivots werden aus Hoch, Tief und Settlement vom 3. Juli berechnet.
Donnerstag 5. Juli 2012: Normaler Handelstag, Floor Pivots werden nicht aus den Werten des Vortages, sondern aus den Werten vom 3. Juli berechnet.
Freitag 6. Juli: Normaler Handelstag, RTH Floor Pivots werden aus den Werten vom 5. Juli ermittelt, ETH Floor Pivots werden aus den Werten des doppelten Handelstages vom 4.+5. Juli berechnet.

Die Kalendertage ohne Settlement erkennt man auch daran, dass von den professionellen Datenprovidern wie IQ Feed oder Esignal an diesen Tagen keine Tagesdaten zur Verfügung gestellt werden. Es sind nämlich keine Handelstag.


(1b) Handelstage, an denen der Settlement Preis des Vortages übernommen wird. Es gibt einige Ferientage mit reduzierten Handelszeiten, die zwar als eigentlich Handelstage zählen, an denen aber der Handel so lustlos verläuft, das von vornherein auf ein Settlement verzichtet wird. Diese Tage treten nicht so regelmäßig auf, man muss auf Mitteilungen der Börsen achten. Hier einige Beispiele:

Karfreitag, 6. April 2012: CME übernahm für alle Index Futures und Commodity Futures, NYMEX für all Futures die Settlement Werte vom 5. April. Nur für Interest Rate Futures und FOREX Futures wurden Settlement Preise separat ermittelt, allerdings vorverlegt auf 10:00 AM Central Time (11:00 AM EST). Es macht nun natürlich keinen Sinn die Volatilitäserwartung am nächsten Handelstag, dem Ostermontag, auf das Hoch- und Tief des Rumpfhandelstages am Karfreitag zu stützen, sondern man sollte hier ruhig auf den Gründonnerstag zurückgreifen, der ja ohnehin den Settlement Preis geliefert hat. Link zur Quelle:

http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/Holiday-Settlement-Times-Good-Friday-2012.pdf

Am Karfreitag, den 22. April 2011 war die Börse noch geschlossen.

Diese Sonderregelungen tauchen hin und wieder mal auf, man muss sich halt im Vornherein schlau machen, so viele gesetzliche Feiertage gibt es in den USA nicht, sind eigentlich nur noch Ostern, Veteran's Day, Columbus Day
und Weihnachten, wo die Regel zuschlagne könnte, es aber nicht immer macht.


2) Settlement Preis oder Close: In Abhängigkeit von der Datenlage wird man zur Ermittlung entweder das Closing (letzter am Handelstag ausgeführter Trade) oder aber das Settlement (volumengewichteter Durchschnittspreis über die Settlement Period) verwenden. Das letzte ist richtig, denn nur der Settlement Preis wird überhaupt von den Börsen veröffentlicht. Bei CME findet man zwar einen Last Price, dieser ist des öfteren jedoch ein Ask oder ein Bid und nicht immer mit dem letzten Transaktionspreis identisch.

Man kann bei einigen Handelsinstrumenten das Close als Proxy für den Settlement Preis nehmen und erzeugt damit beim Pivot vielleicht einen Fehler von ein oder zwei Ticks. Aber Achtung der Teufel liegt im Detail.

EUREX Index Futures (FDAX, FESX): Hier geht es schon mal gar nicht, der Settlement Preis wird gegen 17h30 ermittelt, das Close kommt erst um 22h00. Der FDAX läuft ab ca. 17h40 nur noch mit gedrosselter Volatilität nach, die Nachrichten kommen in der Regel nicht mehr aus Europa. Man kann also darüber debattieren, ob der Nachlauf noch in die Pivotberechnung mit einzubeziehen wäre.

CME Index Futures: Das Settlement fällt in der Regel auf die letzten 30 Sekunden vor dem Close, der Unterschied macht nur wenige Ticks aus. Achtung! Eine Ausnahme greift am letzten Werktag des Monats, hier wird das Settlement 15 Minuten früher über eine Fair Value Berechnung direkt aus dem Indexwert ermittelt.

Bei vielen anderen Futures fallen hingegen Settlement und Market Close weitauseinander, hier sollte man dann schon den Settlement Preis verwenden

CME Interest Rate Futures: Settlement 2:00 PM CT, Close 4:00 PM CT.
CME FOREX Futures: Settlement 2:00 PM CT, Close 4:00 PM CT
Crude Oil: Settlement 2:30 PM EST, Close 5:15 PM EST

Allerdings darf man sich bei den FOREX Futures fragen, ob nicht das Close der maßgebliche Wert ist, da hier der Cash-Markt bedeutender ist, als der Futures Markt.


(3) ETH oder RTH: Die echten Floor Trader Pivots sind natürlich RTH Pivots, da sie sich aus den Parketthandelszeiten herleiten. Noch bis etwa 2005 hätte sich wohl kaum einer die Frage gestellt, woraus Pivots zu berechnen wären, nämlich aus den Parketthandelszeiten.

Mittlerweile hat sich der Sachverhalt geändert. An vielen Börsen gibt es keinen Parketthandel mehr, dort gibt es nur die elektronischen Handelszeiten und damit sind ETH Pivots zu berechnen. Ebenso würde ich bei FOREX Futures nicht auf die kommen, RTH Pivots zu verwenden. Forex wird rund um die Uhr gehandelt, der Derivate-Markt für Futures ist deutlich kleiner, es kommen also nur ETH Pivots in Frage.

Am andern Ende stehen Instrumente, die man als lokal bezeichnen darf, da sie im regionalen Bezug zur Börse stehen. Dies sind insbesondere Index Futures und Treasury Futures. Dort könnte man noch am ehesten auf RTH Pivots gehen.

Dazwischen liegen die Commodities, wie etwa Gold oder Crude Oil Futures. Hier ist grundsätzlich beides möglich, obwohl mit der Internationalisierung des Handels eine Verschiebung Richtung ETH stattgefunden hat. Chart sichten und entscheiden. Mark Fisher hat sich in seinem Buch "Logical Trader" noch eindeutig auf RTH Pivots bezogen, mittlerweils soll aber auch er auf ETH Pivots umgestiegen sein.

Letztendlich ist das ganze keine Wissenschaft, sondern Pivots sind Meeting Points an denen sich Trader zum Einkaufen oder Verkaufen treffen. Klappen tut das nur, wenn genug mitmachen, aus welchem Grund auch immer. Auch völlig unsinnig gezogene Zonen, würden funktionieren, wenn denn alle mitmachen wollen.

Also hier noch einmal meine Empfehlungen (es gibt aber auch andere Ansichten):

FOREX + Currency Futures: ETH
Commodities: Grauzone, Trend geht zu ETH
Index und Interest Rate Futures: RTH, auch hier geht der Trend zu ETH, aber langsamer


4) Entsprechende Handelszeiten: Bitte einfach von den Kontraktspezifikationen abschreiben.


Werde mich in einem weiteren Post noch zur Anwendung der ETH und RTH Indikatoren mit NinjaTrader äußern.

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Hallo Fat Tails!

Ein Hammer-genialer-Megabeitrag - wow! Ich danke Dir. Wirklich viel Mühe, die Du Dir damit gemacht hast. Ganz große Klasse von Dir.

Nun muss ich das aber noch mehrmals lesen, denn ich komme aus dem Forexbereich, und Futures sind wie gesagt Neuland für mich. Hätte nicht gedacht, dass das Ganze so wahnsinnig komplex ist. Das ist eine echt wichtige Erklärung, sowas hilft mir weiter.

Und ich freue mich auf die Fortsetzung, denn das hier ist ja "lediglich" das Vorspiel, um die Ergebnisse begreifen zu können. Nochmals vielen lieben Dank!

Beste Grüße,
Renkotrader

PS: ja, es geht um den Ninjatrader 7!

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Kurze Beschreibung der Session Templates für NinjaTrader

Es gibt hier im Forum bereits einen Thread, der Session Templates behandelt. Ich habe dort diverse Templates bereits zur Ansicht bereitgestellt. Insofern verweise ich auf den Thread und werde mich hier nur mit einigen wesentlichen Fragen zum NinjaTrader auseinandersetzen.

https://futures.io/elite-circle/6055-correct-sessions-your-charts.html


[B Stammdaten und fehlende Stammdaten[/B]

Eine Handelssoftware benötigt eigentlich für jede wählbare Börse oder Terminbörse

-> die Öffnungs- und Handelszeiten
-> einen Ferienkalender

Diese Informationen sollten Bestandteil der Stammdaten für Börse und handelbare Instrumente sein.

Es gibt bereits sehr einfache Programme, wie z.B. QuoteTracker, wo diese Dinge implementiert wurden. NinjaTrader Version 6.5 hatte nichts davon. Bei NinjaTrader 7 ist es teilweise gelungen und teilweise nicht. Es ist erst einmal wichtig, zu verstehen, was geht und was nicht geht.

NinjaTrader hat einen Session Manager, der es erlaubt, frei wählbare Session Templates zu erstellen. Die Templates sind in der Handelszeit der Börse zu erstellen. Alles andere funktioniert nicht, da es in den USA, Europa und Asien völlig unterschiedliche Regelungen zur Sommerzeit gibt. Nur ein Session Template in der Handelszeit der Börse garantiert, dass die Umrechnung in lokale Zeit des PCs nicht zu Fehlern führt.

Tip
Session Templates immer in Börsen-Zeit eingeben !


Es ist am besten jedes Instrument einem vorher erstellten Session Template zuzuordnen. Diese Zuordnung erfolgt im Instrument Manager. Dort wird das Session Template gewählt. Von da an sollte man eigentlich Charts nur noch mit der Session <Instruments Settings> aufrufen, da dann automatisch für jedes Instrument die richtigen Handelszeiten gewählt werden.

Tip
Session Templates für jedes Instrument
im Instrument Manager voreinstellen und
Charts nur noch mit <instrument settings> aufrufen !


Ich habe mir nun für alle Futures Kontrakte Session Templates erstellt, die den Handelstag unterteilen

- in die Nacht- oder Vorhandelszeit
- die reguläre Handelszeit (dort wo es noch Parketthandel gibt ist dies die Parketthandelszeit)
- der Nachhandel

Die Zeiten kann man für Futures-Kontrakte eigentlich nicht erfinden, denn sie stehen in den Kontraktspezifikationen. Als Beispiel nehme ich mal den Crude Oil Kontrakt an der Nymex.

Light Sweet Crude Oil (WTI)

Der elektronische Globex Handel beginnt um 18h00 EST des Vortages, die reguläre Handelszeit (Parketthandel) um 9h00 EST. Die reguläre Handelszeit endet um 14:30 EST. Danach findet noch elektronische Handel bis um 17:15 EST statt. Der Handelstag ist also in drei Sessions zu unterteilen.

Nacht und Vorhandel : 18h00 bis 9h00
Regulärer Handel : 9h00 - 14h30
Nachhandel : 14h30 - 17h15

Damit wäre dann das Template auch fertig, es ergeben sich dann von Sonntag abend bis Freitag abend 15 Sessions, die im Session Manager einzutragen sind. Die Welt wäre schön und einfach, wenn das auch alles so funktionieren würde.

Leider gibt es bei dem NinjaTrader 7 eine Reihe von Unzulänglichkeiten, die hier zur Vorsicht gemahnen lassen. Das Konzept wurde nämlich nicht wirklich zu Ende gedacht und funktioniert nur mit Einschränkungen. Das ist allerdings bei allen preiswerten Handelsprogrammen so. Man muss sich daher mit dem Programm auseinandersetzen und wissen, was geht und was nicht.

Unproblematisch ist bei NinjaTrader die Verwendung von einer Session pro Tag. Wer also nur ETH Indikatoren verwendet, braucht die unterteilten Templates nicht, und ist relativ sicher, dass er keine Überraschungen erlebt. Da dies einfach ist und funktioniert werde ich hierauf nicht mehr eingehen. Die Probleme die mit segmentierten Session Templates auftreten können werde ich im nächsten Post auflisten.

Dennoch überwiegen aus meiner Sicht die Vorteile, da nur bestimmte Konstellationen kritisch sind.


Session Template CL:


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Multiple Session Templates

Ich verwende Session Templates mit mehreren Sessions pro Tag, weil ich mit einigen Indikatoren darauf zurückgreifen kann. Die Indikatoren, die Session Templates nutzen sind im einzelnen (Bezug auf aktuelle Versionen zum Zeitpunkt, als dieser Post geschrieben wurde):


Verfügbare Indikatoren

- SessionPivots V39 https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/371-download.html, darin enthalten
- Daily Pivots,
- Weekly Pivots
- Monthly Pivots,
- CurrentDay OHL
- Current Week OHL,
- CurrentMonth OHL
- PivotZones -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/751-download.html, darin enthalten
- Daily PivotZones
- Weekly PivotZones
- Monthly Pivot Zones
- SessionPivotsRolling -> V39 https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/714-download.html?view
- SessionVWAP Daily V38 -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/674-download.html?view
- Session VWAP Weekly V38 -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/974-download.html?view
- SessionTWAP Daily V38 -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/934-download.html?view
- SessionTWAP Weekly -> hat noch keiner nach gefragt, sollte ich vielleicht mal in die Downloads stellen
- Session Noise Bands V38-> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/750-download.html?view
- SessionVolatilityBands V38 -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/713-download.html?view
SessionColors -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/758-download.html?view
- OpeningRange V38 -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/620-download.html?view
- OpeningRange V37 MTF (rechnet mit 1-Minuten Daten) -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/937-download.html?view
- Initial Balance Range Bands V38 -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/851-download.html?view
- Initial Balance Range Bands V37 MTF (rechnet mit 1-Minuten Daten) -> https://futures.io/download/ninjatrader-7/indicators/938-download.html?view

Alle Indikatoren können also jeweils auf ETH (extended trading hours) oder die RTH (regular trading hours) Daten bezogen berechnet werden. Dabei sind folgende Einstellungen möglich

ETH: rechnet auf den gesamten Handelstag
RTH: rechnet nur auf die reguläre Handelszeit
Auto: rechnet bei FOREX und Currency Futures ETH, bei fast allen anderen liquiden Futures-Kontrakten RTH

Die Indikatoren akzeptieren bis zu drei Sessions je Handelstag, für den Fall, dass die Indikatoren im RTH-Modus genutzt werden, ist anzugebenm welche der zwei oder drei Sessions die reguläre Handelszeit angibt.

Ich nutze für die meisten Futures-Kontrakte die zweite Intraday-Session als reguläre Handelszeit, eine Ausnahme sind Currency Futures, da ich hier ein dreigliedriges Template verwende (das nicht die Kontraktspezifikationen sondern die FOREX Handelszeiten wiedergibt). In jedem Fall ist darauf zu achten, dass das korrekte Sgement gewählt wird. Sofern eine Auto-Einstellung für die Session-Nummer vorhanden ist, wählt diese in der Regel das zweite Segment und für FOREX und Currency Futures das dritte.


Vorteil der multiplen Session Templates

Für jedes Instrument werden vollautomatisch die richtigen Einstellungen auf Basis der Sessions gewählt.


Nachteile

Eigentlich gäbe es keine, wenn NinjaTrader richtig funktionieren würde. Allerdings gibt es eine Reihe von Unzulänglichkeiten oder Bugs, im einzelnen

(1) Bei der Anlage der Stammdaten wurde der Ferienkalender vergessen. Daher enthalten die Indikatoren nun spezielle Ferientage an denen die Session des laufenden Handelstages in den nachfolgenden zu integrieren sind. Diese Ferienregelungen finden nur auf Instrumente Anwendung, die an der CME, CBOT oder NYMEX gehandelt werden.

(2) Bei der Anlage der Stammdaten von NinjaTrader wurde auch darauf verzichtet, den User wählen zu lassen, welche der angelegten Sessions die erste des Handelstages ist. Statt dessen hat NinjaTrader eine automatische Erkennung, die aber nicht immer funktioniert. So ist es zum Beispiel nicht möglich die technische Unterbrechung and der CME (von 16:30 - 17:00 CT, entsprechend 23:30 - 24:00 unserer Zeit) mit einzubeziehen. NinjaTrader würde dann den Handelstag um 17:00 CT statt 15:30 CT beginnen. Die technische Unterbrechung kann also bei den Session Templates keine Berücksichtigung finden. Bei anderer Software wie MultiCharts ist das möglich.

(3) Sofern Tagesdaten geladen werden, können diese bei der Verwendung von segmentierten Templates nicht über die Add() Methode durch einen Indikator geladen werden. Die Add() Methode fügt die Tagesdaten an der falschen Stelle ein, entweder zu früh, als es sie noch gar nicht gab, oder aber zu spät. Das bedeutet das alle Indikatoren die Tagesdaten laden, die Daten asynchron und nicht über die Add()-Methode laden müssen.

(4) Asynchrone Tagesdaten: Tagesdaten werden eigentlich nur dort benötigt, wo man entweder

-> in den Tagesdaten Werte findet, die aus den Intraday-Daten nicht abgeleitet werden können (dies ist der Settlement Price bei Futures und das ETH Hoch und Tief, wenn ein reines RTH Template verwendet wird)
-> auf hochauflösenden Charts Werte darstellen möchte die auf Daten beruhen die ein oder mehrere Jahre zurückliegen. In diesen Fällen müssen die Tagesdaten asynchron vorgeladen werden.

Bei der asynchronen Vorladung tritt ein Synchronsationsproblem auf, wenn der Indikator von einer Strategie oder einem anderen Indikator aufgerufen wird. Dies ist nicht möglich. Ich habe noch keine geeignete Lösung gefunden, um das Problem zu umgehen.

Folgende der oben aufgeführten Indikatoren verwenden asynchron geladene Tagesdaten in der Einstellung DailyBars:

- SessionPivots (nur die Pivots, nicht die OHL Indikatoren)
- PivotZones
- RollingPivots
- FibonacciZones (kann bei mir angefragt werden)


Nachteile bei der Verwendung automatischer Handelsstrategien

Wie oben bereits erwähnt können die Pivot Indikatoren nicht in DailyBars Modus aufgerufen werden. In CalcFromIntradayData Modus funktionieren sie jedoch. Man bekommt halt nicht den Settlement Price sondern nur das Close in die Strategie hinein.

Viel schwerwiegender ist jedoch, dass NinjaTrader nicht korrekt zwischen dem SessionEnde und dem Ende des Handelstags unterscheidet. Wenn also zum Beispiel im Managed Approach Bracket Orders mit dem Attribut GTD (good till day) gesetzt werden, werden diese von NinjaTrader am SessionEnde gelöscht und nicht erst am Ende des Handelstages. Das ist natürlich ein grober konzeptioneller Fehler. Das Problem kann umgangen werden, in dem man seitens der automatischen Handelsstrategie eine ATM (im DOM einzustellen) aufruft. Diese ignoriert die GTD Einstellung und werkelt lustig weiter.

Dennoch ist hier konzeptionell bei NinjaTrader einiges durcheinandergekommen. Ich fasse zusammen. Bei der Verwendung von multiplen Sessions per Handelstag wird

- teilweise der Handelstag falsch gesetzt
- Tagesdaten, die mit der Add()-Methode geladen werden falsch eingefügt
- GTD-Orders schon am Session-Ende, und nicht erst am Ende des Handelstages gelöscht

Das Problem ist übrigens bei NinjaTrader bekannt, und sollte mit der Release 8 behoben werden.

Aus diesem Grunde sollten keine multiplen Session Templates für automatische Handelsstrategien verwendet werden.


Tip
Für automatische Handelsstrategien in NinjaTrader bitte keine multiplen Session Templates verwenden.


Ich werde die Session-Indikatoren irgendwann einmal so umschreiben, dass der Beginn der regulären Handelszeit alternativ über einen Offset eingestellt werden kann. Diese Einstellung wird dann allerdings nicht mehr automatisch erfolgen, da jedes Instrument hier eine andere Anpassung erfordert, die der Indikator ja sonst üer das Session Template abgreift. Der OpeningRangeV38 und der InitialRangeBandsV38 Indikator haben diesen Offset schon, sie können also auch auf einem einfachen Session Template für die RTH Session eingesetzt werden.


Last edited by Fat Tails; July 15th, 2012 at 12:58 PM.
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Guten Abend, Fat Tails!

Die Mühe, die Du Dir hier gibst, ist wirklich klasse!

Um einen Anfang zu machen, habe ich nun folgendes umgestellt:

a) aus allen Profilen, allen Charts, die vorgenommene Einstellung des Session Templates herausgenommen, und dies auf "Use Instrument Settings" gesetzt. Somit gibts bei Chartzuweisungen (also eigenen Templates) keine Überschneidungen mehr.

b) dann bin ich die Instrumentenliste durchgegangen, und habe dort, wo RTH angebracht ist nach Deinen Vorschlägen, ETH durch RTH ersetzt. Zumindest dort, wo ich eine Auswahl hatte.

Weiter bin ich noch nicht, also noch kein Zusammenbasteln der einzelnen Wochensessions mit Uhrzeiten. Doch schon mal gut, dass ich dies verstanden habe, also die grundsätzliche Funktionsweise.

Ich verwende die "anaPivotZonesDailyV38" und "anaPivotZonesWeeklyV38". Wenn ich nicht so viel Historie in meinem niedrig eingestellten Tickchart darstellen müsste, würde ich die monatlichen Pivots auch noch hinzunehmen. Ist halt schade, doch man kann nicht alles haben.

Danke auch für den Link zum englischen Artikel. Das ist für mich nicht immer so schlüssig mit dem Englischen, da ich es nicht so gewohnt bin, in dieser Sprache die Feinheiten herauszulesen/mitzubekommen. Dieser Thread ist sehr lang, doch werde ich ihn mir vornehmen.

Danke - und ich folge Dir weiterhin mit voller Aufmerksamkeit!

Beste Grüße,
Renkotrader

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Renkotrader View Post
Guten Abend, Fat Tails!

Die Mühe, die Du Dir hier gibst, ist wirklich klasse!

Um einen Anfang zu machen, habe ich nun folgendes umgestellt:

a) aus allen Profilen, allen Charts, die vorgenommene Einstellung des Session Templates herausgenommen, und dies auf "Use Instrument Settings" gesetzt. Somit gibts bei Chartzuweisungen (also eigenen Templates) keine Überschneidungen mehr.

b) dann bin ich die Instrumentenliste durchgegangen, und habe dort, wo RTH angebracht ist nach Deinen Vorschlägen, ETH durch RTH ersetzt. Zumindest dort, wo ich eine Auswahl hatte.

Weiter bin ich noch nicht, also noch kein Zusammenbasteln der einzelnen Wochensessions mit Uhrzeiten. Doch schon mal gut, dass ich dies verstanden habe, also die grundsätzliche Funktionsweise.

Ich verwende die "anaPivotZonesDailyV38" und "anaPivotZonesWeeklyV38". Wenn ich nicht so viel Historie in meinem niedrig eingestellten Tickchart darstellen müsste, würde ich die monatlichen Pivots auch noch hinzunehmen. Ist halt schade, doch man kann nicht alles haben.

Danke auch für den Link zum englischen Artikel. Das ist für mich nicht immer so schlüssig mit dem Englischen, da ich es nicht so gewohnt bin, in dieser Sprache die Feinheiten herauszulesen/mitzubekommen. Dieser Thread ist sehr lang, doch werde ich ihn mir vornehmen.

Danke - und ich folge Dir weiterhin mit voller Aufmerksamkeit!

Beste Grüße,
Renkotrader


Nur zur Klarstellung: Ich verwende gar keine RTH Session Templates, da durch deren Verwendung Handelsdaten herausgefiltert werden. Insofern verwende ich

-> entweder ETH Session Templates mit einer Session je Handelstag
-> oder ETH Session Templates mit multiplen Sessions (2 oder 3) je Handelstag.

Durch Verwendung der multiplen Templates bleiben mir alle Daten auf dem Chart erhalten, und ich kann außerdem mit den Indikatoren selektiv auf RTH Daten zugreifen.

Nachfolgend mal ein Beispiel für den FDAX 09-12 vom letzten Freitag. Das Session Template is so gewählt. dass alle Handelsdaten angezeigt werden. Es gibt jedoch für jeden Tag 3 Sessions. Die reguläre Handelszeit wird von den Xetra-Öffnungszeiten abgeleitet. Die andern Sessions werden entsprechend ergänzt.

Der Indikator wählt nun in der RTH-Einstellung das Xetra-Hoch und Xetra-Tief und holt sich dazu aus den Tagesdaten den Settlement Price. Die Tagesdaten stammen von Kinetick (identisch mit DTN/IQ). Der Settlement Preis ist fast identisch mit dem Schlusskurs um 17h30, hat jedenfalls mit dem Close um 22h00 nichts zu tun.

Die Pivots werden aus RTH Hoch, RTH Tief und Settlement berechnet.


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Hallo Fat Tails!

Dieses Thema fordert mich im Moment mehr, als ich gedacht habe. Das liegt eben an der Gesamtkomplexität von FUTURES, ist eben nicht so einfach gehalten wie der Forexhandel, bei dem ich mir lediglich in den Pivots, also dem Indikator, die beiden Daten "Serverzeitzone" (GMT -5, Oanda, mein damaliger Broker) und "Traderzeitzone" (GMT +1, Germany, Frankfurt Open um 8:00 Uhr, und das Ganze passte dann noch mit den Tagesabtrennungen um 0:00 Uhr, also das Einzeichnen der Tagestrennlinien war im Indikator mit eingebaut. Das war alles.

Hier jedoch steppt der Bär und ich weiss wirklich nicht, was nun ein MUSS ist, wie ich es am besten machen soll, und wie ich dabei dann noch Fehler vermeide. Mal ganz blöde gefragt: wenn ich, so wie oben beschrieben im anderen Artikel, nur mit einer Sessionzeit arbeite pro Tag, also diese Grundeinstellungen bei den einzelnen Instrumenten: habe ich dann ein Grundsetting, welches in aller Regel passt, wenn es einfach nur um die Korrektheit von Pivots geht?

Zudem irritieren mich die Preisunterschiede vom 6E zum EURUSD. Wenn ich mit Kollegen zusammen trade per Telefon/Skype/Teamspeak, und diese handeln den EURUSD bei Oanda, RBS oder auch WHSelfInvest, dann habe ich zum einen andere Werte, zum anderen stimmen die Pivots mit dem Futuresmarkt nicht überein. Hier weiss ich noch nicht, wie ich mit den Settings umgehen soll. Deckungsgleichheit werde ich hier wohl keine erreichen, und das erschwert unsere Absprachen und das Besprechen von Ein- und Ausstiegen...

Viele Grüße,
und einen schönen Abend!

Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Dieses Thema fordert mich im Moment mehr, als ich gedacht habe. Das liegt eben an der Gesamtkomplexität von FUTURES, ist eben nicht so einfach gehalten wie der Forexhandel, bei dem ich mir lediglich in den Pivots, also dem Indikator, die beiden Daten "Serverzeitzone" (GMT -5, Oanda, mein damaliger Broker) und "Traderzeitzone" (GMT +1, Germany, Frankfurt Open um 8:00 Uhr, und das Ganze passte dann noch mit den Tagesabtrennungen um 0:00 Uhr, also das Einzeichnen der Tagestrennlinien war im Indikator mit eingebaut. Das war alles.

Hier jedoch steppt der Bär und ich weiss wirklich nicht, was nun ein MUSS ist, wie ich es am besten machen soll, und wie ich dabei dann noch Fehler vermeide. Mal ganz blöde gefragt: wenn ich, so wie oben beschrieben im anderen Artikel, nur mit einer Sessionzeit arbeite pro Tag, also diese Grundeinstellungen bei den einzelnen Instrumenten: habe ich dann ein Grundsetting, welches in aller Regel passt, wenn es einfach nur um die Korrektheit von Pivots geht?

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Renkotrader

Also so schwer sind die Session Templates auch nicht zu verstehen. Es gibt zwei Gründe, die zwingend dafür sprechen, Session Templates zu verwenden.

-> Die liebe Sommerzeit. Die wird nämlich teilweise gar nicht (Asien), wenn aber, dann zu unterschiedlichen Terminen eingeführt. Da im SessionTemplate die Handelszeit der Börse eingestellt ist, wird alles korrekt in deutsche Lokalzeit umgerechnet, auch die zwei Wochen im März und die Woche um Halloween.

-> Unterschiedliche Handelszeiten bei verschiedenen Instrumenten.

Mit den richtigen Session Templates unter Instrument Settings stellt sich dann alles automatisch richtig ein.


Voreingestellte Session Templates

For FOREX und Currency Futures sind bereist ETH Session Templates im NinjaTrader voreingestellt. Die sind auch korrekt.

FOREX von 17:00 EST bis 17:00 EST (von Sonntag bis Freitag)
Currency Futures von 18:00 EST bis 17:00 EST (von Sonntag bis Freitag)

Damit kann man auch die Pivots laufen lassen, denn eine andere Zeit als die des ETH Templates macht wenig Sinn.


Multiple (unterteilte) Session Templates

Wenn ich für die European Session oder die US Session mit Hilfe der Session Noise Bands oder Session Volatility Bands Breakout Level oder aber Zielwerte für die Tagesspanne errechnen möchte, brauche ich für diese Indikatoren noch die separaten Sessions. Für den Pivot wird das bei FOREX und Currency Futures nicht benötigt.

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Zur Deckungsgleichheit mit dem Forex-Markt:

-> Preisdifferenzen zwischen 6E und EURUSD führen immer zu Unterschieden (zur Zeit etwas 10 pips)

-> Die voreingestellten Sessions führen zu keinen Unterschieden.

-> Um vergleichbare Pivots zu erhalten, bei den Currency Futures nicht den Settlement Price (aus DailyBars) verwenden sondern das ETH Close um 17:00. Dazu bitte den SessionPivots Indikator in ETH Einstellung verwenden und auf Settlement/Close = CalcFromIntradayData setzen.

Dann sollten die Pivots und die Preise, abgesehen von der unvermeidlichen aus der Zinsdifferenz herleitbaren Verschiebung von 10 Pips im wesentlichen deckungsgleich sein.

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