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Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)
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Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)

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Hallo Fat Tails!

Danke für die Nachrichten
Ich werde zwei Antworten verfassen, fange mal damit an:

Konkret zum Instrument FGBL, welches ja bei der Eurex gehandelt wird:
in wie weit macht es denn Sinn, die vor ein paar Jahren von Dir definierten Sessionszeiten so zu übernehmen? Oder mal anders gefragt: in wie weit kann/sollte man hier die Zeiten jetzt anpassen?

Danke übrigens für Deine Übersicht. Leider gehen daraus die Zeiten auch nicht hervor. Und ich weiss auch nicht, in wie weit FGBL noch an anderen Börsen gehandelt wird, so dass eben eine Relevanz gegeben ist. Oder ob die überwiegende Mehrheit der FGBL-Händler auch andere Bonds handeln. Oder in wie weit der CFD-Handel der vielen BUND-Händler hier ebenso Einfluss nimmt wie die reinen Futureshändler, da ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Macht ausschließlich über Futures eingepreist wird und es schlussweg egal ist, was ein vielleicht Vielfaches mehr an BUND-Händlern an Angebot und Nachfrage stellen. Vielleicht es es ja wirklich so entkoppelt, aber ich weiss es nicht. Davon habe ich keine Ahnung.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Danke für die Nachrichten
Ich werde zwei Antworten verfassen, fange mal damit an:

Konkret zum Instrument FGBL, welches ja bei der Eurex gehandelt wird:
in wie weit macht es denn Sinn, die vor ein paar Jahren von Dir definierten Sessionszeiten so zu übernehmen? Oder mal anders gefragt: in wie weit kann/sollte man hier die Zeiten jetzt anpassen?

Danke übrigens für Deine Übersicht. Leider gehen daraus die Zeiten auch nicht hervor. Und ich weiss auch nicht, in wie weit FGBL noch an anderen Börsen gehandelt wird, so dass eben eine Relevanz gegeben ist. Oder ob die überwiegende Mehrheit der FGBL-Händler auch andere Bonds handeln. Oder in wie weit der CFD-Handel der vielen BUND-Händler hier ebenso Einfluss nimmt wie die reinen Futureshändler, da ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Macht ausschließlich über Futures eingepreist wird und es schlussweg egal ist, was ein vielleicht Vielfaches mehr an BUND-Händlern an Angebot und Nachfrage stellen. Vielleicht es es ja wirklich so entkoppelt, aber ich weiss es nicht. Davon habe ich keine Ahnung.

Viele Grüße,
Renkotrader


FGBL ist ja ein Futures-Kontrakt. Der wird nur an der EUREX gehandelt. Dieser Futures-Kontrakt bezieht sich auf deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 8.5 bis 10.5 Jahren. Welche dieser Anleihen dann bei Ablauf des laufenden Kontraktes von einem Händler mit einer Short-Position geliefert wird, ist offen. Es muss dann ermittelt werden welche Anleihe "cheapest to deliver" ist.

Wie sich der Handel mit Bundesanleihen auf die einzelnen Börsen und elektronischen Handelsplätze verteilt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass MTS Germany vor EUREX Bonds den Löwenanteil der eletkronischen Geschäfte abwickelt, weiß es aber nicht wirklich. Bonds werden ja auch noch OTC gehandelt.

Im Zweifelsfall lohnt ein Blick auf die Liquidität des Bund Futures Kontraktes, um die Handelszeiten zu ermitteln.

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Hi Fat Tails,

laut Website der Eurex macht das schon Sinn mit 17:15 Uhr:


Quoting 
Täglicher Abrechnungspreis
Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für den aktuellen Fälligkeitsmonat des CONF-Futures wird der in der täglichen Schlussauktion des entsprechenden Futures-Kontrakts ermittelte Preis als täglicher Abrechnungspreis herangezogen.

Für alle anderen Fixed Income Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Auch hat der FESX oft eine lokale Volumenspitze um 17:30 Uhr, während es beim FGBL eher 17:15 Uhr zu sein scheint. Zumindest mal auf den ersten Blick.

Danke schon mal dafür!

Lieben Gruß,
Renkotrader

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Hallo Ft Tail,

ich habe den Continuum Datenfeed und das hier ausprobiert:


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Workaround (Sonderfall)

In einem Sonderfall, nämlich falls Du einen Data Feed hast, der Dir Tagesdaten von der regulären Handelszeit liefert, kannst Du das Standard Template verwenden und die Pivots Indikatoren in der Einstellung "Calculate From Session" = "DailyBars" verwenden. Dann werden Dir reguläre Pivots auch ohne unterteilte Templates angezeigt. Die Pivots sind dann minimal ungenau, da statt des Settlement Preises der Schlusskurs des regulären Handels verwendet wird.

Funktioniert nicht: die durchgehende 8:00 bis 22:00 Uhr Session ergibt dasselbe verfälschte Bild (keine XETRA/RTH Pivots) wie die Änderung dieses auf DailyBars. Beide identisch. Also bleibt es bei meinem RTH-Session-Template und umschalten auf Stundenchart ist tabu. Beziehungsweise auf Halbstundenchart ab 17.15 Uhr. Dann sind auch M10-Charts ungeeignet. Bleiben dann eben noch M5 und M15.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Ft Tail,

ich habe den Continuum Datenfeed und das hier ausprobiert:



Funktioniert nicht: die durchgehende 8:00 bis 22:00 Uhr Session ergibt dasselbe verfälschte Bild (keine XETRA/RTH Pivots) wie die Änderung dieses auf DailyBars. Beide identisch. Also bleibt es bei meinem RTH-Session-Template und umschalten auf Stundenchart ist tabu. Beziehungsweise auf Halbstundenchart ab 17.15 Uhr. Dann sind auch M10-Charts ungeeignet. Bleiben dann eben noch M5 und M15.

Viele Grüße,
Renkotrader


Was liefert denn der Continuum Data Feed an Tagesdaten? Ich habe den Data Feed nicht, daher weiß ich es nicht.

Kannst Du mal bitte ein Chart posten mit EUREX ETH Session Template (8h00 - 22h00) und Indikatoreinstellung für den anaDailyPivotsV43 "CalculateFromSession" = "DailyBars".

Dann kann ich es kommentieren.

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Hallo Fat Tails,

okay, hier das Screenshot FGBL auf dem M10-Chart mit ETH-Session per Session Manager und DailyBars:

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Zum Continuum-Datenfeed kann ich nichts Genaues sagen, weiss ich nicht.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails,

okay, hier das Screenshot FGBL auf dem M10-Chart mit ETH-Session per Session Manager und DailyBars:

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Zum Continuum-Datenfeed kann ich nichts Genaues sagen, weiss ich nicht.

Viele Grüße,
Renkotrader


Die Pivots auf dem Chart sind korrekt. Leider sind heute die elektronischen und regulären Pivots identisch, so dass ich aus dem Chart keine Schlussfolgerungen zum Data Feed ziehen kann. Könntest Du bitte noch einmal die Pivots für gestern, den 21. Mai anzeigen? Und achte bitte darauf, dass die Price Marker nicht deaktiviert sind. Ich möchte ja die genauen Werte vergleichen.

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Hallo Fat Tails,

hier bitte:

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Lieben Gruß,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails,

hier bitte:

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Lieben Gruß,
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Auf diesem Chart kann man die Indikator-Einstellungen für den Pivot-Indikator nicht mehr sehen, da der OpeningRange Indikator doppelt hinzugefügt wurde. Du machst es mir nicht einfach. Ich kann also nur Vermutungen anstellen.

Allerdings sind sichtbar

- Vortageshoch Y-High 154,46 (kann ETH oder RTH sein)
- Vortagestief Y-Low 153,55 (kann nur ETH sein)
- Vortagesschlusskurs Y-Close 153,73 (das ist der Schlusskurs um 22h00, nicht der Settlement Price)

Ein solches Chart kannst Du in jedem Fall herstellen mit den Einstellungen

- "CalculateFromSession" = "ETH"
- "Settlement/Close" = "Intraday Close"

Falls Du das Chart mit der Einstellung "CalculateFromSession" = "DailyBars" hergestellt haben solltest, heißt das, dass Continuum Tagesdaten liefert, die aus den Intraday-Daten (ETH) aggregiert werden. Den Settlement Preis kannst Du damint nicht nutzen. Allerdings bleibt die grundsätzliche Logik der Pivots auch korrekt, wenn der Schlusskurs um 22h00 verwendet wird.

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Hallo Fat Tails,

sorry, ich habe nicht darauf geachtet.
Nun aber entschlackt und oben kannst Du alles lesen

anaPivotsDailyV43:
Calculate from session: DailyBars
PivotFormula: Floor
Select session (RTH only): second
Settlement/Close: IntradayClose

anaCurrentDayOHLV43:
Calculate from session: RTH
Extend RTH plots: True
Select RTH session: Auto

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Und wie gesagt: 8:00 bis 22:00 Uhr ETH im Session Template.

Lieben Gruß,
Renkotrader

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