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Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)
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Richtige Session Templates (Deutschland, Pivots)

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Hallo Fat Tails!

Habe ich ja ganz vergessen, hier die Anpassungen vorzunehmen. Bin seit ein paar Wochen bei Zenfire als Datenfeed. Nochmal blöde gefragt: wenn ich für alle Instrumente, die ich derzeitig verwende, eigene RTH-Session-Templates habe (die habe ich mit Deiner Hilfe eingerichtet), und gerne mit den Parkettzeiten kalkulieren will: in welchen Fällen nehme ich dann Daily Bars und in welchen CalcFromIntradayData? Gehe ich auf letztere nur dann, wenn ich eine Fehlermeldung angezeigt bekomme? Sorry, bin gerade nicht 100% im Thema drin, werde mir besser nochmal alles durchlesen...

Ich handle in den folgenden Börsen: CME FX (6E, 6A), Eurex Fixed Income (FGBL), Nymex Energie (CL, GC), sowie IPE Europe (TF).

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Habe ich ja ganz vergessen, hier die Anpassungen vorzunehmen. Bin seit ein paar Wochen bei Zenfire als Datenfeed. Nochmal blöde gefragt: wenn ich für alle Instrumente, die ich derzeitig verwende, eigene RTH-Session-Templates habe (die habe ich mit Deiner Hilfe eingerichtet), und gerne mit den Parkettzeiten kalkulieren will: in welchen Fällen nehme ich dann Daily Bars und in welchen CalcFromIntradayData? Gehe ich auf letztere nur dann, wenn ich eine Fehlermeldung angezeigt bekomme? Sorry, bin gerade nicht 100% im Thema drin, werde mir besser nochmal alles durchlesen...

Ich handle in den folgenden Börsen: CME FX (6E, 6A), Eurex Fixed Income (FGBL), Nymex Energie (CL, GC), sowie IPE Europe (TF).

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Du kannst 4 verschiedene Einstellungen verwenden:


4 Einstellungen für Pivots:

ETH + DailyBars: Der Indikator berechnet jetzt die Pivots aus den Tagesdaten, was auch immer es ist. Ich habe stillschweigend vorausgesetzt, dass Tagesdaten ETH-Daten sind. Bei eSignal, DTN/IQ und anderen professionellen Anbietern ist das auch richtig, da diese die Daten verwenden, die von der Börse veröffentlicht werden. Bei den Billigheimern wie Zenfire, CQG oder Interactive Brokers werden die Tagesdaten aus Intraday-Daten zusammengebastelt. Diejenigen die keine richtigen Tagesdaten verwenden habe ich verwirrt.

RTH + DailyBars: Der Indikator berechnet jetzt die Pivots aus dem Intraday Hoch und dem Intraday Tief für die gewählte Session, nimmt aber für das Close den Wert aus den Tagesdaten. Diese Einstellung ist speziell für Futures gedacht. Wenn Du einen professionellen Data Feed nutzt hast Du jetzt den Settlement Price und das RTH Hoch und Tief.

ETH + CalcFromIntradayData: Der Indikator berechnet jetzt die Pivots aus dem ETH Hoch, Tief und Close (letztgehandelter Preis) ausschließlich auf Basis von Intraday-Daten. Das ist zum Beispiel bei Currency Futures sinnvoll, wenn man nicht den Settlement Price (um 14h00 Central Time), sondern das Close (um 16h00 Central Time) verwenden möchte. Der Settlement Price wird nämlich um 14h00 ermittelt, der FOREX Markt in New York ist aber noch bis 16h00 Central Time (17h00 Eastern Time) offen.

RTH + CalcFromIntradayData: Wenn man Pivots auf Basis irgendeiner Session berechnen möchte, kann man dies mit IntradayDaten tun.


Empfohlene Einstellungen

Pivots für Futures sollte man im Zweifelsfall immer auf der Basis der von der Börse veröffentlichten Daten berechnen. Also einen gepflegten DataFeed - zum Beispiel das kostenlose Kinetick EOD - nehmen, Tagesdaten herunterladen und Pivots auf Basis ETH + DailyBars berechnen. Damit liegt man nie ganz falsch.

Für Futures die stark von einer Zeitzone geprägt sind, also für Index Futures oder Treasury Futures, kann man auch die Einstellung RTH + DailyBars wählen. Dies gilt zum Beispiel für ES, NQ, FDAX, FESX, ZB, ZN, FGBL etc.
Für Currency Futures würde ich niemals eine RTH Einstellung wählen. Bei Commodity Futures verschiebt sich seit der Schließung der Parkettbörsen der Schwerpunkt immer mehr von RTH zu ETH Pivots.

Die Einstellung CalcFromIntradayData ist nur in zwei Fällen zu empfehlen:

-> wenn keine sauberen ETH Tagesdaten zur Verfügung stehen
-> wenn man auf die Pivots aus einer automatischen Handelsstragie zurückgreifen möchte, dies funktioniert mit der Einstellung DailyBars aus NinjaTrader - technischen Gründen zur Zeit nicht

Beim nächsten Umbau mache ich den Indikator noch benutzerfreundlicher.

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Hallo Fat Tails!

Mal wieder allergrößten Dank für Deine ausführlichen Informationen!

Das heißt also in meinem Fall, dass nur 2 der 4 möglichen Kombinationen in Frage kommen, denn bei der Einschränkung mit sauberen Daten geht es ja rein um die ETH-Variante, wenn ich hier nichts durcheinander bringe. Oder?
a) RTH + Daily Bars (Index + Treasury Futures)
b) ETH + CalcFromIntradayData (Currency Futures)

Und für die Commodity Futures wähle ich derzeitig noch die Kombination RTH + Daily Bars. Scheint mir immer noch sinnvoll, solange sich ETH hier noch nicht durchgesetzt hat. Ich denke, wenn ich mir so das Volumen anschaue, dass die Parkett-Verhaftung noch stark gegeben ist - der ehemalige Vorhandel ist noch stark unterrepräsentiert. Zumindest ist das mein Eindruck.

Wusste gar nicht, dass Zen-Fire quasi ein Billiganbieter ist, also was deren Qualität anbetrifft mit den echten Tagesdaten. Bei den historischen Daten habe ich zumindest die Wahl, zumindest laut Ninjatrader, zwischen Tick-, Minuten- und Tagesdaten.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hallo Fat Tails!

Mal wieder allergrößten Dank für Deine ausführlichen Informationen!

Das heißt also in meinem Fall, dass nur 2 der 4 möglichen Kombinationen in Frage kommen, denn bei der Einschränkung mit sauberen Daten geht es ja rein um die ETH-Variante, wenn ich hier nichts durcheinander bringe. Oder?
a) RTH + Daily Bars (Index + Treasury Futures)
b) ETH + CalcFromIntradayData (Currency Futures)

Und für die Commodity Futures wähle ich derzeitig noch die Kombination RTH + Daily Bars. Scheint mir immer noch sinnvoll, solange sich ETH hier noch nicht durchgesetzt hat. Ich denke, wenn ich mir so das Volumen anschaue, dass die Parkett-Verhaftung noch stark gegeben ist - der ehemalige Vorhandel ist noch stark unterrepräsentiert. Zumindest ist das mein Eindruck.

Wusste gar nicht, dass Zen-Fire quasi ein Billiganbieter ist, also was deren Qualität anbetrifft mit den echten Tagesdaten. Bei den historischen Daten habe ich zumindest die Wahl, zumindest laut Ninjatrader, zwischen Tick-, Minuten- und Tagesdaten.

Viele Grüße,
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Zenfire ist kein Billiganbieter, sondern bietet Echtzeitdaten an. Die historischen Daten werden von NinjaTrader Servern geladen, also sicherlich einfach aufgenommen. Das sind halt keine wirklichen Tagesdaten, da die nur von der Börse abgegriffen werden können.

Ein Settlement Price - also ein über die Settlement Period ermittelter VWAP - kann aus den Echtzeitdaten nicht wirklich abgeleitet werden (eine gute Schätzung wäre aus Tickdaten allerdings möglich).

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Seit kurzem Problem mit RTH, DailyBars & Eurex

Hallo FatTails!

Derzeitig habe ich ein Problem mit den Pivots für die Eurex. Habe im Session Manager die Zeiten angepasst, beispielsweise so für den FDAX: Montag 7:30 - 7:50 Uhr, Montag 7:50 - 22:00 Uhr, Montag 22:00 - 22:30 Uhr. Diese neuen Zeiten habe ich von deren Website.

Immer die Auswahl getroffen: RTH, Daily Bars, Floor, Second.

Doch weiterhin die Meldung: "The prior close is not within the range of the selected RTH session". Hatte vorher die alten Zeiten drin von 8-9, 9-17:30 und 17:30 bis 22:00. Doch da ist die Meldung ja schon aufgetaucht.

Wie kann ich das beheben (außer: ETH und CalcFromIntradayData)?

Danke!

Renkotrader

PS: weisst Du, welche Holidays am besten für die Eurex bei Deinen Tages-, Wochen- und Monatspivots einzutragen sind?

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Hallo FatTails!

Derzeitig habe ich ein Problem mit den Pivots für die Eurex. Habe im Session Manager die Zeiten angepasst, beispielsweise so für den FDAX: Montag 7:30 - 7:50 Uhr, Montag 7:50 - 22:00 Uhr, Montag 22:00 - 22:30 Uhr. Diese neuen Zeiten habe ich von deren Website.

Immer die Auswahl getroffen: RTH, Daily Bars, Floor, Second.

Doch weiterhin die Meldung: "The prior close is not within the range of the selected RTH session". Hatte vorher die alten Zeiten drin von 8-9, 9-17:30 und 17:30 bis 22:00. Doch da ist die Meldung ja schon aufgetaucht.

Wie kann ich das beheben (außer: ETH und CalcFromIntradayData)?

Danke!

Renkotrader

PS: weisst Du, welche Holidays am besten für die Eurex bei Deinen Tages-, Wochen- und Monatspivots einzutragen sind?


Die "neuen" Zeiten verstehe ich nicht. Der kontinuierliche Handel beginnt um 8h00 und endet um 22h00, was willst Du denn mit dem neuen Template?

Die Nachricht "The prior close is not within the range of the selected RTH session" deutet auf fehlerhafte Indikatoreinstellungen hin. Du müsstest halt mal einen Screenshot anfügen mit sichtbaren Einstellungen oben links im Chart. Dann kann ich sagen, was nicht stimmt.

Bei korrekten Einstellungen gibt es auch keine Probleme, siehe Chart.

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Hallo Fat Tails!

Es ist so, dass diese Meldung vor Kurzem kam und ich dann erst mal auf ETH umgestellt habe, damit Ruhe ist. Heute habe ich dann versucht, das Ganze richtig zum Laufen zu bekommen. Da war dann mein Gedanke, dass sich die Börsenöffnungszeiten ja auch mal geändert haben könnten. Darum habe ich dann diese hier genommen:

Doch das Resultat ist das Gleiche.


Hier mit links oben und mit den aufgeklappten Eigenschaften.

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Viele Grüße,
Renkotrader


Last edited by Renkotrader; November 1st, 2012 at 05:04 PM.
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Hallo FatTails!

Es ist so, dass diese Meldung vor Kurzem kam und ich dann erst mal auf ETH umgestellt habe, damit Ruhe ist. Heute habe ich dann versucht, das Ganze richtig zum Laufen zu bekommen. Da war dann mein Gedanke, dass sich die Börsenöffnungszeiten ja auch mal geändert haben könnten. Darum habe ich dann diese hier genommen:

Doch das Resultat ist das Gleiche.


Hier mit links oben und mit den aufgeklappten Eigenschaften.

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Renkotrader


Damit der Indikator RTH Pivots anzeigen kann, braucht er

- korrekte Tagesdaten
- das entsprechende Session Template, das die Xetra Session beinhaltet

Für das obige Chart ist das Session Template wohl nicht verwendet worden, denn ich erkenne keine Break-Linie um 17h30. Die Fehlermeldung ist aber wohl auf einen Datenfehler zurückzuführen. Am besten einmal ein Tageschart öffnen und via F5 die Daten neu laden.

Um solche Probleme zu verhindern, empfehle ich zu Beginn eines jeden Tages alle historischen Tagesdaten mit einem Satz herunterzuladen, siehe Screenshot. Die Auswahl "Default" auf der linken Seite sorgt dafür, dass die historischen Daten für sämtliche Instrumente der Default-Liste heruntergeladen werden. Auf der rechten Seite habe ich in diesem Fall Minuten- und Tagesdaten für das Update ausgewählt.

Nach dem Download sind die Tagesdaten in jedem Fall up-to-date, so dass der Pivot Indikator auf sie zugreifen kann.

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Hallo Fat Tails!

Die Daten habe ich nachgeladen, der Fehler bleibt. Warum das Session Template nicht verwendet wird, weiss ich auch nicht.

Es ist im Instrument definiert, und es liegt genauso vor.

Und unter Data Series, Data, Session Template habe ich "Use instrument settings" ausgewählt. Hier manuell das richtige ST zuzuweisen ändert nichts an der Fehlermeldung.

Liegt das an Zen-Fire? Oder hat das was mit meinem NT7 zu tun? Winterzeit?

Viele Grüße,
Renkotrader

PS: "Reload All Historical Data" auf dem Chart nutze ich jeden Morgen. Ist das genauso gut?

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Hallo Fat Tails,

habe umgestellt von UTC+1 auf UTC+2, nun klappts. Obwohl das doch andersrum sein sollte... Manche Dinge sind eben seltsam. Oder ich bin schon bettreif.

Gute Nacht,
Renkotrader

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