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Es funktioniert auch beim FDAX. Bitte ein Chart mit den Pivots posten, dabei die Indikatoreinstellungen oben links im Chart anzeigen. Außerdem sage mir bitte, wer Dein Data Provider ist.
Um genau zu sein, es funktioniert beim Dax sogar hervorragend.
Der Monatspivot braucht einen vollständigen Monat Juni plus einen Tag im Mai, weil er dann weiss, dass Juni vollständig ist. Mit 65 Tagen bist Du bei den Monatspivots immer dabei - Worst Case ist der 31. August, wenn das Wochenende auf den 29. /30. Juni fällt.
Datenprüfung
Der Indikator prüft, ob der Close-Wert des letzten Tages des Vormonats in der Historical Data Base auch innerhalb des Intraday-Day Hochs und Tiefs liegt. Da Du RTH gewählt hast, wird für die Prüfung die RTH Session gewählt.
Der korrekte Wert für das Close, nämlich der Settlement Preis für den FDAX, liegt eigentlich immer innnerhalb der RTH Session.
Schauen wir uns diesen letzten Tag des Monats Juni einmal an. Es war der 29. Juni. Das RTH-Hoch lag bei 6414,0. das RTH-Tief bei 6264,0 Punkten. Den Settlement Preis liefert Kinetick über die Tagesdaten mit 6411,5. Es ist also alles in Ordnung, da der Settlement Preis innerhalb der erwarteten Spanne liegt.
In deinem Fall scheint es da ein Problem zu geben. Möglicherweise liefert CQG nicht den Settlement Preis sondern das ETH Close. Das liegt nämlich mit 6434,0 Punkten oberhalb des Hochs der RTH-Session. Nun kann man natürlich keine Pivots aus einem RTH-Hoch, RTH-Tief und einem ETH-Close berechnen. Da muss der Indikator schon mal meckern.
Ich kann nun allerdings auf Deinem Chart kein Close des Vormonats sehen, möglicherweise ist es verdeckt.
Was tun?
Wenn Dein Daten-Provider keinen Settlement Preis sondern das ETH Close liefert, hast Du zwei Möglichkeiten:
RTH Pivots: Wenn Du bei der RTH Session bleiben willst, nimmst Du einfach das RTH-Close anstelle des Settlements. Dazu brauchst Du im Indikator lediglich die Option Settlement/Close auf "CalcFromIntradayData" zu stellen. Jetzt nimmt er den Transaktionspreis des letzten Kontraktes der vor 17h30 gehandelt wurde. Der Fehler, der dabei entsteht, ist in der Regel nur einige Ticks.
ETH Pivots: Hier kannst Du dann die Option Settlement/Close auf "CalcFromIntradayData" oder "DailyBars" stellen. Es sollte beide Male dasselbe herauskommen. Anmerkung hierzu: Auch ETH Pivots sollten eigentlich mit dem Settlement-Preis berechnet werden. Der Fehler der hier entsteht - ein Drittel der Abweichung zwischen ETH-Close und Settlement - ist wesentlich größer als der Fehler, der bei der Berechnung von RTH Pivots auf Intraday Basis gemacht wird. Das RTH Close liegt ja vom Settlement nur wenige Sekunden entfernt, das ETH Close hingegen 4,5 Stunden.
das habe ich nun verstanden, okay. Habe die Änderungen bei den Monatspivots vorgenommen, also in meinen Templates. Nun funktioniert das auch. Scheint auf den anderen Märkten auch überall zu passen. Bleibe auf jeden Fall bei den RTHs!
Muss das mal austesten, wenn ich nächste Woche bei Zenfire bin, wie das dann aussieht.
Zenfire liefert keine Settlement Preise. Die einzige Option, die ich dann sehe, wäre
-> erste Verbindung - nur für Tagesdaten - mit Kinetick EOD herstellen, dort gibt es Settlement
-> zweite Verbindung mit Zenfire herstellen
Dann kannst Du über Zenfire handeln und gleichzeitig auf Tagesdaten von Kinetick zugreifen. Nachteil dieser Konstellation ist, dass das Sim-Traden nicht geht, da Ninjatrader das gern über die erste Verbindung machen möchte, und da hat es dann nur Tagesdaten.
Je nach internem Adapter von NinjaTrader zur API des Datafeeds, funktioniert diese Konstellation oder auch nicht. In einigen Fällen überschreibt Zenfire gute Tagesdaten von Kinetick mit schlechten. Ich glaube, das ist vor allem sonntags der Fall, da Kinetick keine Sonntagsdaten liefert, sondern nur korrekt die Handelstage abbildet. Bei Zenfire habe ich allerdings schon sonntägliche Tagesdaten gesehen, das betrifft dann den Zeitraum von 18h00 Eastern bis 24h00 Eastern (also von 0h00 - 6h00 MEZ).
gut zu wissen. Dann bleibe ich also bei dieser Einstellung. Kommt mir ja nicht darauf an, dass die Monatspivots tickgenau platziert sind, auch wenn Exaktheit immer die bessere Grundlage ist. Von Exakt auf weniger geht immer - umgekehrt ist die Schlussfolgerung schwierig/unmöglich.
Für mich sind die Pivots eben Geländekarten, und daher schon gut, wenn diese möglichst stimmig sind. Verlaufen ist eben doof...
Genau so sehe ich das auch, Treffpunkte im Gelände, wo man sich trifft. Die Viecher haben ja - abgesehen davon, dass ihnen so etwas wie ein Vortagesmittelwert und eine Vortagesspanne zugrunde liegt, keinen wissenschaftlichen Wert. Aber man trifft sich dort halt gerne....
