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Du hattest das ja geschrieben wenn man MergeBackadjusted benutzt, dass man dann einen Offset hat.
Ich hab mir das mal angeschaut beim Bund, da gabs zb ein paar Hochs im Juni Kontrakt die waren bei 144,38.
Ninjatrader zeigt mir die jetzt bei 144,29 an. Das ist ja schon ein saftiges Offset oder ? Ich hab mal im Instrument Manager geschaut aber ich finde da nichts zum einstellen.
Wenn ich mir das mit meiner Chartsoftware Prorealtime anschaue, dann liegen die Juni Kontrakt Hochs jetzt alle genau
3 Punkte tiefer, und nicht 9..
Gut, dann gehen wir das Thema Offset noch einmal durch.
(1) Ermitteln des Rollover Dates: Ich nehme dafür Volume Crossover, d.h. ich wechsele in den neuen Kontrakt, wenn der ein höheres Volumen als der alte Kontrakt hat. In dem nachfolgenden Chart siehst Du die einzelnen Kontrakte FGBL 06-13 und FGBL 09-13. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Volumen am 5. Juni in den neuen Kontrakt gewechselt hat, der 5. Juni ist damit Rollover Date.
(2) Berechnen des Offsets: Für die Berechnung des Offsets nimmt man am besten die Settlement Preis vom Handelstag, der dem Rollover Date vorausgeht. Ich ermittle für den 4. Juni
Kontrakt FGBL 06-13: Settlement = 143,36 Punkte
Kontrakt FGBL 09-13: Settlement = 143,31 Punkte
Der neue Kontrakt liegt also 0,05 Punkte unterhalb des alten. Um das Gap zu schließen, muss also der alte Kontrakt um 0.05 Punkte abgesenkt werden (back adjustment). Damit werden alle historischen Daten vor dem 5. Juni künstlich nach unten verschoben, entsprechen also nicht mehr den tatsächlich gehandelten Preisen.
(3) Das Berechnen des Offsets ist keine exakte Wissenschaft. Erstens steht das Rollover Date keinesfalls fest. Einige Datenanbieter rollen schon früher in den neuen Kontrakt (Beispiel Pinnacle: Hier rollt man schon am 26. Tag des Vormonats, siehe PINNACLE DATA PRODUCTS - Continuously Linked Commodity Contracts - CLC Database). Zweitens könnte man auch das Close anstelle des Settlement Preises nehmen.
Zum Vergleich die Offsets für verschiedene Rollover Tage (Settlement vom Vortag des angegebenen Tages)
5. Juni Settlement -0,05
4. Juni Settlement -0,03
3. Juni Setlement +0,04
31. Mai Settlement +0.04
30. Mai Settlement +0.02
29. Mai Settlement +0.07
28. Mai Settlement +0.08
27. Mai Settlement +0.11 (Pinnacle, der 26. Mai war ein Sonntag)
Die Veränderung der Offsets spiegelt natürlich unterschiedliche Zinserwartungen wider. Die Zentralbanken haben zuverstehen gegeben, dass sie Quantitative Easing nicht bis in alle Ewigkeit fortführen wollen. Daher werden in Naher Zukunft höhere Zinsen erwartet, dies führt zu einem relativen Absinken des September-Kontraktes und dem nunmehr negativen Offset.
Wenn Du wissen möchtest, warum Dein NinjaTrader jetzt das Hoch vom 31. Mai bei 144.29 anzeigst, musst Du dich mit dem Thema beschäftigen. Bei mir werden korrekt 144.33 angezeigt, also 144.38 - 0.05 wie oben ermittelt.
Hier sind die Fragen, die Du beantworten musst:
Was hast Du als Rollover Datum gewählt ?
Hast Du den (oft falschen) Offset von den NinjaTrader Servern heruntergeladen oder ermittelst Du den Offset aus Tagesdaten?
Verwendest Du Daten, die als Close den Settlement Preis, den Schlusskurs des regulären Handels oder den Schlusskurs des Handelstages verwenden?
Hast Du alles richtig eingetragen und überprüft?
Wenn Du die Fragen nicht beantworten kannst, dann hast Du eine Erklärung für das Hoch vom 31. Mai bei 144.29.
In meinem Stundenchart-Profil will ich regelmäßig Ausdrucke machen. Nun unterscheiden sich die gespeicherten Images vom direkten Ausdruck. Nicht nur in der Qualität. Das Format ist originaler über das gespeicherte Image (doch ein Arbeitsschritt mehr), und über das direkte Drucken aus dem Chart heraus generiert mir der NT immer Querformat-Seiten. Wie kann ich das auf Hochformat umstellen? Und wo gibt es weitere Druckparameter? Sehr schön war das im Metatrader gelöst, dort hatte ich ein definiertes Drucklayout hinterlegt, welches eben andere Ansprüche hat als das Chartfenster am Computer.
wenn ich mir die Stundenkerzen anschaue, dann habe ich dort zeitliche Verschiebungen inne. Zum Beispiel im 6E durch die Markteröffnung um 14:20 Uhr unserer Zeit - mal völlig unabhängig von der Globex. Dasselbe zum Beispiel beim Öl. Vormittags passt das noch, doch wenn der US-Handel losgeht, geht auch der Ärger los...
Ich verwende Sessiontemplates, und will auf diese nicht verzichten wegen meiner Pivots. Ich vermute, daher weht der Wind. Was kann ich tun/einstellen, um Stundenkerzen immer um XX:00 Uhr zu beginnen und zu schließen?
@Renkotrader: Nehmen wir mal den Fall ES, weil es einfacher ist. Der Markt öffnet um 8H30 Central. Jetzt gibt es prinzipiell die folgenden Möglichkeiten für Stundenkerzen.
(1) Du nimmst eine Kerze von 8h00 bis 9h00 CT. Die steckt dann halb in der Vorhandelszeit und halb in der regulären Handelszeit. Danach kommen weitere Stundenkerzen mit zwei Besonderheiten
-> die vorletzte Kerze von 15:00 bis 16:00 CT enthält eine Handelspause von 15 Minuten
-> die letzte Kerze von 16:00 bis 16:15 CT ist nur 15 Minuten lang
(2) Du beendest die Vorhandelszeit mit einer halben Kerze von 8h00 bis 8h30. Dann führst Du die Sache mit einer ganzen Kerze von 8h30 bis 9h30 fort. Die letzte Kerze endet um 15:15 vor der Handelspause und ist nur 45 Minuten lang. Danach kommt noch eine Kerze von 45 Minuten Länge, die den Zeitraum von 15:30 CT bis 16:15 CT abdeckt.
(3) Du nimmst echte Stundenkerzen wie unter 1, teilst aber den Zeitraum von 8H00 bis 9h00 CT auf zwei 30-min Kerzen auf.
Vor und Nachteile der verschiedenen Ansätze.
(1) Zumindest bis 15h00 CT (22h00 CET) hast Du saubere Stundenkerzen. Dann kommt eine Kerze mit integrierter Pause und eine 15-Minute Kerze. Die beiden letzten Kerzen werden von jedem Indikator für voll genommen, was sie aber nicht sind. Schon blöd. Außerdem wirst auf so einem Chart nie erfahren, wo das reguläre Open lag, da es von der 9h00 CT Kerze verschluckt wurde.
-> Beschwere Dich bei der NYSE und mach den Verantwortichen klar, dass es völlig bescheuert ist, die Börse um 9h30 zu eröffnen, weil dann Dein Stundenchart nicht gut aussieht.
(2) Auch hier hast Du ein paar irreguläre Kerzen, nämlich eine 30-Minuten Kerze um 8H30 CT und dann zum Schluss des Handelstages zwei 45-Minuten Kerzen. Allerdings kannst Du jetzt auf Deinem Chart wenigstens das reguläre Open ausmachen. Es kann auch von entsprechenden Indikatoren angezeigt werden. Gegen die drei irregulären Kerzen kann man nichts machen.
(3) Diese Lösung liefert Dir das Open, und vor allem wird nicht das niedrige Vorhandelsvolumen von 8h00 bis 8H30 CT mit dem hohen Handelsvolumen von 8h30 bis 9h00 CT zusammengemischt.
Schlussfolgerung:
Egal wie Du es machst, falsch ist es immer! Du kannst wählen zwischen 2 irregulären Kerzen ohne reguläres Open und 3 irregulären Kerzen mit regulärem Open.
Am besten Du nimmst für ES ein 5-Minuten oder 15-Minuten Chart, da liegen dann alle Kerzen richtig. Wenn Du sonst einen gleitenden Durchschnitt (20) auf ein Stundenchart wirfst, kannst Du auch einen gleitenden Durchschnitt (80) auf ein 15-Minuten Chart legen. Das geht nicht bei allen Indikatoren aber mit SMA und EMA kann man das schon machen.
Warum verwenden wohl die institutionellen Händler gerne 15-Minuten Charts? Weil es keine halben Kerzen gibt.
Übrigens, wieso interssiert Dich das, ich denke Du bist ein Renko-Trader?
Warum baust Du Dir nicht einen Indikator, der Dir von einem geöffneten Chart in definierten regelmäßigen Intervallen, z.B. jede Stunde ein Chart per e-mail zusendet? Dann hast Du gar keine Arbeitsschritte.
NinjaTrader generiert nicht immer Querformat-Seiten, sondern druckt so wie Du Dein Chart auf dem Bildschirm siehst. Hast Du dort ein hochformatiges Chart, wird auch Hochformat gedruckt. Dreieckig und rund geht aber nicht.
Ich würde einfach ein Chart mitlaufen lassen, das so aussieht, wie Du den Druck haben willst, und es dann alle X Minuten oder Y Kerzen automatisch per E-Mail an mich senden.
Danke erst einmal wieder für Deine ausführlichen Antworten!!
Das mit den Stundenkerzen muss ich mir noch mal überlegen, nicht mehr heute Abend. Mir ging es grundsätzlich darum, die vollen Stundenkerzen als Candle bestimmen zu können, und das nicht an Öffnungszeiten und halben Kerzen festgemacht. Festes Raster drübergebügelt und fertig. Ich denke mir, dass höhere Handelsentscheidungen in diesem Zeitraster auf die volle Stunde entschieden werden. Das es mit dem Beenden einer Kerze - beziehungsweise der Öffnung einer neuen Kerze meist mit einem Ansteigen der Handelsaktivität losgeht, kennt ja wohl ein jeder von uns. Mich interessieren hier nicht die "Haramisch hastenichtgesehen" oder die "3 weißen Indianer" , sondern schlicht und einfach die Zeiten, in denen mit Veränderungen zu rechnen ist, sowie Umkehrstäbe größerer Zeiteinheiten. Und da ist für mich der Stundenchart interessant.
Bitte mal kurz das Verfahren nennen/beschreiben, wie ich die Kerzen "einteilen" (verteilen) kann. Denn genau das interessiert mich ja. Wenn es über Indiprogrammierung geht, dann ist das nichts für mich. Open oder Pausen interessieren dabei nicht, denn diese bekomme ich ja jetzt quasi "eingearbeitet", diese Kerzenverteilung habe ich jetzt ja schon. Das ich damit gewisse "Fehler" inne habe, leuchtet ein, hast Du klasse erklärt.
Renkotrader auf Abwegen - ja, so kann man das hin und wieder sehen. Nicht dauerhaft, doch interessieren mich auch konkurrierende Preisdarstellungssysteme.
Das mit dem Chart per Mail schicken ist ganz gut, doch brauche ich das derzeitig nicht. Doch ich merke es mir mal. Mir gings wirklich um den Ausdruck, weil man auf Papier eben genial arbeiten kann per Stifte und Marker. Das mit dem Hoch- und Querformat probiere ich aus - danke!
Das Chart wird über das Session Template eingestellt.
Mit jedem Session Break beginnt NinjaTrader einen neuen Stab. Der dauert dann 60 Minuten. Der nächste Stab beginnt dann, wenn der erste zu Ende ist.
Beispiel 6E, ETH:
Du nimmst ein ETH Session Template von 17:00 Central bis 16:00 Central.
Dann setzt es jede Stunde einen Stab. Die Zeitstempel der Balken wären dann (Central Time)
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, ..... 15:00, 16:00 Ende des Handelstages
Beispiel 6E ETH mit eingebetteter regulärer Handelszeit:
Du nimmst ein ETH Session Template mit 3 Sessions. 17:00 Central bis 7:20 Central, 7:20 Central bis 14:00 Central, 14:00 Central bis 16:00 Central. Das gibt natürlich Probleme. Die Zeitstempel der Balken sind dann
18:00, 19:00, ..... 0:00, ....... 6:00, 7:00, 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20: 13:20, 14:00, 15:00, 16:00 Ende des Handelstages.
Du hast also zwei unvollständige Balken bekommen. Nicht so schön.
Bessere Alternative für 6E:
Es gibt aber eine bessere Alternative. Die Frage ist sowieso, wozu man eigentlich diese eingebettete reguläre Session braucht.
Pivots -> für Währungen nehme ich grundsätzlich nur ETH Pivots
VWAP -> für Währungen nehme ich nur ETH VWAPs
Open -> das Open um 7:20 Central interessiert mich nicht
Ich habe deshalb am Open wenig Interesse, weil der FOREX Markt viel größer ist als der Markt der Currency Futures. Interessant wäre ein Open um 8:00 Londoner Zeit und um 8:00 New Yorker Zeit als Referenzpunkt.
Damit komme ich zu einem anderen Session Template, nämlich
Session Template 6E Default: 17:00 CT bis 2:00 CT, 2:00 CT bis 7:00 CT und 7:00 CT bis 16:00 CT. Dieses Template zerhackt mir nicht die Stunden und kann auch von den Indikatoren, die mich für FOREX wirklich interessieren angesteuert werden. Wie gesagt, Session Pivots und VWAPs sind ETH und können mit Tagesdaten berechnet werden.
Das einzige was mich interessiert sind die durchschnittliche Range und auch die Noise Bands für die London Session (London 8:00 - 13:00) und die New York Session (New York 8:00 bis 17:00). Die bekomme ich aber mit dem dritten Template am besten. Die Verschiebung des Session Breaks von 7:20 CT auf 7:00 tut mir nichts, den Break um 14:00 brauche ich nicht, da der Settlement Price aus den Tagesdaten abgegriffen werden kann.
Ich muss jetzt noch mal nachfragen zu den Session Templates:
in Verwendung bei mir sind für den Forexmarkt diese Einstellungen:
Sun 17:00 bis Mon 07:20
Mon 07:20 bis Mon 14:00
Mon 14:00 bis Mon 16:00
...
Diese für die möglichst beste Wiedergabe an relevanten Pivots. Ich verwende ETH beim Forexmarkt mit CalcFromIntradayData.
Im 6E habe ich somit auch am Morgen, dem Vormittag und dem Mittag jeweils volle Stundenkerzen. Erst ab 14:20 Uhr geht das Theater los bis 20:20 Uhr. Mich interessiert die Eröffnung um 14:20 Uhr nicht, ich wünsche mir auf dem H1-Chart die vollen Stundendaten.
Wenn ich jetzt das Session Template umstelle, also die 07:20 zu 07:00 Uhr einstelle, bin ich bei meinen vollen Stundenkerzen, das habe ich ausprobiert, klappt also hervorragend. Nur die Frage, da ich mit Pivots, Widerständen und Unterstützungen arbeite, sowie mit Vortageshochs und -Tiefs: wirken sich diese 20 Minuten Session-Verschiebung unter Umständen deutlich auf diese aus?
