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Ich kann ebenfalls keine Daten vom Replay Server laden. Habe es mit verschiedenen Providern versucht. Es kommt gar keine Verbindung zustande. Warte schon seit meheren Stunden.
Gibt es irgendjemanden, der zur Zeit Replay-Daten laden kann?
Für den Metatrader habe ich mal einen Indikator gehabt, der sich "Efficiency Ratio" nennt. Über frei definierbaren Periodenzeitraum lässt sich dann die Trendqualität bemessen. So etwas suche ich auch für den Ninjatrader. Hat da einer von Euch etwas?
Mir geht es darum, die Trendqualität mittels Wegstrecken-Messung zu beurteilen.
@Renkotrader: Es gibt in einem der Bücher von Dr. Alexander Elder eine treffende Bemerkung, dass ein Hund nur bellt, wenn jemand zu Besuch kommt, nicht jedoch, wenn der Besuch das Haus wieder verlässt. Der exponentielle, gleitende Durchschnitt verhält sich wie der Hund, er reagiert nur auf eingehende neue Preisdaten. Dies gilt jedoch nicht für zwei bewährte Indikatoren, den einfachen gleitenden Durchschnitt und das Momentum. Diese bellen nämlich auch kräftig, wenn am hinteren Ende des Indikators ein zur Berechnung verwendeter Wert wieder hinausfällt.
Das kann sich dann so bemerkbar machen, dass der SMA sprunghaft ansteigt, obwohl sich der Preis nach unten bewegt, weil am anderen Ende der Periode ein niedriger Wert herausgefallen ist. EIne Störung am hinteren Ende wird also nicht gefiltert.
Aus diesem Grunde hatte ich den Momentum Indikator einmal umprogrammiert, um das hintere Ende mit einem Dreiecksdurchschnitt zu glätten. Dadurch reagiert das Momentum vor allem auf die neu eingehenden Daten. Den Indikator findest Du als Balanced Momentum in den Downloads.
Der Kaufman Efficiency Indikator - auch Fractal Efficiency, von Perry Kaufman selbst Efficiency Ratio (ER) genannt - setzt den Absolutbetrag der Preisbewegung über N Perioden - also des N-Perioden-Momentums - ins Verhältnis zu der Summe der Absolutbeträge der N Einzelbewegungen, aus denen sich das N-Perioden-Momentum zusammensetzt. Daraus ergibt sich ein normierter Indikator, dessen Wertebereich zwischen 0 und 1 - alternativ 0 und 100 - liegt. Den Efficiency Ratio hat Perry Kaufman vor allem für den KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average) verwendet, der in Seitwärtsphasen verzögert auf Preisbewegungen anspricht.
Die für NinjaTrader entwickelte Version des Efficiency Ratio hat ein paar Besonderheiten.
Neben der von Kaufman ursprünglich genutzen Formel, gibt es alternativ die Möglichkeit den Efficiency Ratio auf Basis des Balanced Momentums zu berechnen. Damit werden Störungen durch das Hinausfallen der Werte am hinteren Ende eliminiert. Neben der Voreinstellung "Balanced" kann der Indikator mit der Einstellung "Classic" auch die ursprüngliche Formel anzeigen.
Ferner habe ich dem Indikator eine Signallinie hinzugefügt. Diese ist ein Hull Moving Average des primären Signals. Außerdem gibt es eine Chop-Linie, die sich der Indikatoreinstellung anpasst. Der Wert ergibt sich zu 1/Wurzel [Periode].
Oberhalb dieser Linie ist der Markt im Trend, darunter zeigt der Indikator eine Seitwärtsbewegung an.
Exported using NT Version 7.0.1000.5
The Kaufman Eifficiency Ratio is also know as Fractal Efficiency. It can be used as a filter to differentiate between trending conditions and sideways markets.
The efficiency ratio compares the absolute amount …
Exported using NT Version 7.0.1000.5
The Kaufman Eifficiency Ratio is also know as Fractal Efficiency. It can be used as a filter to differentiate between trending conditions and sideways markets.
The efficiency ratio compares the absolute amount …
bisher nicht wirklich glücklich mit diesem, denn ich bekomme diesen nicht so eingestellt, dass dieser das macht, was ich will.
Im Grunde will ich, dass jede Bewegung einer Kerze abgebildet wird. Ob jetzt nur von Close nach Close, oder die 3 anderen Daten mit verrechnet, weiss ich nicht, bin hier offen. Jedoch dieses Prinzip:
der Kurs läuft von einem Tief im Chart zu einem Hoch, und wenn er dies auf einer Linie täte, dann ist dieser zu 100% effizient. Also keine sinnlosen Bewegungen, maximale Effizienz. Passiert natürlich nicht, ist nur das Optimum. Wenn der Kurs dann ein neues Tief bildet, und rennt auch dorthin, wie auf einer Schiene, dann ist der Kurs immer noch absolut effizient. Und nicht zu 50% oder Null oder im Minusbereich. Er hat nur einmal die Richtung gewechselt, und das war es dann auch schon.
Somit geht es mir um seine Wegstrecke, gemessen vielleicht an einem ZigZag: erfüllt der Kurs diesen, dann gibts 100%, braucht er hingegen die vierfache Strecke durch sein Gezappel, dann erhält dieser den Wert 25%. Oder Faktor, ganz egal. Das mit dem ZigZag ist nur ein Beispiel, wie ich es mir vorstelle, dass sowas funktionieren könnte. Für mich zählt also die Effizienz des Kurses und ich will das in Zahlen messen können. Vergleiche durchführen auf Zeiteinheiten (M10, H1, W1, Boxgröße2, 150erTick,...) und Instrumenten und Preisdarstellungen (Candlestick, Renko, TLB, Volume,...).
Mir geht es NICHT darum, damit zu traden. Mich juckt es nicht, dann das Ganze als Prognose-Instrument zu verwenden. Nein, ich will 5000 Kursbalken oder 750 Renkoboxen oder 15.000 Perioden einer anderen Preisdarstellung einstellen, und dann die einzelnen ZE und Instrumente miteinander vergleichen. Daher ist es wichtig, dass das Ganze in der Summe nicht 0 ergibt, wenn Startperiode und Endperiode auf genau denselben Preisniveau liegen. Ist also kein Tradingwerkzeug.
