Fragen zum Ninjatrader

October 8th, 2012, 06:49 AM

Ironman9973

An @Fat Tails

Ich habe keine Ahnung ob es so etwas schon gibt (wahrscheinlich schon) oder ob es überhaupt einen praktischen Nutzen dafür gibt.

Ich handle meistens den Dax mit Rangebars. Jetzt habe ich mir überlegt einen Zeitindikator für Rangebars zu programmieren. Also einfach eine Linie die die Zeit, wie lange ein Rangebar braucht, darstellt. Um zu erkennen mit welcher Geschwindigkeit sich die Bars bilden.

Habe einen kleinen Entwurf des Indikators, so wie ich mir das ungefär vorstelle, angefügt. Würde mich über deine Meinung dazu freuen.

Danke.

PS: Indikator hat noch Bugs, wollte nur erst mal fragen ob es so etwas schon gibt, bevor ich mich damit weiter beschäftige.

Der Indikator wird so nicht funktionieren.

Range Bars werden aus einzelnen Ticks zusammengebaut. Die Dauer eines Range Bars wäre also der Zeitstempel des letzten Ticks des aktuellen Balkens minus dem Zeitstempel des letzten Ticks des vorangegangenen Balkens.

Ausnahmen: Zu Beginn der Session kann man nicht den letzten Tick des vorangegangenen Balkens nehmen sondern nimmt stattdessen die Zeit des Handelsbeginns. Ein besonders Problem hat man, wenn die Handelszeit unterbrochen wird, ohne dass dies in der Session reflektiert wird. Dies tritt zum Beispiel bei den Index Futures, die an der CME gehandelt werden zwischen 23h30 und 24h00 auf. NinjaTrader würde hier mit einer Balkendauer von > 30 Minuten aufwarten, es sei denn, dass Du das Problem technisch erfasst. Zum 18. November verschiebt sich das Problem auf die Zeitspanne von 22h15 bis 22h30. Man müsste also prüfen, ob es sich beim Instrument um ein CME gehandeltes Index Future handelt und dann für diesen Fall, dass der Zeitstempel des vorangegangen Balkens vor 15:15 Central Time und der des atkuellen Balkens nach 15:30 Central Time liegt eine Sonderregelung prüfen.

Außerdem werden durch den Ansatz in der inaktiven Zeit besonders große Balken generiert, so dass man in der aktiven Zeit nichts mehr sieht. Ein Logarithmus wäre hier angebracht.

Das Problem vereinfacht sich, wenn man statt der Dauer eines Range Bars, die Geschwindigkeit Range/Zeit ermittelt. Hier müsste allerdings auf Division durch Null geprüft werden. NinjaTrader hat Zeitstempel nur in Sekundenauflösung, und es kommt häufig vor, dass die Dauer eines RangeBars Null ist. Es müsste also eine Mindestdauer von 1 Sekunde gefordert werden.

Ich habe mal an einem ähnlichen Konzept einmal gearbeitet. Das Kernstück des Codes ist:

Code

volume = Math.Max(0,Volume[0]-1);
if(Bars.FirstBarOfSession)
{
	if (FirstTickOfBar)	
		Bars.Session.GetNextBeginEnd(Time[0], out sessionStartTime, out sessionEndTime);
	barDuration = Time[0]-sessionStartTime;
}
else
	barDuration = Time[0] - Time[1]; 
speed = 1/Math.Sqrt(1+barDuration.Seconds);

1. Zeile: NinjaTrader setzt das Volumen immer mindestens auf 1, dahe die Korrektur.
2. Zeile: Prüft ob es um den ersten Balken einer Session handelt
4./5. Zeile: Mit dem ersten Tick des ersten Balkens einer Session wird der Beginn der Handelszeit ermittelt.
6.Zeile: Balkendauer für den Fall des Handelsbeginns
9.Zeile: Balkendauer in allen anderen Fällen
10:Zeile: Zur Balkendauer wird 1 Sekunde addiert, um Division durch Null auszuschließen, dann wird daraus die Wurzel gezogen und der Kehrwert gebildet.

Das Chart unter zeigt den Ansatz. Der massive Bereich in der Mitte zeigt die News Release um 14h30, da sich hier innerhalb von einer Minute das halbe Chart herausgebildet hat. Sind wohl einige HFT-Algos die sich an den diskretionären Tradern laben....

October 8th, 2012, 09:04 AM

Also gibt es so einen Indikator noch nicht. Das wäre meine erste Überlegung. Dann wäre meine Überlegung könnte man so einen Indikator überhaupt verwenden, also hätte er einen Nutzen. Da ich diskretionärer Trader bin müsste ich das zuerst ausprobieren.

Ich würde um das ganze einfach zu halten mal den Session Beginn usw. vernachlässigen. Ich habe versucht das vorerst mal ganz simpel zu halten und habe einfach die Differenzzeit der letzten Bars genommen. Allerdings ist mein Problem das zu jeder vollen Stunde eine Differenz von 4000 Sekunden entsteht. Da hänge ich gerade. Vielleicht hast du ja eine Idee.

Danke für deine ausführliche Antwort.

Lg. Thomas

October 8th, 2012, 09:50 AM

Ironman9973

Also gibt es so einen Indikator noch nicht. Das wäre meine erste Überlegung. Dann wäre meine Überlegung könnte man so einen Indikator überhaupt verwenden, also hätte er einen Nutzen. Da ich diskretionärer Trader bin müsste ich das zuerst ausprobieren.

Ich würde um das ganze einfach zu halten mal den Session Beginn usw. vernachlässigen. Ich habe versucht das vorerst mal ganz simpel zu halten und habe einfach die Differenzzeit der letzten Bars genommen. Allerdings ist mein Problem das zu jeder vollen Stunde eine Differenz von 4000 Sekunden entsteht. Da hänge ich gerade. Vielleicht hast du ja eine Idee.

Danke für deine ausführliche Antwort.

Lg. Thomas

Du kannst im Prinzip den Code oben abschreiben. Dein rekursiver Ansatz funktioniert nicht. Die gesuchte Zeit ist die Differenz des Timestamps des aktuellen und des vorangegangenen Bars. Du brauchst ja nicht wie ich das Ergebnis zu invertieren.

October 8th, 2012, 09:57 AM

Bleibt aber noch das Problem der vollen Stunde, welches ich so gelöst habe.

int zeit = ToTime(Time [0])- ToTime (Time [1]);
if (Bars.FirstBarOfSession)
zeit = 0;
if (zeit > 3000)
zeit = zeit - 4000;

RangeMeterLine.Set(zeit);

lg.

October 8th, 2012, 10:46 AM

Ironman9973

Bleibt aber noch das Problem der vollen Stunde, welches ich so gelöst habe.

int zeit = ToTime(Time [0])- ToTime (Time [1]);
if (Bars.FirstBarOfSession)
zeit = 0;
if (zeit > 3000)
zeit = zeit - 4000;

RangeMeterLine.Set(zeit);

lg.

Die ToTime() Methode ist ungeeignet, weil dann eine Minute 100 Sekunden hat. Die Zeit des ersten Balkens des Handelstages auf 0 zu setzen macht auch keinen Sinn. Die dritte Bedingung kann eine negative Zeit ergeben, was noch schlimmer ist.

Wenn Du schon fragst, musst Du jetzt mit meiner Antwort leben. So wie Du es machen willst geht es nicht ....

October 8th, 2012, 11:06 AM

Was ich nicht verstehe ist welchen Typ von Variabel kann ich den Time zuweisen? Du hast:

barDuration = Time [0] - Time[1]

was ist barDuration für ein Typ?

Danke.

October 8th, 2012, 12:11 PM

Ironman9973

Was ich nicht verstehe ist welchen Typ von Variabel kann ich den Time zuweisen? Du hast:

barDuration = Time [0] - Time[1]

was ist barDuration für ein Typ?

Danke.

Die Variablen habe ich natürlich im Kopf des Programmes deklariert. barDuration ist eine Zeitspanne, der entsprechende Datentyp in C# wäre TimeSpan. Du deklarierst und initialisierst es zum Beispiel als

Code

private TimeSpan barDuration = new TimeSpan(0,0,0);

Dann kannst Du es verwenden.

October 8th, 2012, 12:17 PM

Danke für deine Hilfe noch einmal. Aber eine letzte Frage noch. Bringt mir der Indikator eigentlich etwas?

Ich weiss ist eigentlich eine doofe Frage, aber du hast ja dieses Konzept schon einmal im durchdacht, warum hast du es wieder verworfen?

October 8th, 2012, 02:13 PM

Ironman9973

Danke für deine Hilfe noch einmal. Aber eine letzte Frage noch. Bringt mir der Indikator eigentlich etwas?

Ich weiss ist eigentlich eine doofe Frage, aber du hast ja dieses Konzept schon einmal im durchdacht, warum hast du es wieder verworfen?

Das Thema ist nicht so einfach. Anfangen muss ich hier mit dem Better Volume Indikator von Barry Taylor von Emini Trading & How to Day Trade | Emini-Watch.com. Der Code für die ursprüngliche Version beruhte auf einer einfachen Analyse von Volumen und Spanne. Der Indikator identifiziert

-> Balken mit weiter Spanne und hohem Volumen -> Climax Bars (für Climax oder Breakout)
-> Balken mit enger Spanne und hohem Voluem -> Churn Bars (wo es die Händler zerreibt)
-> Balken die beide Kriterien erfüllen -> Climax Churn Bars
-> Balken mit sehr geringem Volumen -> Low Volume Bars

Dieses Konzept habe ich mit dem BetterVolume Indikator umgesetzt. Mittlerweile liegt eine überarbeitete Version des Indikators in Easy Language vor.

The Better Volume Indicator – My Secret to Analyzing Volume

Dieser unterscheidet zwischen Bid und Ask Volumen. Da dieses weder bei TradeStation noch NinjaTrader vorhanden ist, wird die TickRule zur Näherung genommen (Genauigkeit liegt bei ca. 90%).

Das grundsätzliche Problem ist jedoch, dass der Better Volume Indikator nur auf Minutencharts funktioniert. Was ist denn ein Wide-Ranging Bar auf einem Range Chart. Gibt es nicht, da alle Balken gleich groß sind. Nun steht das Selektionskriterium ja auch nur für ein hohes Momentum. Auf einem Minutenchart wird dies über die Spanne des Balkens dargestellt, da der Divisor, nämlich die Zeit eines Balkens, immer dieselbe ist. Für ein Range Chart müsste man hingegen die (Einheits-)Spanne durch die Dauer des Balkens dividieren. Hier kommt jetzt der Code für die Bar Duration ins Spiel.

Der Ansatz Range/Balkendauer ist also nur eine Verallgemeinerung des Better Volume- Konzepts für andere Bartypen. Enstprechend ist das Volumen auf den Wert Volumen/Balkendauer zu korrigieren, bevor der Better-Volume Indikator auf Range Bars losgelassen werden kann.

Ich habe den Ansatz dann auch aus Zeitmangel nicht weiterverfolgt, habe aber noch ein ähnliches Projekt in der Entwicklung.

October 17th, 2012, 09:28 AM

Hallo Traders!

Eben habe ich noch mal geschaut wegen den Tradekosten. Diese sind ja global im NT7 ja einzustellen unter "Tools - Options - Commission - Currency/Futures/Stocks - Zenfire" (mein verwendeter Datafeed). Wenn ich jedoch eine Selektion in den Instrumenten vornehmen mag, gibts auch dort die Möglichkeit unter "Misc".

Was muss ich dabei beachten, wenn ich diese hier verwenden mag? Globale Deklaration herausnehmen oder wird diese, sofern eine spezifische Deklaration vorliegt, automatisch ignoriert?

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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Discussion in German Traders

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