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Ich weiss nicht wie NT das rechnet. Beim Start muss ja sicher mal alles gerechnet werden. Danach werden aber gewisse Daten wohl einfach nur im Speicher rumliegen. Bin da nicht so versiert, da ich nur HLC auf den Charts anzeigen lasse. Und die sind nicht gefrässig.
Mit einem 64 bit mit 8GB wird das aber kein Problem sein. Zudem kann man ev. gewisse Sachen umgehen. Ich habe z.B. HLC Werte (mit globalen Variablen) auch schon von einem 15m Chart in einen 2m Chart eingefügt, weil ich nicht so viele Bars zurück gehen wollte und es ja reicht, wenn die 1x berechnet werden. Da gibt es durchaus Möglichkeiten das zu umschiffen und den Prozi zu schonen.
Mit fahrlässig meine ich (und eigentlich nicht nur ich), dass Trading eine sensible Angelegenheit ist. Es geht ja manchmal um Geld mit einem offenen Account. Irgendein Programm kann den Compi im dümmsten Moment lahmlegen. Oder es wird via FF im NT rumgefummelt etc. Ein Trade so richtig schön vermasselt, kann schnell einen Laptop kosten. Ein seriöser Trader wird das immer trennen. Und ein zweiter Compi ist eh auch Pflicht, weil man den im Fall der Fälle notfallmässig brauchen kann.
Wenn du also mit einer alles in einem Kistchen Lösung liebäugelst, dann hast du wohl auch noch etwas Nachholbedarf für ein Konzept was du sonst noch so brauchst, um alle (irgendwann eintreffenden) Katastrophen zu umschiffen…
Ich glaube dazu hat es auf futures.io (formerly BMT) threads.
@terratec
Ich kenne das Konzept der globalen Variablen von NT7 nicht, da ich mich bisher nicht mit der Programmierung in NT7 befasst habe. Hört sich in Deinem Beispiel so an:
Habe also dann für ein Instrument 2 Charts offen:
a) Eines mit zum Beispiel M1 oder einem nicht-zeitbasierten Chart, das ist die Handelszeiteinheit. Bars to load: Chartfenster-füllend.
b) Zudem noch ein M15 oder H1-Chart (wahrscheinlich tut es hier kein Tageschart, da zu "grob" als einzelne Tageskerze mit allen 4 Kursen, da die Datengrundlage in meinem Fall Sessiontemplates mit Parketthandelszeiten sind, doch das ist jetzt auch nur geraten). Days to load: 65 Tage.
Unter "b" definiere ich diese globalen Variablen (wie auch immer das geht), und wie durch Zauberhand erscheint unter "Indicators - Data - Input series" die globalen Variablen als Datengrundlage für meinen Pivotindikator! Ich glaub, so wäre das meine Wunschvorstellung, hört sich gut an. Das Chart "a" kann ich dann ja minimieren - oder vielleicht auch ausblenden.
___
Mit der Sicherheit magst Du recht haben. Ich denke, es gibt keinen professionellen Händler, der diese 2 grundsätzlichen Systeme/Anforderungen auf ein System vereint. In wie weit das Ganze wirklich sicherer vor Angriffen ist, kann ich nicht beurteilen, doch denke ich, liegt das in erster Linie im Umgang des Users mit dem System und dem Austausch per Internet, Mail, Anhängen und so weiter begründet. Doch ganz klar: wo nichts ist, gibts kein Risiko, gibts nichts aufzufangen. Von daher ist die Separierung schon sehr sinnvoll. Dann von Seiten der Performance: nur das drauf, und so konfiguriert, dass das Handelssystem bestmöglich läuft. Stimme Dir also zu. Ist nur das Wollen, welches mir im Wege steht. Und da es bekanntermaßen Blödsinn ist, etwas zu wollen, das keinen Sinn macht, muss man das Wollen ändern.
Es ist auch so, wie Du sagst: raucht meine Kiste ab, stehe ich nass da. Ich habe zwar für den Fall des Ausfalls des Internetzugangs Vorsorge getragen, trade auch ausschließlich mit automatischem Systemstopp per ATM, doch bleibt mir im Falle eines Falles nur der Anruf bei meinem Broker. Und das ist zuwenig. Da hilft es mir auch nicht, Internet auf dem Handy zu haben, denn dort klappts nun mal gar nicht mit dem Ninjatrader. Um das Traden ernsthaft zu betreiben, tut ein Ausbau der Systemkomponenten Not.
Ich würde dazu einen Indikator (ist bloss eine Sammlung von Variablendefinitionen und der aktuellen Werte) anlegen.
Von den z.B. m15 Charts (Calculate on Bar close= true um Saft zu schonen), holt er sich die aktuellen Daten der jeweiligen Pivotpunkte.
Im M1 Chart gibt es einen Indikator, der die in den Globals gespeicherte Daten als Z.B. Linien Plottet. Und falls die Pivots nicht noch Realtimekomponenten erhalten, so kann man das alles Calculate on Bar close=true betreiben. Und dann wird sich auch ein alter Prozi wieder langweilen.
Und wenn man die Globals Sache mal angerissen hat, dann kann man auch aus Strategien Daten zu Accountstand, Stand der offenen Positionen, Stand Tagesgewinn/verlust etc. auf jeden beliebigen Chart plotten lassen, oder diese Daten als Regeln etc einfliessen lassen.
Z.B. wird bei mir der Buy/Sell-Button deaktiviert, wenn ich schon eine Position in dem Instrument habe, die noch nicht den Stop im positiven Bereich hat. Und vieles mehr.
Die ganze Geschichte ist äusserst trivial, was aber trotzdem voraussetzt, dass man sich zuerst etwas mit der NT Programmierung vertraut machen sollte.
In diesem Tread haben wir das Thema mal kurz angeschnitten.
Ein Beispiel dazu in diesem Post.
Der Thread und das Beispiel haben die Globals nicht ausgelagert. Aber die Auslagerung ist der bessere Weg, da man sich dann nicht um gewisse Konflikte kümmern muss. Zudem geht es dort um Befehlsübergaben. Aber das Prinzip ist identisch.
danke für die Erklärungen, um das besser einschätzen zu können. Doch für mich kommt das aktuell nicht in Frage, da ich noch keine Zeit habe, mich in die NT-Programmierung einzuarbeiten, darum ist mir das zu groß derzeitig, da andere Prioritäten. Mal kurz eben so geht das nicht, dazu ist das Ganze zu komplex, wenn man nicht in der Programmierung drinsteckt. Muss dann eben warten.
1. Gibt es ein fertiges Skript, eine verständliche Anleitung dazu oder sonst eine Funktionalität, um im Ninjatrader eingestellte Stopps im ATM-Strategy-Tools quasi vor Veränderung zu schützen, beziehungsweise vor einer Überausweitung zu schützen?
Hintergrund ist der: mit meinem ATM-Profil manage ich das Traderisiko, doch je nach Marktsituation passe ich dieses manuell an. Hierbei wünsche ich mir eine Grenze, also zum Beispiel das Zweifache des normalen initialen Stopps. Also auf gut deutsch: ich möchte, dass der Stopp auf dem Chart mit der Maus nicht über ein bestimmtes Limit gezogen werden kann.
Gibt es hierzu etwas Fertiges?
2. Weitere Frage: ich möchte gerne mein definiertes Tagesrisiko im System vom Ninjatrader fixieren. Wie auch immer das geht, weiss ich nicht. Wenn ein Trade, zum Beispiel der zweite oder dritte Minustrade in Folge, dann mein höchst zulässigen Tagesverlust (in Ticks) triggert, dann soll der Trade umgehend glattgestellt werden.
Optional: das eben angesprochene, erweitert um eine Trailingfunktion nach dem Prinzip der Highwatermark. Habe ich beispielsweise einen maximalen Tagesverlust von -25 Ticks, und bin habe zuvor mit einem Trade mein Tagessaldo auf +10 Ticks erwirtschaftet, dann beträgt der erlaubte Rücklauf - unabhängig vom Traderisiko - auch hier nur noch -25 bis zu einem Tagessaldo von -15 Ticks (anstelle von -25 Ticks). Also für alle weiteren Trades, die an diesem Tag folgen. Bis eine neue Highwatermark generiert wird. Also identisch mit der Trailingfunktion.
Und nun in perfekter Form (mag ja sein, dass das schon realisiert wurde oder so...): Letzteres erweitert um ein parabolisches Trailing. Hier definiert ein PSAR oder eine Stufendefinition, bei welchen Highwatermarks das Trailing verkürzt wird, also näher herangezogen. Beispielsweise von -25 auf -20. Und etwas weiter später von -20 auf -15. Und so weiter.
Deine Vorgaben kann man im Rahmen einer automatisierten Strategie umsetzen. Eine Herausforderung dabei wäre es über Mausevents Stops hin-und her zu ziehen.
Bisher habe ich noch keine Strategie im NT erstellt, programmiert, angepasst oder überhaupt nur genutzt. Bin rein manuell unterwegs, ohne Backtesting und dergleichen. Gibt es zum Thema deutsche Ressourcen für Einsteiger? Oder muss ich mich hier durch das Forum von Big Mike "quälen". Du weisst schon, wie das gemeint ist, beherrsche Englisch nicht wie ein Muttersprachler, darum ist das für mich derzeitig sehr viel Aufwand.
Du musst dich entscheiden, ob du mit den Standard Tools arbeiten willst, oder dann musst du dich auf einige Zeilen Programmcodewissen einlassen.
Deine Wünsche habe ich mehr oder weniger alle in irgendeinem Tool verbaut, oder kenne ein entsprechendes. Selbst wenn ich dir die auf den Tisch legen würde, so könntest du sie nachher nicht an deine wechselnden Bedürfnisse anpassen. Womit sie wieder wertlos würden. Und gewisse Tücken würdest du auch nicht kennen.
Das fertige Tool, das deinen Wünschen entspricht, gibt es nicht (ausser du lässt es bauen), weil die Wünsche verschieden sind.
Wie FatTails schon andeutete, geht das in Richtung Strategie. Gewisse Infos kriegst du nur dort, und kannst du nicht über einen Indikator haben.
Grundsätzlich kannst du ja irgendwelche Indikatoren auf deine Charts setzen. Das ist meist relativ risikoarm.
Wenn es aber um Tools geht, die Trades auslösen, glattstellen oder managen, dann ist höchste Vorsicht geboten. Da verwende ich nur Sachen, welche von NT sind (habe nun mal beschlossen deren Software zu trauen), oder Tools die auf meinem Mist gewachsen sind (und ich entsprechend weiss, was sie tun sollten), oder Tools die ich im Programmcode voll nachvollziehen kann.
Also, zur Erklärung, damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich habe prozedurales, sowie objektorientiertes Programmieren gelernt, also in Grundzügen, beziehungsweise in kleinen Projekten. Also C und C++, doch ich habe mich anschließend auf andere Bereiche konzentriert, da das Programmieren nicht so wirklich meine Welt ist. Darum verstehe ich den meisten Code, kann ihn gut nachvollziehen. Doch selbst machen - gerade, weil mir die Erfahrung fehlt, die Strukturen, das Objektmodell, systemeigene Klassen und dergleichen -, daran hapert es. Weil ich nicht weiss, was alles geht. Und wie es geht. Ich nicht weiss, wie ich vorgehen soll, wenn das ganze Dingen "nackisch" ist. Ich stehe dann da wie die Kuh vor dem neuen Tor. Habe im NT schon Indikatoren angepasst und Funktionen rausgeworfen, doch einen Indikator selbst entwickeln kann ich nicht.
Was meinst Du genau mit "Standard-Tool"? Ist das ATR-Strategy-Tool ein/das Standard-Tool?
Okay, dann muss ich das Pferd von der anderen Seite aufsatteln. Bevor ich nun suche, meine Frage: gibt es hier eine kommerzielle Abteilung im Forum für so etwas? Also Auftragsarbeit zu vergeben? Wenn ja: in welchem Rahmen liegen denn diese Preise? Stundenlohn hilft mir nichts, ich muss dann schon wissen, was ich für ein Skript X an Y Geld hinlegen muss, um eine Entscheidung treffen zu können. Normale Preise, wie als Auftragsarbeit an Firmen vergeben, kann ich mir jedoch nicht leisten, das liegt dann schon außerhalb meines Budgets.
Du musst Dich entweder quälen, oder jemand anderen quälen und dafür bezahlen. Es gibt auch einige Programmier- Masochisten, die es vielleicht umsonst machen.
Ich glaub, so wäre das meine Wunschvorstellung, hört sich gut an. Das Chart "a" kann ich dann ja minimieren - oder vielleicht auch ausblenden.
