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Fragen zum Ninjatrader
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pipandrun View Post
1. Die OCO-Order wird im NT-Video über den Basic Entry erklärt. Wie geht eine OCO Order im Charttrader aufzugeben, zumal die Eingabefelder für den Kurs fehlen?
2. Kann man übrigens mit der freien Version auch live handeln, vorausgesetzt man erhält die Daten vom Broker
dabei, so wie bei Mirus und AMP? Fehlt bei der freien Version der Charttrader und DOM. sodaß man mit BasicEntry handeln muß? Aus der NT-Homepage werde ich nicht so ganh schlau..
3. Jetzt habe ich es endlich geschafft, eine OCO-Order aufzugeben, wo jede der beiden Varianten (long oder short - was sonst) mit einem SL und TP ausgestattet ist. Jetzt hätte ich gedacht, daß beim Fill die jeweils andere gelöscht wird. Sie bleibt aber stehen (siehe Grafik: Fill Short und Buy bleibt stehen). Ohne SL und TP hat es funktioniert...Was habe ich übersehen?

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Jetzt beim nächsten Versuch hat es geklappt. Die Buy-Order wurde beim Short-Fill gelöscht. Ich sehe nicht, was ich vorhin falsch gemacht habe??

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Die Basic Entry Maske wird beim screenshot leider nicht mit abgebildet - so kann man wohl die Ursache nicht erkennen...

1. Es gibt sowohl im SuperDOM als auch im ChartTrader 2 Möglichkeiten OCO Ordern zu generieren:

-> rechter Mausklick ins Panel, OCO aktivieren
-> ATM Strategy mit Target und Stop Loss wählen, diese wird automatisch OCO ausgeführt

2. Die Gratis-Version von NinjaTrader hat alles, was die Vollversion auch hat, aber keine Schnittstelle zum Broker für die Orderausführung. Alle Data Feeds sollten funktionieren, SIM auch, aber Live Handel geht nicht.

3. OCO funktioniert eigentlich zuverlässig. Je nach Broker wird es von NT lokal simuliert oder als OCO Order an den Broker übermittelt.

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Fat Tails View Post
1. Es gibt sowohl im SuperDOM als auch im ChartTrader 2 Möglichkeiten OCO Ordern zu generieren:

-> rechter Mausklick ins Panel, OCO aktivieren
-> ATM Strategy mit Target und Stop Loss wählen, diese wird automatisch OCO ausgeführt

Jetzt hab ich´s kapiert! Wenn ich eine meiner Orderstrategien (mit SL und/oder TP) auswähle, benennt NT sie in eine ATM-Strategie um (nach welcher Logik weiß ich bis jetzt noch nicht). Für den zweiten Teil der OCO-Order muß ich meine Strategie nochmals auswählen, die dann wiederum in eine ATM-Strategie umbenannt wird. Das hatte ich zuvor nicht gemacht, sondern einfach eine zweite Order aufgegeben, die dann eine Fehlermeldung verursachte.

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pipandrun View Post
Jetzt hab ich´s kapiert! Wenn ich eine meiner Orderstrategien (mit SL und/oder TP) auswähle, benennt NT sie in eine ATM-Strategie um (nach welcher Logik weiß ich bis jetzt noch nicht). Für den zweiten Teil der OCO-Order muß ich meine Strategie nochmals auswählen, die dann wiederum in eine ATM-Strategie umbenannt wird. Das hatte ich zuvor nicht gemacht, sondern einfach eine zweite Order aufgegeben, die dann eine Fehlermeldung verursachte.

Wenn Du eine Strategie auswählst und eine Position eingehst, dann bekommt diese Strategie eine Nummer. Wenn Du neue Ordern aufgibst, kannst Du die neuen Ordern dann der entsprechenden Strategie zuordnen.

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Orderausführung

Mir ist jetzt schon einige male aufgefallen, daß ich schlechter ausgeführt werde, als angezeigt. Gerade jetzt hatte ich 2 Ticks plus, gehe raus und hab 1 Tick minus auf dem Konto. Kann man irgendwo das max. akzeptierte Slippage einstellen und wo kann ich eine in meinen Augen ggf. fehlerhafte Orderausführung nachprüfen lassen bzw. mit welchem file, das wo zu finden ist? Danke!!

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Hi pipandrun!

Rechte Maustaste auf dem Charttrader, "Chart Trader Properties", "General", "Stopp Limit Offset". Hier kannst Du die maximale Slippage einstellen.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hi pipandrun!

Rechte Maustaste auf dem Charttrader, "Chart Trader Properties", "General", "Stopp Limit Offset". Hier kannst Du die maximale Slippage einstellen.

Viele Grüße,
Renkotrader

Danke...gilt das dann nur für das Traden mit dem Charttrader oder für alle abgegebenen Order z.B. mit rechter Maustaste?

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Hi pipandrun,

ich denke, dass das für alle Limit-Orders gilt. Nicht jedoch für Market rein über die schönen Buttons. Aber das ist geraten, weiss ich nicht. Musst Du mal suchen - oder es ausprobieren im Demo in hektischen Zeiten zu starken News. Dann siehst Du das schon. Am besten bei YM oder beim CL oder beim FDAX. Zumindest habe ich dort immer eine Slippage vereinbart.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Hi pipandrun,

ich denke, dass das für alle Limit-Orders gilt. Nicht jedoch für Market rein über die schönen Buttons. Aber das ist geraten, weiss ich nicht. Musst Du mal suchen - oder es ausprobieren im Demo in hektischen Zeiten zu starken News. Dann siehst Du das schon. Am besten bei YM oder beim CL oder beim FDAX. Zumindest habe ich dort immer eine Slippage vereinbart.

Viele Grüße,
Renkotrader

Schade, daß man bei NT nicht mal direkt fragen kann. Die haben auf ihrer Homepage weden einen Livechat, noch eine Emailadresse...nur eine Faxnummer aus Denver...vlt. werde ich ja auch in einen der zahlreichen Videos fündig, wobei ich mir nicht vorstellen kann, daß Fragen zur Slippage dort behandelt werden....


doch es gibt eine Email: support@ninjatrader.com - ich werde dort mal nachfragen...


Last edited by pipandrun; October 15th, 2013 at 08:14 AM. Reason: correction
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Slippage

Also, hier die (schnelle) Antwort von NT:

You can enable 'Enforce immediate fills' at Control Center-->Tools-->Options-->Simulator-tab. This way orders will fill right away when its price is met upon trading in simulation.

If you backtest strategies in the Strategy Analyzer, you can set 'Slippage' to zero.

Unfortunately slippage cannot be managed for live trading - orders will execute as per market dynamics. NinjaTrader does not have any control on the execution of orders.

Daß heißt auf deutsch, im Livehandel kann man gar keine Slippage einstellen......

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pipandrun View Post
Also, hier die (schnelle) Antwort von NT:

You can enable 'Enforce immediate fills' at Control Center-->Tools-->Options-->Simulator-tab. This way orders will fill right away when its price is met upon trading in simulation.

If you backtest strategies in the Strategy Analyzer, you can set 'Slippage' to zero.

Unfortunately slippage cannot be managed for live trading - orders will execute as per market dynamics. NinjaTrader does not have any control on the execution of orders.

Daß heißt auf deutsch, im Livehandel kann man gar keine Slippage einstellen......


Natürlich kann man im Livehandel keine Slippage einstellen.

Die Slippage hängt von der zeitlichen Verzögerung und den Marktbedingungen ab!

Bei der Orderausführung muss man einen Tod sterben:

-> entweder man bekommt einen garantierten Preis aber keine garantierete Ausführung (Limit Order, Stop Limint Order)
-> oder man bekommt eine garantierte Ausführung, aber keinen garantierten Preis (Market Order, Stop Order - beide mit Slippage)


Wie entsteht Slippage?

Dein Chart zeigt in der Regel den zuletzt gehandelten Preis an. Was Du nicht weißt ist ob dieser Handelspreis zum Bid oder Ask gehandelt wurde. Wenn Du jetzt eine Market Buy Order eingibst, dann kann aus mehreren Gründen Slippage entstehen.

(1) Die Market Buy Order wird immer zum bestmöglichen Ask-Kurs ausgeführt. Falls der letzte Trade zum Bid gehandelt wurde, und Bid und Ask sich zwischenzeitlich nicht verschoben haben, dann zahlst Du bereits den Bid-Ask Spread als Slippage.

(2) Was Du auf Deinem Chart siehst, ist die Vergangenheit von vor 50 bis 150 Millisekunden. Du selbst hast auch eine Reaktionszeit von mindestens 250 Millisekunden. Sobald Du Deine Order ausgeführst hast, wird diese zum Broker übermittelt, durchläuft dann die Kreditprüfung, bevor sie schließlich vom Broker an die Börse weitergeleitet wird. Dieser Prozess dauert insgesamt zwischen einer halben und ganzen Sekunde.Während dieser Zeit kann sich der Markt schon deutlich nach unten oder oben bewegt haben. Der aktuelle Ask-Kurs kann dann ganz woanders stehen, als zu dem Zeitpunkt, den Du für Deine Buy-Entscheidung herangezogen hast. Die zeitliche Verzögerung kann im Simulator eingestellt werden (Default Value 150 msec).

(3) Bei einer größeren Order kann die Markttiefe des Best Ask nicht ausreichen, so dass die Market Buy Order mit mehreren Ask-Ebenen gekreuzt wird.

Die Slippage nach (2) ist besonders dann erschreckend hoch, wenn man sich in einen Ausbruch einstoppen lässt. Am dümmsten macht man das nach einer News Release. Hohe Slippage erzielt man auch mit Range und Renko Charts, wenn man per Market Order oder Stop Market Order in Richtung des Trends einsteigt, sobald ein entsprechendes Signal generiert wurde. Hier hat man folgende Beziehung: Hohe Volatilität -> erzeugt neue(n) Renko Bar(s) -> erzeugt Entry Signal -> erzeugt Order. In der Kurzfassung -> Hohe Volatilität -> erzeugt die Order. Hier sollte man mit Limit Ordern arbeiten, auch wenn einige Signale dadurch nicht genommen werden.


Simulation von Slippage

Die Slippage nach (1) kann man simulieren, wenn die Bid und Ask-Daten (am besten auch Level 2 Daten) vorliegen.
Die Slippage nach (2) kann man nicht exakt simulieren, weil die Gesamtverzögerung zwischen der Datenerzeugung und der Orderausführung an der Börse nicht bekannt sind und auch in Abhängigkeit von der Last (zusätzliche Verzögerung durch Brokersystem oder Börsenhandelssystem während News Releases) schwanken können. Slippage nach 3 kann auch nur dann simuliert werden, wenn die Latenzzeiten bekannt sind, hängt also vom zweiten Fall ab-


Vermeiden von Slippage

-> kein Ausbruchshandel während News Releases, keine Market Ordern in Richtung des Trends über Range und Renko bars
-> beim Handel gegen den Trend kann auch positive Slippage entstehen, denkbar wäre also ein Ansatz der den längerfristigen Trend handelt, aber gegen den Kurzfristtrend einsteigt
-> Slippage spielt in größeren Zeiteinheiten kaum eine Rolle, im Hochfrequenzhandel hingegen entscheiden Gebühren und Slippage über Erfolg oder Misserfolg, daher Finger weg vom (manuellen) Hochfrequenzhandel, automatischen Hochfrequenzhandel nur über VPS in der Nähe des Access Points des Brokers
-> keine Slippage entsteht bei LimitOrdern (die Ausführung kann aber besser als angegeben erfolgen)

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