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Danke für Deine Erklärungen - ich denke, ich habs verstanden
16:02 Uhr erwähne ich deshalb, da ich dort einen Trade hatte und ich den Betrag einfach aus dem Control Center ablesen konnte. Hat sonst keine Bedeutung.
Schafe versus Schweine leuchtet ein, wobei das Beispiel aus der Praxis auch ein wenig hinkt Altes Schaf und neues Schaf, dinkt ich mir. Spass muss sein. Danke auf jeden Fall!
Lieben Gruß ins Wochenende,
Renkotrader
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Nur ein kurzer Hinweis, dass die Ninjatrader NTBK Dateien einfache ZIP Dateien sind, die man nach Umbenennen in *.zip auch als solche öffnen kann. Ich habe mir eben dadurch selektiv die Config.xml wiederhergestellt.
wenn ich eine Übernacht-Position von FESX oder FGBL an der Eurex eingehe, dann siehst das so aus, dass der Handelsschluss um 22:00 Uhr ist und ich um 22:30 Uhr die automatische Trade-Terminierung per NT7 gemeldet bekomme. Wobei die Order noch im System ist. Doch diese wird als fiktiver Gewinn/Verlust gebucht, wie ich auf meinen täglichen Brokerabrechnungen sehe.
Jedoch ist die Order nicht unter "Summary" oder an anderen entsprechenden Stellen im NT7 als durchgeführt zu finden. Doch das scheint mir normal zu sein. Auch ein Schließen der Order generiert dann keine sofortige Abrechnung, da das Ganze schlussendlich über den Broker korrekt berechnet werden muss - liegt eben nicht in den Möglichkeiten vom NT7.
Was mich jedoch ärgert, ist folgendes:
- die ATM-Strategie wird beendet, weder Stopp noch Target werden ins Börsenhandelssystem übernommen.
- somit liegt meine Order schutzlos im System.
- am nächsten Handelstag kann ich dann manuell eine "Sell Limit Order" für das Target in den Chart legen, sowie eine "Sell Stopp Order" für den Stopp. Und alle 3 Order per OCO-Funktion im Charttrader miteinander "verbandeln".
- Frage an dieser Stelle: liegen DANN alle 3 Order geschützt UND als OCO im Börsenhandelssystem? Oder ist das wieder nur - oder teilweise - per NT7 abgewickelt (reines NT7-OCO, wie auch die ATM)?
- Wenn nun der nächste Handelstag beginnt, dann erhält meine (ungeschützte) Order einen neuen Einstiegspreis und der Zähler für Gewinn/Verlust wird auf Null resettet. Ganz so, als ob ein neuer Trade gestartet wurde. Okay, rein in der internen Umsetzung mag das so stimmen und durchgeführt werden, doch für mich als "Frontendler" ist das ziemlich doof. So bleibt mir nichts anderes übrig, als Eröffnung, Stopploss und Target mittels manuellen Linien im Chart zu markieren, um eine Übersicht zu haben, was denn genau mit meiner Position los ist, wo diese im Gesamtkontext (Gewinn/Verlust) gerade wirklich steht.
Habt Ihr hierzu Lösungen/Ideen, das Ganze besser handhaben zu können?
Danke!
Viele Grüße,
Renkotrader
PS: mein Endloskontrakt im FGBL (als eigenständiges Instrument) funktioniert nicht - der FESX hingegen schon. Es wird kein Chartinhalt angezeigt. Wie kann ich das beheben? Neuer Download hat mir auch nichts gebracht, auch nicht das Neuladen der historischen Daten im Chart oder das Script-Neuladen. Auch ein neues Chart ist nicht in der Lage, den Endloskontrakt FGBL anzuzeigen...
Wieso wird der Trade in NinjaTrader terminiert? Grundsätzlich ist es mit NinjaTrader möglich, Ordern über Nacht zu halten.
Der Broker erstellt täglich eine Gewinn- und Verlustrechnung zum Abrechnungspreis. Dieser ist nicht mit dem Schlusskurs um 22h00 identisch, also würde NinjaTrader ohnehin einen anderen Gewinn und Verlust darstellen als der Broker.
Für die ATM Strategien kann man eigentlich einstellen ob die Ordern am Ende des Handelstages geschlossen werden sollen oder nicht.
TIF = DAY -> alle Ordern werden am Ende des Handelstages gelöscht
TIF = GTC -> alle Ordern bleiben so lange aktiv, bis sie ausgeführt oder von der ATM Strategie, bzw. manuell gelöscht werden
Hast Du es denn mit der Einstellung TIF (Time In Force) = GTC (Good Till Cancelled) versucht?
Im einzelnen hängt es auch vom Broker und der Broker API ab, was genau passiert. Zum Beispiel gibt es einige Broker, die nicht gestatten, GTC Ordern über die API einzugeben. Dann wird es für NinjaTrader schwierig, solche zu übermitteln.
Das wichtigste ist, erst einmal zu verstehen wie die OCO überhaupt ausgeführt wird. Nehmen wir das Ding also einmal auseinander: Die OCO Order besteht aus
-> einer Limit Order (Target)
-> einer Stop Order (Stop Loss)
-> und einer logischen Verknüpfung der beiden, die dazu führt, dass wenn eine der beiden Ordern ausgeführt wird, die andere gelöscht wird
-> ggf. noch einer Logik die den Stop nachzieht
Es stellt sich damit die Frage, wo Limit Order, Target Order und die logische Verknüpfung sind, und in wieweit diese drei Bestandteile das Ende des Handestages überleben, wenn die ursprüngliche Position noch offen ist.
Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass sowohl Stop und Limit-Order von NinjaTrader an den Broker und von diesem an das Börsenhandelssystem übermittelt wurden. Ferner gehe ich davon aus, diese Ordern als GTC vorliegen und am Ende des Handelstages daher nicht gelöscht werden. Die interessante Frage ist jetzt: Wie kann ich die OCO-Funktionalität, also die logische Verknüpfung von Stop und Limit Order in den nächsten Handelstag retten?
Liegt die OCO Funktionalität bei NinjaTrader oder beim Broker ?
Dazu muss man verstehen, wo die OCO-Funktionalität überhaupt gelagert wird. Prinzipiell gibt es für eine Bracket-Order drei Möglichkeiten: Sie kann
(1) entweder als native Börsenorder vorliegen
(2) vom Broker simuliert werden
(3) von NinjaTrader simuliert werden
Was genau passiert, hängt davon ab, was die Börse kann, und was der Broker kann, und ob NinjaTrader von den Möglichkeiten Gebrauch macht. Also nehme ich einmal an, dass ich bei Interactive Brokers eine Bracket Order für ES 12-13 an der CME liegen habe. In diesem Fall sieht es wie folgt aus: CME unterstützt keine nativen OCO Ordern, damit scheidet Variante (1) aus. Interactive Brokers unterstützt OCO Ordern, damit stellt sich als nächstes die Frage ob NinjaTrader die OCO Ordern inklusive der logischen Verknüpfung an Interactive Brokers übermitteln kann. Die Antwort ist ja. Im Fall NT7 + IB liegen die OCO Ordern komplett beim Broker. Ich kann also NinjaTrader abschalten und das Ding läuft übernacht weiter. NinjaTrader bietet mir beim Setup der Account Connection sogar an stattdessen "Local OCO Simulation" zu wählen. Kreuze ich das Feld an, wird die OCO-Logik nicht an Interactive Brokers übermittelt, sondern liegt stattdessen bei NinjaTrader. Jetzt darf ich NinjaTrader nicht mehr abschalten, sondern muss den PC über Nacht laufen lassen, wenn ich die Order behalten möchte.
Es hängt also vom Broker und der API ab. Der nachfolgende Link zeigt auf, welche Broker die OCO-Funktionalität direkt unterstützen, so dass diese direkt vom Broker übernommen wird.
-> NinjaTrader übermittelt OCO Order an die Broker CQG, Interactive Brokers, TD Ameritrade und Continuum
-> für alle anderen Broker werden OCO Ordern lokal durch NinjaTrader simuliert
Ich nehme an, dass Du vom Kontrakt FGBL ##-## sprichst. Dieser Kontrakt kann nur angezeigt werden, wenn er von Deinem Data Provider angeboten wird. Ich kann den Kontrakt über Kinetick anzeigen, aber über Interactive Brokers nicht.
Ja, ich habe gesehen, dass in den hinterlegten Strategien "Day" definiert war, nicht "GTC". Ich war mir sicher, ich habe das vor kurzem geändert, doch anscheinend unter einem anderen Namen gespeichert. Werde es demnächst also mit GTC live testen. Geht das auch mit dem Sim-Konto oder wird dort anders verfahren? Bisher hat sich mir das Sim-Konto als vollkommen identisch gezeigt.
Ich bin über Zenfire angebunden, dort werden die ATM-Strategien auf dem PC gehandhabt. Wir haben es hier schon mal von diesem Thema gehabt, und damals hatte mir GFI1s oder Koepisch dann von IB erzählt, bei denen die Strategie dann serverseitig abgelegt werden. Das ist natürlich die optimale Variante.
Da bin ich mir eben nicht sicher, ob denn das überhaupt so ist bei Zenfire oder nicht. Ich denke, das fällt ja schon unter die Einschränkungen, und damit liegen dann Stopp und Target sowieso ausschließlich auf meinem Rechner. Und wenn das so ist, dann fällt ja auch das verbindende Element, die OCO, serverseitig weg. Doch für mich liest sich das auf der englischen Seite irgendwie anders, als ob Stopp und Target doch im System liegen...
Über Kinetick klappt das bei mir dann auch mit dem FGBL ##-##.
Ich denke, dass NinjaTrader die Limit-Order und auch die Stop-Order an den Broker übermittelt, und dieser dann die Ordern an das Börsenhandelssystem weiterleitet. So muss es ja sein, sonst wärst Du bei einer Limit-Order immer an der letzten Stelle in der Priorität.
Das einzige was nicht übermittelt wird ist die logische Verknüpfung. Wenn Du also mit Zenfire eine OCO-Order übermittelst und dann NinjaTrader - freiwillig oder unfreiwillig - abschaltest, bleiben beide Ordern bestehen. Allerdings wird dann bei Ausführung der einen Order die andere nicht gelöscht. Wenn Du hier nicht aufpasst, können beiden Ordern nacheinander ausgelöst werden, und Du wachst dann mit einer Short-Position auf, nachdem Du mit einer Long-Position zu Bett gegangen bist.
genau das ist das Grundsatzproblem. Das bedeutet dann in meinem Falle im Klartext: eine offene Long Stopp Limit Order sichere ich mit einem Stopploss ab: mit einer Sell Stopp Order. Kein Target definieren. Ausstoppen dann ausschließlich per Stopploss (kann ja auch manuell getrailt sein), sowie über manuellem Exit der Position. Wenn ich so agiere, kann ich relativ gefahrlos Traden - mal abgesehen von einem Monster-Gap. Oder?
@Renkotrader: Du hast sicher schon mitbekommen, dass Mirus eine neue Tradingengine "BigTick" im Portfolio hat. Diese bietet serverseitige OCO Funktionalität und ist mit Ninjatrader kompatibel. Wenn sich das eine Weile etabliert hat, könnte man sich das mal näher anschauen. Wenn ich aber Ordermanagement "von zu Hause" betreibe (Trailing Stops, OCO oder ähnliches) dann würde ich vorher zu einem gehosteten System wechseln. Erst mal nur in der Billigvariante (speedytradingservers) - das würde bestimmt schon 95% alle Issues beseitigen.
Für mich ist das zur Zeit auch Aktuell, da das Setup (Home - Charts + allem Pipapo) vom Entry- und Trademanagement (VPS, Colocation - Reduzierte Ninjatrader Instanz nur mit eigenen Sachen) trennen möchte. Nach dem validen Setup melde ich der Ninjatrader Instanz auf dem VPS mit welcher Entry-Logik / Instrument er starten soll. Danach gibt's zeitlich wieder etwas Luft und man kann manuell managen und/oder am Target den Exit-Algo aktivieren. Je nach Verlauf, wird dann der Passende gewählt. Ich muss also den diskretionären- mit dem systematischen Ansatz verbinden. Eine Vollautomatisierung werde ich wohl nie profitabel hinbekommen. Serverseitige OCO machen das dann bestimmt stabiler.
Nicht klar, was das sein soll. Meinst Du eine offene Long Position?
Wenn Du keine Target-Order eingibst, kannst Du eine Long-Position über eine Sell Stop Order absichern. Damit hast Du ein definiertes Risiko (abgesehen von Gaps). Dann sprechen wir aber nicht mehr von einer OCO-Konstellation, da es die Limitorder für das Target gar nicht gibt.
hi ,
das mit den Overnight Positionen und Ninjatrader hat mich auch schon öfters geärgert..
Das Ninja am nächsten Tag nicht den Open vom vorigen Tag anzeigt ist ja korrekt, weil man zum Settlement Kurs am vorigen Tag abgerechnet wurde. Jedoch müsste es ja dann genau zu diesem Settlement Kurs am nächsten Tag weitergehen, also das wäre quasi der neue Opening Kurs. oder nicht?
Aber so ist es leider bei Ninja fast nie der Fall, ich weiss nicht ob es an Zenfire oder NT liegt..auf dem daily statement vom Broker ist auf jeden Fall immer alles korrekt! das ist ja im Prinzip das wichtigste, trotzdem nervt es schon sehr wenn die PnL Anzeige von NT falsch ist.
Altes Schaf und neues Schaf, dinkt ich mir. Spass muss sein. Danke auf jeden Fall!
