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Fragen zum Ninjatrader
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Hallo Koepisch,

sage mir doch mal bitte genau, was ich wo und wie nachschauen soll, denn ich habe mir bisher nie die Daten im Einzelnen vorgenommen. Und was ich da heraussuchen soll, wie ich das finde, was Du wissen willst.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Koepisch View Post
Danke @Fat Tails für die Rollover Beschreibung. Das ist zur Zeit aber nicht mein Problem - bei mir sind die historischen Daten der letzten 2 Tage im alten und neuen Kontrakt einfach falsch und ich wollte das von einem anderen Mirus/Zenfire User mal überprüfen lassen. Bisher ist keiner auf diese Frage eingegangen. Mirus Support schickt nur Standardantworten, die nichts mit meiner Frage zu tun haben.

Die CL Daten von 10-13 heute sehen wieder OK aus. Aber gestern und vorgestern ist zu wenig Volumen da.

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Das niedrige Volumen am Montag deutet daraufhin, dass in Wirklichkeit nicht der Kontrakt CL 10-13, sondern noch der alte Kontrakt CL 09-13 angezeigt wird.

Deine beiden Charts für CL 09-13 und CL 10-13 sind ja auch praktisch identisch.

Wenn Du in NinjaTrader in der Merge Policy "MergeBackadjusted" einstellst, dann wird vor dem Rollover-Datum eben noch der alte Kontrakt angezeigt, und der wiederum hatte am Montag nur noch ein niedriges Handelsvolumen.

Heute, am voreingestellten Rollover Tag, wird der neue Kontrakt gezogen, und das Volumen ist wieder normal.

Der Effekt hat also nichts mit den Zenfire-Daten und schon gar nichts mit Mirus zu tun. Du musst nur ein richtiges Rollover-Datum wählen.


Last edited by Fat Tails; August 21st, 2013 at 05:11 AM.
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Hallo Fat Tails,

das kommt doch darauf an, was man im Chart sehen will, oder? Hatten wir doch mal zum Thema, so habe ich "DoNotMerge" eingestellt, um alles im Original zu sehen, also auch Gaps. War doch richtig so, oder?

Viele Grüße,
Renkotrader

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Renkotrader View Post
Hallo Fat Tails,

das kommt doch darauf an, was man im Chart sehen will, oder? Hatten wir doch mal zum Thema, so habe ich "DoNotMerge" eingestellt, um alles im Original zu sehen, also auch Gaps. War doch richtig so, oder?

Viele Grüße,
Renkotrader

Es gibt mehrere Einstellungen:

Mit "DoNotMerge" wird nur der gewählte Kontrakt angezeigt. Da hättest Du dann für den Kontrakt CL 10-13 in der letzten Woche ein zu niedriges Volumen.

Mit "MergeNonBackAdjusted" wird für den Kontrakt CL 10-13 ab dem Rollover-Tag der neue, davor der nicht korrigierte (nicht backadjusted) Kontrakt CL 09-13 angezeigt. Damit bekommst Du letzte Woche das richtige, für Montag und Dienstag aber ein zu niedriges Volumen.

Daher musst Du halt für Dein Chart den Montag als Rollover-Tag wählen. Nur dann bekommst Du in beiden Einstellungen "MergeBackAdjusted" oder "MergeNonBackAdjusted" ein sauberes Chart.

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Fat Tails View Post
Das niedrige Volumen am Montag deutet daraufhin, dass in Wirklichkeit nicht der Kontrakt CL 10-13, sondern noch der alte Kontrakt CL 09-13 angezeigt wird.

Deine beiden Charts für CL 09-13 und CL 10-13 sind ja auch praktisch identisch.

...

Der Effekt hat also nichts mit den Zenfire-Daten und schon gar nichts mit Mirus zu tun. Du musst nur ein richtiges Rollover-Datum wählen.

@Fat Tails: Danke, das kann ich nachvollziehen. Werde das gleich mal prüfen.

Edit: Funktioniert! Da hatten meine Gehirnwindungen einen echten Ausfall.


Last edited by Koepisch; August 21st, 2013 at 06:11 AM.
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Hallo Leute!

Rollover FGBL:

Am 5.09.2013 letzter Handelstag des 09-2013. Kurs um 16:02 Uhr auf 138,50.
Heute am 6.09.2013 erster Handelstag des 12-2013.
Kurs nun für gestern, dieselbe Zeit, nur aus Sicht des aktuellen Kontrakts: 136,60!
Meine manuellen Chartzonen haben sich um schlappe 190 Ticks verschoben!

Einstellung im NT7: Data - "DoNotMerge".

Hat mich deswegen gestern Mittag der Support von Mirusfutures von den USA angerufen, um mir zu sagen: "Rollover FGBL - dont forget to close your short-position!". Hm, das wären +190 Ticks gewesen! So eine Spanne habe ich noch nie erlebt. Oder habe ich diese nie bemerkt? War zumindest der erste Anruf dieser Art - als ob die was wussten, was ich nicht weiss. Das hat einen seltsamen Beigeschmack...

Frage: nun einfach meine Clusterzonen verschieben und keine Gedanken machen um die geänderten Preise und alles ist gut? Wartet hier keine böse Überraschung im Livehandel auf mich? Oder mich besser noch auf Rollover-Wechsel spezialisieren und dort schmerzfrei, leicht und sicher die Knete machen?

Viele Grüße,
Renkotrader

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hi Renko
merken: mit rollover ist kein Geld zu verdienen, also ich wüsste nicht wie
der dec kontrakt notiert ja schon länger tiefer (hättest und kannste immernoch auf der eurex seite nachschauen) , das rollover gap war also abzusehen. Natürlich musst du aber deine pos schliessen vor dem roll.
einfach charts auf neuen kontrakt anpassen und weitergehts
gruss

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Danke, Only!

Solange Entry und Exit gleichermaßen nach demselben Rollover-Kontrakt abgewickelt werden, kann da ja nichts passieren. Ich habe mir nie diese "vorher - nachher" Preise auf der Seite der Eurex angeschaut. Hm, aber okay, dass kann man sich ja sparen, wenn man das nun weiss. Ich schaue es mir mal an...

Lieben Gruß,
Renkotrader

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Hallo Leute!

Rollover FGBL:

Am 5.09.2013 letzter Handelstag des 09-2013. Kurs um 16:02 Uhr auf 138,50.
Heute am 6.09.2013 erster Handelstag des 12-2013.
Kurs nun für gestern, dieselbe Zeit, nur aus Sicht des aktuellen Kontrakts: 136,60!
Meine manuellen Chartzonen haben sich um schlappe 190 Ticks verschoben!

Einstellung im NT7: Data - "DoNotMerge".

Hat mich deswegen gestern Mittag der Support von Mirusfutures von den USA angerufen, um mir zu sagen: "Rollover FGBL - dont forget to close your short-position!". Hm, das wären +190 Ticks gewesen! So eine Spanne habe ich noch nie erlebt. Oder habe ich diese nie bemerkt? War zumindest der erste Anruf dieser Art - als ob die was wussten, was ich nicht weiss. Das hat einen seltsamen Beigeschmack...

Frage: nun einfach meine Clusterzonen verschieben und keine Gedanken machen um die geänderten Preise und alles ist gut? Wartet hier keine böse Überraschung im Livehandel auf mich? Oder mich besser noch auf Rollover-Wechsel spezialisieren und dort schmerzfrei, leicht und sicher die Knete machen?

Viele Grüße,
Renkotrader


Mit der Einstellung "Do Not Merge" wird jeder Kontrakt einzeln angezeigt. Rollover findet damit auf dem Chart gar nicht statt.

Der Bondmarkt schließt um 17:00 (warum erwähnst Du einen Kurs um 16h02?). Um 17h00 wurde gestern der alte Kontrakt zu 138.59 Punkten gehandelt, der neue Kontrakt zu 136.61 Punkten. Die Differenz, der sogenannte Offset lag damit zu diesem Zeitpunkt bei - 1.98 Punkten.

Zum Vergleich: Der Settlement Price für den alten Kontrakt lag bei 138.59 Punkten, der Settlement Price für den neuen Kontrakt bei 136.63 Punkten. Hieraus ergibt sich ein Offset von - 1.96 Punkten. Der von NinjaTrader verwendete Offset liegt bei 1.97 Punkten, der kommt vom NinjaTrader Server. Diese Offsets werden auf für mih abenteuerliche Weise ermittelt, daher überprüfe ich sie immer.

Wenn sich Deine Chartzonen um 197 Ticks verschoben haben, dann ist das richtig. So muss es sein!

Ein Spread Chart zeigt, dass sich der Offset auch in den letzten Tagen stets zwischen 193 und 205 Ticks bewegt hat. Dahinter steckt nichts anderes als die Erwartung, dass die Zinsen wieder steigen werden.

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Vom Support wurdest Du wohl nur angerufen, weil Du am vorletzten Handelstag noch eine offene Position im alten Kontrakt hattest. Es spricht für den Support, dass sie Dich anrufen, bevor die Position dann am Ende des Handelstages zwangsweise geschlossen wird. Einen Profit hättest Du mit den 190 Ticks nicht gemacht, weil ein guter Preis für Schweine Dir nichts nützt, wenn Du Schafe hast.

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