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Fragen zum Ninjatrader
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NT Stock Broker

Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem. Ich handele überwiegend Aktien und Indizes. Brauche also einen Broker der zumindest Einzelaktien aus S&P500 + Nasdaq Aktien idealerweise auch die Titel aus den großen Europäischen Indizes anbietet.

Mein Problem ist, dass die Marginanforderungen bei Interactive extrem hoch sind. Ich suche deshalb einen Broker der diese Titel anbietet als Aktie auf Margin oder aber auch als CFDs oder vllt sogar SSFs. Wichtig ist mir vor allem eine niedrige Margin.

Es gibt ein paar CFD Anbieter wie IG Markets oder CMC wo die Margin auf entsprechende Aktien bei 5% oder sogar darunter liegt.

Diese Broker sind allerdings nicht mit NT oder MC zu handeln :/

Kennt jemand einen Broker für NT der Corporates anbietet mit geringerer Margin als IB?

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Ich halte 5% Margin bei Aktien für gefährlich.

Extreme Schwankungen - auch solche die durch Übernahmeangebote ausgelöst werden können - würden nicht nur das Konto innerhalb von Minuten auslöschen, sondern darüberhinaus zu einer Nachzahlungspflicht führen, sofern diese nicht durch die AGBs des CFD-Anbieters ausgeschlossen werden.

CFDs sind darüberhinaus als Privatkontrakte zu verstehen. Im Falles des Konkurses des CFD-Anbieters haftet in Deutschland wohl allenfalls die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (bis 20.000 €). Hier ein Zitat aus der "Wirtschaftswoche" zum Konkurs des CFD-Anbieters FX-Direkt:

Oberstaatsanwalt Bernhard Englisch schrieb an mehrere Kunden der Bank, die Anzeige erstattet hatten, dass die Geschäfte von FXdirekt "im Grunde als Spiel oder Wette zu werten sind und ähnlich wie im lizenzierten Glücksspiel auf Dauer nur auf Seiten der Bank zu Gewinnen führen können". Allerdings habe die Aufsicht die Erlaubnis für derlei Geschäfte erteilt.

Der CFD-Markt ist also der Handel mit einem einzigen Vertragspartner, der die Kurse so stellen kann, wie er will. Solltest Du wider Erwarten Gewinne machen, dann wird Dir ohnehin der Vertrag gekündigt. Besser zum Handeln geeignet sind regulierte Märkte,

- wo alle Teilnehmer die gleichen Chancen haben
- wo das Gegenparteirisiko durch eine Sicherungseinrichtung (Eigenkapitalhaftung der Börsenteilnehmer, Einlagensicherung) gering ist

Ein hoher Hebel - etwa 5% - ist eigentlich nur ein sicherer Weg in den schnellen Ruin, da hierdurch das Risiko des Ruins (berechenbar) steigt.

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Naja, halte das für eine sehr kritische Sichtweise.

- Der Broker muss und wird dir die selben Kurse stellen wie es das Underlying (Aktie) vorgibt. Wenn also der Handel von CFDs als Glücksspiel bezeichnet wird - muss der Handel mit Aktien und anderen Assets ebenfalls als solches bezeichnet werden.

- Nachzahlungspflicht gibt es genauso bei Futures.

- Probleme durch große Kursschwankungen (Übernahmen) können durch entsprechendes Risikomanagement/Diversifizierung (kleine Positionsgrößen) minimiert werden.

- Counterparty-Risk ist auch bei anderen Wertpapieren ein Thema zb Optionen, Zertifikate. Kann minimiert werden durch Wahl eines renommierten Brokers der die Kundengelder getrennt aufbewahrt.

- Das dir der Broker bei Gewinnen den Vertrag kündigt glaub ich auch nicht, der Broker hedged seine Nettopositionen ja selbst wieder ab. Warum sollte er also? Müsste er dann genauso bei anderen Assetklassen machen wenn hier Gewinne eingefahren werden.

- Ist 5% ein hoher Hebel? Bei anderen Assetklassen (FX & Co) ist der mögliche Hebel mitunter bei 0.25% - Die Mindestmargin sagt ja noch nichts darüber aus, ob diese auch ausgenutzt wird.

Eine hohe Marginanforderung kann mitunter das Risiko erhöhen, wenn dadurch keine ausreichende Diversifikation des Anlageportfolios möglich ist. Zudem kann im Portfoliokontext auch gehedgt werden durch neg Korrelationen usw.

Grundsätzlich reicht mir auch ein Marginanteil von vllt 10%, jedoch ist der Hebel den IB anbietet mit 1.5 Max einfach nicht ausreichend. Und grundsätzlich würde ich auch lieber die Aktie direkt handeln als den CFD wenn dort ein Maximalhebel von vllt 10 möglich ist. Das heißt nicht dass ich vorhabe diesen auszuschöpfen, es ist wie gesagt ein "Maximalhebel", allerdings braucht man ja auch immer noch ordentlich Luft nach oben, man möchte ja schließlich nicht dauernd kurz vorm Margincall stehen - Im Gegenteil, man braucht einen Maximalhebel der hoch genug ist um einen vernünftigen Leverage zu fahren, bei dem man aber trotzdem das Risiko eines Margincalls ausgeschlossen weis. Einen Maximalhebel von 1.5 sehe ich da irgendwie als zu gering an

Ich wiederhole also gerne meine Frage, bevor ich selbst jeden einzelnen NT Broker durchleuchte:


Kennt jemand einen Broker für NT der Corporates anbietet (Als Aktie, CFD oder etwas anders) mit geringerer Margin als IB? (Es müssen keine 5% sein)


Last edited by sagetrade; August 17th, 2013 at 02:02 PM.
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CFDs zur Zeit nur mit FXCM

FXCM bieten CFDs an, aber nicht für Corporates. Soweit ich weiß, ist FXCM der einzige CFD-Broker, der von NinjaTrader 7 unterstützt wird. Für NinjaTrader 8 sind weitere CFD-Broker vorgesehen.

Die geringe Akzeptanz der CFDs hat auch damit zu tun, dass CFDs in den USA (aus gutem Grund) nicht erlaubt sind.

Ich habe Deine Argumente zur Kenntnis genommen und erlaube mir, sie aus meiner Sicht zu kommentieren.


sagetrade View Post
Der Broker muss und wird dir die selben Kurse stellen wie es das Underlying (Aktie) vorgibt. Wenn also der Handel von CFDs als Glücksspiel bezeichnet wird - muss der Handel mit Aktien und anderen Assets ebenfalls als solches bezeichnet werden.

Der Broker muss nicht dieselben Kurse stellen. Er kann abweichende Kurse stellen, je nachdem ob die globale Nettoposition des Brokers long oder short ist. Der Dealing Desk des Brokers erwirtschaftet sowohl mit dem Spread als auch mit abweichenden Kursen Gewinne.


sagetrade View Post
- Nachzahlungspflicht gibt es genauso bei Futures.

Akzeptiert.


sagetrade View Post
- Probleme durch große Kursschwankungen (Übernahmen) können durch entsprechendes Risikomanagement/Diversifizierung (kleine Positionsgrößen) minimiert werden.

Bei kleineren Positionsgrößen braucht man aber keine Margin von 5% mehr. Mit niedrigen Margen sollen nur neue Kunden gefangen werden, die für das Geschäft eigentlich nicht über ein ausreichendes Kapital verfügen.


sagetrade View Post
- Counterparty-Risk ist auch bei anderen Wertpapieren ein Thema zb Optionen, Zertifikate. Kann minimiert werden durch Wahl eines renommierten Brokers der die Kundengelder getrennt aufbewahrt.

Bei Futures sollte die in Cash hinterlegte Margin eigentlich unter die staatliche Einlagensicherung fallen. Ob das bei CFD Brokern immer auch so ist, wage ich zu bezweifeln. Die an Terminbörsen eingegangenen Positionen dürfen als sicher betrachtet werden, nicht nur wegen des täglichen Ausgleichs, sondern auch weil meiner Kenntnis nach noch nie eine Börse ihren (finanziellen) Geist aufgeben musste.


sagetrade View Post
- Das dir der Broker bei Gewinnen den Vertrag kündigt glaub ich auch nicht, der Broker hedged seine Nettopositionen ja selbst wieder ab. Warum sollte er also? Müsste er dann genauso bei anderen Assetklassen machen wenn hier Gewinne eingefahren werden.

Das lukrative an dem Geschäft ist, dass sich die Positionen teilweise wieder ausgleichen. Insofern lebt der CFD Broker vom Spread. Für die Netto-Kundenposition kann der CFD-Broker eigentlich auf jedes Hedging verzichten, da die Kunden sich selbst aus dem Markt hebeln. Nachhaltig positive Konten müssen dann allerdings aufgelöst werden.


sagetrade View Post
- Ist 5% ein hoher Hebel? Bei anderen Assetklassen (FX & Co) ist der mögliche Hebel mitunter bei 0.25% - Die Mindestmargin sagt ja noch nichts darüber aus, ob diese auch ausgenutzt wird.

Der Hebel hängt sicherlich von der Asset-Klasse ab. Um den Hebel zu definieren würde ich mir einmal die größten täglichen Kursbewegungen der letzten 5 Jahre anschauen.

Bei Index Futures lande ich dann (Flash Crash) bei 10%. Bei Einzelaktien ist das Risiko viel höher. Man denke nur an die VW-Aktie während des Übernahmeversuchs durch Porsche. Hier sind 100% möglich. Schon aus diesem Grund würde ich mich eher an Index Futures oder Währungen trauen, als an einzelne Aktien, bei denen sehr große Kursausschläge nicht von vornherein ausgeschlossen werden können.

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CL Daten

Hallo Leute,

ich habe seit gestern kaum mehr Daten in meinen Charts - kein Volumen. Ich bin auf dem CL 10-13 Contract und habe schon alles gelöscht und neu geholt. Ich bin bei Mirus / Zenfire - bin ich der Einzige bei dem das so ist?

Koepisch

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Hallo Koepisch,

ich denke, Du bist zu früh auf dem 10-13
Morgen müsste es dann passen, denke ich mir.

Im Instrumenten-Manager wird bei mir automatisch jetzt noch der 09-13 vorgeschlagen.

Viele Grüße,
Renkotrader

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Renkotrader View Post
Hallo Koepisch,

ich denke, Du bist zu früh auf dem 10-13
Morgen müsste es dann passen, denke ich mir.

Im Instrumenten-Manager wird bei mir automatisch jetzt noch der 09-13 vorgeschlagen.

Viele Grüße,
Renkotrader

Beim CL 09-13 siehts bei mir in den letzten Tagen aber genauso aus. Der Contract wird üblicherweise auch nicht am letzten Tag gerollt, sondern es ist ein fließender Übergang. Das Volumen verschiebt sich über ein paar Tage zum nächsten Contract. Eigentlich! Ich glaube, dass die historischen Daten auf den NT Servern nicht stimmen. Wäre schön, wenn das mal einer bei sich nachschauen könnte.

Koepisch

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@Koepisch, @ RenkoTrader:

Für CL gibt es kein offizielles Rollover-Datum wie für Index Futures oder Interest Futures. Für das richtige Rollover-Datum seid Ihr verantwortlich, nicht NinjaTrader!

Voreingestellt war seitens NinjaTrader glaube ich, der 21. August. Aber die Voreinstellungen sollte man nicht verwenden. So geht es richtig:

(1) Entscheidet nach welchem Kriterium ihr rollen wollt.
(2) Wenn ihr zum Beispiel Liquidität nehmt, dann ist seit Montag der neue Kontrakt zu handeln.
(3) Hieraus ergibt sich ein Rollover-Datum 19. August.
(4) Dieses Rollover-Datum bitte im Instrumenten-Manager eintragen.
(5) Wenn dies das Original Rollover-Datum war, lädt sich NinjaTrader den Offset vom Server herunter.
(6) Andernfalls wird NinjaTrader den Offset aus der Differenz der Tagesschlussdaten vom Vortag - im obigen Fall dem Freitag - ermitteln.
(7) Das klappt natürlich nur, wenn ihr auch für beide Kontrakte entsprechende Daten heruntergeladen habt.
(8) Offset bitte prüfen. Dazu bitte auf CME Website gehen und Offset aus den Settlement-Daten vom Freitag per Hand nachrechnen.
(9) Alternativ könnt ihr auch Tagesdaten von Kinetick EOD downloaden und unter Historical DataManager -> Edit -> CL 09-13 / CL 10-13 Tagesschlusskurse nachschauen.
(10) Falls die Prüfung eine Abweichung ergibt, könnt ihr den Offset von Hand eintragen.
(11) Ein von Hand eingetragener Offset bleibt erhalten, außer das ursprüngliche Rollover-Datum (21. August) wird verwendet.
(12) Wird das ursprüngliche Rollover-Datum verwendet, wird der von Hand eingetragene Wert von NinjaTrader automatisch überschrieben (NinjaTrader BUG).

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, steht in Eurem Instrumenten-Manager

Rollover Datum: 19. 08. 2013
Offset: -0,17 Punkte

Mit diesen Einstellungen wird ab dem gestrigen Montag der neue Kontrakt mit der Merge Policy "MergeBackAdjusted" richtig dargestellt. Vor dem Rollover-Datum kann der neue Kontrakt noch nicht angezeigt werden.

Alles klar?

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Hallo Fat Tails, vielen Dank für deinen (kritischen) Input. Habe mir das durchaus zu Herzen genommen!

Du kritisierst in deinem Post ja mehrere Aspekte. Für eine Diskussion ist es glaube ich besser diese zu zerlegen:

Zur Kritik Hoher Hebel:
Das man bei kleineren Positionsgrößen keinen hohen Leverage benötigt, dass ist durchaus richtig, jedoch handele ich in diesem Bereich keine Einzelwerte sondern Portfolios. Dieses sollte unter Berücksichtigung der Theorie zur Portfoliodiversifikation zumindest aus 20 verschiedenen Werten bestehen um effizient zu sein.

Beim Leverage handelt es sich ja immer um einen Maximalen Leverage. Das bedeutet, dass man an diesen Punkt auf keinen Fall kommen darf da sonst der Margin Call kommt. Wenn ich also mit einem Leverage von durchschnittlich 4 handeln möchte und je nach Marktlage kurzfristige Positionseröffnungen von bis zu 7 möglich sind, habe ich gerade mal einen Puffer von 30% bis zum Margin Call, insofern ist hier ein MaxLeverage von 10 notwendig um vernünftig schlafen zu können - und der ist bei Aktien meines Wissens nur mit CFDs zu erreichen.

Zur Kritik CFDs Allgemein:
Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich mit der rechtlichen Situation auch nicht ganz wohl fühle und grundsätzlich lieber Aktien direkt als über CFDs handeln würde. Jedoch habe ich bislang keinen Broker gefunden der zumindest einen geringen Leverage für diese Geschäfte einräumt (zb 5).

Mit dem Thema Kursstellung bei CFDs kenne ich mich leider zu wenig aus um wirklich mitreden zu können. Aber willkürlich werden die Kurse ja nun mal nicht gestellt - wenn ich das so sagen darf. Es mag vllt im Ultrakurzfristbereich relevant sein wo es auf ein paar Ticks ankommt, aber bei längerfristigen SwingTrades - so meine Vermutung - wird zumindest bei renommierten Brokern wie IB oder IG die Kursstellung nicht groß ins Gewicht fallen. Willkürliche Kündigungen kann ich mir bei namhaften Adressen ebenfalls schwer vorstellen - wobei auch hier kenne ich mich vllt mit dem Instrument auch noch zu wenig aus.

Meines Wissens ist auch die Akzeptanz von CFDs im Europäischen Raum sehr hoch. Nicht zuletzt fallen CFDs nicht unter die Transaktionssteuer die in einigen EU Ländern eingeführt wurde. Wie wir wissen kann uns das als Bundesrepublikaner ja leider auch drohen.

Zur Kritik Trading von Aktien im Allgemeinen:
Grundsätzlich muss man beim Aktienhandel natürlich damit leben, dass größere Kursausschläge passieren können. Insbesondere GAPs sind ein Problem, dem man mit Diversifikation, kleinen Positionsgrößen etc. begenen muss.
Über den VW Case und Flash Crashs habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Du hast recht, das ist in jedem Fall beunruhigend allerdings müsste das doch mit einem festem StopLoss ebenfalls glimpflich ausgegangen sein. In den Banken werden solche Risiken als TailRisk bezeichnet ...naja, dem Merckle hat das seine Existenz und mehr gekostet. Das ist ein Punkt an dem ich auch noch etwas Bauchschmerzen habe - muss ich gestehen.

Für mich ist allerdings folgender Punkt ausschlaggebend. Ich trade Portfolios, dh nicht einen speziellen Future sondern diverse zumindest 20 verschiedene Werte. Das bedeutet, Indizes fallen für mich flach, denn die sind alle derart heftig korreliert, dass das Risiko zu groß wäre. Bei Währeungen ist das ähnlich und wenn ich anfange alle Major Forex Paare zu handelen und der Doller einen Abflug macht war's das ebenfalls! Es bleiben also Rohstoffe - und Aktien. Ausserdem ist ein Trading von Portfolios mit Futures schwierig (bzw für mich unmgöglich), weil die Kontrakte so teuer sind, dass man ein riesiges Equity benötigt um noch vernünftiges RM zu betreiben. Das ist ein riesen Vorteil von CFDs den man bei aller Kritik nicht wegdiskutieren kann!

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@Koepisch, @ RenkoTrader:

Für CL gibt es kein offizielles Rollover-Datum wie für Index Futures oder Interest Futures. Für das richtige Rollover-Datum seid Ihr verantwortlich, nicht NinjaTrader!

...

Mit diesen Einstellungen wird ab dem gestrigen Montag der neue Kontrakt mit der Merge Policy "MergeBackAdjusted" richtig dargestellt. Vor dem Rollover-Datum kann der neue Kontrakt noch nicht angezeigt werden.

Alles klar?

Danke @Fat Tails für die Rollover Beschreibung. Das ist zur Zeit aber nicht mein Problem - bei mir sind die historischen Daten der letzten 2 Tage im alten und neuen Kontrakt einfach falsch und ich wollte das von einem anderen Mirus/Zenfire User mal überprüfen lassen. Bisher ist keiner auf diese Frage eingegangen. Mirus Support schickt nur Standardantworten, die nichts mit meiner Frage zu tun haben.

Die CL Daten von 10-13 heute sehen wieder OK aus. Aber gestern und vorgestern ist zu wenig Volumen da.

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