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-- Big Mike, Site Administrator
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Vielleicht weil man bei IB nicht die komplette Bandbreite an Realtime Datenfeeds gegen Gebühren abonniert hat? So kann man die anderen Märkte zumindest mit EoD Daten analysieren.
IB liefert zwar EOD Daten, aber nicht die richtigen. Genau genommen sind die IB Tagesdaten aus den Intraday-Daten zusammengebastelt. Für Futures sind es nicht die von den Terminbörsen veröffentlichten Tagesdaten.
Settlement Price
Für alle Futures wird von der jeweiligen Terminbörse (CME, NYMEX, ICE, EUREX) ein Settlement Price veröffentlicht, der auch zur Abrechnung aller offenen Positionen verwendet wird. Nicht veröffentlicht wird von den Terminbörsen der zuletzt gehandelte Kurs. Der ist mithin irrelevant.
Beispiele:
FDAX: IB liefert letzten gehandelten Kurs (22h00 CET), Kinetick liefert Settlement Price (alle Trades zwischen 17h29 und 17h30)
ES : IB liefert letzten gehandelten Kurs (16h15 Central Time), Kinetick liefert Settlement Price (alle Trades zwischen 15h14:30 und 15h15:00, abweichende Regelung am letzten Werktag des Monats)
CL: IB liefert letzten gehandelten Kurs (17h15 EST), Kinetick liefert Settlement Price (alle Trades zwischen 14h29 und 14h30 EST)
Für die Berechnung wichtiger Indikatoren, wie Floor Pivots oder Jackson Zones sollte nur der Settlement Price (= offizieller Preis) verwendet werden. Daher sind die IB Tagesdaten für mich im wesentlichen unbrauchbar.
Problem mit der Schnittstelle zwischen IB und NinjaTrader.
Wenn das Ende des Handelstages auf 24h00 Lokalzeit oder später fällt, werden die Tagesdaten von Interactive Brokers von NinjaTrader dem falschen Handelstag zugeordnet. Dies betrifft vor allem Trader in Athen oder Tel Aviv. Wenn die Lokalzeit auf MEZ(CET) eingestellt ist, kommen wir bei den US-Börsen mit einem blauen Auge davon.
Bereits eine Stunde weiter östlich gibt es Probleme mit NYMEX Futures.
Damit haben wir bereits zwei schlagende Argumente, nicht die Tagesdaten von Interactive Brokers zu verwenden, sondern die qualitativ höherwertigen Daten von Kinetick EOD. Es kostet ja nichts.
Aber das Problem ist doch, dass man die Kinetick EOD Daten ja nur für Charts mit Tageskerzen verwenden kann. Stundencharts oder gar 5min Charts lassen sich damit soweit ich weis ja nicht darstellen, oder geht das doch irgendwie?
Insofern sind die Daten für alle die kürzere Timeframes als 1D nutzen witzlos.
Richtig. Deshalb verbindest Du Dich mit Kinetick EOD (erste Verbindung) und dann mit Interactive Brokers (zweite Verbindung). Dann holt NinjaTrader sich die Tagesdaten von Kinetick und die Intraday Daten von Interactive Brokers.
Wenn Du Kinetick abonnierst, dann kannst Du alle Daten über Kinetick beziehen. Das macht aus mehreren Gründen Sinn:
-> Interactive Broker hat nur Snapshot (Condensed Tick) Daten.
-> Die Daten von Interactive Brokers haben keine Time Stamps, die Time Stamps müssen von NinjaTrader hinzugefügt werden und sind daher leicht verzögert.
-> Das Real-Time Volumen von Interactive Brokers ist komplett falsch!
NinjaTrader zieht sich zuerst Daten von der ersten Verbindung. Von der zweiten Verbindung werden nur die Daten gezogen, die es bei der ersten Datenquelle nicht gab. Es geht also nach der Reihenfolge.
Jetzt möchte ich mit der NinjaTrader 7 programmieren kennenlernen. Kann die Leute mir helfen?
Vielleicht, gibt es Bücher (mit Deutscher Sprachige) wo ich besser kennenlernen kann?
in Deutsch sieht das schlecht aus. Ich kenne kein einziges Buch. Es gibt ein englisches PDF, der NT7 Help Guide mit 1026 Seiten. Das PDF gibts irgendwo auf der Seite von Ninjatrader.com, denke ich.
