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Fragen zum Ninjatrader


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Fragen zum Ninjatrader

  #291 (permalink)
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Hab gar nicht gewusst, dass der ES volatiler ist als der YM. Liquider schon, doch nicht seine Kursbewegungen.

Ich hab nicht gesagt, der ES sei volatiler, nur liquider. Beim Daytrading will ich Liquidität, daher ES. Bei einer Position über mehrere Stunden ist mir das egal, daher den YM.
In den ganz kleinen Einheiten ist der YM oft volatiler, wegen der fehlenden Liquidität.

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Hallo terratec,

wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich lerne das auch noch...

Viele Grüße,
Renkotrader

PS: hast Du eine Idee dazu, was es mit der Tickdifferenz im Minus auf sich hat?

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  #293 (permalink)
 terratec 
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Beim XM fällt mir was auf, was ich bisher nicht kenne: ich steige mit -1 Tick ein! Nicht mit +/-0 Ticks. Von dort an zählen die Verluste auf -2 Ticks nach einem Tick gegen den Trader und so weiter. Im Gewinnfalle stehen nach einem Tick +1 Tick auf dem Plan. In diese Richtung stimmt das also - doch im Verlustfalle ist der Trader in den Hintern gekniffen. Was ist da los? Das ist doch keine Slippage...

XM sagt mir nichts... Ist das ein Typo und du meinst YM?

Und ich verstehe nicht so ganz um was es geht.

Da müsste ich schon genauere Angaben haben, wie z.B. deine eingegebene Entryorder(Preis), und die genaue Orderart (z.B. bei StopLimit, den Limit). Sowie den resultierenden Entryprice.

Falls du YM meinst, dann könnte es damit zusammenhängen, dass der Spread ab und zu grösser als 1 ist. Aber ich habe keine Kristallkugel. Müsste etwas mehr wissen.

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  #294 (permalink)
 
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Hallo terratec,

habe den Fehler korrigiert, ich meine den YM.

Einstieg ist bei mir immer per Stopp-Limit-Order in Handelsrichtung. Wenn die Order getriggert wird, dann eben immer auf -1. Ganz egal, wie oft ich mich einstoppen lasse. Und auch unabhängig davon, wie viele Kontrakte ich handle.


Ich schreibe mal raus, was ich im Control Center finde:

Executions:
06.03.2013 - 08:41:55 Uhr
2 Zeilen, identische Order-ID
Position erste Zeile: "1L". Zweite Zeile: "2L".
Name: Entry
Rate: 1
Qty: 1
Preis: 14256
Commission: jeweils 2,50$.

Trades:
2 Zeilen, unterschiedliche Exittime.
Exitname: 1. "Exit". 2. "Stop2".
Profit: 1. "40$". 2. "25$".
Commission: jeweils 5$ (schon abgezogen)

Orders:
Eine Zeile, OrderType: StopLimit, Qty: 2, Limit: 14257, Stop: 14256, Filled: 2, AvgPrice: 14256, Remaining: 0, Name: Entry.


Renkotrader

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  #295 (permalink)
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Einstieg ist bei mir immer per Stopp-Limit-Order in Handelsrichtung. Wenn die Order getriggert wird, dann eben immer auf -1. Ganz egal, wie oft ich mich einstoppen lasse. Und auch unabhängig davon, wie viele Kontrakte ich handle.


Ich schreibe mal raus, was ich im Control Center finde:

Executions:
06.03.2013 - 08:41:55 Uhr
2 Zeilen, identische Order-ID
Position erste Zeile: "1L". Zweite Zeile: "2L".
Name: Entry
Rate: 1
Qty: 1
Preis: 14256
Commission: jeweils 2,50$.

Trades:
2 Zeilen, unterschiedliche Exittime.
Exitname: 1. "Exit". 2. "Stop2".
Profit: 1. "40$". 2. "25$".
Commission: jeweils 5$ (schon abgezogen)

Orders:
Eine Zeile, OrderType: StopLimit, Qty: 2, Limit: 14257, Stop: 14256, Filled: 2, AvgPrice: 14256, Remaining: 0, Name: Entry.

Also du gibst eine Stop Limit Order ein, mit dem Stop Preis 14256 und dem Limit Preis 14257.
Somit wird die Order bei 14256 ausgelöst und mutiert zu einer BuyLimit 14257. D.h. kaufe zu 14257 oder besser. Da deine Order aktiviert wurde, als erstmals 14256 im Ask erschien, ist es normal dass dann noch Ware zu 14256 im Ask liegt. Also erhälst du sie zu diesem Preis. Soweit normal, da ja dein 14257 bloss der Worstcase ist.

14257 Worstcase
14256 Ask
---------------
14255 Bid

Beim Exit, wurde das Target erreicht (war eine LimitOrder)

und beim Stop2 der Stop.
Dort stellt sich die Frage, ob es eine Stop Limit, oder Stop Market Order war. Kommt einerseits auf die Einstellungen in den Properties an. (Lim oder Market) oder den Börsenplatz, da gewisse Börsen dort nur Stop Market Orders akzeptieren (CBOT scheint so eine zu sein) und die dann automatisch abgeändert werden. Was zudem meist ausserhalb der regulären Handelszeiten der Fall ist. Um es noch komplexer zu machen, kommen manche Broker noch entgegen, indem sie in solchen Fällen eine Lim Order simulieren. (siehe Links)

Ich weiss nicht ob ich nun das Problem getroffen habe, oder ob wir von unterschiedlichen Sachen reden.

Dazu noch Links, wie das mein Broker sieht:

Stop limit Orders

Stop Orders

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  #296 (permalink)
 
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Hallo terratec,

ich habe in meinem Charttrader in den Einstellungen den Offset-Limit-Parameter auf 1 eingestellt, um im Falle eines Falles doch mit einer Slippage von 1 Tick eingestoppt zu werden. Das war hin und wieder beim FDAX und beim CL notwendig. Ich habe das eben mal im Sim-Modus ausprobiert, den Limit-Parameter auf 0 gesetzt, doch das ändert hier nichts. Was für ein Mist...

Meine Stopps sind Stop-Limit-Orders.

Gehandelt wird YM per Globex. Ob mein Broker hier etwas simuliert/emuliert, dass weiss ich nicht.

Gute Nacht,
Renkotrader

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  #297 (permalink)
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Ich glaube immer noch nicht zu wissen, was für ein Problem du hast...
Aber Unklarheiten räumt man am besten aus dem Weg, indem man für den entsprechenden Tag/Zeit das LogFile Schritt für Schritt durchgeht. Da ist jedes Detail vollständig und eindeutig dokumentiert.

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  #298 (permalink)
 
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Moin Traders!

Okay, dann mal drei Schritte. Hier im ersten die Screenshots eines Probetrates mit 3 Kontrakten im YM von heute Morgen. Auf diesen 3 Sreenshots sieht man die Auswirkungen.

In der nächsten Mail stelle ich die "Executions" vor, muss die ein wenig zusammenstreichen.
Und dann das Logfile dazu.

Lauf des Kurses um 1 Tick vom Einstieg in Handelsrichtung Long: +1 Tick. Passt.


Positionseröffnung mittels Stopp-Limit-Order Long: -1 Tick. "Passt nicht".


Lauf des Kurses um 1 Tick gegen die Handelsrichtung: -2 Ticks. "Folgefehler". "Passt nicht".


Viele Grüße,
Renkotrader

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Hier die EXECUTIONS:
 
Code 
                            
2013-03-07 09:24:37:669    6657:0000018TN0000009|44099549|99771900170    2.5    True    Globex    YM 03-13 Globex    False    Long    Entry    88099544    2013-03-07 09:24:37:669    Hosted    1    14290

2013-03-07 09:24:37:874    6657:0000020TN0000010|44099549|99771900170    2.5    True    Globex    YM 03-13 Globex    False    Long    Entry    88099544    2013-03-07 09:24:37:874    Hosted    1    14290

2013-03-07 09:24:38:068    6657:0000022TN0000011|44092949|99771900170    2.5    True    Globex    YM 03-13 Globex    False    Long    Entry    88099544    2013-03-07 09:24:38:068    Hosted    1    14290 
(Habe die IDs ein wenig geändert, sonst alles Original)


Renkotrader

PS: das mit dem Lofile dauert noch, ist eine größere Aktion...

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Und hier das LOGFILE:

 
Code 
                            
07.03.2013 09:18:43|1|32|Submitting order by chart trader direct entry
07.03.2013 09:18:43|1|32|Submitting order with strategy id-'982079aff9bb44d8afc95bd0f63f0ea8' (Ticks)

07.03.2013 09:18:43|1|32|Order='33211be7d9f4415aa9518121f2ff0544/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=PendingSubmit Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14306 Stop price=14305 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:18:43|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14306 Stop price=14305 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''

07.03.2013 09:18:47|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=PendingChange Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14292 Stop price=14291 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:18:47|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14292 Stop price=14291 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''

07.03.2013 09:20:35|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=PendingChange Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14291 Stop price=14290 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:20:36|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14291 Stop price=14290 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''

07.03.2013 09:24:37|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=Working Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14291 Stop price=14290 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:37|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=PartFilled Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14291 Stop price=14290 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=1 Fill price=14290 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:37|1|16|Execution='6657:6697318TN0002659|88092549|66741922170' Instrument='YM 03-13' Account='Konto007!Clearer!Futures' Exchange=Globex Price=14290 Quantity=1 Market position=Long Operation=Insert Order='42092549' Time='07.03.2013 09:24:37'
07.03.2013 09:24:37|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=PartFilled Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14291 Stop price=14290 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=2 Fill price=14290 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:37|1|16|Execution='6657:8897320TN0002660|88092549|66741922170' Instrument='YM 03-13' Account='Konto007!Clearer!Futures' Exchange=Globex Price=14290 Quantity=1 Market position=Long Operation=Insert Order='88092549' Time='07.03.2013 09:24:37'

07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092549/Konto007!Clearer!Futures' Name='Entry' New state=Filled Instrument='YM 03-13' Action=Buy Limit price=14291 Stop price=14290 Quantity=3 Type=StopLimit Filled=3 Fill price=14290 Error=NoError Native error=''

07.03.2013 09:24:38|1|16|Execution='9957:9997322TN0000011|88092544|99741222170' Instrument='YM 03-13' Account='Konto007!Clearer!Futures' Exchange=Globex Price=14290 Quantity=1 Market position=Long Operation=Insert Order='88092549' Time='07.03.2013 09:24:38'

07.03.2013 09:24:38|1|64|Instrument='YM 03-13' Account='Konto007!Clearer!Futures' Avg price=14290 Quantity=1 Market position=Long Operation=Insert Currency=UsDollar
07.03.2013 09:24:38|1|64|Instrument='YM 03-13' Account='Konto007!Clearer!Futures' Avg price=14290 Quantity=2 Market position=Long Operation=Update Currency=UsDollar
07.03.2013 09:24:38|1|64|Instrument='YM 03-13' Account='Konto007!Clearer!Futures' Avg price=14290 Quantity=3 Market position=Long Operation=Update Currency=UsDollar

07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='166533f4e3ca4de63815e34aa3cfe30a/Konto007!Clearer!Futures' Name='Stop1' New state=PendingSubmit Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14264 Stop price=14284 Quantity=1 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='c65f620b79db4ef7ad14871c205173ef/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target1' New state=PendingSubmit Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14300 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='b12e2d953a0945a0a6a76bbd25220e1f/Konto007!Clearer!Futures' Name='Stop2' New state=PendingSubmit Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14262 Stop price=14282 Quantity=1 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='7fd593eb602746fd922e1d324d9f69be/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target2' New state=PendingSubmit Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14310 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='f1f6523f18a94ff1b45505da23677cfe/Konto007!Clearer!Futures' Name='Stop3' New state=PendingSubmit Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14260 Stop price=14280 Quantity=1 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='3e8639f832d3455b9a795be5060b9776/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target3' New state=PendingSubmit Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14320 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''

07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092740/Konto007!Clearer!Futures' Name='Stop1' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14264 Stop price=14284 Quantity=1 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092741/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target1' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14300 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092742/Konto007!Clearer!Futures' Name='Stop2' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14262 Stop price=14282 Quantity=1 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092743/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target2' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14310 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092741/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target1' New state=Working Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14300 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092743/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target2' New state=Working Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14310 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092744/Konto007!Clearer!Futures' Name='Stop3' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14260 Stop price=14280 Quantity=1 Type=StopLimit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092745/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target3' New state=Accepted Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14320 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error=''
07.03.2013 09:24:38|1|32|Order='88092745/Konto007!Clearer!Futures' Name='Target3' New state=Working Instrument='YM 03-13' Action=Sell Limit price=14320 Stop price=0 Quantity=1 Type=Limit Filled=0 Fill price=0 Error=NoError Native error='' 
Habe auch hier IDs verändert.

Renkotrader

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