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@Renkotrader: Da mein System als Basis einen ZigZack Indikator hat, verstehe ich genau dein Problem. Für die Evaluierung der Märkte/Instrumente und zum Performancevergleich ist der von dir gewünschte Indikator auf meiner ToDo Liste. Ich weiß jedoch nicht, wann ich die Entwicklung starten kann.
Als Ergebnis sollten dann die folgenden statistischen Fragen beantwortet werden:
1. Bezogen auf ZigZack: Wieviel "Meter" pro Tag werden gemacht?
2. Wann (Wochentag/Uhrzeit) erfolgen die effizientesten Moves? Wann sind eher Chop Zones?
3. Suche nach der Anzahl/dem Zeitpunkt der perfekten ABC und ABCDE Moves?
Das wird aber kein Indikator im klassischen Sinne werden. Ich werde die Daten extern verarbeiten und als Statistiken in meinen Excelsheets verwenden. Mich würde interessieren, wie du deine "Werte" in Ninja visualisieren würdest.
Vielleicht geht der Indy von David Weiss in die Richtung. Nimmt jedoch einfach das Volumen über einen ZigZag.
Vielleicht müsstes du was mit der Bargrösse machen. Wenn du den heutigen ES Chart anschaust, dann sind die grossen Downbars effizient und die Pullbacks ein ineffizientes Gestottere. (Was ja auch logisch ist).
hier seht Ihr 4 verschiedene Preisdarstellungen, und jeweils habe ich den Messzeitraum auf Bildschirmbreite angepasst. Mal auf die Schnelle, ich kann mich um ein oder 2 Perioden vertan haben, da hier sowieso kein identischer Start garantiert werden kann, da ich nur eine Zeitskalierung dabei habe, die anderen sind Renko, TLB und Tickchart.
Man sieht jedoch schön, dass der TLB den höchsten Signallinienwert (18-Sekunden-TLB-Chart: 12,1) inne hat, den ich auf das Maximum hochgeschraubt habe. Die anderen: 300er-Volume-Chart: 10,84. 3-Minuten-Chart 9,02. 4er-Renko: 7,84. Mag also gut sein, dass dieser Indikator doch dazu taugt, neben seines eigentlichen Aufgabengebietes, hier zu solchen Auswertungen in Bezug auf die Trendqualität zu helfen.
Viele Grüße,
Renkotrader
PS: logisch, dass der TLB schon auch am besten aussieht
PPS: Eure neuen Posts haben sich überschnitten, lese diese gleich...
@Koepisch
Das hört sich gut an, was Du da vor hast. Du hast ja schon von diesen "viele Meter Marktbewegung" erzählt, die Du von Deinem Markt erwartest/wünschst. Viele Meter = viele Chancen. Das ist mir ja auch wichtig. Zumindest in vernünftigem Maße. Und die beiden Punkte "2" und "3" sind auch klasse, wenn Du diese damit abdecken kannst.
Die Darstellung in Ninja ist für mich jetzt hier nebensächlich, also bei meiner Untersuchung hier. Hier steht eben im Oszillator die Kennzahl als Signallinienwert, und ist somit ein Durchschnittswert, wenn ich mich nicht irre. Also durch das Hochschrauben der Smoothingperiode auf rund eine Milliarde Perioden.
@terratec
Ich glaube, dass ist nicht so ganz das, was ich suche. Vielleicht habe ich gerade nur ein Verständnisproblem und komme nicht drauf. Ich schaue es mir mal genauer an. Schon mal Danke!
@Renkotrader: Genau das macht der Indikator. Nimm ihn bitte erst einmal in der Standardeinstellung Classic. Die Meßstrecke wird über die Periode (Default 10) eingestellt.
Der Indikator zeigt Dir dann über die letzten 10 Balken die Effizienz der Bewegung an. 100% bedeutet, dass sich entweder 10 grüne Balken oder 10 rote Balken aneinander gereiht haben. Damit ist die Gesamtbewegung vom Betrag her identisch mit der Summe der Beträge der Einzelbewegungen. 0% bedeutet, dass es leider nur ein Hin und Her war, und der Preis im Ende der 10 Balken unverändert bleibt.
Nun hängt natürlich die vom Indikator gemessene Effizienz der Bewegung von der Periode ab. Mit einer Periode von 3 wirst Du den Wert 100% relative häufig sehen (3 Balken gleicher Farbe). Mit einer Periode von 50 wirst Du die 100% nie sehen, weil 50 Balken hintereinander in die selbe Richtung relativ unwahrscheinlich sind (1 zu einer Million Milliarden ...).
Aus diesem Grund wird die Nulllinie auch der Periode angepasst.
Die rote Linie ist ein zusätzliche Glättung.
Die Einstellung (Balanced Momentum) ist eine zusätzliche Fehlerkorrektur.
Der Indikator macht also exakt das, was Du forderst.
Die Smoothing Periode hat keinen Einfluss auf die blaue Linie. Sie ist nur da, um die unruhige blaue Linie zu glätten. Die rote Linie ist das Ergebnis der Glättung. Du solltest für die Smoothing Period den kleinsten Wert wählen, der zu einer zufriedenstellenden Glättung führt. Eine größere Periode erhöht nur den zeitlichen Nachlauf (Lag) des Indikators.
Ja, doch genau das ist das Problem: es ist nicht das Ergebnis, was ich haben will. Wenn der Preis 10 Balken um beispielsweise je 10 Ticks steigt, und dann diese 100 Ticks wieder fällt in genau 10 Shortbalken, dann zeigt mir der Indi 0 an, und damit kann ich nichts anfangen. Mir geht es nicht um die Kursveränderung, mir geht es um die "Laufeffizienz".
Ich bin beispielsweise der Kurs, laufe über einen Hügel, also auf der anderen Seite wieder runter. In einer geraden Linie, ohne Stufen und Gräben oder sonstiger Hindernisse. Sauber drüber, kein Schritt aus dem Takt, keiner zuviel, 100% effizient. Nun laufe ich über den Nachbarhügel: in Schlangenlinien, über Gräben, Hindernisse oder Bachläufe. Nicht den theoretisch kürzestmöglichen Weg, sondern ich brauche anstatt 1000 Schritte nun 2000. Also nur 50% Effizienz.
Und das unabhängig von meinem Endziel (das Endziel/Level interessiert mich nicht).
Also kann ich das doch mit diesem Indikator so nicht wirklich messen, oder?
Im Chart gibt es keine Hügel. Jeder Hügel ist ineffizient. Effizient ist nur die gerade Linie. Eine gerade Linie ist eine Preisbewegung vom Punkt A zum Punkt B ohne Umwege, d.h. also entweder alles grün oder alles rot.
Wenn Du die Effizienz einer Preisbewegung von einem Hochpunkt zu einem Tiefpunkt messen willst, dann ist das etwas völlig anderes. Als erstes müsstest Du eine Regel definieren, um Hoch und Tiefpunkte zu identifizieren. Dann könntest Du in einem zweiten Schritt die Effizienz der Bewegung über den ganzen Ast messen. Das gibt dann aber einen Stufenindikator der die Effizienz erst mit einer Verzögerung von N + M Balken anzeigen kann, da er ja warten muss, bis der Ast fertig ist und dann noch warten muss bis der Ast auch als solcher gilt, was ja noch einmal einige Balken dauern kann. Ein solcher Indikator wäre weitgehend nutzlos, da nach hinten gerichtet.
doch ist es das, was ich suche. Ich will ja nicht damit Traden, darum gehts mir nicht. Ich will damit Kurse miteinander vergleichen. Zum Beispiel die Trendeffizienz des FDAX auf M10 im Zeitraum Januar 2013 ermitteln, um dieses Ergebnis dann mit dem M3-Chart des gleichen Instruments und des gleichen Zeitraums zu vergleichen.
Oder die Trendeffizienz vom 18.02.2013 auf M1 rein Intraday FDAX im Vergleich zum FGBL und CL.
