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Fragen zum Ninjatrader
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weisst Du konkret, woran das liegt? Wie ich das einstellen kann im CT? Oder gibt es dazu definitiv keine Lösung im CT?

Einstellen kannst du nichts. Es geht darum, dass zum Zeitpunkt, wenn du den Close Button drückst, mit deiner Stop-Order vielleicht schon etwas passiert ist an der Börse etc. (Oder beim Broker, je nach Konstellation von: Order Lokal, beim Broker, an der Exchange) Im log File siehst du was von NT veranlasst wurde.

Ninjatrader hat einen Ablauf für den Close einer ATM, der in der Help genau beschrieben ist. Ich kopier dir das jetzt nicht rein, weil es in E ist. Aber eine D Zusammenfassung mag ich auch nicht machen.

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Hi terratec!

Jetzt noch mal für Doofies:
- per Button Close im CT passiert mir sowas also, ohne dass ich etwas dagegen tun kann.
- per "Close Position" und "Flatten Everything" gilt sinngemäß dasselbe, auch wenn diese erweiterte Befugnisse haben ("In Flight Executions").
- per DOM wäre die Lösung, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Okay: wie funktioniert das bitte?

Diese ATM-Close-Prozedur habe ich gelesen, weiss jedoch nicht, ob ich das richtig verstanden habe, besonders das mit der Market Order.

Viele Grüße,
Renkotrader

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  #163 (permalink)
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Es passiert dir in der CT und auch im DOM oder auch mit flatten everything (wobei dort die Posi sofort wieder geschlossen wird), wenn es dumm geht, und das zeitlich dumm liegt. Normalerweise passiert das ja nicht. Aber das ist ein klassisches Problem von Huhn und Ei und nicht NT spezifisch. Wenn man das verhindern wollte, dann müsste man zuerst die OCO's entfernen und dann die Posi schliessen. Dann wäre die Geschichte aber ungeschützt, und du hättest dann wenn es dumm geht andere Probleme.

Somit funktioniert das im DOM auch nicht mit dem Close. Aber da du mehr Möglichkeiten als im CT hast, kannst du eine Arbeitsweise wählen, die dieses Problem berücksichtigt.

Ich nehm für Modifikationen im engen Bereich (Scalp) SingleClickOrderModification. Damit kann ich in Windeseile im Prinzip das machen, was NT beim Close macht. Nur etwas intelligenter und meist mit einem Zusatzgewinn des Spreads. Mit einem Click Target an den Preis ran, und mit dem zweiten Click Stop an den Preis ran. Das ist die Extremlösung (wie Close), die man natürlich normalerweise nicht nimmt. Es gibt auch die Möglichkeit den Close etwas sanfter auszuführen, indem man Stops und Targets langsam ranclickt.

Da du ja nicht das Supertool DOM benutzen möchtest, kannst du ja auch auf dem Chart eine Order über den Preis ziehen, was in etwa auch das macht, was NT beim Close veranstaltet. Aber damit, wie mit dem Close schliesst du in der Regel um den Spread schlechter ab.

Wenn man sich angewöhnt mit dem DOM zu arbeiten, dann läuft das - wie alle anderen Zusatzmöglichkeiten - im Schlaf ab. Man hat dort einfach generell am meisten Möglichkeiten und muss somit nie zu einem anderen Tool wechseln. Ich bin da auch nicht so konsequent. Ich gehe mit meinem Tool in den Trade rein und mache im DOM nur das Feinmanagement, falls nötig.

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Moin terratec!

Na gut: ich habe den CT auf das Livekonto belassen, diesen zugeklappt und das DOM aktiviert auf das Livekonto. Die beiden dürften sich ja nun nicht in die Quere kommen, denke ich. So kann ich immer noch nach Lust und Laune eine Order per Rechtsklick im Chart platzieren.

Die SingleClickOrderModification habe ich ebenso aktiviert, muss mich einfach mal damit auseinandersetzen später im Demo, was genau damit alles geht und wie. Ist eben ein anderes Handling.

Werde mich mit Sicherheit nochmal dazu melden. Was mir beim NT7 auffällt im DOM, ist, dass mir meine Logik sagt, dass die beiden Beschriftungen Buy und Sell nicht korrekt sind. Vertauschte Logik. Aber das liegt anscheinend an meiner Sichtweise, nur irritiert mich das von Anfang an.

Ich danke Dir für Deine Hilfen!

Liebe Grüße,
Renkotrader

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Ich klinke mich hier mal ein in die Diskussion:
Ich persönlich trade lieber aus dem Chart heraus, was hauptsächlich daran liegt, dass ich hier besser auf visuell leicht zu erkennenden Levels meine Order punktgenau platzieren kann. Der tatsächliche Preis ist mir dabei völlig egal.

Zum Thema:
Auch im CT lässt sich quasi eine Single Click Order abschicken, wenn man dies entsprechend "vorbereitet".

Konkret: ich plane meinen Entry (Short) auf einem Level oberhalb des aktuellen Preises.

Mein erster Schritt: rechte Maustaste WEIT oberhalb des aktuellen Preises, Sell Limit, Order liegt im Markt.
Zweiter Schritt: linke Maustaste klickt auf das Wording "Sell LMT", danach kann ich entspannt in Richtung meines gewünschten Levels die Maus bewegen.
Dritter Schritt: Linke Maustaste klickt auf dem gewünschten Enstiegslevel, Order liegt als Limit im Markt, egal ob auf Bid oder Ask oder einem anderen Wunschlevel.
Alternativ klicke ich auf der Tastatur "Escape", die Order liegt dann wieder auf dem Level aus Schritt 1.

Ist die Order dann mit einer ATM versehen, lässt sich mit dem Stop oder Target Level analog verfahren.

Obiges Szenario ist natürlich nur als Beispiel einer konkreten Limit Einstiegsorder zu sehen, kann natürlich auch mit Einstoppen angewendet werden, der erste Schritt ist dann eben WEIT unter dem aktuellen Preis mit Sell Stop.

Mir hilft diese Technik jedenfalls sehr, weil ich die Vorteile einer Chartausgabe mit einer blitzschnellen (punktgenauen) Order kombinieren kann. Im DOM wusste ich nie genau, "wo" ich mich gerade befinde. Und mit dem Auge zwischen Chart und DOM zu wechseln war auch keine Lösung.

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Hallo medias!

Danke auch Dir. So, wie Du das beschrieben hast, mache ich das auch immer. Genau so!

Mich jucken die Preise ebenso wenig, denn ich handle ausschließlich meine Formationen. Und dort liegt dann die Stopp-Limit-Order eben genau auf dem gewünschten Ausbruchslevel. Im DOM fehlt mir jegliche Orientierung, ich muss Preise vergleichen und schätzen - und dann die Order wie eh und je doch noch mal manuell anpassen, also verschieben.

Mit dem DOM wird das Traden für mich komplizierter. Ich habe meine Kontrakte definiert, meine ATM-Strategien und jetzt gehts nur noch darum, wo genau die Order hin soll. Das zappelnde DOM ist vom Handling her für mich bisher nix. Es verunsichert mich sogar irgendwie. Ich muss mal ausprobieren, in wie weit ich mit diesem glücklich werde.

Viele Grüße,
Renkotrader

PS: ich habe meine Scalpingstrategie in der ATM so angepasst, dass es nur noch selten notwendig ist, diese manuell zu schließen. Jedoch muss ich das Ganze notfalls über den DOM so machen, wie terratec beschrieben hat - das scheint schneller zu gehen.

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Auch für das Problem der Asynchronität zwischen laufender ATM und Position im Markt habe ich für mich eine Lösung "entwickelt".

Mir ist es bisher 1x passiert, dass ich einen Stop manuell auslösen wollte, bevor dieser meinen ATM Stop erreicht hatte. Der Markt war jedoch schneller als ich, so dass ich plötzlich durch den ATM Stop und meinen manuellen Klick auf [Close] eine Position offen hatte. Ein Blick auf meine Broker Software (IB TWS) hat dies aber eindeutig angezeigt und ich habe durch einen weiteren Klick auf [Close] auch diese Position im CT schliessen können.

Seitdem klicke ich beim manuellen Schliessen IMMER ein zweites Mal auf [Close], nach einer kleinen Verzögerung. Wenn nichts offen ist, entsteht kein Schaden, wenn doch, ist die Position wenigstens gleich wieder zu.

Mit diesem Ansatz brauche ich keinen DOM. Vielleicht hilft auch dir diese Verfahrensweise.

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Hallo medias,

gut, dass werde ich mir merken. Und bei Gelegenheit so ausprobieren. Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

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ATM-Strategie-Einstellungen (Options)

Hallo Traders!


Quoting 
Use last price for auto trail and auto breakeven
When enabled, the last trade price is used to trigger auto trail or auto breakeven functions. When disabled, the bid is used for long positions, the ask is used for short positions.

Kann mir das jemand anschaulich auf deutsch erklären, welchen Unterschied dies in der Praxis macht? Besonders interessiert mich das, da ich in Ausbrüchen sehr eng traile.

Danke!

Renkotrader

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Kann mir das jemand anschaulich auf deutsch erklären, welchen Unterschied dies in der Praxis macht?

The last trade price, ist der zuletzt bezahlte Kurs, der genommen wird falls enabled.
Wenn disabled, dann wird je nach long/short der bid oder ask genommen.
Bei liquiden Märkten ist der last trade price ja meist der bid oder ask; also max 1 Tick Unterschied.
Bei weniger Liquidität (z.B. Dow) hast du plötzlich den last trade = 13027 und ask/bid 13025/13023; was dann schon etwas ausmachen kann.
Schau dir den DOM für deine Instrumente im live Betrieb an. Der zeigt last (im angehängten Beispiel gelb), sowie natürlich bid/ask. Dann siehst du, was bei welcher Einstellung was bewirken würde.

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Last edited by terratec; January 6th, 2013 at 05:09 AM.
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