Fragen zum Ninjatrader - German Traders | futures io social day trading
futures io futures trading


Fragen zum Ninjatrader
Updated: Views / Replies:58,406 / 575
Created: by Renkotrader Attachments:76

Welcome to futures io.

(If you already have an account, login at the top of the page)

futures io is the largest futures trading community on the planet, with over 90,000 members. At futures io, our goal has always been and always will be to create a friendly, positive, forward-thinking community where members can openly share and discuss everything the world of trading has to offer. The community is one of the friendliest you will find on any subject, with members going out of their way to help others. Some of the primary differences between futures io and other trading sites revolve around the standards of our community. Those standards include a code of conduct for our members, as well as extremely high standards that govern which partners we do business with, and which products or services we recommend to our members.

At futures io, our focus is on quality education. No hype, gimmicks, or secret sauce. The truth is: trading is hard. To succeed, you need to surround yourself with the right support system, educational content, and trading mentors – all of which you can find on futures io, utilizing our social trading environment.

With futures io, you can find honest trading reviews on brokers, trading rooms, indicator packages, trading strategies, and much more. Our trading review process is highly moderated to ensure that only genuine users are allowed, so you don’t need to worry about fake reviews.

We are fundamentally different than most other trading sites:
  • We are here to help. Just let us know what you need.
  • We work extremely hard to keep things positive in our community.
  • We do not tolerate rude behavior, trolling, or vendors advertising in posts.
  • We firmly believe in and encourage sharing. The holy grail is within you, we can help you find it.
  • We expect our members to participate and become a part of the community. Help yourself by helping others.

You'll need to register in order to view the content of the threads and start contributing to our community.  It's free and simple.

-- Big Mike, Site Administrator

Reply
 76  
 
Thread Tools Search this Thread
 

Fragen zum Ninjatrader

  #131 (permalink)
Elite Member
Berlin, Europe
 
Futures Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker/Data: Interactive Brokers
Favorite Futures: Keyboard
 
Fat Tails's Avatar
 
Posts: 9,653 since Mar 2010
Thanks: 4,226 given, 25,602 received
Forum Reputation: Legendary


Ironman9973 View Post
An @Fat Tails

Ich habe keine Ahnung ob es so etwas schon gibt (wahrscheinlich schon) oder ob es überhaupt einen praktischen Nutzen dafür gibt.

Ich handle meistens den Dax mit Rangebars. Jetzt habe ich mir überlegt einen Zeitindikator für Rangebars zu programmieren. Also einfach eine Linie die die Zeit, wie lange ein Rangebar braucht, darstellt. Um zu erkennen mit welcher Geschwindigkeit sich die Bars bilden.

Habe einen kleinen Entwurf des Indikators, so wie ich mir das ungefär vorstelle, angefügt. Würde mich über deine Meinung dazu freuen.

Danke.


PS: Indikator hat noch Bugs, wollte nur erst mal fragen ob es so etwas schon gibt, bevor ich mich damit weiter beschäftige.

Der Indikator wird so nicht funktionieren.

Range Bars werden aus einzelnen Ticks zusammengebaut. Die Dauer eines Range Bars wäre also der Zeitstempel des letzten Ticks des aktuellen Balkens minus dem Zeitstempel des letzten Ticks des vorangegangenen Balkens.

Ausnahmen: Zu Beginn der Session kann man nicht den letzten Tick des vorangegangenen Balkens nehmen sondern nimmt stattdessen die Zeit des Handelsbeginns. Ein besonders Problem hat man, wenn die Handelszeit unterbrochen wird, ohne dass dies in der Session reflektiert wird. Dies tritt zum Beispiel bei den Index Futures, die an der CME gehandelt werden zwischen 23h30 und 24h00 auf. NinjaTrader würde hier mit einer Balkendauer von > 30 Minuten aufwarten, es sei denn, dass Du das Problem technisch erfasst. Zum 18. November verschiebt sich das Problem auf die Zeitspanne von 22h15 bis 22h30. Man müsste also prüfen, ob es sich beim Instrument um ein CME gehandeltes Index Future handelt und dann für diesen Fall, dass der Zeitstempel des vorangegangen Balkens vor 15:15 Central Time und der des atkuellen Balkens nach 15:30 Central Time liegt eine Sonderregelung prüfen.

Außerdem werden durch den Ansatz in der inaktiven Zeit besonders große Balken generiert, so dass man in der aktiven Zeit nichts mehr sieht. Ein Logarithmus wäre hier angebracht.

Das Problem vereinfacht sich, wenn man statt der Dauer eines Range Bars, die Geschwindigkeit Range/Zeit ermittelt. Hier müsste allerdings auf Division durch Null geprüft werden. NinjaTrader hat Zeitstempel nur in Sekundenauflösung, und es kommt häufig vor, dass die Dauer eines RangeBars Null ist. Es müsste also eine Mindestdauer von 1 Sekunde gefordert werden.

Ich habe mal an einem ähnlichen Konzept einmal gearbeitet. Das Kernstück des Codes ist:
 
Code
volume = Math.Max(0,Volume[0]-1);
if(Bars.FirstBarOfSession)
{
	if (FirstTickOfBar)	
		Bars.Session.GetNextBeginEnd(Time[0], out sessionStartTime, out sessionEndTime);
	barDuration = Time[0]-sessionStartTime;
}
else
	barDuration = Time[0] - Time[1]; 
speed = 1/Math.Sqrt(1+barDuration.Seconds);


1. Zeile: NinjaTrader setzt das Volumen immer mindestens auf 1, dahe die Korrektur.
2. Zeile: Prüft ob es um den ersten Balken einer Session handelt
4./5. Zeile: Mit dem ersten Tick des ersten Balkens einer Session wird der Beginn der Handelszeit ermittelt.
6.Zeile: Balkendauer für den Fall des Handelsbeginns
9.Zeile: Balkendauer in allen anderen Fällen
10:Zeile: Zur Balkendauer wird 1 Sekunde addiert, um Division durch Null auszuschließen, dann wird daraus die Wurzel gezogen und der Kehrwert gebildet.

Das Chart unter zeigt den Ansatz. Der massive Bereich in der Mitte zeigt die News Release um 14h30, da sich hier innerhalb von einer Minute das halbe Chart herausgebildet hat. Sind wohl einige HFT-Algos die sich an den diskretionären Tradern laben....

Please register on futures.io to view futures trading content such as post attachment(s), image(s), and screenshot(s).

Reply With Quote
The following user says Thank You to Fat Tails for this post:
 
  #132 (permalink)
Elite Member
New York
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: NinjaTrader, TradeNavigator
Broker/Data: Optimus Futures
Favorite Futures: Piano
 
Ironman9973's Avatar
 
Posts: 111 since Jul 2012
Thanks: 53 given, 56 received

Also gibt es so einen Indikator noch nicht. Das wäre meine erste Überlegung. Dann wäre meine Überlegung könnte man so einen Indikator überhaupt verwenden, also hätte er einen Nutzen. Da ich diskretionärer Trader bin müsste ich das zuerst ausprobieren.

Ich würde um das ganze einfach zu halten mal den Session Beginn usw. vernachlässigen. Ich habe versucht das vorerst mal ganz simpel zu halten und habe einfach die Differenzzeit der letzten Bars genommen. Allerdings ist mein Problem das zu jeder vollen Stunde eine Differenz von 4000 Sekunden entsteht. Da hänge ich gerade. Vielleicht hast du ja eine Idee.

Danke für deine ausführliche Antwort.

Lg. Thomas

Reply With Quote
 
  #133 (permalink)
Elite Member
Berlin, Europe
 
Futures Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker/Data: Interactive Brokers
Favorite Futures: Keyboard
 
Fat Tails's Avatar
 
Posts: 9,653 since Mar 2010
Thanks: 4,226 given, 25,602 received
Forum Reputation: Legendary



Ironman9973 View Post
Also gibt es so einen Indikator noch nicht. Das wäre meine erste Überlegung. Dann wäre meine Überlegung könnte man so einen Indikator überhaupt verwenden, also hätte er einen Nutzen. Da ich diskretionärer Trader bin müsste ich das zuerst ausprobieren.

Ich würde um das ganze einfach zu halten mal den Session Beginn usw. vernachlässigen. Ich habe versucht das vorerst mal ganz simpel zu halten und habe einfach die Differenzzeit der letzten Bars genommen. Allerdings ist mein Problem das zu jeder vollen Stunde eine Differenz von 4000 Sekunden entsteht. Da hänge ich gerade. Vielleicht hast du ja eine Idee.

Danke für deine ausführliche Antwort.

Lg. Thomas

Du kannst im Prinzip den Code oben abschreiben. Dein rekursiver Ansatz funktioniert nicht. Die gesuchte Zeit ist die Differenz des Timestamps des aktuellen und des vorangegangenen Bars. Du brauchst ja nicht wie ich das Ergebnis zu invertieren.

Reply With Quote
The following user says Thank You to Fat Tails for this post:
 
  #134 (permalink)
Elite Member
New York
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: NinjaTrader, TradeNavigator
Broker/Data: Optimus Futures
Favorite Futures: Piano
 
Ironman9973's Avatar
 
Posts: 111 since Jul 2012
Thanks: 53 given, 56 received

Bleibt aber noch das Problem der vollen Stunde, welches ich so gelöst habe.


int zeit = ToTime(Time [0])- ToTime (Time [1]);
if (Bars.FirstBarOfSession)
zeit = 0;
if (zeit > 3000)
zeit = zeit - 4000;

RangeMeterLine.Set(zeit);

lg.

Reply With Quote
 
  #135 (permalink)
Elite Member
Berlin, Europe
 
Futures Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker/Data: Interactive Brokers
Favorite Futures: Keyboard
 
Fat Tails's Avatar
 
Posts: 9,653 since Mar 2010
Thanks: 4,226 given, 25,602 received
Forum Reputation: Legendary


Ironman9973 View Post
Bleibt aber noch das Problem der vollen Stunde, welches ich so gelöst habe.


int zeit = ToTime(Time [0])- ToTime (Time [1]);
if (Bars.FirstBarOfSession)
zeit = 0;
if (zeit > 3000)
zeit = zeit - 4000;

RangeMeterLine.Set(zeit);

lg.

Die ToTime() Methode ist ungeeignet, weil dann eine Minute 100 Sekunden hat. Die Zeit des ersten Balkens des Handelstages auf 0 zu setzen macht auch keinen Sinn. Die dritte Bedingung kann eine negative Zeit ergeben, was noch schlimmer ist.

Wenn Du schon fragst, musst Du jetzt mit meiner Antwort leben. So wie Du es machen willst geht es nicht ....

Reply With Quote
 
  #136 (permalink)
Elite Member
New York
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: NinjaTrader, TradeNavigator
Broker/Data: Optimus Futures
Favorite Futures: Piano
 
Ironman9973's Avatar
 
Posts: 111 since Jul 2012
Thanks: 53 given, 56 received

Was ich nicht verstehe ist welchen Typ von Variabel kann ich den Time zuweisen? Du hast:

barDuration = Time [0] - Time[1]

was ist barDuration für ein Typ?

Danke.

Reply With Quote
 
  #137 (permalink)
Elite Member
Berlin, Europe
 
Futures Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker/Data: Interactive Brokers
Favorite Futures: Keyboard
 
Fat Tails's Avatar
 
Posts: 9,653 since Mar 2010
Thanks: 4,226 given, 25,602 received
Forum Reputation: Legendary


Ironman9973 View Post
Was ich nicht verstehe ist welchen Typ von Variabel kann ich den Time zuweisen? Du hast:

barDuration = Time [0] - Time[1]

was ist barDuration für ein Typ?

Danke.


Die Variablen habe ich natürlich im Kopf des Programmes deklariert. barDuration ist eine Zeitspanne, der entsprechende Datentyp in C# wäre TimeSpan. Du deklarierst und initialisierst es zum Beispiel als

 
Code
private TimeSpan barDuration = new TimeSpan(0,0,0);

Dann kannst Du es verwenden.

Reply With Quote
The following user says Thank You to Fat Tails for this post:
 
  #138 (permalink)
Elite Member
New York
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: NinjaTrader, TradeNavigator
Broker/Data: Optimus Futures
Favorite Futures: Piano
 
Ironman9973's Avatar
 
Posts: 111 since Jul 2012
Thanks: 53 given, 56 received

Danke für deine Hilfe noch einmal. Aber eine letzte Frage noch. Bringt mir der Indikator eigentlich etwas?

Ich weiss ist eigentlich eine doofe Frage, aber du hast ja dieses Konzept schon einmal im durchdacht, warum hast du es wieder verworfen?

Reply With Quote
 
  #139 (permalink)
Elite Member
Berlin, Europe
 
Futures Experience: Advanced
Platform: NinjaTrader, MultiCharts
Broker/Data: Interactive Brokers
Favorite Futures: Keyboard
 
Fat Tails's Avatar
 
Posts: 9,653 since Mar 2010
Thanks: 4,226 given, 25,602 received
Forum Reputation: Legendary


Ironman9973 View Post
Danke für deine Hilfe noch einmal. Aber eine letzte Frage noch. Bringt mir der Indikator eigentlich etwas?

Ich weiss ist eigentlich eine doofe Frage, aber du hast ja dieses Konzept schon einmal im durchdacht, warum hast du es wieder verworfen?

Das Thema ist nicht so einfach. Anfangen muss ich hier mit dem Better Volume Indikator von Barry Taylor von Emini Trading & How to Day Trade | Emini-Watch.com. Der Code für die ursprüngliche Version beruhte auf einer einfachen Analyse von Volumen und Spanne. Der Indikator identifiziert

-> Balken mit weiter Spanne und hohem Volumen -> Climax Bars (für Climax oder Breakout)
-> Balken mit enger Spanne und hohem Voluem -> Churn Bars (wo es die Händler zerreibt)
-> Balken die beide Kriterien erfüllen -> Climax Churn Bars
-> Balken mit sehr geringem Volumen -> Low Volume Bars

Dieses Konzept habe ich mit dem BetterVolume Indikator umgesetzt. Mittlerweile liegt eine überarbeitete Version des Indikators in Easy Language vor.

The Better Volume Indicator – My Secret to Analyzing Volume

Dieser unterscheidet zwischen Bid und Ask Volumen. Da dieses weder bei TradeStation noch NinjaTrader vorhanden ist, wird die TickRule zur Näherung genommen (Genauigkeit liegt bei ca. 90%).

Das grundsätzliche Problem ist jedoch, dass der Better Volume Indikator nur auf Minutencharts funktioniert. Was ist denn ein Wide-Ranging Bar auf einem Range Chart. Gibt es nicht, da alle Balken gleich groß sind. Nun steht das Selektionskriterium ja auch nur für ein hohes Momentum. Auf einem Minutenchart wird dies über die Spanne des Balkens dargestellt, da der Divisor, nämlich die Zeit eines Balkens, immer dieselbe ist. Für ein Range Chart müsste man hingegen die (Einheits-)Spanne durch die Dauer des Balkens dividieren. Hier kommt jetzt der Code für die Bar Duration ins Spiel.

Der Ansatz Range/Balkendauer ist also nur eine Verallgemeinerung des Better Volume- Konzepts für andere Bartypen. Enstprechend ist das Volumen auf den Wert Volumen/Balkendauer zu korrigieren, bevor der Better-Volume Indikator auf Range Bars losgelassen werden kann.

Ich habe den Ansatz dann auch aus Zeitmangel nicht weiterverfolgt, habe aber noch ein ähnliches Projekt in der Entwicklung.

Reply With Quote
The following 2 users say Thank You to Fat Tails for this post:
 
  #140 (permalink)
Elite Member
Frankfurt, Hessen, Germany
 
Futures Experience: Intermediate
Platform: AgenaTrader & NinjaTrader
Broker/Data: FXCM & NinjaTraderBrokerage
Favorite Futures: Bonds, Currencies, Energies, Indizes, Metals
 
Renkotrader's Avatar
 
Posts: 450 since May 2012
Thanks: 943 given, 145 received


Hallo Traders!

Eben habe ich noch mal geschaut wegen den Tradekosten. Diese sind ja global im NT7 ja einzustellen unter "Tools - Options - Commission - Currency/Futures/Stocks - Zenfire" (mein verwendeter Datafeed). Wenn ich jedoch eine Selektion in den Instrumenten vornehmen mag, gibts auch dort die Möglichkeit unter "Misc".

Was muss ich dabei beachten, wenn ich diese hier verwenden mag? Globale Deklaration herausnehmen oder wird diese, sofern eine spezifische Deklaration vorliegt, automatisch ignoriert?

Danke!

Viele Grüße,
Renkotrader

Reply With Quote

Reply



futures io > > > > > Fragen zum Ninjatrader

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search



Upcoming Webinars and Events (4:30PM ET unless noted)

Jigsaw Trading: TBA

Elite only

FuturesTrader71: TBA

Elite only

NinjaTrader: TBA

Jan 18

RandBots: TBA

Jan 23

GFF Brokers & CME Group: Futures & Bitcoin

Elite only

Adam Grimes: TBA

Elite only

Ran Aroussi: TBA

Elite only
     

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
NinjaTrader and R sergey777 NinjaTrader 2 April 5th, 2012 12:51 AM
Ninjatrader error help soumi71 NinjaTrader 9 January 14th, 2010 05:40 PM
Can NinjaTrader data be stored other than \My Documents\NinjaTrader 6.5 tc12357 NinjaTrader 4 December 15th, 2009 02:55 PM
NinjaTrader 7 Big Mike NinjaTrader 12 August 3rd, 2009 04:38 PM
I'm new to NinjaTrader and I need a little help d.allen101 NinjaTrader 4 June 23rd, 2009 11:30 AM


All times are GMT -4. The time now is 04:25 AM.

Copyright © 2017 by futures io, s.a., Av Ricardo J. Alfaro, Century Tower, Panama, +507 833-9432, info@futures.io
All information is for educational use only and is not investment advice.
There is a substantial risk of loss in trading commodity futures, stocks, options and foreign exchange products. Past performance is not indicative of future results.
no new posts
Page generated 2017-12-17 in 0.14 seconds with 19 queries on phoenix via your IP 54.227.51.103