Gleitende Durchschnitte nach Dr. Manfred Dürschner - futures io
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Gleitende Durchschnitte nach Dr. Manfred Dürschner


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Gleitende Durchschnitte nach Dr. Manfred Dürschner

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Hi guys

Ich habe einen möglicherweise interessanten Handelsansatz gefunden und wollte fragen, ob das vielleicht jemand für eSignal und/oder für den Ninja Trader programmieren kann. Ich poste das hier weil die Beschreibung in deutsch ist. Wenn es jemand übersetzen kann/will um es dann ins englische Forum zu stellen sollte das bestimmt auch nicht von Nachteil sein.
Das Skript habe ich von der Website der VTAD heruntergeladen und das Konzept hat den 1. Preis im jährlichen VTAD Award gewonnen. Da ich das Skript von einem öffentlich zugänglichen Ort im Internet herunterladen konnte, denke ich, keine Rechte verletzt zu haben.
Das Konzept beschreibt "gleitende Durchschnitte 3.0", vergleicht die Performance mit den GD von Ehlers etcpp., hat von daher offenbar einen hohen Anspruch. Ich selber bin ungefähr so weit wie die Strecke von der Erde bis zum Mond davon entfernt, einen Indikator schreiben zu können, in dem "Lambda" Teil der Formel ist. Auch mit Tiefpassfiltern hab ich normalerweise nicht soooo viel am Tirolerhut .
Jedenfalls, naja, schau ma mal, dann seh ma scho - wie man bekannterweise bei uns in Bayern sagt

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PowerM View Post
Hi guys

Ich habe einen möglicherweise interessanten Handelsansatz gefunden und wollte fragen, ob das vielleicht jemand für eSignal und/oder für den Ninja Trader programmieren kann. Ich poste das hier weil die Beschreibung in deutsch ist. Wenn es jemand übersetzen kann/will um es dann ins englische Forum zu stellen sollte das bestimmt auch nicht von Nachteil sein.
Das Skript habe ich von der Website der VTAD heruntergeladen und das Konzept hat den 1. Preis im jährlichen VTAD Award gewonnen. Da ich das Skript von einem öffentlich zugänglichen Ort im Internet herunterladen konnte, denke ich, keine Rechte verletzt zu haben.
Das Konzept beschreibt "gleitende Durchschnitte 3.0", vergleicht die Performance mit den GD von Ehlers etcpp., hat von daher offenbar einen hohen Anspruch. Ich selber bin ungefähr so weit wie die Strecke von der Erde bis zum Mond davon entfernt, einen Indikator schreiben zu können, in dem "Lambda" Teil der Formel ist. Auch mit Tiefpassfiltern hab ich normalerweise nicht soooo viel am Tirolerhut .
Jedenfalls, naja, schau ma mal, dann seh ma scho - wie man bekannterweise bei uns in Bayern sagt

Erst mal vielen Dank für den interessanten Beitrag

Das Teil müsste mit NinjaTrader relativ einfach nachzubauen sein. Probieren wir's doch einmal.

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Erst mal vielen Dank für den interessanten Beitrag

Das Teil müsste mit NinjaTrader relativ einfach nachzubauen sein. Probieren wir's doch einmal.

OH!
Das wäre natürlich etwas, wenn Du das machen könntest, ich könnte als meinen weiteren Beitrag allerdings höchstens ein leeres txt-file anbieten. Die Keuzung zweier gleitender Durchschnitte könnte ich in mehrstündiger Sitzung vielleicht noch programmieren, aber welchen Wert lambda annehmen soll
Vielleicht klappts am Ende bei mir doch noch mit der Jacht, die ich meiner Freundin schon so lange fest zugesagt hatte ...
Entsprechend wäre Dir ihr ewiger Dank natürlich gewiß, und meiner natürlich auch .. und so :-)

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Nach der Diskussion bei TMW
TerminmarktWelt.de - Forum für Wirtschaft, Börse und Finanzen.

hatte ich das mal in TS / Multicharts umgesetzt. Gebrauchen konnte ich ihn nicht.

 
Code
Inputs :
GPeriode ( 89 ),
Kperiode ( 21 );

Vars:
Kurs     ( 0 ),
lamda    ( 0 ),
alpha  ( 0 ),
ma1    ( 0 ),
ma2    ( 0 ),
nmaw    ( 0 );

kurs = (High+Close+Low)/3;
lamda = GPeriode/Kperiode;
alpha = lamda*(GPeriode-1)/(GPeriode-lamda);
ma1  =  WAverage(kurs, GPeriode);
ma2 =   WAverage(ma1, KPeriode);
nmaw = (alpha+1)*ma1 - alpha*ma2;
Plot1 (nmaw," nmaw ");

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SPMC View Post
Nach der Diskussion bei TMW
TerminmarktWelt.de - Forum für Wirtschaft, Börse und Finanzen.

hatte ich das mal in TS / Multicharts umgesetzt. Gebrauchen konnte ich ihn nicht.

 
Code
Inputs :
GPeriode ( 89 ),
Kperiode ( 21 );

Vars:
Kurs     ( 0 ),
lamda    ( 0 ),
alpha  ( 0 ),
ma1    ( 0 ),
ma2    ( 0 ),
nmaw    ( 0 );

kurs = (High+Close+Low)/3;
lamda = GPeriode/Kperiode;
alpha = lamda*(GPeriode-1)/(GPeriode-lamda);
ma1  =  WAverage(kurs, GPeriode);
ma2 =   WAverage(ma1, KPeriode);
nmaw = (alpha+1)*ma1 - alpha*ma2;
Plot1 (nmaw," nmaw ");

haben dir die Setups nicht gefallen?

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Vielleicht klappts am Ende bei mir doch noch mit der Jacht, die ich meiner Freundin schon so lange fest zugesagt hatte ...

Aus dem Spielzeuggeschäft für die Badewanne bestimmt.


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Entsprechend wäre Dir ihr ewiger Dank natürlich gewiß, und meiner natürlich auch .. und so :-)

Vom Dank kaufe ich mir dann ein Bier, wenn es reicht.

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Aus dem Spielzeuggeschäft für die Badewanne bestimmt.

Genau mein Ding! und das von meiner gf sowieso!

Vom Dank kaufe ich mir dann ein Bier, wenn es reicht.

Wohin darf ich die Blumen schicken?

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Bevor ich jetzt irgendetwas programmiere, lese ich mal das Papier und lasse ein paar Kommentare fallen.

Bin jetzt bei Abbildung 3 auf Seite 5. Duerschner schreibt: Im Jahr 2001 hat John F.Ehlers einen verallgemeinerten Ansatz für einen GD mit reduzierter Zeitverzögerung vorgestellt.

MGD(Kurs/n) = 2* GD(Kurs/n) - GD[GD(Kurs/n)/n].

Das ist aber ein alter Bekannter, der als DEMA bezeichnet wird für den Fall dass der gleitende Durchschnitt eine exponentielle Glättung hat. Der Ansatz kommt auch nicht von John Ehlers, sondern wurde schon 1976 von J.W:Tukey (Eploratory Data Analysis) beschrieben. Das ist eine Technik, um den Phasennachlauf eines Tiefpassfilters zu reduzieren, indem man vom gleitenden Durchschnitt den geglätteten Fehler abzieht.

Wenn [GD(Kurs/n) - Kurs/n] den Fehler bezeichnet, ist GD[GD(Kurs/n ) - Kurs/n)] der geglättete Fehler, bzw. dann ist

MGD(Kurs/n) = GD(Kurs/n) - GD[GD(Kurs/n ) - Kurs/n)] = 2*GD(Kurs/n) - GD[GD(Kurs/n)/n]

der um den geglätteten Fehler bereinigte Durchschnitt.

Dieser Durchschnitt -. der DEMA - wurde schon von Patrick Mulloy in Technical Analysis of Stocks and Commodities in der Januar/Februar Ausgabe 1994 vorgestellt. Mit John Ehlers hat das daher wohl weniger zu tun.

Die Abbildung 3 zeigt also einen TEMA im Vergleich zum DEMA. Beide gleitenden Durchschnitte sind eigentlich in allen Softwarepaketen enthalten.

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Hier ist mal ein erster Versuch, den Nyquist Moving Average nachzubauen. Den von Duerschner beschriebenen Optionen, den Nyquist Moving Average auf Basis von SMA, EMA und WMA zu nutzen, habe ich noch eine weitere hinzugefügt, nämlich den Triangular Moving Average TMA. Die Optionen können im Inidkator-Dialog eingestellt werde.

Das Chart unten zeigt den Nyquist Filter auf Basis des WMA mit Perioden von 21/89. Die blaue Linie ist das Original, die gelbe Linie zeigt eine mit dem T3 geglättete Version.

Fortsetzung folgt.

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Name:	CL 08-11 (15 Min)  17_06_2011 Nyquist.jpg
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Hi, danke schön. Hab ich auch diesen Indikator mit der T3 Glättung? Anbei ein daily Chart von CL. Die blaue Linie ist der NyquistX1, die grüne der T3, und der braune ist der TEMA, alle auf 21 Perioden.
So ganz grundsätzlich kann ich nicht viel mehr dazu sagen, als dass der TEMA näher am Preis zu sein scheint als der NMAW.
Jetzt mal dumm gefragt, ist der NMAW jetzt fertig? Ich hab mich schon geoutet und gesagt, dass ich das System, vor allem die Details, nicht so ganz verstehe. Also, hm, ich kann leider nicht viel Input zu dem Thema geben. Ich liebäugle ganz grundsätzlich mit dem Aktienhandel, und weil der Autor hier ein scheinbar einfaches und möglicherweise erfolgversprechendes Handelssystem vorgestellt hat, hat es mich "attracted".
Also hinsichtlich des Themas bin ich gewissermaßen zu allem bereit, aber doch, ausnahmsweise, zu nichts zu gebrauchen. Ich hoffe natürlich, das schreckt Dich jetzt nicht ab.
Schöne Grüße nach Berlin!


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Hier ist mal ein erster Versuch, den Nyquist Moving Average nachzubauen. Den von Duerschner beschriebenen Optionen, den Nyquist Moving Average auf Basis von SMA, EMA und WMA zu nutzen, habe ich noch eine weitere hinzugefügt, nämlich den Triangular Moving Average TMA. Die Optionen können im Inidkator-Dialog eingestellt werde.

Das Chart unten zeigt den Nyquist Filter auf Basis des WMA mit Perioden von 21/89. Die blaue Linie ist das Original, die gelbe Linie zeigt eine mit dem T3 geglättete Version.

Fortsetzung folgt.


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Um zu prüfen,, ob ide Formel halbwegs korrekt arbeitet, habe ich die beiden gleitenden Durchschnitte einem visuellen Test unterzogen. Dabei habe ich im Prinzip die Abbildung 5 auf Seite 9 des Dürschner Papiers nachgebaut.

Für DWMA(200), NWMA (200,50) und DWMA(21) ergibt sich eine gute Übereinstimmung. Für den NWMA(21,5) ist die Übereinstimmung nicht so gut. Letzteres ist ein Rätsel, da die langsameren NWMAs identisch sind.

Allerdings habe ich eher den schnellen NWMA(21,5) von Herrn Dürschner im Verdacht, da dieser deutlich überschiesst, was er eigentlich nicht tun sollte-


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Jetzt mal dumm gefragt, ist der NMAW jetzt fertig?

Ja, der NMAW ist fertig. In der Basis-Einstellung ist der NyquistX1 der NMAW.

Diese Terminologie NMAW ist jedoch ziemlich verwirrend, da es weder Deutsch noch Englisch ist. In der angelsächsischen Literatur heißt der gewichtete Durchschnit WMA, der einfache SMA, der exponentielle EMA, und der dreieckige TMA. Dabei sollten wir auch bleiben, sonst versteht keiner mehr was.

Die korrekte Bezeichnung wäre also Nyquist WMA, oder NWMA. Der NyquistX1 kann auch als NEMA, NSMA und NTMA verwendet werden, da der Typ des GD, den er verwendet vom User gewählt werden kann. Es ist also nicht nur der NWMA fertig, sondern auch die drei anderen.

Den T3 hatte ich nur verwendet, um den NWMA zu glätten (gele Kurve). Dazu habe ich den T3 nicht auf den Preis, sondern auf den NWMA losgelassen.

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Hi, danke schön. Hab ich auch diesen Indikator mit der T3 Glättung? Anbei ein daily Chart von CL. Die blaue Linie ist der NyquistX1, die grüne der T3, und der braune ist der TEMA, alle auf 21 Perioden.
So ganz grundsätzlich kann ich nicht viel mehr dazu sagen, als dass der TEMA näher am Preis zu sein scheint als der NMAW.

Wenn Du den NWMA mit anderen Durchschnitten vergleichen willst, musst Du die langsamere Period nehmen. Die Kalkulationsformel beruht auf einem langsamen WMA, der dann einer Fehlerkorrektur mit einem schnellen WMA unterworfen wird. Der Basis-GD ist aber der langsamere.Der NWMA (89,21) ist also mit einem TEMA (89) zu vergleichen.

Chart angefügt. Der blau-rote ist the NWMA(89,21), der orangene der TEMA(89)

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Der Aroon Oszillator ist ein Trendfilter, der auf den von Tushar Chande entiwickelten AaronUp und AroonDown Indikatoren beruht. Die sind vergleichbar mit den DM+ und DM- Indikatoren von Welles Wilder.

Um die Signal des Oszillators zu verschärfen, hat der Herr Duerschner den Oszillator von 100 auf den Wert 5 normiert und dann eine Inverse Fisher Transformation darauf losgelassen. Da deser Oszillator nicht auf den Preis selbst, sondern auf den Nyquist WMA angewendet werden soll, der einen glatteren Verlauf hat, wird eine relativ kurze Periode verwendet.

Im Anhang findet sich erst einmal der InverseFisherTransform des Aroon Oszillators. Das Chart zeigt die Long und Short Signale im Dax währned der Referenzperiode.

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Jetzt noch ein Vergleich zum kurzfristigen Handelsansatz, wie geziegt in Abbildung 8.

Hier wurde ein sehr kurzer NWMA(8,3) verwendet. Der im Chart gezeigte stimmt nicht genau mit der NinjaTrader Version überein, sondern ist etwas rauer. Die Gründe sind mir nicht ersichtlich, da ich die Formeln exakt umgesetzt habe.
Möglicherweise sind die Investox-Formeln für den WMA etwas anders.

Die Anwendung des StochasticRSI auf den NWMA gestaltete sich etwas schwierig. Es wurde wohl kein Standard-Indikator verwendet sondern eine Abwandlung. Habe einen Slow Stochastics auf den RSI losgelassen und dann mit der Inverse Fisher Transformation behandelt.

Das Ergebnis ist ähnlich wie in Abb. 8, aber nicht identisch. Ich habe noch zwie spitze Zacken in dem Trendindikator. Dies deutet darauf hin, dass der StochasticRSI irgendwo eine längere Periode benutzt als angegeben.

Ich denke, dass der InverseFisherTransform auf den Aroon-Indikator bessere Ergebnisse liefert.

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Dieser Thread erinnert mich etwas an meine frühen Jahre als hoffnungsvoller Börsenfreak in den sehr späten 90ern.

Damals waren die MAs von "Jurik" der letzte Schrei und meine Hoffnung war es, mit Hilfe dieses Super-MAs das Einstiegssignal eins, zwei "Bars" früher zu kriegen und gleichzeitig falsche Signale zu reduzieren.

Es hat nicht lange gedauert, bis ich feststellen musste, daß der Gleitende Durchschnitt basierend auf Erkenntnissen aus der Raumfahrtforschung für mich leider nicht der große Durchbruch war.



https://www.jurikres.com/down/why_jma.pdf


Sorry für den off topic Beitrag

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Dieser Thread erinnert mich etwas an meine frühen Jahre als hoffnungsvoller Börsenfreak in den sehr späten 90ern.

Damals waren die MAs von "Jurik" der letzte Schrei und meine Hoffnung war es, mit Hilfe dieses Super-MAs das Einstiegssignal eins, zwei "Bars" früher zu kriegen und gleichzeitig falsche Signale zu reduzieren.

Es hat nicht lange gedauert, bis ich feststellen musste, daß der Gleitende Durchschnitt basierend auf Erkenntnissen aus der Raumfahrtforschung für mich leider nicht der große Durchbruch war.

Sorry für den off topic Beitrag

Das ist keinesfalls off-topic. Wir haben es hier nur mit einem weiteren, harmlosen Exemplar von gleitenden Durchschnitten zu tun. Neben den Butterworth, Gauss, Supersmoother und Jurik Filtern ist das eher eine Art Waisenknabe. Es gibt auch noch die Kameraden TEMA, T3, Hull, Zerolag EMA und Zerolag HATEMA in verschiedenen Ausführungen. Filter ohne Ende und ohne wirklichen Sinn.

Das Problem der Ingenieure, die Signaltechnik einsetzen, ist immer, dass sie annehmen, dass da was ist, was herausgefiltert oder geglättet werden kann. Oft gibt es aber kein periodisches Signal, das sich freiwillig zur Frequenz- oder Fourieranalyse anbietet, sondern nur nichtlineares Chaos.

Ich glaube auch nicht, dass man dieses System direkt handeln sollte, aber vielleicht eignet es sich als Trendfilter, wenn man es um eine Volatilitätskomponente - denn die hat dieses System nicht - ergänzt. Skepsis ist also angebracht. Habe nur aus Spaß an der Freude die Formeln mal aufgeschrieben.

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Das ist keinesfalls off-topic. Wir haben es hier nur mit einem weiteren, harmlosen Exemplar von gleitenden Durchschnitten zu tun. Neben den Butterworth, Gauss, Supersmoother und Jurik Filtern ist das eher eine Art Waisenknabe. Es gibt auch noch die Kameraden TEMA, T3, Hull, Zerolag EMA und Zerolag HATEMA in verschiedenen Ausführungen. Filter ohne Ende und ohne wirklichen Sinn.

Das Problem der Ingenieure, die Signaltechnik einsetzen, ist immer, dass sie annehmen, dass da was ist, was herausgefiltert oder geglättet werden kann. Oft gibt es aber kein periodisches Signal, das sich freiwillig zur Frequenz- oder Fourieranalyse anbietet, sondern nur nichtlineares Chaos.

Ich glaube auch nicht, dass man dieses System direkt handeln sollte, aber vielleicht eignet es sich als Trendfilter, wenn man es um eine Volatilitätskomponente - denn die hat dieses System nicht - ergänzt. Skepsis ist also angebracht. Habe nur aus Spaß an der Freude die Formeln mal aufgeschrieben.

Das was Du in dem zweiten Absatz geschrieben hast, dass man ein Signal herausfiltern will was nicht da ist, glaube ich auch. Zumindest so wie ich das verstehe, ist doch bei der Filterung unterstellt, dass es regelmäßige Signale gibt und andere, die das Signal stören. Wenn es aber kein regelmäßiges Signal gibt, also wenn der Zufall den Preis bestimmt, entsteht das Störsignal genauso zufällig. Klingt das plausibel?

Tausend Dank für die beiden Indikatoren. ich leg sie mal über einige Aktiencharts und schaue mir das an. Bitte lass es mich wissen, wenn ich etwas für Dich tun kann, wobei, ich fürchte, meine Möglichkeiten hinsichtlich dessen, was ich in Sachen Trading für Dich tun kann sind begrenzt ..
Also nochmal: Vielen Dank

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... Wenn es aber kein regelmäßiges Signal gibt, also wenn der Zufall den Preis bestimmt, entsteht das Störsignal genauso zufällig. Klingt das plausibel?

Genau diese Schlußfolgerung (Kein regelmässiges Signal --> Zufälliges Signal) ist problematisch.

Preise können ausserhalb von Wellenformen oder der Überlagerung mehrerer solcher verlaufen und dennoch klar definiert die Handschrift eines eingreifenden Willens zeigen.

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Genau diese Schlußfolgerung (Kein regelmässiges Signal --> Zufälliges Signal) ist problematisch.

Preise können ausserhalb von Wellenformen oder der Überlagerung mehrerer solcher verlaufen und dennoch klar definiert die Handschrift eines eingreifenden Willens zeigen.

Sicherlich richtig, Märkte enthalten sowohl zufällige als aus regelmäßige Muster. Gäbe es nur zufällige, könnte man sie gar nicht handeln, und wir könnten uns hier die Mühe sparen.

Regelmäßige Muster müssen aber nicht notwendigerweise zyklisch sein. Die Bewegungen eines Fischschwarms sind in gewisser Weise auch geordnet und regelmäßig, aber keinesfalls zyklisch. Zyklische Signale kann also aus den Bewegungen nur schwer herausfiltern.

Das soll nicht heißen, das Märkte keinen zyklischen Schwankungen unterliegen. Die gibt es auch, hervorgerufen durch Klimaeffekte, die sich aus Agrar-Rohstoffe auswirken, Steuereffekte, Window-Dressing am Monatsende, das tägliche Aufstehen und Schlafengehen, was zyklische Schwankungen der Volatilitä hervorruft.

Also erwarte ich im Markt eine Überlagerung von

- zufälligen Muster
- nicht-linearen Rückkopplungen wie im Fischschwarm
- zyklischen Muster

Die Herrn Ingenieure fokussieren aber sehr stark auf die zyklischen Muster, da sie solche aus der Elektrotechnik her kennen.

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Hier ist mal ein erster Versuch, den Nyquist Moving Average nachzubauen. Den von Duerschner beschriebenen Optionen, den Nyquist Moving Average auf Basis von SMA, EMA und WMA zu nutzen, habe ich noch eine weitere hinzugefügt, nämlich den Triangular Moving Average TMA. Die Optionen können im Inidkator-Dialog eingestellt werde.

Das Chart unten zeigt den Nyquist Filter auf Basis des WMA mit Perioden von 21/89. Die blaue Linie ist das Original, die gelbe Linie zeigt eine mit dem T3 geglättete Version.

Fortsetzung folgt.

Hi,
hab mal versucht den NMA nachzurechnen, habe aber irgend einen Fehler. Ich habe ebenfalls einen weighted moving average verwendet (WMA). Hab einfach zum Verständnis n1=3;n2=6 genommen. Daraus ergibt sich bei mir Lambda=2 und Alpha=4. Auf den DAX-Closing als Basis hab ich nun als erstes den WMA1(Closing,3) und danach den WMA2(WMA1,6) berechnet. Als letztes den NMA(Closing/6,3), doch hier hab ich wohl einen Fehler drin.

Ich rechne : NMA = (1+Alpha) x WMA1 - Alpha x WMA2
für den ersten Wert: NMA = (1+4) x 6406,72 - 4 x 6387,95 = 6481,77

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Was mache ich falsch....

Danke für Feedback!

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Hi,
hab mal versucht den NMA nachzurechnen, habe aber irgend einen Fehler. Ich habe ebenfalls einen weighted moving average verwendet (WMA). Hab einfach zum Verständnis n1=3;n2=6 genommen. Daraus ergibt sich bei mir Lambda=2 und Alpha=4. Auf den DAX-Closing als Basis hab ich nun als erstes den WMA1(Closing,3) und danach den WMA2(WMA1,6) berechnet. Als letztes den NMA(Closing/6,3), doch hier hab ich wohl einen Fehler drin.

Ich rechne : NMA = (1+Alpha) x WMA1 - Alpha x WMA2
für den ersten Wert: NMA = (1+4) x 6406,72 - 4 x 6387,95 = 6481,77

Ergebnisse in der txt Datei!

Was mache ich falsch....

Danke für Feedback!

Zu früh gerechnet

Der MAW1 könnte erst ab dem dritten Balken berechnet werden, der MAW2 könnte erst ab dem 8.Balken berechnet werden. Ab dem 8.Balken bekomme ich aber für den MAW2 die gleichen Werte. Der Nyquist MA für den 7. Balken kann jedoch nicht ermittelt werden, da die Datenbasis unvollständig ist (ein Wert fehlt).


Abtastperiode ist kürzer als die Periode des MAW1

Das hauptsächliche Problem scheint mir jedoch zu sein, dass beim Nyquist MA die Abtastperiode kürzer ist als die Periode des MAW. D.h in diesem Fall müsste der MAW1 die Periode 6 erhalten und der MAW 2 die Periode 3. Ich verweise auf den Ausdruck des Abtasttheorems

n1 = lambda * n2 mit lambda >=2

Daraus ergibt sich eindeutig , dass der MAW1 die größere Periode haben muss. Dies ergibt sich auch aus der von Herrn Dürschner verwendeten Notation NMAW(Kurs/21,5).

Habe mal vorsichtig gerechnet und komme auf das folgende Ergebnis:



Für alpha habe ich

alpha = lambda * (n1 - 1) / (n1 - lambda) = 2 * (6 - 1) / (6 - 2) = 2.5 verwendet.

Der oben genannte Wert von 4 ist auch eine Folge der Periodenvertauschung, da dieser sich für n1 = 3 ergeben würde. n1 nimmt jedoch den Wert 6 an.

Mit den ultrakurzen Perioden ist der NMA natürlich ziemlich zickig (oder zackig).

Kann sein, dass ich auf die Schnelle auch falsch gerechnet habe.

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Hi,
Danke für die Antwort.
Habe einfach n1 mit n2 vertauscht, obwohl n1 >n2 sein muss...
Nach der Beziehung: n1=n2 x lambda ; ist dies offensichtlich !

War einfach ein langer Tag....

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Der Aroon Oszillator ist ein Trendfilter, der auf den von Tushar Chande entiwickelten AaronUp und AroonDown Indikatoren beruht. Die sind vergleichbar mit den DM+ und DM- Indikatoren von Welles Wilder.

Um die Signal des Oszillators zu verschärfen, hat der Herr Duerschner den Oszillator von 100 auf den Wert 5 normiert und dann eine Inverse Fisher Transformation darauf losgelassen. Da deser Oszillator nicht auf den Preis selbst, sondern auf den Nyquist WMA angewendet werden soll, der einen glatteren Verlauf hat, wird eine relativ kurze Periode verwendet.

Im Anhang findet sich erst einmal der InverseFisherTransform des Aroon Oszillators. Das Chart zeigt die Long und Short Signale im Dax währned der Referenzperiode.

Hi,

hab für den Zeitraum wie in "Thread14# " den NWMA(89,21) und dem Aroon-Osz(5) (mit IFT-Glättung) Buy und Sell Signale generiert. Dies sieht so ähnlich wie auf deinem Bild aus.

Hier meine Daten für SELL-Signale:
16/08/10
04/10/10
03/01/11
24/02/11
19/04/11
18/05/11

Hier meine Daten für BUY-Signale:
06/09/10
11/10/10
14/01/11
30/03/11
21/04/11
08/02/11

Grund für mein Nachhaken liegt daran, dass ich versucht habe, den von Dürschner auf Seite 12 / Abbildung 7 beschriebenen Tradingansatz nachzubauen. Ich hatte aber verzögerte Signale, so dass entweder ich was falsch gemacht habe oder die Daten eher gefked sind. Meine Backtesting Ergebnisse waren auch nicht so erfolgreich, wie dies Dürschner beschrieben hatte.

Da sich mein Chart (leider nur mit Excel gebaut) mit deinem ähnelt und die Trading-Signale auch ähnlich ausfallen, würde ich kurz um dein Feedback bitten, ob die Trading-Signale deckungsgleich mit deinen sind!

Vielen Dank !

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MasterBroll View Post
Hi,

hab für den Zeitraum wie in "Thread14# " den NWMA(89,21) und dem Aroon-Osz(5) (mit IFT-Glättung) Buy und Sell Signale generiert. Dies sieht so ähnlich wie auf deinem Bild aus.

Hier meine Daten für SELL-Signale:
16/08/10 ok
04/10/10 ok
03/01/11 ok
24/02/11 ok
19/04/11 ok
18/05/11 ok

Hier meine Daten für BUY-Signale:
06/09/10 ok
11/10/10 -> 08/10/10
14/01/11 -> 13/01/11
30/03/11 ok
21/04/11 ok
08/02/11 Was ist das denn? Nächstes Signal kam am 20/06/11

Habe oben zum Vergleich meine Daten eingefügt.

Ein kleiner Tip:

NinjaTrader gibt es umsonst. Die Tagesdaten sind auch umsonst. Du kannst es Dir in ein paar Minuten herunterladen und installieren, die Lizenz für die kostenlose Simulationsversion (mit der nicht gehandelt aber analysiert werden kann) kommt normalerweise in 24 Stunden. Dann die oben geposteten Indikatoren installieren und los geht's.

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Hallo,

hat sich hier schon einmal jemand mit dem System von Mustafa Belkhayate auseinandergesetzt?
Stichwort Polynome Regression. Ich habe das System in ctl und bin am Testen, würde mich gerne darüber austauschen.
Für Ninjatrader versuche ich es gerade zu programmieren, kann aber noch ne Weile dauern. Bin mit NT Anfänger.

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  #27 (permalink)
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klabur View Post
Hallo,

hat sich hier schon einmal jemand mit dem System von Mustafa Belkhayate auseinandergesetzt?
Stichwort Polynome Regression. Ich habe das System in ctl und bin am Testen, würde mich gerne darüber austauschen.
Für Ninjatrader versuche ich es gerade zu programmieren, kann aber noch ne Weile dauern. Bin mit NT Anfänger.

Das ist wahrscheinlich eine Regression über Polynome. Schau Dir mal diesen Indikator an

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Ich mag den allerdings nicht, da er die Vergangenheit an die Zukunft anpasst, d.h. jedesmal alle vorangegangenen Werte des Kanals nachbessert, damit sie zum Ergebnis passen.

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  #28 (permalink)
klabur
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hallo,

Danke für den Link.Ja das ist richtig, von dem ersten Blick darf man sich nicht täuschen lassen. So optimal wie er aussieht ist er nicht.
Ohne zweiten Indikator und S/L sollte man ihn nicht traden. Ich habe ein Handelssystem in ctl geschrieben das gerade im Testlauf ist, der Indikator dient dort als Filter. Würde es evtl auch in Ninjascript schreiben. Den Indikator habe ich bereits fertig. Den COGT muß ich noch programmieren. Vielleicht gibt´s ja auch noch deutschsprachige Trader die sich mit dem Indikator beschäftigt haben.

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  #29 (permalink)
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Ein weiterer MetaTrader Indikator, der sich im Nachhinein an die Vergangenheit anpasst, sind die TMA Bands. Das mittlere Band ist ein linear gewichteter, gleitender Durchschnitt mit der Periode 56, der dann rückwirkend zum dreieckigen, gleitenden Durchschnitt ergänzt wird. Die oberen und unteren Bänder werden konstruiert, in dem man das 2-fache der Average True Range mit der Periode 100 hinzuaddiert oder subtrahiert.

Unten ist ein Beispiel für das rückwirkende Anpassen der Kanäle.

Auf dem ersten Chart trifft die grüne Kerze das obere Band des Indikators. Nach ein paar Perioden ist dieselbe Kerze nun plötzlich in der unteren Hälfte des Kanals zu finden. Im Nachhinein sieht der korrigierte Kanal natürlich sehr schön aus, aber in Echtzeit war er an der falschen Stelle.

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zunächst einmal vielen Dank für Eure vielen interessanten Beitrage :-)

Ich denke, dass die Wahl des verwendeten MAs im allgemeinen überbewertet wird. Hinzu kommt, dass je nach Anwendung - bzw. nach Marktverlauf - jeweils unterschiedliche Glättungsverfahren optimal sind. Eine Ausnahme stellt vielleicht der T3 (am besten in Kombination mit einer vorgeschalteten Regression) dar, da er sich recht vielfälltig anpassen lässt. Die verschiedenen Glättungsvarianten wurden ja schon sehr hübsch von FatTails zusammengefasst - Kompliment!

Chande's Aroon wird als SignalFilter ja recht oft als Alternative zum DM+ und DM- genannt (unter anderem ja auch von Florek). Ich habe aber festgestellt, dass das nur unter bestimmten zutrifft - aber egal.
Die Idee, die sowieso schon sehr deutlichen Signale des Aroon nach einer Normierung via Inverse-Fisher noch zu verstärken finde ich zwar interessant. Allerdings glaube ich, dass man besser fährt, wenn man stattdessen die Periode des Indikators verkürzt.

Wie Fat Tails schon erwähnt hat, fehlt dem hier vorgestellten Handelssystem noch ein Volatilitätsfilter. Hierfür würde ich - ähnlich Bollinger - auf die Standardabweichungen (oder ev. die Residualabweichungen) der Schlusskurse zum zugehörigen MA zurückgreifen, und ggf nur die Ausbrüche handeln, wenn sie durch den Aroon bestätigt sind.

Gruß
Trendseeker

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Der Aroon Oszillator ist ein Trendfilter, der auf den von Tushar Chande entiwickelten AaronUp und AroonDown Indikatoren beruht. Die sind vergleichbar mit den DM+ und DM- Indikatoren von Welles Wilder.

Um die Signal des Oszillators zu verschärfen, hat der Herr Duerschner den Oszillator von 100 auf den Wert 5 normiert und dann eine Inverse Fisher Transformation darauf losgelassen. Da deser Oszillator nicht auf den Preis selbst, sondern auf den Nyquist WMA angewendet werden soll, der einen glatteren Verlauf hat, wird eine relativ kurze Periode verwendet.

Im Anhang findet sich erst einmal der InverseFisherTransform des Aroon Oszillators. Das Chart zeigt die Long und Short Signale im Dax währned der Referenzperiode.


Hi ist es möglich, dass mir einer den IFT Aroon Oscillator für den Meta Trader 4 geben kann?

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Schorde View Post
Hi ist es möglich, dass mir einer den IFT Aroon Oscillator für den Meta Trader 4 geben kann?

Mit Google in 30 Sekunden gefunden:

Free download of the 'Aroon Indicator' indicator by 'yohan' for MetaTrader 4 in the MQL5 Code Base

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  #33 (permalink)
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Mit Google in 30 Sekunden gefunden:



Hi!

Danke für die schnelle Antwort. Ich benötige aber den mit einem IFT geglättete Version für den Aroon Oszillator.

Name IFT Aroon Oszillator. Ich konnte bisher nur eine Version für den Ninja Trader finden aber nicht für den MetaTrader 4.

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  #34 (permalink)
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Mit Google in 30 Sekunden gefunden:



Hi!

Danke für die schnelle Antwort. Ich benötige aber den mit einem IFT geglättete Version für den Aroon Oszillator.

Name IFT Aroon Oszillator. Ich konnte bisher nur eine Version für den Ninja Trader finden aber nicht für den MetaTrader 4.

Dann musst Du es halt selbst programmieren, die Formel ist relativ einfach.

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