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Gleitende Durchschnitte nach Dr. Manfred Dürschner
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Gleitende Durchschnitte nach Dr. Manfred Dürschner

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Gleitende Durchschnitte nach Dr. Manfred Dürschner

Hi guys

Ich habe einen möglicherweise interessanten Handelsansatz gefunden und wollte fragen, ob das vielleicht jemand für eSignal und/oder für den Ninja Trader programmieren kann. Ich poste das hier weil die Beschreibung in deutsch ist. Wenn es jemand übersetzen kann/will um es dann ins englische Forum zu stellen sollte das bestimmt auch nicht von Nachteil sein.
Das Skript habe ich von der Website der VTAD heruntergeladen und das Konzept hat den 1. Preis im jährlichen VTAD Award gewonnen. Da ich das Skript von einem öffentlich zugänglichen Ort im Internet herunterladen konnte, denke ich, keine Rechte verletzt zu haben.
Das Konzept beschreibt "gleitende Durchschnitte 3.0", vergleicht die Performance mit den GD von Ehlers etcpp., hat von daher offenbar einen hohen Anspruch. Ich selber bin ungefähr so weit wie die Strecke von der Erde bis zum Mond davon entfernt, einen Indikator schreiben zu können, in dem "Lambda" Teil der Formel ist. Auch mit Tiefpassfiltern hab ich normalerweise nicht soooo viel am Tirolerhut .
Jedenfalls, naja, schau ma mal, dann seh ma scho - wie man bekannterweise bei uns in Bayern sagt

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-m_duerschner_gleitende_durchschnnitte_3.pdf  
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Hi guys

Ich habe einen möglicherweise interessanten Handelsansatz gefunden und wollte fragen, ob das vielleicht jemand für eSignal und/oder für den Ninja Trader programmieren kann. Ich poste das hier weil die Beschreibung in deutsch ist. Wenn es jemand übersetzen kann/will um es dann ins englische Forum zu stellen sollte das bestimmt auch nicht von Nachteil sein.
Das Skript habe ich von der Website der VTAD heruntergeladen und das Konzept hat den 1. Preis im jährlichen VTAD Award gewonnen. Da ich das Skript von einem öffentlich zugänglichen Ort im Internet herunterladen konnte, denke ich, keine Rechte verletzt zu haben.
Das Konzept beschreibt "gleitende Durchschnitte 3.0", vergleicht die Performance mit den GD von Ehlers etcpp., hat von daher offenbar einen hohen Anspruch. Ich selber bin ungefähr so weit wie die Strecke von der Erde bis zum Mond davon entfernt, einen Indikator schreiben zu können, in dem "Lambda" Teil der Formel ist. Auch mit Tiefpassfiltern hab ich normalerweise nicht soooo viel am Tirolerhut .
Jedenfalls, naja, schau ma mal, dann seh ma scho - wie man bekannterweise bei uns in Bayern sagt

Erst mal vielen Dank für den interessanten Beitrag

Das Teil müsste mit NinjaTrader relativ einfach nachzubauen sein. Probieren wir's doch einmal.

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Erst mal vielen Dank für den interessanten Beitrag

Das Teil müsste mit NinjaTrader relativ einfach nachzubauen sein. Probieren wir's doch einmal.

OH!
Das wäre natürlich etwas, wenn Du das machen könntest, ich könnte als meinen weiteren Beitrag allerdings höchstens ein leeres txt-file anbieten. Die Keuzung zweier gleitender Durchschnitte könnte ich in mehrstündiger Sitzung vielleicht noch programmieren, aber welchen Wert lambda annehmen soll
Vielleicht klappts am Ende bei mir doch noch mit der Jacht, die ich meiner Freundin schon so lange fest zugesagt hatte ...
Entsprechend wäre Dir ihr ewiger Dank natürlich gewiß, und meiner natürlich auch .. und so :-)


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Nach der Diskussion bei TMW
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hatte ich das mal in TS / Multicharts umgesetzt. Gebrauchen konnte ich ihn nicht.

 
Code
Inputs :
GPeriode ( 89 ),
Kperiode ( 21 );

Vars:
Kurs     ( 0 ),
lamda    ( 0 ),
alpha  ( 0 ),
ma1    ( 0 ),
ma2    ( 0 ),
nmaw    ( 0 );

kurs = (High+Close+Low)/3;
lamda = GPeriode/Kperiode;
alpha = lamda*(GPeriode-1)/(GPeriode-lamda);
ma1  =  WAverage(kurs, GPeriode);
ma2 =   WAverage(ma1, KPeriode);
nmaw = (alpha+1)*ma1 - alpha*ma2;
Plot1 (nmaw," nmaw ");

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Nach der Diskussion bei TMW
TerminmarktWelt.de - Forum für Wirtschaft, Börse und Finanzen.

hatte ich das mal in TS / Multicharts umgesetzt. Gebrauchen konnte ich ihn nicht.

 
Code
Inputs :
GPeriode ( 89 ),
Kperiode ( 21 );

Vars:
Kurs     ( 0 ),
lamda    ( 0 ),
alpha  ( 0 ),
ma1    ( 0 ),
ma2    ( 0 ),
nmaw    ( 0 );

kurs = (High+Close+Low)/3;
lamda = GPeriode/Kperiode;
alpha = lamda*(GPeriode-1)/(GPeriode-lamda);
ma1  =  WAverage(kurs, GPeriode);
ma2 =   WAverage(ma1, KPeriode);
nmaw = (alpha+1)*ma1 - alpha*ma2;
Plot1 (nmaw," nmaw ");

haben dir die Setups nicht gefallen?

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Vielleicht klappts am Ende bei mir doch noch mit der Jacht, die ich meiner Freundin schon so lange fest zugesagt hatte ...

Aus dem Spielzeuggeschäft für die Badewanne bestimmt.


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Entsprechend wäre Dir ihr ewiger Dank natürlich gewiß, und meiner natürlich auch .. und so :-)

Vom Dank kaufe ich mir dann ein Bier, wenn es reicht.

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Aus dem Spielzeuggeschäft für die Badewanne bestimmt.

Genau mein Ding! und das von meiner gf sowieso!

Vom Dank kaufe ich mir dann ein Bier, wenn es reicht.

Wohin darf ich die Blumen schicken?

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DEMA und TEMA

Bevor ich jetzt irgendetwas programmiere, lese ich mal das Papier und lasse ein paar Kommentare fallen.

Bin jetzt bei Abbildung 3 auf Seite 5. Duerschner schreibt: Im Jahr 2001 hat John F.Ehlers einen verallgemeinerten Ansatz für einen GD mit reduzierter Zeitverzögerung vorgestellt.

MGD(Kurs/n) = 2* GD(Kurs/n) - GD[GD(Kurs/n)/n].

Das ist aber ein alter Bekannter, der als DEMA bezeichnet wird für den Fall dass der gleitende Durchschnitt eine exponentielle Glättung hat. Der Ansatz kommt auch nicht von John Ehlers, sondern wurde schon 1976 von J.W:Tukey (Eploratory Data Analysis) beschrieben. Das ist eine Technik, um den Phasennachlauf eines Tiefpassfilters zu reduzieren, indem man vom gleitenden Durchschnitt den geglätteten Fehler abzieht.

Wenn [GD(Kurs/n) - Kurs/n] den Fehler bezeichnet, ist GD[GD(Kurs/n ) - Kurs/n)] der geglättete Fehler, bzw. dann ist

MGD(Kurs/n) = GD(Kurs/n) - GD[GD(Kurs/n ) - Kurs/n)] = 2*GD(Kurs/n) - GD[GD(Kurs/n)/n]

der um den geglätteten Fehler bereinigte Durchschnitt.

Dieser Durchschnitt -. der DEMA - wurde schon von Patrick Mulloy in Technical Analysis of Stocks and Commodities in der Januar/Februar Ausgabe 1994 vorgestellt. Mit John Ehlers hat das daher wohl weniger zu tun.

Die Abbildung 3 zeigt also einen TEMA im Vergleich zum DEMA. Beide gleitenden Durchschnitte sind eigentlich in allen Softwarepaketen enthalten.

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Nyquist Moving Average

Hier ist mal ein erster Versuch, den Nyquist Moving Average nachzubauen. Den von Duerschner beschriebenen Optionen, den Nyquist Moving Average auf Basis von SMA, EMA und WMA zu nutzen, habe ich noch eine weitere hinzugefügt, nämlich den Triangular Moving Average TMA. Die Optionen können im Inidkator-Dialog eingestellt werde.

Das Chart unten zeigt den Nyquist Filter auf Basis des WMA mit Perioden von 21/89. Die blaue Linie ist das Original, die gelbe Linie zeigt eine mit dem T3 geglättete Version.

Fortsetzung folgt.

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-cl-08-11-15-min-17_06_2011-nyquist.jpg  
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Hi, danke schön. Hab ich auch diesen Indikator mit der T3 Glättung? Anbei ein daily Chart von CL. Die blaue Linie ist der NyquistX1, die grüne der T3, und der braune ist der TEMA, alle auf 21 Perioden.
So ganz grundsätzlich kann ich nicht viel mehr dazu sagen, als dass der TEMA näher am Preis zu sein scheint als der NMAW.
Jetzt mal dumm gefragt, ist der NMAW jetzt fertig? Ich hab mich schon geoutet und gesagt, dass ich das System, vor allem die Details, nicht so ganz verstehe. Also, hm, ich kann leider nicht viel Input zu dem Thema geben. Ich liebäugle ganz grundsätzlich mit dem Aktienhandel, und weil der Autor hier ein scheinbar einfaches und möglicherweise erfolgversprechendes Handelssystem vorgestellt hat, hat es mich "attracted".
Also hinsichtlich des Themas bin ich gewissermaßen zu allem bereit, aber doch, ausnahmsweise, zu nichts zu gebrauchen. Ich hoffe natürlich, das schreckt Dich jetzt nicht ab.
Schöne Grüße nach Berlin!


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Hier ist mal ein erster Versuch, den Nyquist Moving Average nachzubauen. Den von Duerschner beschriebenen Optionen, den Nyquist Moving Average auf Basis von SMA, EMA und WMA zu nutzen, habe ich noch eine weitere hinzugefügt, nämlich den Triangular Moving Average TMA. Die Optionen können im Inidkator-Dialog eingestellt werde.

Das Chart unten zeigt den Nyquist Filter auf Basis des WMA mit Perioden von 21/89. Die blaue Linie ist das Original, die gelbe Linie zeigt eine mit dem T3 geglättete Version.

Fortsetzung folgt.


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